помучав несколько пар инструментов и написав собственный индиратор, а точнее 2 пришел к выводу, что лучше всего использовать для индикатора - метод "Сглаженное скользящее среднее" по нему менее всего выражено отклонение на функцию экспоненты. Что показал опыт. Думаю понятно будет на рисунке
как видно при фактической математической абсолютной разности котировок - ночью у нас эта разность на интервале не меняется. При этом не должен меняться, естественно, и спред между двумя инструментами. НО! при использовании EMA спред у нас будет по-тихоньку убывать на графике относительных едениц, а фактически спред будет оставаться на одном и том же уровне, а значит индикатор будет показывать ложные сигналы.
ВЫВОД: Используя "Сглаженное скользящее среднее" мы максимально приближаем индикацию раздвижки к истинным результатам.
Давайте сместим дискуссию в область выработки формальных критериев входа и выхода из сделок. К чему все эти картинки, если на них любые два инструмента всегда будут пересекаться? Может я туплю и вы поступаете более грамотно. Покажу на примере.
1. По индикаторам: Deviation - золотая линия - это отклонение золота в процентах от своей средней цены; серебряная линия - отклонение серебра в процентах от своей средней цены; гистограмма - это разность этих процентных отклонений (тут я понимаю, что вычитаются ежики с кошками, и это меня беспокоит)
Spread profit показывает прибыль по сделке, управляется путем установки стрелок на график.
2. Выбор лотов. Кривая прибыли рассчитана для лотов золото(XAU) 0,1 : 0,12 серебро(XAG). Здесь я базируюсь на гипотезе, что цены обоих инструментов обычно изменяются примерно на один и тот же процент. Поэтому мы рассчитываем стоимость 1% изменения цены по каждому инструменту, и приводя к стоимости пункта и т.д., получаем это соотношение. Однако, потом мне показалось разумным основываться все же на волатильности инструментов (например на основе ATR), но пока не проверял.
3. Гипотеза "торговля валютными спредами = торговля кроссом". Плюс сюда, что кросс ходит несвязанно с базовыми валютами (это мне представляется чушью, разница здесь иногда 2-3 пунта, которые убъет проскальзывание). Так вот, эта гипотеза справедлива лишь тогда, когда количество лотов по инструментам соответсвует точному локу (например для EUR и CHF - 1 к 1.36[или сколько там щас евро стоит]). Тогда действительно мы торгуем кроссом на основе системы на одной скользящей средней (со всеми вытекающими сливами). Но если соотношение лотов будет иным (здесь мне кажется наиболее разумен вариант, основанный на волатильности), то чистой торговлей кроссом это уже не назовешь.
4. Наконец к самому интересному. По поводу пересечения и расхождения линий индикатора. Они ВСЕГДА будут пересекаться для ЛЮБЫХ двух инструментов, т.к. каждая из них построена относительно своей средней цены. (тут rid по-моему писал про какие-то взвешивания кривых относительно друг друга - поясните пожалуйста) Здесь кроется самое большое мое непонимание - подскажите. Правила входа?? - расхождение линий на "достаточное" расстояние? Правила выхода?? - пересечение линий? или их расхождение в другую сторону на "достаточное" расстояние. Переворотная система? Какие у кого мысли? Да, стрелками на графике показаны точки входа. если войти в первой то можно попасть. Если во второй- заработать.
PS Копаю тему и пока не накопал. Результаты тестора не впечатляют даже с оптимизацией. (при этом тестирование осложнено)
PPS тут спрашивали про индикатор прибыли сделки.- выкладываю свой. Управляется стрелками на графике: стрелка вверх покупка первого инструмента, вниз - продажа. (по цене открытия) крестик - закрытие позиций (тоже по цене открытия). Параметр same_direction=1 - сделки открываются в одну сторону, same_direction=-1 - в разные. Не любит последовательных открытий новых сделок без предварительных закрытий предыдущих. Иногда исчезает с графика - надо зайти в свойства и выйти (перезагрузить).
Извини rid, не разглядел... Мартышка к старости.... Беру оптом.
文字通り毎日、私はクロスとスプレッドが異なる方向に動くことができることを観察する光栄に浴しています - 利益を上げる絶好の機会です" - 私は（引用）-で利益を上げる方法を詳細に説明を受けることを条件に私の個人メッセージに入れました。
https://forum.mql4.com/ru/25966 記事：「エラー "ゼロ除算"............誰が馬鹿なんだ？" 役に立ちますかね？対象者のアドレスはこちらです。迷子にならないよう、ここに置いておきますね。
"しかし！市場は市場、ないとつまらないので、しばらくはスポーツベッティングの市場からアービトラージを見てみることにしたのです。不思議なことに、これは市場でもあり、しかもかなり流動性の高いものです。もちろん用語は様々で、例えばアービトラージはフォーク、トレーダーはピッカー、ブローカー（この場合はブックメーカー）はブックスなどと呼ばれる。しかし、それの本質は変わりません - どちらかそこに、それは歪み取引、すなわち裁定取引である。スポーツ・アービトラージの簡単な例：人々がテニスをしている。プレイヤーAとB。そして、この試合に賭けるオフィスは2つあり、xとyです。オフィスXでは、プレイヤーAのオッズは2.10、プレイヤーBのオッズは1.80である。オフィスYでは、プレイヤーAのオッズは1.80、プレイヤーBのオッズは2.10である。AにX、BにYで、それぞれ1,000円ずつ賭ける。2,000円しか賭けていないが、どんな試合結果でも2,100円はもらえる...。2,000の100pは5％です。これを5パーセントフォークという。ご覧の通り、シンプルな戦略ですが...。そして、独自の憲章を持つ他人の修道院に入ったため、すぐに首が痛くなりました)))ブックオフによっては、賞金を支払わないところもあります。あるいは、そうであっても、キーキーと鳴きながら、人々は何ヶ月も待つのです。今はどちらか一本に絞られています。そして、お金を出す人は、収益性の低いフォークを出す...。しかし、それにもかかわらず、すべての隠されたトリックがあっても、長い間この市場にいる人々は、預金（ここでは銀行）から1ヶ月で、10〜30％の利益を得ることができると主張しているのである。これが事実かどうかは、断言できません。見てみよう。これは、FXやファンドを休んでいる私なりの方法なのですが...」。
アービトラージ・フォーク -http://www.livelines.ru/index4.shtml
Вот адресок в тему. . .
唯一の違いは、フォークが市場で受け入れられない理由は明らかである：市場で結果のオプションが無限である間、各貿易上の例50/50（勝ち負け）、で
помучав несколько пар инструментов и написав собственный индиратор, а точнее 2 пришел к выводу, что лучше всего использовать для индикатора - метод "Сглаженное скользящее среднее" по нему менее всего выражено отклонение на функцию экспоненты. Что показал опыт. Думаю понятно будет на рисунке
как видно при фактической математической абсолютной разности котировок - ночью у нас эта разность на интервале не меняется. При этом не должен меняться, естественно, и спред между двумя инструментами. НО! при использовании EMA спред у нас будет по-тихоньку убывать на графике относительных едениц, а фактически спред будет оставаться на одном и том же уровне, а значит индикатор будет показывать ложные сигналы.
ВЫВОД: Используя "Сглаженное скользящее среднее" мы максимально приближаем индикацию раздвижки к истинным результатам.
ひとつだけわからないことがあるんです。裁定取引スプレッドはなぜ全く平滑化されないといけないのか？IMHOは、まったく不要です...。フレンズ!
ここで、トレードのエントリーとエグジットの正式な基準を作成する分野に話を移そう。2つの楽器は必ず重なるのに、なぜこのような絵があるのでしょうか？私が鈍感で、あなたがもっと巧くやっているのかもしれません。一例をお見せしましょう。
1.指標別：偏差値-金の線は金の平均価格に対する偏差値、銀の線は銀の平均価格に対する偏差値、ヒストグラム-これらの偏差値の差（ここでハリネズミと猫が差し引かれることがわかり、悩む）。
スプレッド利益は、取引による利益を表し、チャート上に矢印で表示されます。
2.ロットの選定プロフィットカーブは金(XAU)ロット0.1 : 0.12銀(XAG)で計算されています。ここでは、両商品の価格は通常ほぼ同じ割合で変化するという仮説に基づいています。そこで、各商品の価格が1％変化したときの値を計算し、それをポイント値に還元するなどすると、このような比率になります。しかし、その後、やはり商品のボラティリティに基づく（例えば、ATRに基づく）のが合理的と思われましたが、まだテストしていません。
3.通貨スプレッド取引＝クロス取引」仮説。さらにここでは、クロスが基礎となる通貨に無関係に歩くこと（これは私にはナンセンスに思える、ここでの違いは時々スリッページを殺すでしょう2-3 ptsである）。さて、この仮説は、ある商品のロット数が正確なロットに対応している場合にのみ有効です（例えば、ユーロとスイスフランの場合 - 1から1.36 [またはユーロの価値がいくらであるか])。そうすると、本当に一つの移動平均線を基準にクロス取引をすることになります（その結果、すべての損失が発生します）。しかし、ロットの比率が異なる場合（この場合、ボラティリティに基づくバリエーションがより理にかなっています）、純粋なクロス取引とは呼べないでしょう。
4.そして、いよいよ一番気になる部分へ。指標線の交差と発散について。どのような2つの商品であっても、常に交差しています。なぜなら、それぞれの商品はその平均価格と相対的に構成されているからです。(カーブの相対的な重み付けについて、ライドが ここに書いたと思うのですが、説明してください。）そこが一番の誤解なのですが、教えていただけますか。エントリールール？- 十分な」距離の線の分岐？終了規則？- 線が交差しているか、「十分な」距離だけ反対方向に分岐しているか。逆転の発想？何か感想はありますか？はい、チャートの矢印がエントリーポイントを示しています。2番目であれば、稼ぐことができる。
PS 話題を掘っているのにまだ掘っていない。最適化しても印象に残らない結果です。(とはいえ、テストは複雑です）。
PPS ここで、ディール・プロフィット・インディケーターについて質問されたことがあります。チャート上の矢印で操作します。上矢印は最初の商品の買い、下矢印は売りです。(始値で)クロス-ポジションを閉じる(同じく始値で)。パラメータ same_direction=1 - 取引は一方向に、same_direction=-1 - 異なる方向に開かれます。前の取引を決済せずに、新しい取引を連続して行うことを好まない。時々、チャートから消えてしまうことがあります - プロパティを入力して終了（再読み込み）する必要があります。
Друзья!
Давайте сместим дискуссию в область выработки формальных критериев входа и выхода из сделок. К чему все эти картинки, если на них любые два инструмента всегда будут пересекаться? Может я туплю и вы поступаете более грамотно. Покажу на примере.
1. По индикаторам: Deviation - золотая линия - это отклонение золота в процентах от своей средней цены; серебряная линия - отклонение серебра в процентах от своей средней цены; гистограмма - это разность этих процентных отклонений (тут я понимаю, что вычитаются ежики с кошками, и это меня беспокоит)
Spread profit показывает прибыль по сделке, управляется путем установки стрелок на график.
2. Выбор лотов. Кривая прибыли рассчитана для лотов золото(XAU) 0,1 : 0,12 серебро(XAG). Здесь я базируюсь на гипотезе, что цены обоих инструментов обычно изменяются примерно на один и тот же процент. Поэтому мы рассчитываем стоимость 1% изменения цены по каждому инструменту, и приводя к стоимости пункта и т.д., получаем это соотношение. Однако, потом мне показалось разумным основываться все же на волатильности инструментов (например на основе ATR), но пока не проверял.
3. Гипотеза "торговля валютными спредами = торговля кроссом". Плюс сюда, что кросс ходит несвязанно с базовыми валютами (это мне представляется чушью, разница здесь иногда 2-3 пунта, которые убъет проскальзывание). Так вот, эта гипотеза справедлива лишь тогда, когда количество лотов по инструментам соответсвует точному локу (например для EUR и CHF - 1 к 1.36[или сколько там щас евро стоит]). Тогда действительно мы торгуем кроссом на основе системы на одной скользящей средней (со всеми вытекающими сливами). Но если соотношение лотов будет иным (здесь мне кажется наиболее разумен вариант, основанный на волатильности), то чистой торговлей кроссом это уже не назовешь.
4. Наконец к самому интересному. По поводу пересечения и расхождения линий индикатора. Они ВСЕГДА будут пересекаться для ЛЮБЫХ двух инструментов, т.к. каждая из них построена относительно своей средней цены. (тут rid по-моему писал про какие-то взвешивания кривых относительно друг друга - поясните пожалуйста) Здесь кроется самое большое мое непонимание - подскажите. Правила входа?? - расхождение линий на "достаточное" расстояние? Правила выхода?? - пересечение линий? или их расхождение в другую сторону на "достаточное" расстояние. Переворотная система? Какие у кого мысли? Да, стрелками на графике показаны точки входа. если войти в первой то можно попасть. Если во второй- заработать.
PS Копаю тему и пока не накопал. Результаты тестора не впечатляют даже с оптимизацией. (при этом тестирование осложнено)
PPS тут спрашивали про индикатор прибыли сделки.- выкладываю свой. Управляется стрелками на графике: стрелка вверх покупка первого инструмента, вниз - продажа. (по цене открытия) крестик - закрытие позиций (тоже по цене открытия). Параметр same_direction=1 - сделки открываются в одну сторону, same_direction=-1 - в разные. Не любит последовательных открытий новых сделок без предварительных закрытий предыдущих. Иногда исчезает с графика - надо зайти в свойства и выйти (перезагрузить).
なぜかMTで表示されない((
なぜかMTで表示されない((
いや、効いてますね。今確認しました。履歴が両方のインスタンスで読み込まれていないか、チャート上の矢印とクロスが配置されていないのかもしれません（上図参照）。