Лучше в Б. держаться подальше от инструмента CC, ибо при открытии позиции получается убыток, сравнимый чуть-ли не с размахом дневного движения цены. Тож самое и при закрытии позиции.
Вот так "хитро" настроены в Б. аск и бид тикера по этому инструменту против цены Ласт.
Возможно, в др. ДЦ это тандем ( С+СС) будет работать более корректно.
Я как раз рассматривал этот вопрос. Это, конечно, не арбитраж, но точно - пэйртрейдинг)))
Вот, основной инструмент - EURUSD, второй - инвертированный USDCHF, третье окно - виртуальный кросс,
четвертое - расчет эквити в пунктах, пятое - собственно дельты.
USDCHFの代わりに6S先物（ほとんど差はない）を取ることができます - その後、あなたはそれを反転させる必要はありません。
ただ、（私の知能不足で）エクイティがどのように計算されるのかよく理解できませんでした。
Вместо USDCHF можно взять фьюч 6S (разницы почти нет), - тогда не нужно будет инвертировать его .
Я только (по скудности ума) не совсем понял - как вычисляется эквити ?
そうですね、反転は特にEURUSDとUSDCHFをテストするために書かれたものです。しかし、その必要はありません。通貨でもCFDでも、「ストレート」なペアはたくさんあります。
Equityは、あるシンボルのpips単位の利益＋別のシンボルのpips単位の利益として計算されます。計算は垂直線から始まり、条件によって一方は売られ、もう一方は買われる。スプレッドが考慮されている。ヒストグラムが描かれます。オウムとイノシシを足していることは明らかですが、ロットが近く、器械の大きさが同じであれば、図が何かを語っているのです。実注文がある場合、エクイティも預金通貨で計算されます。
ところで、エクイティの計算方法について、他に何かアイデアはないでしょうか？
Информация к размышлению - 2.
Лучше в Б. держаться подальше от инструмента CC, ибо при открытии позиции получается убыток, сравнимый чуть-ли не с размахом дневного движения цены. Тож самое и при закрытии позиции.
Вот так "хитро" настроены в Б. аск и бид тикера по этому инструменту против цены Ласт.
Возможно, в др. ДЦ это тандем ( С+СС) будет работать более корректно.
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もう一度警告しておきますが、このBの「タンデム」には手を出さないでください!
コンテストデモ口座で現在値で売りCCH=+2400$、買いC=-1560$（ロット=3:4）で
ポジション CCH=+2400 クローズ 結果=+1650$となった。
しかし、C=-1560の買いを決済しようとすると、価格が-1757に跳ね上がり、"MARKET CLOSED !" という答えが返ってきた。
このように...
皆さん、こんにちは。私はこれまで、一番収入の多い「穀物」をリアル口座で取引してきました。
シーズントレンドZS+ZM+ZL、ZS-ZWに関するお役立ち資料です。
およびZW+ZCスプレッド取引（7月～12月）についての記事（その2）と同様に
また、「Val.speculator」誌2001年1月号には、ZW+ZCのスプレッド取引に関する記事（1月～6月）のパート1が掲載されていますので、必要な方はそちらをご覧ください。
思考のための情報:
BRNJ0 + CLJ0、-夕方（モスクワ時間18:30）の米国商品ニュースリリース 前。
イノシシにオウムを加えるのは良くないという結論に達しました。そして、エクイティは通貨でカウントし、そこからヒストグラムを作成する必要があります。
これはUSDCHFとUSDDDKを扱うとよくわかります。チャートは非常に予測しやすく相関していますが、ポイント値は非常に異なっています。
折りたたみには意味がないことがわかりました。折り込み済みpipsの大きな利益では、通貨での損失が発生する可能性があります。
通貨ペアとCFDの取引の違いを調べると、通貨ペアの方が面白いほど利益が出る...。
しかし、そこで疑問が残るのは、クロス取引の方が簡単ではないか、ということです:)
どんどん掘り下げていくんです。
Пришел к выводу, что складывать попугаев с удавами не стоит. И эквити надо считать в валюте и строить гисто от этого.
.....
Продолжаю копать тему.
公平線（ヒストグラム）の構築は全く必要ないのでしょうか？
価格線＋デルタ線（ヒストグラム）で十分ではないか？
これはUSDCHFとUSDDDKを扱うとよくわかります。チャートは非常に予測しやすく相関していますが、ポイント値は非常に異なって います。
足し算の意味がないこと。積み上げられたpipsの大きな利益では、通貨の損失が発生する可能性があります。
ポイントの価値と同じ比率で、異なるロットで開く。
第一のアイデアは、相関関係、より正確には共和分の可能性を利用することである。
エクイティービジュアライザーは、選択したタンデムを素早く検証し、理解することができます。
そして、そこでエクイティートローリングをしています。
ロットについて - そうなんですが、ビジュアル的に、pipsでエクイティを計算すると、ひどいことになります)
このテーマの研究の一環として、私は研究指標を考えてみました。このインジケータは仮想の取引を行うものです。指定されたデルタ（商品の乖離）を達成することを条件に取引を行う。出口は指定されたバー数だけ先に計算されます。TF M1 の各バーで起こりうるすべての結果を分析し、最大利益と最大損失のトレードを行います。そして、これらの最大値はインジケータに入力される。上の図では、デルタ=0でのエントリー、つまり全てのバーでエントリーしています。ヒストグラム - 翌日中に達成されるであろう最大利益と損失 - TF M1の1440本のバー。写真では、エントリーしたバーとは関係なく利益が出たことになります。このようなデルタは必要ないことがわかった。(急いで反論しないでください - これは最終的な声明ではありません）。さらに、マイナスゾーンにも入っていることがわかります。つまり、商品を逆にすれば、これらの損失は利益に変わるはずだったということです...。このインジケーターは反転させることができます。つまり、計器が入れ替わるのです。ほぼ鏡像になりますね。つまり、理論的には、ほぼすべてのバーで、金の買い/銀の売り、金の売り/銀の買いという2種類の異なる方向のヘッジを入力することができます。 そして、例えば、1日かそれ以下（そんなに待つ必要はありません - 利益はもっと早く現れます）、最初のヘッジを閉じ、次に2番目のヘッジを、利益を戻して待つだけです。
もちろん、一方はプラスで決算、もう一方は赤字が続くといった落とし穴もあるのですが...。しかし、これには限界があります。そして、収益性の高いヘッジの数は、収益性の低いヘッジの数を大幅に上回る必要があります。主なものは、価格が収束と発散の順序で分析し、両方が所定の利益で閉鎖されるようにすることです。2本の紫の線は100ドルの領域を制限し、99％の取引は両建てになるため、利益が出ます。
さて、デルタの影響についてです。以下は、delta=100でエントリーが制限される画面です。デルタの値に関係なく、=100の時にエントリーしたバーでは、指定したバー数内で最大可能利益が最大可能損失の1.5倍となることが容易に理解される。100ドルなど、逆方向のジェスチャーで底に到達することもあるが、デルタが広がったところでの入口がより安定するということだ。
これが私の考えです。これは声明ではなく、議論のためのアイデアです。ご意見をお聞かせください。
スプレッドと手数料を考慮しています。