Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 103

 

おおよそのロット比率の計算を直接インジケータに挿入することが望ましいと思われます - ボトムインジケータのウィンドウを参照

GC : SI = 7.65 : 10.5


 
forex-k >>:

и еще один момент

тик это не всегда пункт,и это нужно учитывать

допустим для серебра 1 тик равен 5 пунктам

そのため、MODE_TICKVALUEとMODE_TICKSIZEの両方を考慮します。つまり、ティック値とティックサイズの両方を考慮します。

double ynax=MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE)/MarketInfo( s2, MODE_TICKVALUE)*
(iOpen(Symbol(),0,0)/MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE))/(iOpen( s2,0,0)/MarketInfo( s2, MODE_TICKSIZE));

10ドルを20で割ったようなティック値の比率)×(ティックで表現された 価格の比率)が判明しました。Openの代わりにvolatilityを使用することも可能ですが、あまり影響がない+期間を定める必要があります。


そして、楽器ごとのティック数は追加のオプションで、Expert Advisorを実行するのに適した楽器を定義します(より多くのティックを使用します)。

 
rid >>:

Наверное, целесообразно вставить расчет примерного соотношения лота (в текущий момент) прямо в индюк - см . окно нижнего индюка

GC : SI = 7.65 : 10.5


プロポーションは同じですが、ロットが大きくなっていますね :-)

 
neoclassic >>:

Пропорции те, только лоты у тебя великоваты :-)


ロットはそこで計算されます - 預け入れサイズの10%のリスク(リスクパラメータはPROPERTIESで設定されています)でポジションを開くために。

そしてこのデモ口座では、現在の入金額=$200000 !

ところで、この計算は、あなたの計算式によって行われます(Jahspearは この計算式を私のインジケーターに挿入しています)。


 
あぁ、素晴らしい!
 
forex-k >>:

я тут подумал и пришел к такому выводу:

оно то компенсируется но не до конца, и если вывести формулу коэффициента этого неравенства компенсаций то можно более корректно высчитать лоты

в итоге получилась такая формула:

K = V1*S1 / V2*S2;

Lot1 = LotB*K; лот первого инструмента

Lot2 = LotB; лот второго инструмента

где

K - уравнивающий коэффициент

V1 - волатильность первого инструмента

V2 - волатильность второго инструмента

S1 - стоимость пункта первого инструмента

S2 - стоимость пункта второго инструмента

LotB - базовый лот

数式を少し間違えてしまいました。

の方がより正確です。

k =( v2*s2 )/( v1*s1 )

Lot1 = LotB; 最初の商品のロット

Lot2 = LotB*K; 2番目の商品のロット
 

mt4で少額の証拠金でロサーションを取引できるのはどこの国か?

Bを勧めては いけない!(Bではロシア製楽器のショートは禁止されています)。

 
ファイナム
 

OK。spsb.

//-----------------------------

興味深い6S & 6N タンデム f-factorieに掲載されました。)

良いエントリーが来るかもしれませんね



 

考えるための情報を提供します。



例えば、NYMEX の Light Sweet Crude Oil の 3 月限先物(CLH0)を買い、ICE の同基準の原油の先物(WBSH0
)を売るとする。 図2は、この広がりを2009年4月から2010年1月までグラフ化したものである。"

スプレッドチャートで判断すると、このオプションはほぼ100%の利益を上げているのです

このオイルは、異なるサイトで取引されている2つのDCを見つけるために残りました。