внимательно изучил эту парочку и скажу что сейчас хотя и можно взять небольшой профит из-за резкого взлета дельты но в целом дельта находится на очень низком уровне.
можно зависнуть надолго и на большую сумму.
на графике видно что дельта даже не преодолела первый уровень, а входить нужно не ниже второго уровня
Я всё-таки еще раз вернусь к размеру лотов (контрактов).
Шелдон Наттинберг в своей известной книге ОПЦИОНЫ - там есть глава Ведение в торговлю спредами - примерно со 160-й странички книги по ссыли ОПЦИОНЫ - см. там содержание) основной упор делает именно на разном числе контрактов при торговле спредами.
Да и я тож (скромно заметим) не представляю, как можно торговать, например (дакс+футси)=1:3 или (дакс+FESX)=1:5 одинаковыми лотами!
Размеры лотов зависят от модели построения спреда. Наиболее распространённый подход dollar neutral - количество денег в каждую ногу пары вкладывается одинаковое.
Альтернативный подход основан на коинтеграции, там размеры лотов определяются регрессией одной ноги на другую, т.е. также как и строится спред. Если участников больше двух, то через айген-векторы матрицы ковариации.
Размеры лотов зависят от модели построения спреда. Наиболее распространённый подход dollar neutral - количество денег в каждую ногу пары вкладывается одинаковое.
внимательно изучил эту парочку и скажу что сейчас хотя и можно взять небольшой профит из-за резкого взлета дельты но в целом дельта находится на очень низком уровне.
можно зависнуть надолго и на большую сумму.
на графике видно что дельта даже не преодолела первый уровень, а входить нужно не ниже второго уровня
可能性がある。特に、私が指摘したように（チャートhttps://www.mql5.com/ru/forum/122468/page93）、このスプレッドは4月下旬までの5年間の観測に基づき、2月下旬から低下しているのである。そして、（スプレッドは）プルバックで売った方がいいんです。さらに役立つ情報をご紹介します。
他人のフォーラムから盗まれた（B.）チャート。
債券ZBM10 - ZNM10 30年以上、黒字は現行契約、青 字は季節性
3月上旬から5月1日までは 、このスプレッドのみの販売 となるようです。
Еще немного полезной информации.
Утащил с чужого форума график:
Облигации. ZBM10 - ZNM10 за 30 лет, черным- текущий контракт, синим- сезонность
ちなみに、私はこの契約をリアルで積極的に使っていて、昨日のような急激なジャンプで大きな利益を獲ることができます
均等割り
873811101 2010.02.17 19:51 買い 0.05 zbh0 117.00000 0.00000 0.00000 2010.02.17 22:45 116.87500 -0.50 0.00 0.00 -6.25
8738112 2010.02.17 19:51 sell 0.05 znh0 117.81250 0.00000 0.00000 2010.02.17 22:45 117.65625 -0.50 0.00 0.00 7.81
8752476 2010.02.18 15:47 買い 0.10 zbh0 116.75000 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.34375 -1.00 0.00 0.00 -40.63
8752480 2010.02.18 15:48 0.10 znh0 117.65625 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 117.09375 -1.00 0.00 0.00 56.25
8753041 2010.02.18 16:05 買い 0.10 zbh0 116.53125 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.37500 -1.00 0.00 0.00 -15.63
8753048 2010.02.18 16:05 sell 0.10 znh0 117.53125 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 117.12500 -1.00 0.00 0.00 40.63
8754968 2010.02.18 17:32 買い 0.10 zbh0 116.09375 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.37500 -1.00 0.00 0.00 28.13
8754971 2010.02.18 17:32 sell 0.10 znh0 117.15625 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:47 117.09375 -1.00 0.00 0.00 6.25
я проверил и эту парочку с лотами 1:1 как видишь равномерное и справедливое распределение прибыли и убытков, без перекосов
вход на зеленой линии равными лотами
зеленая гистограмма это эквити
ロット（契約）の大きさについては、また改めて考えてみたいと思いますけど。
シェルドン・ナッティンバーグは、彼の有名な著書「OPTIONS」（「スプレッド・トレーディング入門 」の中に、OPTIONSという リンクから160ページ目くらいに、その内容を見ることができる章がある）で、スプレッド・トレーディングにおける契約枚数の多様性を強調しています。
そして、（Dax+Futx）＝1：3や（Dax+FESX）＝1：5を等ロットで取引できるのか、（控えめに言って）わかりませんね
Да и я тож (скромно заметим) не представляю, как можно торговать, например (дакс+футси)=1:3 или (дакс+FESX)=1:5 одинаковыми лотами!
敷地面積は、普及型建設モデルによって異なります。最も一般的な方法は、ペアの各足に同額を投入する方法です。
別のアプローチとして、ロットサイズは一方の足を他方の足に回帰させることで決定する、つまりスプレッドと同じ方法で構築する、共和分法に基づく方法があります。参加者が2人以上いる場合は、共分散行列の固有ベクトルを介して。
Я всё-таки еще раз вернусь к размеру лотов (контрактов).
Шелдон Наттинберг в своей известной книге ОПЦИОНЫ - там есть глава Ведение в торговлю спредами - примерно со 160-й странички книги по ссыли ОПЦИОНЫ - см. там содержание) основной упор делает именно на разном числе контрактов при торговле спредами.
Да и я тож (скромно заметим) не представляю, как можно торговать, например (дакс+футси)=1:3 или (дакс+FESX)=1:5 одинаковыми лотами!
実際のエクイティ・テストデータのみに基づいています
Размеры лотов зависят от модели построения спреда. Наиболее распространённый подход dollar neutral - количество денег в каждую ногу пары вкладывается одинаковое.
Альтернативный подход основан на коинтеграции, там размеры лотов определяются регрессией одной ноги на другую, т.е. также как и строится спред. Если участников больше двух, то через айген-векторы матрицы ковариации.
___Размеры лотов зависят от модели построения спреда. Наиболее распространённый подход dollar neutral - количество денег в каждую ногу пары вкладывается одинаковое.
ただし、両足のボラティリティがパーセンテージで等しいことが条件。
При условии что волатильность обеих ног в процентах равна.
ボラティリティの不平等は、異なるポイント値によって補われます。
неравенство волантильности компенсируется разной стоимостью пунктов
ポイント値が同じで、係数の選択は絶対的な資産価格とファンダメンタルな理由に基づいているという意味です。 足」のポイント値が異なっていても、正規化するのは簡単です。