Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 102

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皆さん、こんにちは。

ドミトリーの回答（というかリンク）が一番真実に近かった。

2つ目の楽器はYMH0 株価指数です（ただし、適当な「アナログ」を使ってもかまいません）!

あなたの熟考のためのさらなる情報。


"......株式市場は、おそらく株式市場史上最大のスキャンダルで有名 である。80年、テキサス州の石油王ハント兄弟は、銀の現物市場と先物市場で膨大なポジションを積み上げ、銀市場に衝撃を与えました。その結果、銀市場は80年1月に安値1.40ドル、高値50ドル超をつけ、今も絶対的なリードを保っている。金市場は、同じ80年代に100ドルから875ドルへと対称的に反応した。銅市場は比較的最近スキャンダルに見舞われた。住友商事のディーラーが現物市場を操作しようとしたため、1996年5月に価格が大幅に下落した。
...銅は株価指数と非常に強い相関があり、鉱工業生産に 痛烈に反応する。銅のトレーダーは、さらに、LME 現物市場の状況と月間のプレミアムの状況を常に監視しています...".




 

振り返りのための情報を提供します。

CL＆HO（オイル＋ 重油）

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2009年末の分析：

"....第 4四半期に入ると、暖房シーズン中の需要増に対応するため、流通業者が在庫を抱えるようになり、暖房油の価格は通常上昇します。一方、10月中旬くらいになると、暖房用油の在庫は当初の需要にかなり追いつくようになるが、製油所では引き続き石油製品を生産するための油が必要である。
このため、燃料油の生産を最大化する製油所では引き続き石油を消費し、流通業者は暖房シーズンの始まりとともに、すでに小売市場にある程度の在庫を投下しています。このため、10月のヒーティングオイル契約に対する原油先物価格は季節的に上昇する。季節別の傾向グラフからわかるように、原油対原油のスプレッドが最も強く急騰するのは月の後半である。



"...石油対ヒーティングオイルの強化時期を経て、トレンドが反転して います。米国では暖房シーズンに入り、燃料油の需要が増加する一方で、流通業者や製油所では年末に向けて余剰在庫の処分が始まり、現物油市場が過飽和状態となっています。
上図に見られるように、過去5年と15年の季節的な傾向として、11月の大半、つまり12月の原油先物が満期になるまで、ヒーティングオイル1月限がWTI原油先物1月限に対して強含みに推移している。11月下旬に一時的に調整された後、12月上旬にヒーティングオイルとガソリンのスプレッドの拡大傾向が再開されました。"

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実は、昨年末には全く興味がなく、2月末以降の当期（F-M-A- 上図参照）に興味があります。

そして、こちらの5/15年チャートでは、3月上旬から4月中旬にかけて、原油/重油の スプレッドが着実に下がっていることが非常によくわかります。今年も例外ではないと思います。

でも、私にはあまり意味がありません。結局、暖房シーズンが終わり、重油の価格は、明らかに、2月末に石油に対して減少する必要があります（1つは、引用符の次元を考慮する場合。もしかしたら、この場合、寸法の計算が違っているのでは？逆に、3月以降はスプレッドが縮小している。

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とはいえ-今後1ヶ月半以内の短期トレードの戦術は、プルバック時のスプレッド売りを永続 的に行うことです。そして、長期ポジションの場合は、3月上旬にスプレッドを売却し、「トータル利益の伸び」に従うだけです

現在の状況（普及状況）。


 

当面はタンデム（石油＋重油）がかなり期待できそうです。

今、私はインデックスを履歴に走らせた。季節的なトレンドを使えば、これらの商品で「大儲け」できることがわかったのだ


 
rid >>:

Второй-же инструмент, - это фондовый индекс YMH0 (впрочем, можно взять любой подходящий его "аналог")!

これは面白い組み合わせで、かなり相関がありますね。

しかし、これらの楽器は同じタイプではないので、"hangdog "を得るリスクは大きいです。

利益と損失の比率が非常に偏っている、すなわち、利益超過と損失超過がある可能性がある。


 
forex-k >>:

неравенство волатильности компенсируется разной стоимостью пунктов

考えてみたら、こんな結論になりました。

この補償格差の係数の公式を導出すれば、より正確にロットを計算することができます。

という式が出来上がりました。

k = v1*s1 / v2*s2 とする。

Lot1 = LotB*K; 最初の計測器のロット

Lot2 = LotB; 2番目の商品のロット

どこ

K - 等化係数

V1 - 最初の商品のボラティリティ

V2 - セカンドインスツルメントボラティリティ

S1 - 最初の計器ポイント値

S2 - 第2計器ポイント値

LotB - ベースロット

 
forex-k >>:

K = V1*S1 / V2*S2;

例えば、金銀のロット値は、次の式で計算できます。

ロット・フォー・シルバー 0.12

金塊0.1
 
https://www.mql5.com/go?link=http://stockportal.ru/extrading/archives/277[hash]more-277 βニュートラルポジションの取り方に関する記事です。
 
forex-k >>:

я тут подумал и пришел к такому выводу:

оно то компенсируется но не до конца, и если вывести формулу коэффициента этого неравенства компенсаций то можно более корректно высчитать лоты

в итоге получилась такая формула:

K = V1*S1 / V2*S2;

Lot1 = LotB*K; лот первого инструмента

Lot2 = LotB; лот второго инструмента

где

K - уравнивающий коэффициент

V1 - волатильность первого инструмента

V2 - волатильность второго инструмента

S1 - стоимость пункта первого инструмента

S2 - стоимость пункта второго инструмента

LotB - базовый лот

はい、同じような配合で使っています。以前、ロットを計算するスクリプトを掲載したことがありますが、もう一度掲載します。

ファイル:
lot.mq4  2 kb
 
neoclassic >>:

Да, я использую похожу формулу. Выкладывал ранее скрипт, рассчитывающий лоты, выложу и еще раз:


のコードで、なぜVolumeが考慮されなければならないのか、理解できません。

if (iVolume(Symbol(), 1440, 0) > iVolume( s2,1440,0))
{Alert("На ",Symbol()," больше тиков");}
else {Alert("На ", s2," больше тиков");}
 
neoclassic >>:

Да, я использую похожу формулу. Выкладывал ранее скрипт, рассчитывающий лоты, выложу и еще раз:


もうひとつ

刻みは必ずしも点ではないので、その点を考慮する必要があります。

例えば、銀の場合、1ティックは5ポイントに相当します。

1...9596979899100101102103104105106107108109...254
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