ノンフィッティングシステム - 主な特長 - ページ 2

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Svinozavr >> :

理にかなっている - 賛成一般に、非差別的な-に対する最適化は、錬金術のフラスコである。よくわからない指標を乱立してTSを作り、そのパラメータを外部ツールに入力してシャッフルしているのです。その様子をご覧いただきます。しかし、それが聖杯だとしたらどうでしょう？おそらく、錬金術師たちは「賢者の石」を探していたのだろう。

当然、猿が誤ってキーを押して「戦争と平和」を再生する確率もある（忘れてしまったが、既知の数字である）。

===

最適化の目的は何か、このような視点で問題を見てみるのもいいかもしれませんね。そして、そうでないものは。

まあそれは言うまでもなく、錬金術は必要ありません。

 
HideYourRichess >> :

最適化のためのスライディングウィンドウ...ただし、これも完全に保証するものではありません。しかし、ロバスト性（入力パラメータの変化に対するシステムの感度が低いという意味で、価格は同じ入力パラメータである）は依然として高くなる。まあ、そうですね、窓の統計的重要性は少なくとも何かしらあるはずです。

誰もフォワードの利益保証の話なんかしてませんよ。 まだ、既知の不採算のTSを淘汰するという話です。

 
Reshetov писал(а)>> Leovの非常に合理的な発言を除けば、一定ロットでの不十分な期待値は、裸の適合を示唆するものです。

これは、利益が大きいとドローダウンが小さいという事実によるもので、TSはあまりにもよく歴史を学んだことを意味し、それぞれ、将来的には、市場はとにかく異なるであろうから、ひどく動作する可能性があります.......

 
Reshetov >> :

誰もフォワードプロフィット・ギャランティーの話はしていない。 とりあえず既知のアンロバストなTCを淘汰することです。

まあ保証を求めないのであれば、--と書いたものです。いろいろなことが解消されます。ただ、一つ問題があって、自作テスターでやった方が便利で、emteshのものはあまり向いていない。そして、その結果を考えることは、1つのグラフではなく、結果のフィールドという形で行われます。

 
私の観察によると、EAの変数のランダムな組み合わせの大部分（80％以上）が持続的な利益を与える場合、適合しない確率は大幅に増加します。
 
sanctus >> :
私の観察によると、EAの変数のランダムな組み合わせのほとんど（80％以上）が一貫した利益を与える場合、適合しない確率は大幅に増加します。

どのような組み合わせでも、持続的な利益をもたらすことはありません。市場は本来、非定常である。だから、想定される「安定性」などという神話的な用語はすべて、このようなものなのです。"保証 "はこの文脈では関係ない。

 

またまた素人考えです。

TSが外部に対して堅牢になるパラメータを取れば、欠陥のあるシステムよりもさらに悪いものになる。

確かに欠陥のあるシステムです。

ニュースに出てくるようなデータは、外部のパラメータを参照することになりますね。

不思議なもので、マーケットが反応することがあるんです。

例えば、商品の割引率が変わったときに反応するEAはまだ見たことがありません。

そして、これは大したことではありません。;)

 
granit77 >> :

アマチュア的な演奏の亜種。

今日の2-3週間前に最適化のための短い期間（例えば3週間）を選び、最適化するのです。入手可能なすべての履歴から最適な結果を導き出し、それを見ていくのです。最適化前後のカーブの性質が最適化期間と類似している場合、MTS はそれを改良する権利を有します。私は評価する際に、利益要素よりもドローダウンを重要視しています。

アマチュアではないバージョンもあります......本当は同じ効果なのですが......)

- 最適化、期間Nで

- ファイルへの記録

- エクセルでの分析

- 許容結果のパラメータを別のファイルに書き込む

- このパラメータでExpert AdvisorをタンクとフォワードN/2でテストする。

- 最適化期間中に得られた結果と同等の結果を選択する（基本的に同じ「曲線の性質」） ......。

- の選択とその最終的な最適化を行う。

書き疲れました :) ......。ただ、すべて説明されているようで、ランダムな結果が硬直的に切り捨てられるのは問題ですが......。

 

最適領域の幅と滑らかさ。同じPFでも、最適値付近ではあまりジャンプしないようにする。しかし、すべてのパラメータに適しているわけではありません。

もし、トレードの一部をフィルタリングするフィルターがあるのなら、それを厳しくすれば、システム（指標としてのPF）の質は上がり、トレードの数は減るはずです。

 
HideYourRichess писал(а)

まあ、それは自明のことで、錬金術は必要ない。

OKです。そして、「最適化の目的は何か」という無茶な質問に答えてくれるよう（みんなに）頼む。

最適なパラメータを探すのであれば、これがフィッティングでなくて何なのか。それとも、オプティマイザーを使ってTSそのものを探っているのでしょうか？そんな試乗会。


それなら、最適化という手段で、TCリサーチの基準そのものに焦点を当てるとか？

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