EAで複数の指標を組み合わせる - ページ 2 12345678 新しいコメント Sceptic Philozoff 2010.01.06 15:06 #11 この数学は、信号間の関係を考慮していないので、全く意味がない。 richie 2010.01.06 15:08 #12 何のために必要なのか、その50％。50％というのは嘘です。そして、20%は大嘘。そして、3割が正解です。 richie 2010.01.06 15:09 #13 Mathemat писал(а)>> この計算では、信号間の関係が考慮されていないので、全く意味がない。 考慮されていないというのは全く同感ですが、考慮されるべきです。 Andrey Dik 2010.01.06 15:10 #14 それにしても、「正しい」信号とは何だろう。すべての指標は「正しい」シグナルを発している。しかし、どういうわけか、たいていの場合、その結果は思い通りにならないものです。もっと言いますよ。すべての指標は、常に「正しい」シグナルを発しています。 インジケーター無しでエントリーしても、99％利益を出すことができます 問題は、ストップをどこに置くかです。でも、ここには停車駅のことが何も書かれていないんです。 richie 2010.01.06 15:19 #15 joo писал(а)>> インジケーターが全くない状態から入っても、99％利益を出すことができるのです ストップ高はあまり関係ないんです。問題は、どの程度の利益を、どの程度の期間で得られるかです。そして、この "比率 "は、控えめに言っても、あなたには合わないかもしれません。 以下のような比率の信号を正しい信号とみなすことができる。 (注文作業期間）、ドローダウンの大きさをお好みで設定します。 Andrey Dik 2010.01.06 15:29 #16 Richie >>: Не совсем в стопах. Вопрос в том, сколько вы прибыли получите и через какой промежуток времени. И это "соотношение" вас может и не устроить мягко говоря. Правильным сигналом можно считать сигнал, который обеспечивает такое соотношение (размер прибыли \ срок работы ордера) и такой размер просадки, которые вас устраивают. そういうことなんです。しかも、ストップ高のものばかり。どこに設定するかで、信号の正しさが決まります。 PS したがって、Mathematicsが正しく指摘したように、信号の相互関係を考慮せずに正しさを判断する確率を計算するアプローチは正しくないでしょう richie 2010.01.06 15:42 #17 joo писал(а)>> そういうことなんです。しかも、ストップ高のものばかり。どこに設定するかで、信号の正しさが決まります。 PS したがって、Mathematicsが正しく指摘したように、信号の相互関係を考慮せずに正しさを判断する確率を計算するアプローチは正しくないだろう もちろん、1つは考慮しなければならない、私は絶対に尊敬される数学に 同意する。しかし、私が引用したこの数学は、プロの数学者のためのものではありません。 しかし、誰もが使っている10個の無駄なインジケータから1個の有用なインジケータを作ることは可能であると信じている初心者向けです。 小学生を20人集めて山にしてみよう。大陸間弾道ミサイルを設計できるのか？いいえ、それには少なくとも1つのスマートな頭が必要です。 そして、相互影響については、ここにもう一つの新人の間違いがある：いくつかのウィザードやストキャスティクスを交差させる別の試み。 Mikhail Dovbakh 2010.01.06 15:51 #18 avatara >>: если перевести "правильность" в вероятность - то умножение их "сигналов", что нам покажет? ;) один врёт с вероятностью 50%, второй - 40%. Вместе врут на 20%. :))))) Но - правильно предсказывают 0,5х0,6 =0,30. Итого правильно предсказывают на 30%. --- Разве не так? только 50% куда то делось... :( 達人」たちがブラッシュアップした...:( しかし、-0.5x0.4=0.2最初の人は正しく言い、2番目の人はそう言わなかった。 0.5x0.6=0.3......最初のやつは嘘だ :о))) 50%が互いに干渉し合っている! それとも何？ ;) もし、すべての ポジティブなシグナルを信じるなら、幸運の確率はすでに30+50=80%であることが判明したのだ。 聖杯は近い。 richie 2010.01.06 16:02 #19 avatara, AND」の原理で、1つ目の指標が50%正しいシグナルを出し、2つ目の指標が60%しか正しいシグナルを出さないとします。 となると、この原理では、どちらも30％しか正しい信号を出せないことになる。同時に、残りの7割の の信号は正しくありません。この70％は、あるインディケータが間違ったシグナルを出した場合です。 のシグナルを出す場合と、両方が間違ったシグナルを出す場合があります。どちらの指標も間違ったシグナルを出すのは シグナルが発生するのは、わずか20%に過ぎません。指標間の相関は全く考慮されていない。 Mikhail Dovbakh 2010.01.06 16:04 #20 Richie >>: avatara, По принципу "И": если 1-й индикатор даёт 50% правильных сигналов, а второй только 60% правильных, то оба они по этому принципу будут давать только 30% правильных сигналов. При этом 70% остальных сигналов будут неправильными. Эти 70% - это и те ситуации когда один индикатор даёт неправильный сигнал, и те ситуации, когда оба дают неправильный сигнал. Оба индикатора будут давать неправильные сигналы только в 20% случаев. Взаимосвязь между индикаторами не учитывается вообще. マルチコリニアリティがないと仮定しよう。 30%は両方です。 そして離れて、さらに50%です。 次はどうするんですか、マスター？ ;) 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この数学は、信号間の関係を考慮していないので、全く意味がない。
この計算では、信号間の関係が考慮されていないので、全く意味がない。
考慮されていないというのは全く同感ですが、考慮されるべきです。
それにしても、「正しい」信号とは何だろう。すべての指標は「正しい」シグナルを発している。しかし、どういうわけか、たいていの場合、その結果は思い通りにならないものです。もっと言いますよ。すべての指標は、常に「正しい」シグナルを発しています。
インジケーター無しでエントリーしても、99％利益を出すことができます
問題は、ストップをどこに置くかです。でも、ここには停車駅のことが何も書かれていないんです。
インジケーターが全くない状態から入っても、99％利益を出すことができるのです
ストップ高はあまり関係ないんです。問題は、どの程度の利益を、どの程度の期間で得られるかです。そして、この
"比率 "は、控えめに言っても、あなたには合わないかもしれません。
以下のような比率の信号を正しい信号とみなすことができる。
(注文作業期間）、ドローダウンの大きさをお好みで設定します。
Не совсем в стопах. Вопрос в том, сколько вы прибыли получите и через какой промежуток времени. И это
"соотношение" вас может и не устроить мягко говоря.
Правильным сигналом можно считать сигнал, который обеспечивает такое соотношение
(размер прибыли \ срок работы ордера) и такой размер просадки, которые вас устраивают.
そういうことなんです。しかも、ストップ高のものばかり。どこに設定するかで、信号の正しさが決まります。
PS したがって、Mathematicsが正しく指摘したように、信号の相互関係を考慮せずに正しさを判断する確率を計算するアプローチは正しくないでしょう
そういうことなんです。しかも、ストップ高のものばかり。どこに設定するかで、信号の正しさが決まります。
PS したがって、Mathematicsが正しく指摘したように、信号の相互関係を考慮せずに正しさを判断する確率を計算するアプローチは正しくないだろう
もちろん、1つは考慮しなければならない、私は絶対に尊敬される数学に 同意する。しかし、私が引用したこの数学は、プロの数学者のためのものではありません。
しかし、誰もが使っている10個の無駄なインジケータから1個の有用なインジケータを作ることは可能であると信じている初心者向けです。
小学生を20人集めて山にしてみよう。大陸間弾道ミサイルを設計できるのか？いいえ、それには少なくとも1つのスマートな頭が必要です。
そして、相互影響については、ここにもう一つの新人の間違いがある：いくつかのウィザードやストキャスティクスを交差させる別の試み。
если перевести "правильность" в вероятность - то умножение их "сигналов", что нам покажет?
;)
один врёт с вероятностью 50%, второй - 40%.
Вместе врут на 20%.
:)))))
Но - правильно предсказывают 0,5х0,6 =0,30.
Итого правильно предсказывают на 30%.
---
Разве не так?
только 50% куда то делось... :(
達人」たちがブラッシュアップした...:(
しかし、-0.5x0.4=0.2最初の人は正しく言い、2番目の人はそう言わなかった。
0.5x0.6=0.3......最初のやつは嘘だ
:о)))
50%が互いに干渉し合っている!
それとも何？
;)
もし、すべての ポジティブなシグナルを信じるなら、幸運の確率はすでに30+50=80%であることが判明したのだ。
聖杯は近い。
avatara,
AND」の原理で、1つ目の指標が50%正しいシグナルを出し、2つ目の指標が60%しか正しいシグナルを出さないとします。
となると、この原理では、どちらも30％しか正しい信号を出せないことになる。同時に、残りの7割の
の信号は正しくありません。この70％は、あるインディケータが間違ったシグナルを出した場合です。
のシグナルを出す場合と、両方が間違ったシグナルを出す場合があります。どちらの指標も間違ったシグナルを出すのは
シグナルが発生するのは、わずか20%に過ぎません。指標間の相関は全く考慮されていない。
avatara,
По принципу "И": если 1-й индикатор даёт 50% правильных сигналов, а второй только 60% правильных,
то оба они по этому принципу будут давать только 30% правильных сигналов. При этом 70% остальных
сигналов будут неправильными. Эти 70% - это и те ситуации когда один индикатор даёт неправильный
сигнал, и те ситуации, когда оба дают неправильный сигнал. Оба индикатора будут давать неправильные
сигналы только в 20% случаев. Взаимосвязь между индикаторами не учитывается вообще.
マルチコリニアリティがないと仮定しよう。
30%は両方です。 そして離れて、さらに50%です。
次はどうするんですか、マスター？
;)