クラスター・アプローチによる市場開拓の実証... - ページ 12 1...5678910111213141516171819...31 新しいコメント 削除済み 2009.05.27 12:26 #111 Xupypr >> : これは、ユーロインデックスとドルインデックスの、2つのMACDの差分です。ここでは、古典的なMACDの差分指標とさらに重なる部分がある:) 永久機関の発明のようなものですね。 上位の時間枠のトレンドが下位の時間枠のトレンドを支配するようなものです。 一方、旧来のトレンドの方向転換は確実に始まっている 高いトレンドに対して低いトレンドの動きで。 貧しい農民はどうすればいいのか？ 何に寄り添い、誰を信じるか。 Ol Dirty Bastard 2009.05.27 12:52 #112 ssd писал(а)>> 貧しい農民はどこへ行けばいいのか？ 彼は何を頼りにし、誰を信じられるのか。 市場参加者は皆同じ立場なのでご安心ください)。 は、メリットではなく、負債負担になります。 削除済み 2009.05.27 13:36 #113 sab1uk >> : 心配しないで、市場参加者は皆同じ立場です ) も、大きな預金はメリットではなく、負債負担になるのです。 という感じでしょうか...。 すべての悩みの原因は、一律的な市場分析にあると思います。 参加者の側でどこを見ても、マシュカだらけ。マシュカ1、マシュカ2。 3つ目は、最初の2つの組み合わせを滑らかにする、など。 実際、あらゆるティック履歴から、Cupの組み合わせを使って、あらゆる方向のトレンド、あるいは横ばいを得ることができる。 サイコロを捨てよう! セメン・セメニッヒ氏自身が、彼のために特別にサポートしたティック履歴を使って取引しているのです 指標は後から作られたもので、一般消費者の便宜を図るためのものです。。 Ol Dirty Bastard 2009.05.27 13:44 #114 フィルタを使用するhttp://fx.qrz.ru/ 不明な点は説明できる。 相場サイクルのスペクトル密度分析に基づいた平均化パラメータを設定します。 またはそれ以上のものをその場で提供します。 削除済み 2009.05.27 13:52 #115 sab1uk >> : フィルタを使用するhttp://fx.qrz.ru/ 不明な点は説明できる。 相場サイクルのスペクトル密度分析に基づいた平均化パラメータを設定します。 またはそれ以上のものをその場で提供します。 ありがとうございます、見てみます。 見てください、調べる必要があります。 スピードアップのために、このプログラムを使った経験がある方で、面倒くさがりな方は MT4のインジケーターで、「良い」価格ラインを表示させるものを作ってください。 じゃあ、Mashkaの代わりにこのインジケータを使ってみるよ。 分析する機器の数だけインジケータがあり、それぞれの機器に独自のアルゴリズムがあると理解しています。 Ярослав 2009.05.27 13:54 #116 sab1uk >> : フィルタを使用するhttp://fx.qrz.ru/ 不明な点は説明できる。 相場サイクルのスペクトル密度分析に基づいた平均化パラメータを設定します。 またはそれ以上のものをその場で提供します。 また、市場のスペクトル密度をどのように分析するのか？ Ol Dirty Bastard 2009.05.27 14:07 #117 sol писал(а)>> また、市場のスペクトル密度はどのように分析するのでしょうか？ 市場ではなく、市場サイクル http://fx.qrz.ru/images/screen4.gif 削除済み 2009.05.27 18:18 #118 Xupypr >> : これは、ユーロインデックスとドルインデックスの、2つのMACDの差分です。ここでは、古典的なMACDの差分指標とさらに重なる部分がある:) もうちょっと考えないと...。 実は、クラスタ通貨の価格の上昇/下降の指標として、私が持っていることが判明しました この通貨が発生する楽器のマッハカのゼロバーと最初のバーの差。 与えられた絵に対して、マッハカ期を14とする。 実質的には、MASD(4,5,9)が利益となるエントリーを完璧に示している画像と一致します。。 このような結果が得られたこと自体、クラスターアプローチに有利であると解釈できる。 唯一の問題は、通貨のクラスターバリューの増減を計算する指標と方法を見つけることである。 これは、1つのMAによるすべての機器の鈍感な平均化から独立したものです。 このように、ある機器のMAFが、別の機器の結果を完全に歪めてしまうことがあるのです。 実は、1つのシンボルに対して、異なる時間帯に異なるMAFが必要となる場合があります。 ここで、平均化期間の他に、タイムフレームを追加すると、かなり複雑になります。。 Sablukが言っているのはそのことでしょう。 ============================================================================================== 問題文は次のようになる。 1. 8（エイト）通貨のクラスタを持っています 1."EUR"、2．"GBP",3．aud」、4.「nzd」、5.「cad」、6.「chf」、7.「cf」。"JPY"、8．"USD "です。 2.クラスタ通貨が他の7通貨に与える影響を説明 するのに必要かつ十分な 7種類の金融商品を保有していること。 1. "EURUSD"。 2. "GBPUSD"。 3. 「AUDUSD」。 4. "NZDUSD"。 5. "USDCAD"。 6. "USDCHF"。 7. "USDJPY"。 (これで計28個の楽器が揃いました。 "eurusd", // eurusd 0 0. "gbpusd", // gbpusd 1 1 "audusd", // audusd 2 2 "nzdusd", // nzdusd 3 3 "usdcad", // usdcad 4 4 "usdchf", // usdchf 5 5 "usdjpy", // usdjpy 6 6 "eurgbp", // eurusd/gbpusd 7 0/1 "euraud", // eurusd/audusd 8 0/2 "eurnzd", // eurusd/nzdusd 9 0/3 "eurcad", // eurusd*usdcad 10 0*4 "eurchf", // eurusd*usdchf 11 0*5 "eurjpy", // eurusd*usdjpy 12 0*6 「gbpaud", // gbpusd/audusd 13 1/2 「gbpnzd", // gbpusd/nzdusd 14 1/3 "gbpcad", // gbpusd*usdcad 15 1*4 "gbpchf", // gbpusd*usdchf 16 1*5 "gbpjpy", // gbpusd*usdjpy 17 1*6 "audnzd", // audusd/nzdusd 18 2/3 "audcad", // audusd*usdcad 19 2*4 "audchf", // audusd*usdchf 20 2*5 "audjpy", // audusd*usdjpy 21 2*6 "nzdcad", // nzdusd*usdcad 22 3*4 "nzdchf", // nzdusd*usdchf 23 3*5 "nzdjpy", // nzdusd*usdjpy 24 3*6 "cadchf", // usdchf/usdcad 25 5/4 "cadjpy", // usdjpy/usdcad 26 6/4 "chfjpy" // usdjpy/usdchf 27 6/5 一番右の欄は、この楽器が最初の7（7）個の楽器を通してどのように計算されるかを示しています。 ) 3. これら7つの商品について、それぞれリアルタイムで受信する相場があります。 M1、M5、M30、H1、H4、D1の7つの商品のヒストリカルデータを保有しています。 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ポバークラスター指標を作成するためには、ポバールアルゴリズムを提案することが必要である 28種類の商品のプライスラインを表示し、いつでも、どの時間枠でも この価格線のゼロバーと最初のバーの差は、基準通貨/引用通貨のクラスタ値の増減の指標となった。 明らかに、この場合、通常の等周期、商品非依存のMAは受け入れられません。 各シンボルの平均化期間の選択基準については、おおよそ次のようなものが考えられる。 しかし、ここにいる誰もが、機器に依存する「非線形」MAを持ち、平均化期間を可変にする方が良いと言うでしょう。 もちろん、MAHを可変周期でプログラムすることも可能です。しかし、シンボルチャートのどのようなパラメータに は、この平均化期間に依存するのでしょうか？ ------------------------------------------------------------------------------------------------- 現在、同じ計測器のCL1iクラスタ指標線は時間軸によって異なります。 明らかに、平均化に対する荒っぽい正攻法の現れである。 正しい「非線形」平均化の証明は、CL1iクラスターインジケーターの線の形と同じになります 同じシンボルの異なるタイムフレームで -インジケータがゼロラインを横切るポイントの形と時間が全く同じ。 ここで、計測器のあるタイムフレームではクラスタ通貨値が等しく、他の タイムフレームでは等しくないことが判明しました。 これは明らかにナンセンスだ。 セメン・セメニッヒの指標にも同じようなくだりがある。すべてのタイムフレームで1つのインストゥルメントに対して、当然ながら 同じ線の形状（絶対値は異なる場合がある）で、ゼロ線と交わる点が時間的に一致すること。 結局、クラスタ通貨値を計算するプログラムを実行すると（最初の投稿で示した）、。 平均化MAKSを使用せず、MarketInfo()からティックを読み込むと、 に関係なく、ほぼ同じ数値が出ます。 の商品と、その商品が運用される時間枠のことです。 の周波数が異なるため、若干の誤差があります。 、さまざまな楽器の刻み目を表示します。 FIRフィルタ FIR filters Ticks Before The News Ol Dirty Bastard 2009.05.27 19:13 #119 mcdはバンドパスフィルタのパロディ、mashkaはLFフィルタのパロディです。 Виктор 2009.05.27 19:19 #120 sab1uk >> : >>mcdはバンドパスフィルタのパロディ、mashkaはローパスフィルタのパロディです。 あなたのバージョンでオリジナルを見るのをまだ待っています。現場の知識があれば、実践（トレーニング）例で興味を持ってもらえるのは道理でしょう。 1...5678910111213141516171819...31 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これは、ユーロインデックスとドルインデックスの、2つのMACDの差分です。ここでは、古典的なMACDの差分指標とさらに重なる部分がある:)
永久機関の発明のようなものですね。
上位の時間枠のトレンドが下位の時間枠のトレンドを支配するようなものです。
一方、旧来のトレンドの方向転換は確実に始まっている
高いトレンドに対して低いトレンドの動きで。
貧しい農民はどうすればいいのか？
何に寄り添い、誰を信じるか。
貧しい農民はどこへ行けばいいのか？
彼は何を頼りにし、誰を信じられるのか。
市場参加者は皆同じ立場なのでご安心ください)。
は、メリットではなく、負債負担になります。
心配しないで、市場参加者は皆同じ立場です )
も、大きな預金はメリットではなく、負債負担になるのです。
という感じでしょうか...。
すべての悩みの原因は、一律的な市場分析にあると思います。
参加者の側でどこを見ても、マシュカだらけ。マシュカ1、マシュカ2。
3つ目は、最初の2つの組み合わせを滑らかにする、など。
実際、あらゆるティック履歴から、Cupの組み合わせを使って、あらゆる方向のトレンド、あるいは横ばいを得ることができる。
サイコロを捨てよう!
セメン・セメニッヒ氏自身が、彼のために特別にサポートしたティック履歴を使って取引しているのです
指標は後から作られたもので、一般消費者の便宜を図るためのものです。
。
フィルタを使用するhttp://fx.qrz.ru/
不明な点は説明できる。
相場サイクルのスペクトル密度分析に基づいた平均化パラメータを設定します。
またはそれ以上のものをその場で提供します。
フィルタを使用するhttp://fx.qrz.ru/
不明な点は説明できる。
相場サイクルのスペクトル密度分析に基づいた平均化パラメータを設定します。
またはそれ以上のものをその場で提供します。
ありがとうございます、見てみます。
見てください、調べる必要があります。
スピードアップのために、このプログラムを使った経験がある方で、面倒くさがりな方は
MT4のインジケーターで、「良い」価格ラインを表示させるものを作ってください。
じゃあ、Mashkaの代わりにこのインジケータを使ってみるよ。
分析する機器の数だけインジケータがあり、それぞれの機器に独自のアルゴリズムがあると理解しています。
フィルタを使用するhttp://fx.qrz.ru/
不明な点は説明できる。
相場サイクルのスペクトル密度分析に基づいた平均化パラメータを設定します。
またはそれ以上のものをその場で提供します。
また、市場のスペクトル密度をどのように分析するのか？
また、市場のスペクトル密度はどのように分析するのでしょうか？
市場ではなく、市場サイクル http://fx.qrz.ru/images/screen4.gif
これは、ユーロインデックスとドルインデックスの、2つのMACDの差分です。ここでは、古典的なMACDの差分指標とさらに重なる部分がある:)
もうちょっと考えないと...。
実は、クラスタ通貨の価格の上昇/下降の指標として、私が持っていることが判明しました
この通貨が発生する楽器のマッハカのゼロバーと最初のバーの差。 与えられた絵に対して、マッハカ期を14とする。
実質的には、MASD(4,5,9)が利益となるエントリーを完璧に示している画像と一致します。
。
このような結果が得られたこと自体、クラスターアプローチに有利であると解釈できる。
唯一の問題は、通貨のクラスターバリューの増減を計算する指標と方法を見つけることである。
これは、1つのMAによるすべての機器の鈍感な平均化から独立したものです。
このように、ある機器のMAFが、別の機器の結果を完全に歪めてしまうことがあるのです。
実は、1つのシンボルに対して、異なる時間帯に異なるMAFが必要となる場合があります。
ここで、平均化期間の他に、タイムフレームを追加すると、かなり複雑になります。
。
Sablukが言っているのはそのことでしょう。
==============================================================================================
問題文は次のようになる。
1. 8（エイト）通貨のクラスタを持っています 1."EUR"、2．"GBP",3．aud」、4.「nzd」、5.「cad」、6.「chf」、7.「cf」。"JPY"、8．"USD "です。
2.クラスタ通貨が他の7通貨に与える影響を説明 するのに必要かつ十分な 7種類の金融商品を保有していること。
1. "EURUSD"。2. "GBPUSD"。
3. 「AUDUSD」。
4. "NZDUSD"。
5. "USDCAD"。
6. "USDCHF"。
7. "USDJPY"。
(これで計28個の楽器が揃いました。
"eurusd", // eurusd 0 0."gbpusd", // gbpusd 1 1
"audusd", // audusd 2 2
"nzdusd", // nzdusd 3 3
"usdcad", // usdcad 4 4
"usdchf", // usdchf 5 5
"usdjpy", // usdjpy 6 6
"eurgbp", // eurusd/gbpusd 7 0/1
"euraud", // eurusd/audusd 8 0/2
"eurnzd", // eurusd/nzdusd 9 0/3
"eurcad", // eurusd*usdcad 10 0*4
"eurchf", // eurusd*usdchf 11 0*5
"eurjpy", // eurusd*usdjpy 12 0*6
「gbpaud", // gbpusd/audusd 13 1/2
「gbpnzd", // gbpusd/nzdusd 14 1/3
"gbpcad", // gbpusd*usdcad 15 1*4
"gbpchf", // gbpusd*usdchf 16 1*5
"gbpjpy", // gbpusd*usdjpy 17 1*6
"audnzd", // audusd/nzdusd 18 2/3
"audcad", // audusd*usdcad 19 2*4
"audchf", // audusd*usdchf 20 2*5
"audjpy", // audusd*usdjpy 21 2*6
"nzdcad", // nzdusd*usdcad 22 3*4
"nzdchf", // nzdusd*usdchf 23 3*5
"nzdjpy", // nzdusd*usdjpy 24 3*6
"cadchf", // usdchf/usdcad 25 5/4
"cadjpy", // usdjpy/usdcad 26 6/4
"chfjpy" // usdjpy/usdchf 27 6/5
一番右の欄は、この楽器が最初の7（7）個の楽器を通してどのように計算されるかを示しています。
)
3. これら7つの商品について、それぞれリアルタイムで受信する相場があります。
M1、M5、M30、H1、H4、D1の7つの商品のヒストリカルデータを保有しています。
------------------------------------------------------------------------------------------------
ポバークラスター指標を作成するためには、ポバールアルゴリズムを提案することが必要である
28種類の商品のプライスラインを表示し、いつでも、どの時間枠でも
この価格線のゼロバーと最初のバーの差は、基準通貨/引用通貨のクラスタ値の増減の指標となった。
明らかに、この場合、通常の等周期、商品非依存のMAは受け入れられません。
各シンボルの平均化期間の選択基準については、おおよそ次のようなものが考えられる。
しかし、ここにいる誰もが、機器に依存する「非線形」MAを持ち、平均化期間を可変にする方が良いと言うでしょう。
もちろん、MAHを可変周期でプログラムすることも可能です。しかし、シンボルチャートのどのようなパラメータに
は、この平均化期間に依存するのでしょうか？
-------------------------------------------------------------------------------------------------
現在、同じ計測器のCL1iクラスタ指標線は時間軸によって異なります。
明らかに、平均化に対する荒っぽい正攻法の現れである。
正しい「非線形」平均化の証明は、CL1iクラスターインジケーターの線の形と同じになります
同じシンボルの異なるタイムフレームで -インジケータがゼロラインを横切るポイントの形と時間が全く同じ。
ここで、計測器のあるタイムフレームではクラスタ通貨値が等しく、他の タイムフレームでは等しくないことが判明しました。
これは明らかにナンセンスだ。
セメン・セメニッヒの指標にも同じようなくだりがある。すべてのタイムフレームで1つのインストゥルメントに対して、当然ながら
同じ線の形状（絶対値は異なる場合がある）で、ゼロ線と交わる点が時間的に一致すること。
結局、クラスタ通貨値を計算するプログラムを実行すると（最初の投稿で示した）、
。
平均化MAKSを使用せず、MarketInfo()からティックを読み込むと、
に関係なく、ほぼ同じ数値が出ます。
の商品と、その商品が運用される時間枠のことです。
の周波数が異なるため、若干の誤差があります。
、さまざまな楽器の刻み目を表示します。
mcdはバンドパスフィルタのパロディ、mashkaはLFフィルタのパロディです。
>>mcdはバンドパスフィルタのパロディ、mashkaはローパスフィルタのパロディです。
あなたのバージョンでオリジナルを見るのをまだ待っています。現場の知識があれば、実践（トレーニング）例で興味を持ってもらえるのは道理でしょう。