EAで複数の指標を組み合わせる

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テディベア： ハチミツの瓶の蓋を当てている、
 バニー：ニンジンを当てている、
 ウルフ：お前たちは馬鹿だ、俺は半年間キツネの尻尾を当てている、
 キツツキ：シロアリを当てないのは馬鹿だけ、
 ペン：ヒルを当てればいい、一番大事なのは金曜日を当てない、
 ウール：市民よ、一つの黒い箱に全部入れてかき回して一緒に当ててみようじゃないか、。
狼： 馬鹿だなぁフィリップ、俺の好きな狐尾をヒルと一緒に一つの箱に入れるなんて。
 熊：いや、俺の瓶の蓋は誰にも渡さないよ。
 うさぎ：人参は一本で当てれば良いが、大きさの違う二本で当てた方が良いよ。
重なれば買わなければならないし、離れれば売らなければならない。
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-
とりあえずマジで - 単純計算
- 。
例1:
2つのインディケータがあり、それぞれ60%の 正解率を出しています。両者に
を "AND "方式で適用した結果、正答率36％、誤答率64％となった。
比率（正答率／誤答率）＝36gene64＝0.562（56.2%）
 ・・・・・・。
例2:
2つのインディケータがあり、それぞれが50%の確率で正しいシグナルを発して いる。両者に
を "AND "方式で適用した結果、正しい信号が25％、正しくない信号が75％となった。
比率（正・誤）＝25Θ75＝0.333（33.3％）
・・・・・・・・・・・・・。
例3:
2つのインディケータがあり、それぞれ40%の確率で正しいシグナル を発している。両者に
を "AND "方式で適用した結果、正答率16％、誤答率84％となった。
比率（正答率／誤答率）＝16 ＊0.190（19.0%）
 ・・・・・・・・・・・・・・・。
そして、それ故に結論が出る。
-
1.良い 指標と悪い 指標を組み合わせないこと。悪い指標を加えても良い結果は得られない。
2.
3.いくつかの良い 指標の不適切な組み合わせは、システムの動作を改善することはありません。

 
スタジオでの信号の正誤判定をお願いします。
 

一般的に、正しいシグナルとは、そのガイダンスがあらゆる大きさの利益をもたらすシグナル である。

 
そして、複数の指標の「収益性」領域を組み合わせることで、TS全体の「損失」につながることがあります。これは、「3.複数の優れた 指標を誤って組み合わせても、システムの性能は向上しない」ということと同じではありません。
 
入力される指標やデータが多ければ多いほど、物語にフィットする可能性が高くなる。
 
joo писал(а)>>
そして、複数の指標の「収益性」領域を組み合わせることで、TS全体の「非収益性」を導き出すことができる。これは、「3.複数の良い 指標を誤って組み合わせても、システムの性能は向上しない」ということと同じではありません。

つまり、ある優れた指標は、同じシステムの中で別の指標と相反する働きをするのです。その信号を反転させなければ改善されないが、それで改善されるかどうかは定かではない。

 
LeoV писал(а)>>
インプットされた指標やデータが多ければ多いほど、ストーリーに合致する可能性が高くなります。

私はある結論に達しました。ほぼすべての指標が「まあまあ」である。つまり、「50％前後」です。

つまり、数を増やしても全く意味がないということです。

 
Richie >>:

А теперь серьёзно, пока - простая математика:
-
Пример №1:
Есть 2 индикатора, каждый даёт 60% правильных сигналов. Результат применения
их обоих по системе "И" - это 36% правильных сигналов и 64% неправильных.
Соотношение (правильных\неправильных) = 36\64=0.562 (56,2%)

あなたの数学は間違っている)


この両者をAND方式で適用した結果が

正しい信号の36％、誤った信号の0.4*0.4 - 16％。
それ以外の場合は、信号/トランザクションは発生しません。

比率（正解／不正解） = 36 / 16 = 2.25 (利益が出ている取引の69.2%)

など


結論：1．エキスパートアドバイザーでは、シグナルの正答率が50％未満のインジケータは使用できません。


しかし、それは理論上のことで、実際にはもっとひどいことになる)。
 
Swan >>:

неправильная у Вас математика)


Результат применения их обоих по системе "И" - это

36% правильных сигналов и 0,4*0,4 - 16% неправильных.
в остальных случаях сигнала/сделки не будет.

Соотношение (правильных\неправильных) = 36\16=2,25 (69,2% прибыльных сделок)

и т.д.


вывод: 1. Нельзя использовать в советнике индикатор с менее 50% правильных сигналов.


Но это таки теория, на практике всё значительно хуже))

これが正しい数学です。

リッチー 計算の間違いは、確率を計算する際に、信号の先験的な知識（正しいかどうか）を使っていることです。それゆえ、間違った結論になってしまうのです。

 

白鳥 いいところを突いてきますね。多くのトレーダーがそう考えているのと同じです。2のそれぞれの場合のみ

インダクタが正しい信号を出すと、その信号が正しいとされる。そして、正しいシグナルは36％になるということです。

不正確なものは残りのすべて、つまり16％ではなく100-36％＝64％である。16%は「間違っている」もので、間違いなく

に導かれるように。そして、実際には、もちろん、すべてがもっと悪い。

もちろん、50％未満のインジケータは、反転させない限りEAで使うことはできません。

alsu,そういうことです。今は単純に計算するだけです。

 

正しさ」を「確率」に置き換えて、その「シグナル」を掛け合わせると、何が分かるのか。

;)

一方は50％の確率で嘘をつき、もう一方は40％の確率で嘘をつく。

合わせて20％となる。

:)))))

しかし、-0.5x0.6 = 0.30を正しく予測する。

合計で30％の正解率。

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そうでしょう？

50%だけ足りない...:(

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