なぜ正規分布は正規分布ではないのですか？ - ページ 46

[TVA_11]

Urain:

分布の尾が太いというのはよく聞きますが、何が言いたいのかわかりません。バーの大きさの分布（Close[i]-Close[i+1]の差に基づく）を分離して出力するインディケータを作りましたが、なぜ正規分布より狭いのか説明できる方いますか？

ベンチマークは赤線分布の黄色いヒストグラムです。

というインジケータが使われています。原題 (Distribution_Histogram_&_norm_test)

Closeの差を±するような改造は可能ですか？

また、正規分布のパラメータはヒストグラムを元に算出するのが基本です。それで、高さだけを調整したのですか？)

[Mykola Demko]

TVA_11:

Closeの±の差を考慮した改造は可能でしょうか？

そして、本当に正規分布のパラメータは、ヒストグラムから計算する必要があるのです。それで、高さだけを調整したのですか？)

MOはゼロになる傾向があるので、-freeから+freeまでの分布を表示するのが理にかなっているのです。相対分布の場合は問題ないのですが、絶対分布の場合は問題で、コードを変更して、インジケータのバッファを逆方向にシフトして、前のシフトを補正しなければなりません（配列のインデックスは 負にできないので、元のシフトは除去できません）。

[Andrey Dik]

Urain:
MOは0に近づくので、-freeから+freeまでの分布を表示するのが理にかなっていますが、-freeを表示するのは不便なので、-distributionの重要な部分が0より大きい領域になるように左にずらしています。相対分布の場合は問題ないのですが、絶対分布の場合は問題なので、コードを変更して、インジケータのバッファを逆方向にシフトして、前のシフトを補正する必要があります（配列のインデックスが負にならないので、元のシフトは削除できません）。 。

私のインジケータでは、そのような問題はありません - バーをシフトする必要はありません。ヒストグラムは、-infinityから+infinityまでの任意の値で、常にチャートの端に位置します。

ちなみに、インジケーターは修正しました。バーサイズ、シフトともに同じパラメータで変換している。インジケータ 設定のように、個々のパラメータによって、正しく表示されるようになりました。

数学者の皆さん、私の質問について何かご意見はありませんか？
。

[Yury Reshetov]

joo:

私のインジケータではこの問題は発生しません - バーを移動する必要はありません

...

では、数学の皆さん、私の質問について何かご意見はありますか？

馬鹿でも棒が動かせる。金はどこだ？

[Andrey Dik]

Reshetov:
馬鹿でも棒が動かせる。金はどこだ？

お金をもらわないと手伝えないの？

[Evgeniy Logunov]

joo さん、私もこの方法で実験してみました（シグモイドではなくハイパボリックタンジェントを使っただけですが）。

何も面白いものは出てきませんでした。

[Andrey Dik]

lea:

joo さん、私もこの方法で実験してみました（シグモイドではなくハイパボリックタンジェントを使っただけですが）。

何も面白いものは出てきませんでした。

なぜ必要なのか、本当に分かっているのか？配分を「まっすぐにする」方法をご存知の方、助けてください。ハイパーボリックタンジェント（ちなみに次数は4倍、シグモイドは1倍で、システムリソースの節約という点ではこちらの方が好ましい）はシグモイドよりどうなのでしょう？

[Mykola Demko]

joo:
なぜ必要なのか、本当に分かっているのか？分配を「まっすぐにする」方法をご存知の方、助けてください。ハイパーボリックタンジェント（ちなみに次数は4倍、シグモイドでは1倍、システムリソースの面でより好ましい）がシグモイドより優れているのはなぜか？

極限が-1〜1の場合はほとんど差がなく、極限が0〜1の場合はタンジェントの方が遅くなります。

double sigma(double d)// от 0 до 1
{return( 1.0/(1.0+MathExp(-d)) );}

double tanh(double d)// от -1 до 1
{ double D=MathExp(-d); return( (1.0-D)/(1.0+D) );}

ハイパータンジェントを[0;1]の形にキャストすると、2つの追加操作*0.5と+1があることになります。

シグマは[-1;1]の形に変換するとき、同じように*2と-1の2つの演算が必要である。

シグマは3つの演算を持ち、ハイパータンジェントは5つなので、2つの演算のどちらかを関数のどちらかに足すと、5;5か3;7になります。

[Evgeniy Logunov]

joo:
配分を「まっすぐにする」方法をご存知の方、助けてください。シグモイドよりハイパーボリックタンジェント（ちなみにパワーは4倍、シグモイドでは1倍、システムリソースの節約という点ではこちらの方が望ましい）の方が優れているのでしょうか。

私のタスクはスライディングウィンドウ処理（つまり、ウィンドウの長さと引数tanhの係数の2つのパラメータがあった）です。もしこれがあなたのタスクに適しているならば、私はあなたにコードスニペットを送ることができます。

私はtanhを使いましたが、それは私にとってより便利だったからです（平均がゼロの結果系列が必要でした）。一般に、このような関数の計算にはテーブルを使用することができます。

[Andrey Dik]

lea:

もし、あなたのニーズに合っていれば、コードスニペットを送ることができます。

そうですね。