Немного вступлюсь за упоминаемую выше мою поделку. В моем варианте торгуется 100%-й арбитраж. И не по трем определенным парам, а по тысячам вариантов. Подробная статистика арбитражных ситуаций собирается сразу после запуска советника, поэтому есть возможность оценить, стоит ли копать тему 100%-го арбитража или нет.
И еще, в случае 100%-арбитража просадка не растет из-за мультивалютного хэджа. Вся торговая часть в советнике имеется и правильный расчет лотов для всех тысяч вариантов арбитража присутствует. Подводные камни, однако, в другом.
Мог ошибиться "в персоналиях" - года полтора-два прошло после очередного всплеска требований у MQ хранения тиковой истории.
Просто Вашу фразу
どうやら...
なぜなら、現在の profitの値がファイルに書き込まれることを意味するからです。
しかもインジケーターでは、おおよその値しか見えない...。
テスターでのテストはうまくいかないということですね（TesterCommanderなどを使って）。
はい、mt4テスターの標準的な手段では実行できません、松葉杖は使わないので残念です。
私は、今のところ逆の経験をしています（当然、1つの否定的な経験は、被験者の手の曲がり具合についてだけ語っており、それ以上のことはないと理解しています）。確かに、相関のある（数式で）「ペア」を探そうとしました（その意味では、レシェトフの「co-directed branch」からの発想、「相関は方向（直線／ビーム）が一致するとき」（大げさですが）は理にかなっているように思いました）。
Ehhh :( 脳みそ :( すべての "OnArray" が正しく動作するわけではありません。しかも、すべてのRSツールをペアにしてです。
相関関係といういい言葉が あります。
パターンを探すには、MTSの特性に様々な要因が影響していることを分析する必要があります。そして、その数は非常に多い。そのため、直感を働かせて、最も意義のある、論理的に正当なものを選択することが必要である。例お そらく、MTSの取引結果がKukushkinoの村の大気圧の値に依存する、すなわち、適切なフィルタを作成し、ロシアの内陸部の天候を考慮するExpert Advisorの収益性を向上させることができます。しかし、このような画期的なフィルタリングは、収益性の向上につながるにもかかわらず、あまり評価 されないのが現状です。
なぜ相関のあるペアを選択する必要があるのでしょうか？
楽器の数にはもっと注意を払うべき......たとえば
Посл. время на форуме появляются валютные версии по арбитражным тактикам.
Это соседняя ветка Ю.Решетова - https://forum.mql4.com/ru/29786
Кроме того, были еще версии советника от getch - https://www.mql5.com/ru/code/9356
Некоторый недостаток таких версий - это довольно значительная возможная текущая просадка.
Зачастую, приходится долго пересиживать убыток, прежде, чем суммарно "тандем" выйдет в плюс.
А можно ли свести к разумному минимуму этот пересиживаемый убыток ?
...
Добавлю, что при такой тактике у нас будут в рынке присутствовать одновременно три позиции :
Например :
бай EURGBP + (селл EURSUSD + бай GBPUSD)
Соответственно, нужен расчет оптимальных размеров лотов
上記のマイフィックスに少し介入してみます。私のバリアントは100％アービトラージ取引をしています。しかも、特定の3組ではなく、何千ものバリエーションで。私のExpert Advisorの実行直後に裁定状況の詳細な統計が収集されるので、100％裁定を掘る価値があるかどうか評価する機会があります。
また、100％アービトラージの場合、多通貨ヘッジのため、ドローダウンは大きくならない。Expert Advisorの取引部分全体が存在し、何千もの裁定オプションのすべてについてロットの正しい計算が可能です。しかし、その落とし穴は違います。
なぜ、ぴったりと相関のあるペアを選ぶのか？
嘘だろう :) についてはどうですか？
ある瞬間には、MMSの数が増える傾向があり、減る傾向があること。
そして、これが相関関係なんですね！？
任意の2組のペアが同時にジャンプアップしたりダウンしたりするのは、納得する気になりますね。
でも、最後の最後に累計で乾杯...。
ここ(ここ-オニキス)は、ペアを選ぶあなたの直感か、どこかで読んだかのどちらかです ;)このスレッドの「スプレッド」の大部分と同じように。
'
私の貧弱な頭脳にとって、さらに悪いことに、もう一つの
このフレーズ。
なぜ相関ペアを特別に選ぶのですか？
ペアトレもここで鳴ったし、海外の文献でも見たことがある。しかし、そのようなペア（相関がない）を選択することで、何らかの利点があることを確認する／読み取ることは、まだできません。私は信者ではありません :(
Но вот в суммарный итог в конце дня....
Тут (там - на ониксе) или Ваша интуиция в подборе пар или вычитали где-то ;)
ここでは、ダンスが始まった経緯の基本原理を簡単に 説明する。
ダンスはどこから始まったのか、その原理、基本原則をここで簡単に 説明します。
なるほど、見逃していた理由がわかりました。タイトルに面白い文字がある話題しか読まない :)
Немного вступлюсь за упоминаемую выше мою поделку. В моем варианте торгуется 100%-й арбитраж. И не по трем определенным парам, а по тысячам вариантов. Подробная статистика арбитражных ситуаций собирается сразу после запуска советника, поэтому есть возможность оценить, стоит ли копать тему 100%-го арбитража или нет.
И еще, в случае 100%-арбитража просадка не растет из-за мультивалютного хэджа. Вся торговая часть в советнике имеется и правильный расчет лотов для всех тысяч вариантов арбитража присутствует. Подводные камни, однако, в другом.
あなたのデザインを否定するつもりはなかったんです。逆に、コードを調べようと思っても、まだ手が回らないんです。
ちなみに、そこに書かれている落とし穴は何でしょうか？
振り返りのための情報を提供します。
ココア(ICE & EURUNEXT = 3^4)
(気をつけろ ! - ティッカー・プライスに気をつけろ !)
Я вовсе не хотел негативно отзываться о вашей конструкции. Наоборот, всё собираюсь вникнуть в код, но руки пока не доходят.
В чем, кстати, у вас там подводные камни, о кот. вы упоминаете ?
Expert Advisorはすべてを完璧に計算し、裁定取引を識別し、正しい取引注文を送ります...しかし、実行は瞬時ではないので、そのような注文は裁定取引を否定するスリッページで実行されます。つまり、問題は純粋に技術的なものであり、EAにあるわけではありません。
もし、優れたコミュニケーションチャネルを使用し、それをベースにインターバンクプラットフォーム（または銀行から直接の方が良い）からの流動性アグリゲータを作成すれば、エキスパートアドバイザーで現在行われているのと全く同様に、同じ合成通貨ペアの異なるバリエーション間で100％の裁定取引が実施されることになります。
私は、異なる会場の同じ通貨ペア間（例えば、バークレイズのEURUSDとHotSpotFXiのEURUSD）で裁定取引がうまく行われている事実を知っています。合成樹脂がこのように取引されているかどうかは--。でも、MQL4のような遅くて限られた言語でも、それを形式化してExpert Advisorとして実装できたのなら、きっと高いレベルでできていたのだと思います。そうでない場合は、現在の流動性アグリゲーターに直接、ビジネスの提案をしていくしかない...。
もう一つニュアンスがあり、銀行が裁定取引に利用されたことを（会話による未確認情報で）発見した場合、少なくとも疑わしい取引を取り消す権利を留保しています。その理由は簡単で、銀行が裁定取引の機会を作るための十分な金利情報を持っていなかったからです。あるいは、単純なミスかもしれません。
Информация к размышлению.
Какао (ICE & EURUNEXT = 3^4)
(осторожно ! - следить за ценами тикера!)
ここでは、Lastの価格に対して、この商品のAskとBidのティッカーを「賢く」設定します。
BのCC商品は、ポジションを開くと、日々の値動きのスプレッドに匹敵する損失を出すので、手を出さない方がよいでしょう。ポジションを閉じた場合も同様です。
この商品のAskと Bidの ティッカーは、Lastの価格に対してB.で「賢く」設定されているわけです。
おそらく、このタンデム（C+CS）は、他の証券会社でももっと正しく機能することでしょう。
kombat 17.02.2010 11:20
皆さん、こんにちは！
最近、フォーラムに裁定取引の通貨
バージョンが登場しています。
これはReshetovによる隣のスレッドです - https://forum.mql4.com/ru/29786
また
、ゲッチアドバイザーの バージョンもありました - https://www.mql5.com/ru/code/9356
このようなバージョンのいくつかの欠点は、かなりかなりの可能な現在のドローダウンです。
多くの場合、人は長い間損失に座って、合計「タンデム」が利益になる前にしなければ
なりません。しかし、この損失に座って、合理的に最小限に減らすことができるでしょうか？
もっと面白い選択肢もあるのですが...。
バスケット」での取引では、かなりの確率でプロフィットゾーンが存在します。
Expert Advisorをある利益率に設定すると、クローズされます...
ちょうどこの問題を考えていたところです。 もちろん、アービトラージではありませんが、パイトレーディングであることは間違いありません)))
ここでは、メインのシンボルはEURUSD、2番目のシンボルはUSDCHFの反転、3番目のウィンドウはバーチャルクロスです。
4つ目はEquityの計算（pips単位）、5つ目はデルタ（delta）です。