古典的なテカリはもう通用しないんです。何が効くのか、もしかして量子？ - ページ 19 1...12131415161718192021222324252627 新しいコメント 削除済み 2009.10.05 04:48 #181 パパ・カルロが丸太からナイフで機械仕掛けのピノキオを彫り（友人のジュゼッペは斧でそれを始めた）、ピノキオが5つの金貨を取り逃がしたとしても、斧とナイフで（その300年前でも）コロムナの木造宮殿が建てられないということにはならない。 Hide 2009.10.05 04:59 #182 timbo >> : どのシリーズでも特性は信頼できないが、問題はその程度である。 誰のためでもない。定常的な系列では、すべてが非常によく見積もられています。 ティンボ>>: マーコウィッツの強みは、彼の単純なアプローチによって単純には成り立たない数式にあるのではなく、その背後にある考え方にあるのだ。 間違いなく、いいアイデアなのだが、正しいデータがない。 ティンボ>>: その一つが、「TAは不可能だ」という考え方です。 そこには、そのような考えはありません。 FOXXXi>>: 非定常ランダム時系列は数式で記述できるが、だからといって予測できるわけではない。 現実に代用できるものがないというのは全くのナンセンスである。 どうやら前回の議論の要旨には触れていないようですね。 削除済み 2009.10.05 05:25 #183 HideYourRichess >> : 誰のためでもない。定常的なシリーズとしては、すべてが非常によく見積もられている。 定常系列であっても、パラメータはある程度の精度で推定されるに過ぎず、つまり、常にある程度の信頼性の低さが存在する。 ところで、非定常系列のパラメータを推定することに問題はないと思うのですが、もう一つの疑問は、これらのパラメータを知ることは利益を得ることにつながらないのではないかということです。例 x(t+1) =x(t) +e(t), ここで e(t) ~N(0,1).私はこのプロセスのパラメーターを100％確実に知っていますし、自分で設定したもので、お金になることはありません。 TAが不可能であるという考え方は、CAPMの背景にある効率的市場理論からきている。そのパラダイムの中で仕事をしていれば、それをアプリオリに認めることになるのです。 あなたは、私の理解では、物価は非定常的な系列だと考えているようですが、あなたも同じです。非定常的な系列を予測できる指標はないので、（あなたにとって）すべてのTAはタンバリン・ジグリングなのです。 Hide 2009.10.05 05:38 #184 timbo >> : 定常系列であっても、パラメータはある程度の精度で推定されるに過ぎず、つまり、ある程度の信頼性は常に存在するのです。 当然です。いわゆる「正確さ」というのは、やはり地形の根幹をなすものです。しかし、「信頼性」は別です。大雑把に言うと、精度が推定できない場合です。定常状態では、測定回数の増加とともに、ある範囲の値がその真の限界に収束していく。これは、精度が常に推定できる理由でもあります。しかし、非定常系列では、どこにも収束しないし、一般にそこで何が起こるかわからない、したがって信頼性がない。 ティンボ>>: ところで、非定常系列のパラメータを推定することに問題はないと思うのですが、もう一つの疑問は、これらのパラメータを知ったからといって利益が出るわけではないということです。 例）。 x(t+1) =x(t) +e(t), ここで e(t) ~N(0,1).私はこのプロセスのパラメーターを100％確実に知っていますし、自分で設定したもので、お金になることはありません。 TAが不可能であるという考え方は、CAPMの背景にある効率的市場理論からきている。そのパラダイムの中で仕事をしていれば、それをアプリオリに認めることになるのです。 あなたは、私の理解では、物価は非定常的な系列だと考えているようですが、あなたも同じです。非定常的な系列を予測できる指標はないので、（あなたにとって）すべてのTAはタンバリン・ジグリングになります。 私は、受賞者のリストに対してのみ異議を唱えた。 削除済み 2009.10.05 05:50 #185 Svinozavr >> : そして、この「不良品」のTAを使っている人に、2004年以降、株式市場でこの「不良品」のTAを使う以外に収入源がない--そんなことは思い当たらないのでしょうか？ Talebの "Fooled by chance "を読めば、同じような例がたくさんあると思います。 Петр 2009.10.05 06:01 #186 timbo >> : Talebの「Fooled by Randomness」を読んで、同じような例がたくさんあると思いました。 ロッテルダムのエラスムスの「愚者礼賛」を読んで、その通りだと思うのです。 しかし、怒らないでください。私もいろいろなことができないのです。誰もできていないとは言いませんが。 コンプレックスを解消すれば、攻撃性も減り、人生も楽しくなる。 Eugene 2009.10.05 06:04 #187 timbo пис ал(а)>> 定常系列であっても、パラメータはある程度の精度で推定されるに過ぎず、つまり、ある程度の信頼性は常に存在するのです。 ところで、非定常系列のパラメータを推定することに問題はないと思うのですが、もう一つの問題は、これらのパラメータの知識が利益を上げるのに役立たないということです。例 x(t+1) =x(t) +e(t), ここで e(t) ~N(0,1).私はこのプロセスのパラメーターを100％確実に知っていますし、自分で設定したもので、お金になることはありません。 TAが不可能であるという考え方は、CAPMの背景にある効率的市場理論からきている。そのパラダイムの中で仕事をしていれば、それをアプリオリに認めることになるのです。 あなたは、私が理解しているように、価格は非定常系列であると信じているので、あなたも同じ立場にいます。非定常系列を予測できる指標はないので、（あなたにとって）すべてのTAはタンバリンを演奏しているようなものです。 信頼できるモデルがあれば、予測は必要ない。本物があれば大丈夫です。 削除済み 2009.10.05 06:45 #188 begemot61 >> : 信頼できるモデルがあれば、まったく予測する必要はありません。本物の1枚で間に合います。 プレゼントについては全く同感です。 x(t+1) =x(t) + e(t), ここで e(t) ~N(0,1) です。どうすれば儲かるのか？ СанСаныч Фоменко 2009.10.05 06:46 #189 timbo писал(а)>> - どんな指標も非定常な系列を予測することはできないので、（あなたにとって）すべてのTAはタンバリンを演奏するようなゲームだということになるのです。 BPを非定常と認めないことは、動的な非定常過程であることに変わりはない。TAの強みは、BPの統計的特性に踏み込まず、別の方法 - パターンに従うことです：2つのMAのクロスオーバーがある - そこに信号があります。パターンに基づいて、収益性の高い取引システムを構築することができ、多くの例があります（Championを参照）。しかし、このフォーラムには、定常過程の数学を知っている専門家（プルトコフのフラックスのような）がたくさんいて、彼らは非定常過程を定常過程に変換し、定常モデルのためのTSを構築しますが、このシステムは定常過程ではなく、非定常過程に適用すべきことを忘れています。 削除済み 2009.10.05 07:48 #190 Svinozavr >> : エラスムス・ロッテルダムの『愚行讃歌』を読んで、それが全てだと思う。 でも、怒らないでください。私もいろいろなことができないんです。できるとは言いませんが。 それこそ、5年間利益が出れば、TAが効くということですからね。55年という期間であれば、この事実の重要性を語ることも可能でしょうが、あくまで偶然の産物であり、それをもとに世界的な結論を出しているのですね。 1...12131415161718192021222324252627 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
パパ・カルロが丸太からナイフで機械仕掛けのピノキオを彫り（友人のジュゼッペは斧でそれを始めた）、ピノキオが5つの金貨を取り逃がしたとしても、斧とナイフで（その300年前でも）コロムナの木造宮殿が建てられないということにはならない。
どのシリーズでも特性は信頼できないが、問題はその程度である。
誰のためでもない。定常的な系列では、すべてが非常によく見積もられています。
マーコウィッツの強みは、彼の単純なアプローチによって単純には成り立たない数式にあるのではなく、その背後にある考え方にあるのだ。
間違いなく、いいアイデアなのだが、正しいデータがない。
その一つが、「TAは不可能だ」という考え方です。
そこには、そのような考えはありません。
非定常ランダム時系列は数式で記述できるが、だからといって予測できるわけではない。 現実に代用できるものがないというのは全くのナンセンスである。
どうやら前回の議論の要旨には触れていないようですね。
誰のためでもない。定常的なシリーズとしては、すべてが非常によく見積もられている。
定常系列であっても、パラメータはある程度の精度で推定されるに過ぎず、つまり、常にある程度の信頼性の低さが存在する。
ところで、非定常系列のパラメータを推定することに問題はないと思うのですが、もう一つの疑問は、これらのパラメータを知ることは利益を得ることにつながらないのではないかということです。例
x(t+1) =x(t) +e(t), ここで e(t) ~N(0,1).私はこのプロセスのパラメーターを100％確実に知っていますし、自分で設定したもので、お金になることはありません。
TAが不可能であるという考え方は、CAPMの背景にある効率的市場理論からきている。そのパラダイムの中で仕事をしていれば、それをアプリオリに認めることになるのです。
あなたは、私の理解では、物価は非定常的な系列だと考えているようですが、あなたも同じです。非定常的な系列を予測できる指標はないので、（あなたにとって）すべてのTAはタンバリン・ジグリングなのです。
定常系列であっても、パラメータはある程度の精度で推定されるに過ぎず、つまり、ある程度の信頼性は常に存在するのです。
当然です。いわゆる「正確さ」というのは、やはり地形の根幹をなすものです。しかし、「信頼性」は別です。大雑把に言うと、精度が推定できない場合です。定常状態では、測定回数の増加とともに、ある範囲の値がその真の限界に収束していく。これは、精度が常に推定できる理由でもあります。しかし、非定常系列では、どこにも収束しないし、一般にそこで何が起こるかわからない、したがって信頼性がない。
ところで、非定常系列のパラメータを推定することに問題はないと思うのですが、もう一つの疑問は、これらのパラメータを知ったからといって利益が出るわけではないということです。 例）。
x(t+1) =x(t) +e(t), ここで e(t) ~N(0,1).私はこのプロセスのパラメーターを100％確実に知っていますし、自分で設定したもので、お金になることはありません。
TAが不可能であるという考え方は、CAPMの背景にある効率的市場理論からきている。そのパラダイムの中で仕事をしていれば、それをアプリオリに認めることになるのです。
あなたは、私の理解では、物価は非定常的な系列だと考えているようですが、あなたも同じです。非定常的な系列を予測できる指標はないので、（あなたにとって）すべてのTAはタンバリン・ジグリングになります。
私は、受賞者のリストに対してのみ異議を唱えた。
そして、この「不良品」のTAを使っている人に、2004年以降、株式市場でこの「不良品」のTAを使う以外に収入源がない--そんなことは思い当たらないのでしょうか？
Talebの "Fooled by chance "を読めば、同じような例がたくさんあると思います。
Talebの「Fooled by Randomness」を読んで、同じような例がたくさんあると思いました。
ロッテルダムのエラスムスの「愚者礼賛」を読んで、その通りだと思うのです。
しかし、怒らないでください。私もいろいろなことができないのです。誰もできていないとは言いませんが。
コンプレックスを解消すれば、攻撃性も減り、人生も楽しくなる。
定常系列であっても、パラメータはある程度の精度で推定されるに過ぎず、つまり、ある程度の信頼性は常に存在するのです。
ところで、非定常系列のパラメータを推定することに問題はないと思うのですが、もう一つの問題は、これらのパラメータの知識が利益を上げるのに役立たないということです。例
x(t+1) =x(t) +e(t), ここで e(t) ~N(0,1).私はこのプロセスのパラメーターを100％確実に知っていますし、自分で設定したもので、お金になることはありません。
TAが不可能であるという考え方は、CAPMの背景にある効率的市場理論からきている。そのパラダイムの中で仕事をしていれば、それをアプリオリに認めることになるのです。
あなたは、私が理解しているように、価格は非定常系列であると信じているので、あなたも同じ立場にいます。非定常系列を予測できる指標はないので、（あなたにとって）すべてのTAはタンバリンを演奏しているようなものです。
信頼できるモデルがあれば、まったく予測する必要はありません。本物の1枚で間に合います。
プレゼントについては全く同感です。
x(t+1) =x(t) + e(t), ここで e(t) ~N(0,1) です。どうすれば儲かるのか？
- どんな指標も非定常な系列を予測することはできないので、（あなたにとって）すべてのTAはタンバリンを演奏するようなゲームだということになるのです。
BPを非定常と認めないことは、動的な非定常過程であることに変わりはない。TAの強みは、BPの統計的特性に踏み込まず、別の方法 - パターンに従うことです：2つのMAのクロスオーバーがある - そこに信号があります。パターンに基づいて、収益性の高い取引システムを構築することができ、多くの例があります（Championを参照）。しかし、このフォーラムには、定常過程の数学を知っている専門家（プルトコフのフラックスのような）がたくさんいて、彼らは非定常過程を定常過程に変換し、定常モデルのためのTSを構築しますが、このシステムは定常過程ではなく、非定常過程に適用すべきことを忘れています。
エラスムス・ロッテルダムの『愚行讃歌』を読んで、それが全てだと思う。
でも、怒らないでください。私もいろいろなことができないんです。できるとは言いませんが。
それこそ、5年間利益が出れば、TAが効くということですからね。55年という期間であれば、この事実の重要性を語ることも可能でしょうが、あくまで偶然の産物であり、それをもとに世界的な結論を出しているのですね。