Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 3

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Fduch писал(а)>>

不思議な話ですがB.ではGCZ9は実質24時間取引（00:00～23:15、comex）、A.では14:20～19:30に取引される。そうですね、引用元も結構 合わないことが多いですね。証券取引所の違いでしょうか？あるいは、A社はCFDの相場を特定の先物と結びつけておらず、実際にそのマーケットメーカーとしての役割を担っている...。

ツェズカ その場合、AとBの間の裁定取引で何かできるかもしれませんね？

CFDがあちらでもこちらでも取引される時代。

 
エキスパートの実装（コード）を見ることはできますか？
 
goldtrader писал(а)>>

Tzezka その場合、AとBの間の裁定取引で何か得られるかもしれませんね？

CFDが両方取引される時代。

Time,DifferenceA**IB**Open Price "のフォーマットでcsvファイルを添付します。

私は極端な注意を払うことをお勧めします - 10ドル以下があります。

例えば、こんな感じです。

A:

B:

 
mpeugep >> :
また、このExpert Advisorの実現方法（コード）を見せていただいてもよろしいでしょうか？

完成したらCodeBaseにアップロードしようかな。しかし、原理的には何も面白いことはありません。現在のスプレッドを計算し、平均スプレッドを計算し、現在のトレンド（バックワードまたはコンタンゴ）とスプレッドサイズに応じた取引を開始することです。

 
vasya_vasya >> :

裁判のことがよくわからない。それがあなたのケースとどう関係があるのですか？

裁判所に対する皮肉だったのですが、「1時間の作業で450ユーロ」かかる弁護士を雇うとは思えません。

 
なぜかcsvファイルを添付できないので、http://upload.com.ua/get/9 01229867/ にアップロードしました。
 
goldtrader >> :

Tzezka その場合、AとBの間の裁定取引で何か得られるかもしれませんね？

CFDがあちらでもこちらでも取引される時代。

為替取引でもDC間のアービトラージは超高収益取引です。もうひとつは、このような裁定はどのDCにも簡単に見抜かれてしまうということです。そして、支払いに関する問題は常にあります。ただ、証券会社間の裁定取引-は、証券会社自身に対するトレーダーに対する武器（フィルター、シフトなど）の使用である。

証券会社側では、これをマーケットメーカーと呼びます。トレーダー側では「イカサマ」と呼ばれる。

スマートなアプローチで、10Kまで稼ぐことが可能です - 本物の仕事です。それ以上の絞り込みは困難です。

一つの相場情報源（あるいは複数の相場情報源、インターバンク）のアービトラージも現実のものとなっている。しかし、それには技術的な難しさがあります。

私自身はカンニングを使ったことがない。

著者は、スプレッド取引、つまり相関のある取引商品間の統計的裁定取引を極めて正しく利用している。これはすべて現実であり、最もよく「裁定取引」と呼ばれるのは統計的裁定取引であるが、実際はそうではない。

統計的裁定に最適な場所は非効率的な市場である。FOREXは最も流動性が高く、自動化されているため、最も効率的な市場の一つです。

非効率な市場とは、自動化がまともに発達していない、人気のない市場である。それは統計的アービトラージのパラダイスである。ただ、そこには流動性が比較的少ないということです。小口取引にはこれで十分です。

 
getch >> :

..もうひとつは、このような裁定は、どのDCでも簡単に見破られてしまうということです...。

証券会社がそのような裁定取引を検知する方法について、詳しく教えてください。結局のところ、そのためには、証券会社は他のすべての証券会社における顧客の取引履歴にアクセスできなければならない。2つ目のポジションをどこで開けたのか、全く開けていないのか、どうやって正確に知ることができるのだろうか。

 
単純なことですが、ほとんどのトレードは短期的な局地的極端な動きでオープン・クローズされます。
 
getch >> :
単純なことですが、ほとんどのトレードは短期的な局所極値でオープン・クローズされることになります。

証明できない...

MMとキチンとしたティニー!

ダッツは他に何を考え出したのか、そして、他に何を考え出すのか。

繰り返しになりますが...。


やった！

そして、忘れてはいけないのが、「ポジションアヌレシス」のスズシロ。

;)))

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