EAで複数の指標を組み合わせる - ページ 8

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すべての指標にはラグがある。指標を組み合わせると、このタイムラグが大きくなる。このことについて考えたことはありますか？
 
avatara >>:

Плохая формула. ;)

Объединение индикаторов не означает их пересечение.

U

どこにでもホーンを置けば、公式がおかしくなるわけではありません。

 

数式を議論しているわけではありません。しかし、問題の定式化は明確にしておくべきだった。

全種目は 先ほど書き出したとおりです（協会用）。

今、あなたが式を使用したい場合 - かもしれないあなたは、これらのインデックスがシグナルを生成する頻度を調べる必要がありますか？

;)

 

指標の相関をどう説明するのかが気になります。すべての指標は価格に依存し、ただ、処理アルゴリズムはそれぞれ異なる場合があります。

しかし、その相関関係はどこにも行きません。

 

これは多分、別のテーマだと思います。相関はプロセスの一貫性を考慮し、上記のベイズ式は2つの指標の相互の挙動を静的積分スナップショットとして与える。

原則として、同じ変数（価格）への依存は、相関を意味しない。

 
joo писал(а)>>

先日、サイモン君が言っていたよね。

?

はい、そうです。 でも、ここに矛盾はありませんし、他の発言もありませんし......。全部は稼げないけど、働かない理由にはならない......。ゴミを片付けることはできないが、片付けない理由にはならない...。

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メリークリスマス

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DDFedor >>:

да, говорил. но противоречия здесь нет. как и в других высказываниях... всех денег не заработать, но это не повод - не работать... весь мусор не убрать, но это не повод - не делать уборку...

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С РОЖДЕСТВОМ!!!

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私はここに 引用したのは、矛盾を示すためでも、それを叱責するためでもない。人々はここで、それぞれ精一杯自分を表現した。どのような意見も貴重です。真実を見つけようとする者は、時に殻を吐き出さなければならない。


> メリークリスマス!!!

同様に！


 

このスレッドのアバターは 、インデュサーの組み合わせの際の判断の思想に絶対的に正しい疑問を持ち、銃の同時発射について直接質問しています。そこでも同じような回答をしたのですが、それは「インダストリーを増やさないよりは増やした方が得だ」ということを主張しているように見えます。矛盾している。

ここでは、ターゲットへの銃の同時発射とは異なるロジックを採用しているのです。

トレーダーは、2つの指標を使って判断するためには、1つの指標だけでなく、それぞれの 指標が同じ方向を示していなければならないと考えています。一般的に、この前提はオプションです。

この状況を完全に網羅的に考察するためには、もっと多くの信号の組み合わせの確率を考慮しなければならない。例えば、（A+ OR B-）のようなエキゾチックなものを考えてみましょう。

もし、市場が2つの方向（上か下か）にしか動かないと仮定すれば、同様の条件、つまり事後的に数えなければならない確率は2つではなく、16になる（これも、論理的束がANDかORの2つになりうる場合）。誰も計算することを禁じてはいない。でも、ベイズ式がないとダメなんです。ここに完全なリストの始まりがあります。

m＋｜（a＋またはc-）の場合。

m-｜ （a＋またはc-）｜株式会社ゆめかな

m＋｜（a＋とb-）の2つ。

m-｜ （a＋とb-）｜｜｜｜｜。

など

 

これらの指標は異なる頻度で発火するため、事後確率が必要なだけかもしれない。

以前にも言ったことがあります。

そうでなければ、完全な輪切りの出来事を書き出せばいい。

 

さて、そこに答えがあります。

ここでフルリングを書き出すつもりはない。必要な人が、書き出す。しかし、このように意思決定のロジックが複雑化していることを考えると、この話題はすでに非常に興味深いものになっている。

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