Стоимость пункта ( Инструмент1 ) = Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита / ( Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки /Размер пункта в валюте котировки)
Стоимость пункта ( Инструмент2 ) = Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита / ( Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки /Размер пункта в валюте котировки)
далее смотрим стоимость пункта какого инструмента больше, допустим Инструмент1
коф= Стоимость пункта Инструмент1/ Стоимость пункта Инструмент2
Я заинтересовался темой, и перед тем, как приступить к практической реализации идеи, позволю себе пару-тройку теоретических соображений:
Я не совсем уверен что подход forex-k верен в плане построения спреда (вычитание мувинга из цены). Конечно это позволяет привести цены к общему знаменателю, но не учитывает вес пункта. Например изменение на 5% для одного инструмента составит 300 пунктов, а для другого - 600. В этом случае мы получим здоровенный спред, но ожидаемого возврата к 0 не будет (т.к. в % изменились одинаково). На мой взгляд интереснее строить спред от Close[i]/Close[i+n], тогда мы сможем оценивать спред в относительных (%) изменениях.
корреляция инструментов - штука не постоянная, это надо понимать. Даже в такой паре как свинина и говядина может наступить событие, которое обратит корреляцию до -1....
спасибо!
я считаю так:
Стоимость пункта ( Инструмент1 ) = Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита / ( Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки /Размер пункта в валюте котировки)
Стоимость пункта ( Инструмент2 ) = Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита / ( Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки /Размер пункта в валюте котировки)
далее смотрим стоимость пункта какого инструмента больше, допустим Инструмент1
коф= Стоимость пункта Инструмент1/ Стоимость пункта Инструмент2
lot1( Инструмент1 )=lot базовый
lot2( Инструмент2 )=lot базовый*коф
金と銀があると仮定します
lot base=0.1;ポイント値( GCG0 )=10/(0.1/0.1)=10。
ポイント値( SIH0 )=25/(0.005/0.001)=5;
kof= 10/5=2;
lot1( GCG0 )=0.1;
lot2( SIH0 )=0.1*2=0.2;
OKです。ありがとうございます。調べてみます。
もうひとつ、答えられる皆さんに質問です。
私は現在、宣言された方法論に従ってEAをテストしています。
正常に動作していますが、コメントの表示に問題があります。
コメントを有効にすると、問題が発生します。
しかし、より頻繁に（コメントがオンになっている場合）ログはゼロによる除算を表示し始めます -ZERO DIVIDE
解析の結果、この現象が分裂によるものであることを突き止めました。
を /POINT_1 と/POINT_2 に変更する場合、コメントコード内の数カ所で
そうしないと、2つ目の商品のバーチャルトレードの現在の利益/損失をpipsで得ることができないので、これらのアクションなしではやっていけません。この問題に遭遇された方はいらっしゃいますか？
ここで ゼロディバイドを 解消 するにはどうすればいいのか？
私はこのテーマに興味があり、アイデアの実用化に取りかかる前に、理論的な考察を2つほど許します。
- 楽器の相関は一定ではない、それを理解する必要がある。豚肉と牛肉のようなペアでも、相関が-1に反転するような事象が発生し（例えば豚インフルエンザが発生すると、豚肉は値下がりし、ライバルである牛肉は値上がりをする）、下がることを期待して、スプレッド上のトレンドに逆らってエントリーするので、無限に損失を出すことができるのです。これは、相関のない多くのペアでポートフォリオを作り、ロスコントロール（座り過ぎない）を考えることで解決できる。
- timboさんが正しく指摘されているように、スプレッドの定常性を評価すべきです。大雑把に言えば、MAとRMSのダイナミクスをスプレッドから評価することです。また、スプレッド値の分布をプロットすることもできます。 理想的には、0を頂点とするガウシアンを得ることができます。
- スプレッドの構築（価格からミュービングを 引く）については、forex-kさんの やり方が正しいとは言い切れません。確かに価格は共通化されますが、ポイントの重さは考慮されていません。例えば、ある商品では5%の変化で300pips、別の商品では600pipsとなります。この場合、大きなスプレッドが得られますが、0への期待リターンはありません（変化率は同じなので）。私見ですが、Close[i]/Close[i+n]からスプレッドを引くと、相対（％）変化でスプレッドを推定することができ、より面白いのではないかと思います。
- ロットの計算については、点数だけでなく、商品のボラティリティも考慮し、％単位で同じ動きを均等にする必要があります。
言い過ぎたことをお許しください、でも私は剣を持って戦いに突入する前に少し考えたいのです :-)Я заинтересовался темой, и перед тем, как приступить к практической реализации идеи, позволю себе пару-тройку теоретических соображений:
新バージョンのインジケーターでは、この点を考慮し、イコライジング係数も使用しています。
корреляция инструментов - штука не постоянная, это надо понимать. Даже в такой паре как свинина и говядина может наступить событие, которое обратит корреляцию до -1....
ところで、今、シリアル市場では不思議なことが起きている!
小麦、トウモロコシ、豆類 ...-
下降トレンドが緩慢なこと。興味深いことに、取引されている商品のラインはほぼ同じ地点に収束しているのです
根本的なところから考えると、どういうことになるのでしょうか。
ZC+ZW+ZS+ZMです。
歴史上、そうそうあることではありません。
現在、記載されている方法論に従ってEAをテストしており、テスターで 動作させることができます - 2番目の機器で仮想取引をシミュレートしています。
正常に動作していますが、コメントの表示に問題があります。
この問題に遭遇された方はいらっしゃいますか？
ZERO DIVIDEを 修正 するにはどうしたらいいですか？
他の誰かのシンボルでテスターで MarketInfo 遠く常に私が必要とするものを表示しませんが、唯一のオンラインは正常に動作します。
発見 オフィシャルコメント
5084
何回繰り返して書けばいいのか？テスターのMarketInfoが 動作しません。一部のクエリのみを除く。
今回の不具合は、やはりMarketInfoとは関係ないのでしょうかね。
ここに記載されているように、今、出来上がりました。
"zero divide "のエラー............馬鹿は誰だ？
で、今のところうまくいっているようです（ふぅ、ふぅ、ふぅ）。
はい - これらのMarketInfo関数を参照してください。
double Ask_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_ASK);
double Bid_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_BID);
double Ask_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_ASK);
double Bid_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_BID)
double POINT_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_POINT);
double POINT_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_POINT);
。 現在、ビジュアルテスターの実行で、私の「アービトレーター」の作品はこのように表示されています。
(作業中 - 2番目のヘッジを開く：BRNの 買い +CLの 売り、 - そして現在の取引の経過が - 表示されます - 個別に、 - そして集合的に： -112 +101 = 11)
あとは、EAの動作をバーで同期させるだけです。この2つの商品は、異なるタイミングで取引されることが多いため。