Meta Traderでのスプレッド取引

HIPPYODESSA 2010.02.02 14:41 #771

で、通貨はベストな選択ではないと思います、MAX audiとkiwiは

削除済み 2010.02.02 14:50 #772

以下は、新古典派 コードによる両商品の動的ロット計算機能です。

EAで使用するため。確認してください、大丈夫ですか？

リスクパラメータは、リスクを負う割合です。

パラメータ

extern string Symbol_1 = "6EM0";
extern string Symbol_2 = "6SM0";
extern double Risk = 10;
string lotsinfo;
double Lots_1; double Lots_2;

コード

void CountLots()
{

//расчет соотношения лотов по инструментам

double ynax=MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKVALUE)*
(iOpen(Symbol_1,0,0)/MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKSIZE))/(iOpen(Symbol_2,0,0)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKSIZE));

double minx=0, miny=0, mindelta=9999;

for (double x=0.01; x<=1; x+=0.01)
{
for (double y=0.01; y<=1; y+=0.01)
{
double delta=MathAbs(y/x-ynax);
if (delta<mindelta)
{
minx=x;
miny=y;
mindelta=delta;
}
}
}
double LotsS1=minx;
double LotsS2=miny;

//расчет динамического лота с заданным параметром Risk

string Symb1=Symbol_1;
string Symb2=Symbol_2;
double Min_Lot1=MarketInfo(Symb1,MODE_MINLOT);// Мин. размер лота
double Min_Lot2=MarketInfo(Symb2,MODE_MINLOT);// Мин. размер лота
double Step1 =MarketInfo(Symb1,MODE_LOTSTEP);//Шаг изменен лотов
double Step2 =MarketInfo(Symb2,MODE_LOTSTEP);//Шаг изменен лотов
double Free =AccountFreeMargin(); // Свободн средства
double One_Lot1=MarketInfo(Symb1,MODE_MARGINREQUIRED);//Стоим.1 лота
double One_Lot2=MarketInfo(Symb2,MODE_MARGINREQUIRED);//Стоим.1 лота
double Lot1=MathFloor(Free*Risk/100/One_Lot1/Step1)*Step1;// Лоты
double Lot2=MathFloor(Free*Risk/100/One_Lot2/Step2)*Step2;// Лоты

//приведение размера лотов Lots_1/Lots_2 к нужному соотношению LotS1/LotS2, учитывая Lot1 и Lot2

if (LotsS1<=LotsS2)
{
Lots_1=Lot1; //меньший по соотношению оставляем как есть
Lots_2=Lot1/LotsS1*LotsS2; //больший по соотношению нормализуем
}
else
{
Lots_2=Lot2; //меньший по соотношению оставляем как есть
Lots_1=Lot2*LotsS1/LotsS2; //больший по соотношению нормализуем
}

//проверяем возможность торговать

if ((Lots_1<Min_Lot1)||(Lots_2<Min_Lot2))
string lotsalert=StringConcatenate("Нет средств для торговли с Risk=",Risk,"%.\n");
else lotsalert="";

//выводим информацию в строку

lotsinfo=StringConcatenate(lotsalert,
"Risk = ",Risk,"%. Лот ",Symbol_1," = ",Lots_1,", Лот ",Symbol_2," = ",Lots_2,".\n");

//Comment(lotsinfo);
}

Spread trading in Meta MetaTraderプログラムを簡単かつ迅速に開発するためのライブラリ(第19部): ライブラリメッセージのクラス

Rid 2010.02.02 16:02 #773

挿入される。ありがとうございました。

正常に動作しているようです

削除済み 2010.02.02 16:09 #774

rid >>:

Вставил. Благодарю!

Вроде нормально работает!

嗚呼...商品のロット単位でロットサイズを正規化すべき...。ロット0.1831が動かないから...。そうですね...

削除済み 2010.02.02 16:47 #775

Jahspear >>:

Ага... Надо нормализовать размерность лота с шагом лота по инструменту... А то лот 0,1831 не тру... Щас...

このブロックはこのようにすれば、ロット数が正しくなります。

//приведение размера лотов Lots_1/Lots_2 к нужному соотношению LotS1/LotS2, учитывая Lot1 и Lot2

int Step;
if (LotsS1<=LotsS2)
{
Step = MathCeil(MathAbs(MathLog(Step2)/MathLog(10)));
Lots_1=Lot1; //меньший по соотношению оставляем как есть
Lots_2=NormalizeDouble((Lot1/LotsS1*LotsS2),Step); //больший по соотношению нормализуем
}
else
{
Step = MathCeil(MathAbs(MathLog(Step1)/MathLog(10)));
Lots_2=Lot2; //меньший по соотношению оставляем как есть
Lots_1=NormalizeDouble((Lot2*LotsS1/LotsS2),Step); //больший по соотношению нормализуем
}

Spread trading in Meta MetaTraderプログラムを簡単かつ迅速に開発するためのライブラリ(第8部): 注文およびポジション変更イベント MetaTraderプログラムを簡単かつ迅速に開発するためのライブラリ(第5部): 取引イベントのクラスとコレクション、プログラムへのイベント送信

HIPPYODESSA 2010.02.02 17:40 #776

私は専門家、trawling profit.can誰かがティッカーで実際の利益をtrawlするブロックを挿入し、それを表示するcomment.meで良いプログラミング.underでみんなにお願いしたいと思いますそのwork.thank you in advanceませんでした

ファイル:

archive.zip 5 kb

Сергей 2010.02.02 19:24 #777

Jahspear >>:

Ага... Надо нормализовать размерность лота с шагом лота по инструменту... А то лот 0,1831 не тру... Щас...

皆さんこんにちは、このスレッドを長く見ている者です、私はロットサイジングについて少し変わったオプションを提案します。

lot2 =
lot1 *
(MarketInfo( symbol_1, MODE_TICKVALUE) / MarketInfo( symbol_2, MODE_TICKVALUE)) *  // отношение размеров тиков в валюте депозита
( Mediana( symbol_1) / Mediana( symbol_2)) *  // отношение медиан движения инструментов
(MarketInfo( symbol_2, MODE_TICKSIZE) / MarketInfo( symbol_1, MODE_TICKSIZE)) *  // отношение размерности тиков
(MarketInfo( symbol_1, MODE_TICKSIZE) * MarketInfo( symbol_1, MODE_LOTSIZE)) /  // стоимость пункта 1-го инструмента
(MarketInfo( symbol_2, MODE_TICKSIZE) * MarketInfo( symbol_2, MODE_LOTSIZE)  // стоимость пункта 2-го инструмента

// Медиана - это среднее значение без экстремальных
// т.е. в данном случае суммируем (хай-лоу) дневных свечек за какое-то количество дней (например 30), отбрасываем пару самых больших и самых малых значений и усредняем.

// по DAX-FTSE кстати соотношение лотов получается примерно 1:2.8 :)