Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 7

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皆さん、こんにちは。商品契約に関する興味深い見解です。

(ブレント、ライトスウィート）。

アービトラージの話題だけで

以下は、その指標である。セメニッヒの複雑な七面鳥から類推して私が作ったものだ。

緑線-LightSweet。

シンライン - ブレント（BRN）。

ご覧のように、（しばしば）逆位相で動くことさえあるのです。ただし、これらの商品のティッカーに表示される指標で価格をトレースする必要がある（可能性が高い）。

 
rid писал(а)>>

皆さん、こんにちは。商品契約に関する興味深い見解です。

(ブレント、ライトスウィート）。

アービトラージの話だけですが・・・。

以下は、Semyonychの複雑なインデックスから類推して、私が作った指標である。

緑線-LightSweet。

青線-ブレント

しばしば）逆方向に動くことさえ目に見えている。しかし、（最も可能性の高い）それらのシンボルは、ティッカーに基づいているはずです。

紙面はスムーズだが、オヴガを忘れている。

 

はい - もちろんです。ここで確実な利益を保証するものでは全くない。私は「考えるための情報」を提供しているに過ぎません。

同じような建設的な選択肢を提供したほうがいい。

 
しかし、興味深い観察結果ですね。
 

より分かりやすい図面がこちらです。


 

M1でスプレッド（裁定取引）を獲ると、イモトは絶対にコストをカバーできない。

 

Если ловить спред (арбитражный) на М1, то имхо издержки не покрыть никогда.

私もそう思うのですが...。しかし、一般的には、価格の不一致を「キャッチ」することを自動化するというアイデアは悪くないと思います...。

私は似たようなことを試してみましたが、次のようになりました - 私は、通常のシンボルと＃Iを持つシンボルの間のギャップが最小である楽器が必要です。 それは私が話しているブローカーが明確だと思います）オプションの一つとして、私はスポット先物を試してみました。


同じチャートをTOSで表示すると、線ではなくローソク足で表示されるのが特徴です。


р

中央の平均的な広がりから逸脱した極値でのエントリー。この平均値に戻るか、あるいはスプレッドが反対方向に離れると終了...。残念ながら、TOCではローソク足が巨大で、キャベツを切っているような感じとでも言いましょうか、悩ましいところです...。現実のローソク足の影は、買値と売値の乖離が大きいだけに大きく、要するにローソク足は大きな影を見せるが、ポジションを決済しようとすると、全く違う値段で決済されてしまうのである。しかし、まだ利益はありますが、1分足データではなく、1日待たないといけないこともあります。残念ながら、私はプログラミングに苦労しているので、ある一定の利益（例えばKIMのもの）に達するとすべてのポジションをクローズし、利益が例えば+150ドル（1ロットのポジション）に達すると、約100ドルを残してクローズするEAを取っただけです。(一度、+150を決済した後、残りは0ですが)。理想はExpert Advisorを修正して、正しい価格（シンボル#I）で利益を確認してからポジションを閉じるようにすることなのですが、それができません・・・。しかし、利益が出るというのは事実です。とはいえ、季節感も考慮する必要があります。そして、スプレッドは通常の先物取引業者での取引が一般的なはずです。高額な支払いも言い訳にならないし、スプレッドのマージンもBr......の何倍も小さくなる。

 
Den2000 >> :

......理想は、Expert Advisorが正しい価格（シンボル#I）で利益を確認し、ポジションを閉じるように修正することなのですが、それができません......。しかし、利益が出るということは......。



これは（最も単純な形で）次のように実装することができます。

extern int     Magic = 1111;int Magic2;
extern string  Symbol_1 = "FTSEH0";
extern string  Symbol_2 = "FDAXH0";
extern string  Symbol_1t = "FTSEH0#I";
extern string  Symbol_2t = "FDAXH0#I";
extern string  __ = "=== Ф-я закрытия по заданному профиту ==="; 
extern bool    Close_Profit = true;
extern int     CloseProfit = 50;//в пунктах

//--------------------------------------------------
int start()
{

double Ask_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_BID); 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_BID);
double POINT_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_POINT); 
Magic2 = (Magic+1);

//жжжжж Закрытие позиций жжжжжжжжж

if ( Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//если первый символ продан, а второй куплен 
if (    ( ( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1 +
   ( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2 )
>= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 1-го символа и OP_BUY второго симвлоа
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic);
                         }
//если первый символ куплен, а второй продан
if ( (( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2 +
      ( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1 ) 
   >= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 2-го символа и OP_BUY первого симвлоа
ClosePosFirstProfit( Symbol_2,OP_SELL, Magic2);
ClosePosFirstProfit( Symbol_1, OP_BUY, Magic2);
                         }                     
       }//if (Close_Profit == true)

return (0);
 //-------Конец функции int start()------
     }
//Далее вставить указанные в коде пользовательские
 ф- и И. Кима и обратить внимание на  магики

ポジションは、I.Kim氏のスクリプト（彼のウェブサイトで入手可能）を使って手動で開くことができ、ポジションを開くときにマジックを設定することができます。

http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=47 および

http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=46

Magic と Magic2 のヘッジタイプをコードに入れたので、両方のヘッジタイプの異なるポジションが異なる価格、つまりティッカービッドと アスカム#I の両方で計算されクローズされるので必要なのです。

 
Den2000 писал(а)>>

....しかし、利益が出ることは事実です。

事実ではなく、ほぼ間違いなくそうなる。

MT4のリニアスプレッドチャートは、まだ少なくともいくつかの信頼を引き起こす可能性がある場合（そしてその場合でも、我々はその作成のアルゴリズムを見る必要がある）、TOS（ネイティブTOSの！！！）。

ざけんなよ明らかに自動運転ですか？ローソク足とは？スプレッド商品の高値は、スポットの高値から先物の高値を差し引いたものと定義されます。

そして、これらの価格が異なる時期に発生することは、気にならないのですか？実際には、そのようなことはないでしょう。ティック履歴を同期させる必要があります

を使用して、正しいチャートを再現することは、簡単なことではありません。データフィードの同期がなければ、多かれ少なかれ可能です

MT4のように終値で線形チャートを構築する（例えば鷹ではなく終値でレンダリングされる場合）。

あなたは、スポット/先物仲裁でお金を稼ぐことができますが、非常に少ない、非常にまれな - これは、アービトラージの最も一般的なタイプである。

ほとんどのトレーダーがカバーしています。

 

DCのサーバーには、このような（通貨＋同名先物の）裁定取引でトレーダーが利益を得ることを物理的に阻止する「保護」ソフトウェアが存在する可能性も十分にあると推測されるのである。ただ、見積もりはそんなに乖離させないようにしています。

MT4で特製のExpert Advisorを使って、1週間半ほどそのようなヘッジをいくつか追跡してみた。

そして、その差は、総利益のお粗末な1ピップスさえも 閉じるほど大きなものではありませんでした。

しかし、異なる（しかし関連する）楽器の場合、これはかなり可能です。例えば - 指数でヘッジする場合、示された - 私の上記のコードで。FootsieとDaxのロットサイズを3:1（目安）に設定することを考慮しています。

どちらか、異なる商品グレードに.

しかし、もちろん、ほとんどの場合、数分の「問題」ではないのですが．何日とは言わないまでも、長い時間をかけてのことだ．

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