Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 5

[Oleksandr]

ひとことで言えば

1）平均スプレッドを算出する。

2) 現在のスプレッドはLAST価格に対して計算されます。

3) 現在のスプレッドが平均的な統計スプレッドを上回っている/下回っている場合、ポジションが開設 されます。(コンタンゴやバックワーデーションのような市場の状況に応じて、より低い／より高いが決定されます。）

[Rid]

平均スプレッドはどのように計算するのですか（秘密でない場合）？

[Vasiliy Sokolov]

MetaDriver >> :

何が犯罪なのかよくわからない。彼女はブローカーと結託して価格を動かしていたのか？ それとも彼女の生地で？自分のお金でなら、犯罪行為には当たらない。ウィット、イエス、クリミナル、ノー。 そして、あなたの「大得意」は、単なる神経症的なモラルに過ぎないのです。銀行がやっても、誰もそれを犯罪行為と呼ぼうとは思わない。:)

読むのはこちら（ポスト310より）http://www.procapital.ru/showthread.php?t=20648&page=21、こちらhttp://www.procapital.ru/showthread.php?t=21 115。

[Oleksandr]

rid >> :
平均スプレッドはどのように計算するのですか（秘密でなければ）。

double CalculateAvarageSpread(string Symbol_1, string Symbol_2,
                              int Timeframe, int NBars)
{
   int k;
   double N = 0;
   double Sum = 0;
   for( k = 0; k < iBars( Symbol_1, Timeframe); k++)
   {
      if( N == NBars)
         break;

      int symb2Shift = iBarShift( Symbol_2, Timeframe,iTime( Symbol_1, Timeframe, k),true);
      if( symb2Shift != -1)
      {
         Sum += iClose( Symbol_1, Timeframe, k) - iClose( Symbol_2, Timeframe, symb2Shift);
         N++;
      }
   }
   double avarageSpread = Sum / N;
   return( avarageSpread);
}

[削除済み]

C-4 >> :

読むのはこちら（ポスト310より）http://www.procapital.ru/showthread.php?t=20648&page=21、こちらhttp://www.procapital.ru/showthread.php?t=21 115。

それが事務所の立場であり、その理由は理解できる。しかし、事実を見れば、厨房は入札とオファーを出したのであり、それは取引の申し出に他ならない。クライアントはその申し出に同意 する。その後、騙された厨房を非難すると同時に、「今まで誰も、最も優秀なトレーダーでさえ、夜間に肉で取引したことはない」「市場の流動性が無限ではないことを知らなかった」--などと主張するのは、子供の遊びである。

厨房の立場は非常に弱そうだ、裁判を起こす気はないのだろう。

[Oleksandr]

ええ・・・もちろん、スムーズではありません。

B.では、デモ注文はGCZ9とGCG0のシンボル価格、（Bid = Ask）でしか開くことができません。

実際の取引では，GCZ9#IとGCG0#I（Bid != Ask）で注文を出します。

そして、スプレッドはかなり十分に得られますが、メガプロフィットはありません。

つまり、美しいデモバランス・チャートを構築するための手段のひとつに過ぎないようです。

[Rid]

Fduch >> :

ええ・・・もちろん、スムーズではありません。

デモのB.では、GCZ9とGCG0という（Bid = Ask）シンボル価格でのみ注文を出すことができます。

実際の取引では，GCZ9#IとGCG0#I（Bid != Ask）で注文を出します。

そして、スプレッドはかなり十分に得られますが、メガプロフィットはありません。

つまり、美しいデモバランス・グラフを構築するための手段のひとつに過ぎないようです。

そうではありません。!デモでは、実際のポジションと同様に、アスク/ビッドのティッカー価格#Iでオープン/クローズされます（LASTでは全くありません）!

テスターにあります。仕事はプライスLASTで進みます。

(そしてテスターBでは、テスター#Iのスプレッドは考慮されていない。 その意味するところは...)

ところで、平均スプレッドコードの件、ありがとうございました。

効くんです。P1 の各州とほぼ同じ。

もちろん、現実には、そうスムーズにはいきそうにありませんが。スリッページは、実質的に（せいぜい）得られた利益をすべてゼロにする。最適な機器を探さなければならない。幸いなことに、品物（道具）はたくさんある。そうすれば、何とか絞り出せるかもしれません。

当然のことながら、テスターでEAを実行することはできません。そのため、オンラインで状況を見守る必要があります。これは、すぐにできることではありません...。

[Rid]

さらに、スプレッド偏差の計算や入力の計算をLUST価格ではなく、MarketInfo(ticker #I,MODE_ASK) で実装することを想定しています。

さらに、各シンボルについて、現在のスプレッドの大きさの制限を設定する。

spr = MarketInfo(ticker #I,MODE_ASK) -MarketInfo(ticker #I,MODE_BID) ;

そして、仕事の時間間隔もきっちりと決めておく。ポジションを建 てる際に、大きなスプレッドのある流動性の低い時間帯に陥らないため。

こうすることで、1回のトレードで2～4ティックずつ利益を増やす（または損失を減らす）ことが可能になると思います。

[Rid]

LAST価格のために、ヘッジのティッカーが長い間良い利益になっていることが起こる（私は今それを見ている - 私はコメントにそれを置く）、しかし、チャートと端末はわずかな利益を示すか、最悪の場合、LAST価格の慣性のためにまだ損失である！私はそれを見て、私はそれを見ている。
GBPUSD plus 6BH0で視聴中なので、MarketInfoの価格（ティッカー#I,...）に緊急切り替えが必要。

[igor]

ほぼ初期からこの話題を追っています。

しかし、平均値を両方検出するのはちょっと納得がいかないし、いつ開くかという問題もはっきりしない。

スプレッド（差）の表現がやや雑ですが、EAとして非常に興味深いものがあります。

声を出すことができれば。

extern string Sum_1="GCG0";
extern string Sum_2="GCZ9";
double ARR[100,3];
double ARR_M[100];
int N=0;
int init()
{
ArrayInitialize( ARR,0);
ArrayInitialize( ARR_M,0);
}
int start()
  {
//----
double G0=MarketInfo( Sum_1,MODE_BID);
double Z9=MarketInfo( Sum_2,MODE_BID);
ARR[ N,0]= G0;
ARR[ N,1]= Z9;
ARR_M[ N]= G0- Z9;
N++;
if ( N>=100) N=0;
double SUM_0=0;
double SUM_1=0;
for (int r=0; r<100; r++)
{ 
SUM_0= SUM_0+( ARR[ r,0]- ARR[ r,1]);

}
double Aver= SUM_0/100;
double MAX=0;
double MIN=0;
for (int rr=0; rr<100; rr++)
{
if ( ARR_M[ rr]> MAX) MAX= ARR_M[ rr];
if ( ARR_M[ rr]< MIN) MIN= ARR_M[ rr];
}
Comment ("Aver  ",DoubleToStr( Aver,2),"   ", N,"   MAX  ",DoubleToStr( MAX,2)," MIN  ",DoubleToStr( MIN,2),"\n",
G0,"  ", Z9,"  ", G0- Z9);
//----
   return(0);
  }