統計的不確実性の下での最適戦略 - 非定常市場 - ページ 6 1234567891011 新しいコメント PapaYozh 2009.04.14 04:41 #51 Mathemat писал(а)>> サンドイッチトスであることは、事実としてわかっているのです。片方が落ちる確率をp、もう片方をq＝1-pとする。ベルヌーイのスキーム ベルヌーイのスキームでディールを飛ばしても、統計的には何ら変わらないというのが、私の直感的な強い印象です。やはり同じベルヌーイ方式で同じ確率になるのでしょう。なぜなら、取引は歴史とは無関係だからです。 取引の報酬がその損失と等しく、取引の価値が一定であるときの取引の期待値は、とにかくゼロに等しくないのです。 | p * M + ( 1 - p ) * (- M ) | = | ( 2 * p - 1 ) * M | # 0 ですから、p>0.5と分かっていても、その逆でも、やはりマーチンゲールとは言えません。ベットの大きさを変えて・・・。まだ何ができるかはわかりませんが......m.o.signも何も変わらないと思われます。 2 パパイヤーズ たった20回の試行で11対9のスタッツアドバンテージは論外です。コインが当たっても、確率から頻度がごくわずかにずれるだけなのです。 1. 0<p<1、結果的に0<q<1であれば、イベントのシーケンスでシリーズを区別し、ルールに従ってシリーズ内でベットすることが可能である。 1) コインの裏表にそれぞれ賭ける。 2) シリーズの間、賭け金は1つの結果にのみ置かれ、勝利の結果（頭か尻か）の選択はシリーズ開始前に行われる。 3) 一連のViにおける次のベットの大きさ＝2^i、ここでiは現在の一連のディールにおける不利な結果の数である。 有利な結果を得るとシリーズが終了し、次のイベントが始まります。 --- 2. もちろん、20素子というサンプルの代表性を語ることはできない。ルールを示したかっただけです -- - 前の取引シグナルが損失となった場合、次のポジションは前の取引シグナルの解釈に対して建てる必要があります。 - もし、前回の売買シグナルで利益が出た場合、次のポジションは前回の売買シグナルに対して建てる必要があります。 -- は、たとえ統計的に一方の結果が他方より有利であったとしても、プラスのペイオフを保証することはできません。 Yury Reshetov 2009.04.14 07:53 #52 このベッティングシステムの確率は 間違ったコインの表が出る確率をp、裏が出る確率をqとすると 完全確率定理により、相容れない2つの結果（コインの裏表）しかないため、p + q = 1 <=> p = 1 - q 前の結果、つまり前のコインフリップで出た面だけにそれぞれ賭けるので、賭けのp部分は表、q部分は裏のために賭けることになる。 頭に賭けることで勝つ確率はpであり、頭に賭ける確率は全賭けのうちp -y部分だけなので、頭に賭ける場合の賞金はp * p = p^2である。 頭に賭ける場合の当選確率はqであり、尾に賭ける場合は全賭けのうちqだけなので、尾に賭ける場合の賞金はq * q = q^2である。 このベッティングシステムで勝つ確率の合計は次のようになる：p^2 + q^2 = 1 - 2 * p * q このベッティングシステムで負ける（勝ちに対して相容れない結果となる）確率は、1 - p^2 - q^2 = 2 * p * qとなります。 このベッティングシステムに期待すること。 賭け金の大きさに対する個々のベットごとの勝ちの大きさを利益としましょう、損失の大きさは、賭け金の絶対値 で賭け金と同じです。賭け金＝利益＝1とすると、このベッティングシステムでの期待値は MO = 利益 * (p^2 + q^2) - 2 * p * q * 掛け金 = p^2 - 2 * p * q + q^2 = (p - q)^2 したがって、この場合の数学的期待値が0になるのは、1つの場合、すなわち、p = q = 0.5のときだけであり、MO = (0.5 - 0.5)^2 = 0^2 = 0が得られるからである。 それ以外の場合、pがqと等しくないときは、括弧の中はすべて二乗になるので、期待値は正になる。したがって、pより大きくても小さくても、qより大きくても違いはない。 これは一般的なケースで、例えば勝ちサイズと負けサイズが等しくない場合などです。期待値は計算式で算出されます。 MO = 利益 * ((p - q)^2) - (賭け金 - 利益) * 2 * p * q = 利益 * ((p - q)^2) + (利益 -賭け金) * 2 * p * q TheXpert 2009.04.14 08:03 #53 PapaYozh >> : 1. 0<p<1、結果的に0<q<1であれば、ルールに従ってイベントの順番にシリーズを割り当て、シリーズ内で賭けることが可能である。 2. もちろん、20個の要素からなるサンプルの代表性は問題外だ。ルールを示したかっただけです シリーズのルールは、統計的に一方の結果が他方より優れていても、プラスのペイオフを保証することはできない。 1.初期条件として、分析対象は前回の投げ銭のみとする。しかし、そうですね、最後のNを取ることができます、私は3つでもう十分だと思います :) しかし、ここでも忘れてはならないのは、一般に、シャノン戦略がうまくいけば、高い信頼性確率で望むスキューを復元できることだ。 2.これは空理空論である-もちろん、彼らはできる。 Hide 2009.04.14 08:38 #54 Reshetov >> : あるベッティング・システムにおける確率。 必要な確率の求め方が違っても、結果は同じです。 2枚のコインがあり、それぞれ尾の確率がp1、p2、鷲の確率がq1、q2であるとする。 二つの独立した事象が同時に発生する確率は、これらの事象の確率の積に等しいので、それぞれ、二つの尾が落ちる確率p1*p2、二つの鷲が落ちる確率q1*q2が得られる。 相容れない2つの事象のうち少なくとも1つが発生する確率は、これらの事象の確率の和に等しいので、2尾または2鷹の確率p1*p2+q1*q2が得られることになる。 p1=p2なので、p^2+q^2が成立します。 一番難しいのは、同じ列から独立したコインが2枚出てきたことを人に説明することです。:) Yury Reshetov 2009.04.14 08:44 #55 HideYourRichess >> : 一番難しいのは、1列から独立した2枚のコインが出てきたことを人に説明することです。:) 独立性は、コインが正しくても曲がっていても「記憶がない」ことの帰結である。したがって、2枚のコインが全く同じであれば、片方だけを裏返そうが、両方を交互にどのような順番で裏返そうが違いはない。 Hide 2009.04.14 08:50 #56 Reshetov >> : 独立性は、コインには善悪両方の「記憶がない」ことの帰結である。したがって、2枚のコインが全く同じであれば、片方だけを裏返そうが、両方を交互にどのような順番で裏返そうが、違いはないのです。 それを理解できない人が多いんです。 Yury Reshetov 2009.04.14 08:57 #57 HideYourRichess >> : それを理解できない人が多いんです。 他人が理解している、理解していないは関係ない。そんな原始的な数学の上で、自分のバランスカーブが少しずつ大きくなっていることの方が重要なのです。 そして、他の人たちの観念や誤解は、その人自身の問題なのです。 削除済み 2009.04.14 09:26 #58 Reshetov писал(а)>> ベッティングシステムは、コインの片側の優位性を統計的に計算することはできないので、そのアルゴリズムは、2つのパラメータだけで構成される必要があります。 1.次の投げ銭の番号です。 2.前のフリップで打たれたコインの面。 これはマルコフ連鎖の典型的な例である。コインがどんなに曲がっていても、前のフリップの結果に左右されることはない。一回のテストでコインの表裏を当てるのですから、この文脈で戦略を語るのは無理があります。 ここで統計なしで行うことはできませんし、統計は卑猥なように簡単になります。利益があった場合は、すべてのクールを意味し、ヘッド毎回ベット - あなたのポケットの中にお金の量が減少し始めた場合、同じ静脈で継続し、その後、我々は "戦略を変更する "と尾にすべての時間を置く必要があります。 このベットの連鎖は、最初のフリップと同じように始めることができます。理論的には、一度に正しい確率でヒットする確率が高くなります。 Hide 2009.04.14 09:32 #59 このようなスキームを見ると、面白いですね。例えば、確率p1で以前の事象が繰り返される。したがって、q1=1-r1の確率で、確率p2の新しい事象が選択されることになる。つまり、同名のシリーズがありがちなのです。 PapaYozh 2009.04.14 10:08 #60 TheXpert писал(а)>> 1.初期条件として、分析対象は前回の投げ銭のみとする。しかし、そうですね、最後のNは取れますね、3つで十分だと思います :) しかし、繰り返しになりますが、一般に、シャノン戦略がうまくいけば、高い信頼性で必要な歪度を復元できることを忘れてはいけません。 2.これは無益な推論だ--もちろん、それは可能だ。 1.歴 史と最後のN個のトスアップはどう関係があるのでしょうか？ -- п.1. シリーズに有利な結果（頭か尻尾か）を選択する。 Null i. п.2. 1で選んだ結果にVi=2^iを賭ける。 п.3. もし結果がシリーズで選んだものと一致したら、シリーズは終了し、ステップ1にパスする。 そうでなければ i++, ポイント 2 に進む。 --- そして、歴史もない。 2. ポイント2のラインを空理空論と呼ぶことができます。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
サンドイッチトスであることは、事実としてわかっているのです。片方が落ちる確率をp、もう片方をq＝1-pとする。ベルヌーイのスキーム
ベルヌーイのスキームでディールを飛ばしても、統計的には何ら変わらないというのが、私の直感的な強い印象です。やはり同じベルヌーイ方式で同じ確率になるのでしょう。なぜなら、取引は歴史とは無関係だからです。
取引の報酬がその損失と等しく、取引の価値が一定であるときの取引の期待値は、とにかくゼロに等しくないのです。
| p * M + ( 1 - p ) * (- M ) | = | ( 2 * p - 1 ) * M | # 0
ですから、p>0.5と分かっていても、その逆でも、やはりマーチンゲールとは言えません。ベットの大きさを変えて・・・。まだ何ができるかはわかりませんが......m.o.signも何も変わらないと思われます。
2 パパイヤーズ
たった20回の試行で11対9のスタッツアドバンテージは論外です。コインが当たっても、確率から頻度がごくわずかにずれるだけなのです。
1.
0<p<1、結果的に0<q<1であれば、イベントのシーケンスでシリーズを区別し、ルールに従ってシリーズ内でベットすることが可能である。
1) コインの裏表にそれぞれ賭ける。
2) シリーズの間、賭け金は1つの結果にのみ置かれ、勝利の結果（頭か尻か）の選択はシリーズ開始前に行われる。
3) 一連のViにおける次のベットの大きさ＝2^i、ここでiは現在の一連のディールにおける不利な結果の数である。
有利な結果を得るとシリーズが終了し、次のイベントが始まります。
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2.
もちろん、20素子というサンプルの代表性を語ることはできない。ルールを示したかっただけです
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- 前の取引シグナルが損失となった場合、次のポジションは前の取引シグナルの解釈に対して建てる必要があります。
- もし、前回の売買シグナルで利益が出た場合、次のポジションは前回の売買シグナルに対して建てる必要があります。
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は、たとえ統計的に一方の結果が他方より有利であったとしても、プラスのペイオフを保証することはできません。
このベッティングシステムの確率は
間違ったコインの表が出る確率をp、裏が出る確率をqとすると
完全確率定理により、相容れない2つの結果（コインの裏表）しかないため、p + q = 1 <=> p = 1 - q
前の結果、つまり前のコインフリップで出た面だけにそれぞれ賭けるので、賭けのp部分は表、q部分は裏のために賭けることになる。
頭に賭けることで勝つ確率はpであり、頭に賭ける確率は全賭けのうちp -y部分だけなので、頭に賭ける場合の賞金はp * p = p^2である。
頭に賭ける場合の当選確率はqであり、尾に賭ける場合は全賭けのうちqだけなので、尾に賭ける場合の賞金はq * q = q^2である。
このベッティングシステムで勝つ確率の合計は次のようになる：p^2 + q^2 = 1 - 2 * p * q
このベッティングシステムで負ける（勝ちに対して相容れない結果となる）確率は、1 - p^2 - q^2 = 2 * p * qとなります。
このベッティングシステムに期待すること。
賭け金の大きさに対する個々のベットごとの勝ちの大きさを利益としましょう、損失の大きさは、賭け金の絶対値 で賭け金と同じです。賭け金＝利益＝1とすると、このベッティングシステムでの期待値は
MO = 利益 * (p^2 + q^2) - 2 * p * q * 掛け金 = p^2 - 2 * p * q + q^2 = (p - q)^2
したがって、この場合の数学的期待値が0になるのは、1つの場合、すなわち、p = q = 0.5のときだけであり、MO = (0.5 - 0.5)^2 = 0^2 = 0が得られるからである。
それ以外の場合、pがqと等しくないときは、括弧の中はすべて二乗になるので、期待値は正になる。したがって、pより大きくても小さくても、qより大きくても違いはない。
これは一般的なケースで、例えば勝ちサイズと負けサイズが等しくない場合などです。期待値は計算式で算出されます。
MO = 利益 * ((p - q)^2) - (賭け金 - 利益) * 2 * p * q = 利益 * ((p - q)^2) + (利益 -賭け金) * 2 * p * q
1.
0<p<1、結果的に0<q<1であれば、ルールに従ってイベントの順番にシリーズを割り当て、シリーズ内で賭けることが可能である。
2.
もちろん、20個の要素からなるサンプルの代表性は問題外だ。ルールを示したかっただけです
シリーズのルールは、統計的に一方の結果が他方より優れていても、プラスのペイオフを保証することはできない。
1.初期条件として、分析対象は前回の投げ銭のみとする。しかし、そうですね、最後のNを取ることができます、私は3つでもう十分だと思います :)
しかし、ここでも忘れてはならないのは、一般に、シャノン戦略がうまくいけば、高い信頼性確率で望むスキューを復元できることだ。
2.これは空理空論である-もちろん、彼らはできる。
あるベッティング・システムにおける確率。
必要な確率の求め方が違っても、結果は同じです。
2枚のコインがあり、それぞれ尾の確率がp1、p2、鷲の確率がq1、q2であるとする。
二つの独立した事象が同時に発生する確率は、これらの事象の確率の積に等しいので、それぞれ、二つの尾が落ちる確率p1*p2、二つの鷲が落ちる確率q1*q2が得られる。
相容れない2つの事象のうち少なくとも1つが発生する確率は、これらの事象の確率の和に等しいので、2尾または2鷹の確率p1*p2+q1*q2が得られることになる。
p1=p2なので、p^2+q^2が成立します。
一番難しいのは、同じ列から独立したコインが2枚出てきたことを人に説明することです。:)
一番難しいのは、1列から独立した2枚のコインが出てきたことを人に説明することです。:)
独立性は、コインが正しくても曲がっていても「記憶がない」ことの帰結である。したがって、2枚のコインが全く同じであれば、片方だけを裏返そうが、両方を交互にどのような順番で裏返そうが違いはない。
独立性は、コインには善悪両方の「記憶がない」ことの帰結である。したがって、2枚のコインが全く同じであれば、片方だけを裏返そうが、両方を交互にどのような順番で裏返そうが、違いはないのです。
それを理解できない人が多いんです。
それを理解できない人が多いんです。
他人が理解している、理解していないは関係ない。そんな原始的な数学の上で、自分のバランスカーブが少しずつ大きくなっていることの方が重要なのです。
そして、他の人たちの観念や誤解は、その人自身の問題なのです。
ベッティングシステムは、コインの片側の優位性を統計的に計算することはできないので、そのアルゴリズムは、2つのパラメータだけで構成される必要があります。
1.次の投げ銭の番号です。
2.前のフリップで打たれたコインの面。
これはマルコフ連鎖の典型的な例である。コインがどんなに曲がっていても、前のフリップの結果に左右されることはない。一回のテストでコインの表裏を当てるのですから、この文脈で戦略を語るのは無理があります。
ここで統計なしで行うことはできませんし、統計は卑猥なように簡単になります。利益があった場合は、すべてのクールを意味し、ヘッド毎回ベット - あなたのポケットの中にお金の量が減少し始めた場合、同じ静脈で継続し、その後、我々は "戦略を変更する "と尾にすべての時間を置く必要があります。
このベットの連鎖は、最初のフリップと同じように始めることができます。理論的には、一度に正しい確率でヒットする確率が高くなります。
1.初期条件として、分析対象は前回の投げ銭のみとする。しかし、そうですね、最後のNは取れますね、3つで十分だと思います :)
しかし、繰り返しになりますが、一般に、シャノン戦略がうまくいけば、高い信頼性で必要な歪度を復元できることを忘れてはいけません。
2.これは無益な推論だ--もちろん、それは可能だ。
1.歴 史と最後のN個のトスアップはどう関係があるのでしょうか？
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п.1.
シリーズに有利な結果（頭か尻尾か）を選択する。
Null i.
п.2.
1で選んだ結果にVi=2^iを賭ける。
п.3.
もし結果がシリーズで選んだものと一致したら、シリーズは終了し、ステップ1にパスする。
そうでなければ i++, ポイント 2 に進む。
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そして、歴史もない。
2. ポイント2のラインを空理空論と呼ぶことができます。