Очень интересна эта тема. Сам разбираюсь в парном трейдинге последнее время.
Не совсем понимаю. Почему вы анализ производите на торгуемых инструментах(например GCG0), а не на индикативном (например GCG0#I). Также не понимаю, почему вы смотрите прибыль, при открытых позициях в графе "баланс" и "эквити", потому как эта прибыль - липовая!!! ТАК КАК открывается- закрывается позиции у нас на торгуемом графике (например GCG0) по ценам индикативного (например GCG0#I). И Тут понятно ваше недоумение, когда прибыль вроде бы висела, а начали закрывать и прибыль "ЧТО-то" съело!
Вывод: Необходимо не обращать внимания на котировки инструмента торгуемого,а значит и на прибыль, что отображается в терминале при открытой позиции. А делать расчет, показывающий текущую реальную прибыль. То есть текущая цена на индикативном (GCG0#I) минус цена открытия (Бая в данном примере). Тогда и на м1 у вас никаких проблем не будет!
KiLL-ll>>: Ну а теперь до завершения советника не хватает только четких математических правил входа и соответственно переворота позиции. Всё остальное уже есть: И лоты и профит реальный видит.
neoclassic, поясни пожалуйста в твоем скрипте какой инструмент нужно вбивать в символ 1 и в символ 2. Пример: в одно и тоже время вбивал и так и наоборот:
1. – КСК0 = 0,34
ССК0 = 0,55
2. – ССК0 =0,81
КСК0 = 0,5
Какой вариант правильный и почему если внести эти же символы через 1 минуту цифры будут уже другие.
rid, скажи пожалуйста, почему при открытии в первый раз по твоему скриптуMarket_Buy1_Sell2оба ордера срабатывают, а если я хочу усредняться, то срабатывает только один.
ダウンロードした人は、削除してください。- を削除してください。間違いを発見!修正しました!
こちら-ダウンロード修正版にて。
貴社のスクリプト Market_Buy1_Sell2 を使って最初に取引を開始 すると、両方の注文がトリガーされますが、平均化したい場合は、1つしかトリガーさ れないのはなぜ でしょうか。
実施例
売り - GCG0
購入 - SIH0 - 両方ともトリガーされました。
AROUNDは少し後
売り - GCG0
購入 - SIH0 - SIH0のみトリガーを購入する。
GCG0を売却 - 手動で開く必要があった。
私が馬鹿なのか、それとも台本に何か書いてあるのか?
皆さん、お元気ですか？
このトピックに非常に興味がある。最近、私自身もペアトレードに取り組んでいます。
よくわからないのです。なぜ、取引されている商品（例えばGCG0）に対して分析を行い、インディカティブ商品（例えばGCG0#I）には行わないのですか？また、私はあなたが列の "バランス "と "株式 "のオープンポジションで、利益を見ている理由を理解していない、なぜならこの利益は偽物です！！！。ただし、ポジションは取引されるチャート（例えばGCG0）上で指標価格（例えばGCG0#I）で建玉・決済されます。そして、利益がうろうろしているように見えて、決算を始めたら「何か」に利益を食われてしまった！という戸惑いが明確になるのです。
結論： 取引されている商品の相場価格、つまりポジションが開かれたときにクライアントターミナルに表示される利益に注意を払うべきではありません。そして、現在の実質的な利益がわかるような計算をする。これは、気配値（GCG0#I）の 現在値から始値（この例ではBai）を差し引いたものです。そうすれば、m1でも全く問題ありません。
商品のロットの計算については、私はm1のATRレシオを60周期で使うことにしています。 大量のポジションを開いている間にレシオが変化したら、商品の一部を買ったり売ったりするのが合理的です。なぜなら、ボラティリティは時間と共に変化するからです。また、オープニングの時の条件が、今この瞬間にも通用するとは限りません。しかし、これらは微妙なところです。
Всем доброго здоровья!
Очень интересна эта тема. Сам разбираюсь в парном трейдинге последнее время.
Не совсем понимаю. Почему вы анализ производите на торгуемых инструментах(например GCG0), а не на индикативном (например GCG0#I). Также не понимаю, почему вы смотрите прибыль, при открытых позициях в графе "баланс" и "эквити", потому как эта прибыль - липовая!!! ТАК КАК открывается- закрывается позиции у нас на торгуемом графике (например GCG0) по ценам индикативного (например GCG0#I). И Тут понятно ваше недоумение, когда прибыль вроде бы висела, а начали закрывать и прибыль "ЧТО-то" съело!
Вывод: Необходимо не обращать внимания на котировки инструмента торгуемого,а значит и на прибыль, что отображается в терминале при открытой позиции. А делать расчет, показывающий текущую реальную прибыль. То есть текущая цена на индикативном (GCG0#I) минус цена открытия (Бая в данном примере). Тогда и на м1 у вас никаких проблем не будет!
そうですね、実質的な利益総額を考えることは非常に重要です。
実際の利益を表示するループスクリプトを作りました
注文ウィザード（ウィザードが同じなら同じものを指定）、ベースロット、商品名を正しく指定する必要があります。
Ну а теперь до завершения советника не хватает только четких математических правил входа и соответственно переворота позиции. Всё остальное уже есть: И лоты и профит реальный видит.
ロールオーバーの目的は何ですか？ 与えられた利益の合計で終了するだけです。
neoclassic, поясни пожалуйста в твоем скрипте какой инструмент нужно вбивать в символ 1 и в символ 2. Пример: в одно и тоже время вбивал и так и наоборот:
1. – КСК0 = 0,34
ССК0 = 0,55
2. – ССК0 =0,81
КСК0 = 0,5
Какой вариант правильный и почему если внести эти же символы через 1 минуту цифры будут уже другие.
Спасибо
主義主張の問題ではありません。比率はどの配列でも同じなので、どの組のロットでも入力できます。後でスクリプトを完成させれば、もっと便利になるはずです :-)
KiLL-ll писал(а) >>
商品のロットの計算については、私はm1のATRレシオを周期60で計算するほうに傾き、ポジションを大量に開いている間にレシオが変化すれば、どちらかの商品の一部を売買するのが合理的だと考えています。なぜなら、ボラティリティは時間と共に変化するからです。また、オープニングの時の条件が、今この瞬間にも通用するとは限りません。でも、これが微妙なんです。
発想は、そうですね。今のところ、APR期間＝平均的なポジション保有時間というところまでは到達しています。
rid, скажи пожалуйста, почему при открытии в первый раз по твоему скрипту Market_Buy1_Sell2 оба ордера срабатывают, а если я хочу усредняться, то срабатывает только один.
может я туплю, а может и в скрипте чего???
それぞれの入力に異なるマジックをセットすれば問題なし!そのためのマジコンなのだ!- タンデムごとに異なるように。
そして、I.Kim(http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=44 ) のアドバイザーによって、他のタンデムに触れることなく、設定されたマジックに従って、どのタンデムも閉じることができたのです!