統計的不確実性の下での最適戦略 - 非定常市場 - ページ 2 123456789...11 新しいコメント Yury Reshetov 2009.04.13 11:09 #11 TheXpert писал(а)>> そうですね、エッジがあると、右側がよく落ちますね。 したがって、私たちは、取引システムが負けているか儲かっているかは事前に分からないが、スプレッドの多くを失うか、または、より多くの利益を得ることが事前に分かっている取引システムの同様のアルゴリズムがあります。 得になる - 前回のトレードシグナルが損失となった場合、次のポジションは前回のトレードシグナルの解釈と反対に建てなければならない - 前の取引シグナルで利益が出た場合、次のポジションは前の取引シグナルに対して建てなければならない。 TheXpert 2009.04.13 11:16 #12 Reshetov >> : 従って、負けるか儲かるかは事前に分からないが、スプレッドの分だけ損をするか、利益を取るかは事前に分かっている取引システムにも同様のアルゴリズムが存在するのである。 - 前の取引シグナルが損失となった場合、次のポジションは前の取引シグナルの解釈に対して建てる必要があります。 - 前回のトレードシグナルで利益が出た場合、次のポジションは前回のトレードシグナルの解釈と同じ方法で建てる必要があります スプレッドの大きさ、というニュアンスがあります。ポイントは、スプレッドが小さくなればなるほど、このような戦略の利益は小さくなることです。そのため、スプレッドさえも不十分な場合があります。 だから、履歴でテストして、サイドを特定するのがベターだ :) Hide 2009.04.13 11:24 #13 歩留まりは非常に悪い。でも、ポジティブなんです、はい。 削除済み 2009.04.13 11:25 #14 TheXpert >> : ニュアンスとしては、スプレッドの大きさです。 スプレッドサイズとは関係ない...。彼は預金全額を賭けて、市場から退場することになる...。というのも、「重くない」側で2回、3回と続けて転びやすいから......。重くならないかどうかで・・・。 Yury Reshetov 2009.04.13 11:31 #15 TheXpert >> : ニュアンスとしては、スプレッドの大きさです。ポイントは、スプレッドが小さくなればなるほど、このような戦略による利益は小さくなることです。そのため、普及でもエネルギーが足りなくなる可能性があるのです。 だから、ヒストリーでテストして、サイドを定義するのがいいんです :) 普及について触れました。 また、歴史上のテストはどうかというと、テストであることを示しても、相場が転換して逆のことが起こるということを何度も見てきました。例えば、チャンネルからのリバウンドを狙ったTS。私たちは、歴史に残るテストを行い、驚くべき利益を得ました。実際の口座に設定すると、横ばいループが終了し、トレンドが反転し始め、システムが失敗したため、反対方向、すなわちチャネルブレイクスルーで取引する必要があります。 そのため、どのように信号を解釈すれば、応答確率が最大になるのか、事前に知ることはできない。 ヘッジは信頼性と引き換えに収益性を低下させるからだ。したがって、少なくても利益が出ている方が良い（時にはドローダウンにならず、ゼロで持ちこたえることもあり、それが結果的に良い）。 PapaYozh 2009.04.13 11:36 #16 Reshetov писал(а)>> この結果、負けるか儲かるか事前にわからない取引システムのアルゴリズムと同様に、スプレッド以上の損失を出すか、あるいは 得になる - 前回のトレードシグナルが損失となった場合、次のポジションは前回のトレードシグナルの解釈と反対に建てなければならない - 前回の売買シグナルで利益が出た場合、次のポジションは前回の売買シグナルに対して建てる必要があります。 以下は、「頭」と「尻尾」の簡単な並びです：ORORORORORORORORORO つまり、あるのです。20事象、うち9事象がヘッド、11事象がテール。 統計的に「テイルズ」が「ヘッド」に対して優位であることは、現にあることなので、それを否定しないでいただきたい。あとは、提案されたシステムに従って賭け、その不採算性を確認するだけです。 Hide 2009.04.13 11:53 #17 この方式で、前の賭けに次の賭けをするときの推測確率は、 p^2+q^2 であり、例えば、2/3に曲げたコイン、すなわち確率0.66があれば、結果として0.55となる。 そこから期待値を計算することができます。 模型実験でもこれに近い結果が得られている。 ちなみに、コインはどっちに曲がってもいいんですよ。大切なのは、出る杭は打たれるということです。 Yury Reshetov 2009.04.13 12:19 #18 HideYourRichess >> : ちなみに、コインはどっちに曲がってもいいんですよ。 要は、必ず曲がる、つまり間違っているはずなのです。カーブしているほど期待度が高い。 Hide 2009.04.13 12:21 #19 Reshetov >> : 要は、必ず曲がる、つまり間違っているはずなのです。曲がっているほど期待度が高い。 そう、少なくとも計算式によれば、このようになるのです。 Yury Reshetov 2009.04.13 12:26 #20 HideYourRichess >> : そうですね、少なくとも計算式によればそういうことになりますね。 p^2 + q^2 = p ^ 2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * p * (1 - p) つまり、pが1または0のとき、勝つ確率は1、つまりどちらが倒れても100％の保証で絶対に勝つということになる。最低確率は p = q = 0.5 のとき 0.5、つまりコインが完全に当たればゲームはマーチンゲールになり、期待値は 0 になります。 最悪のケースでは何も手に入らず、何も失わないが、それ以外のケースでは利益を得ることができるのである。 123456789...11 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そうですね、エッジがあると、右側がよく落ちますね。
したがって、私たちは、取引システムが負けているか儲かっているかは事前に分からないが、スプレッドの多くを失うか、または、より多くの利益を得ることが事前に分かっている取引システムの同様のアルゴリズムがあります。
得になる
- 前回のトレードシグナルが損失となった場合、次のポジションは前回のトレードシグナルの解釈と反対に建てなければならない
- 前の取引シグナルで利益が出た場合、次のポジションは前の取引シグナルに対して建てなければならない。
従って、負けるか儲かるかは事前に分からないが、スプレッドの分だけ損をするか、利益を取るかは事前に分かっている取引システムにも同様のアルゴリズムが存在するのである。
- 前の取引シグナルが損失となった場合、次のポジションは前の取引シグナルの解釈に対して建てる必要があります。
- 前回のトレードシグナルで利益が出た場合、次のポジションは前回のトレードシグナルの解釈と同じ方法で建てる必要があります
スプレッドの大きさ、というニュアンスがあります。ポイントは、スプレッドが小さくなればなるほど、このような戦略の利益は小さくなることです。そのため、スプレッドさえも不十分な場合があります。
だから、履歴でテストして、サイドを特定するのがベターだ :)
歩留まりは非常に悪い。でも、ポジティブなんです、はい。
ニュアンスとしては、スプレッドの大きさです。
スプレッドサイズとは関係ない...。彼は預金全額を賭けて、市場から退場することになる...。というのも、「重くない」側で2回、3回と続けて転びやすいから......。重くならないかどうかで・・・。
ニュアンスとしては、スプレッドの大きさです。ポイントは、スプレッドが小さくなればなるほど、このような戦略による利益は小さくなることです。そのため、普及でもエネルギーが足りなくなる可能性があるのです。
だから、ヒストリーでテストして、サイドを定義するのがいいんです :)
普及について触れました。
また、歴史上のテストはどうかというと、テストであることを示しても、相場が転換して逆のことが起こるということを何度も見てきました。例えば、チャンネルからのリバウンドを狙ったTS。私たちは、歴史に残るテストを行い、驚くべき利益を得ました。実際の口座に設定すると、横ばいループが終了し、トレンドが反転し始め、システムが失敗したため、反対方向、すなわちチャネルブレイクスルーで取引する必要があります。
そのため、どのように信号を解釈すれば、応答確率が最大になるのか、事前に知ることはできない。
ヘッジは信頼性と引き換えに収益性を低下させるからだ。したがって、少なくても利益が出ている方が良い（時にはドローダウンにならず、ゼロで持ちこたえることもあり、それが結果的に良い）。
この結果、負けるか儲かるか事前にわからない取引システムのアルゴリズムと同様に、スプレッド以上の損失を出すか、あるいは
得になる
- 前回のトレードシグナルが損失となった場合、次のポジションは前回のトレードシグナルの解釈と反対に建てなければならない
- 前回の売買シグナルで利益が出た場合、次のポジションは前回の売買シグナルに対して建てる必要があります。
以下は、「頭」と「尻尾」の簡単な並びです：ORORORORORORORORORO
つまり、あるのです。20事象、うち9事象がヘッド、11事象がテール。
統計的に「テイルズ」が「ヘッド」に対して優位であることは、現にあることなので、それを否定しないでいただきたい。あとは、提案されたシステムに従って賭け、その不採算性を確認するだけです。
この方式で、前の賭けに次の賭けをするときの推測確率は、 p^2+q^2 であり、例えば、2/3に曲げたコイン、すなわち確率0.66があれば、結果として0.55となる。
そこから期待値を計算することができます。
模型実験でもこれに近い結果が得られている。
ちなみに、コインはどっちに曲がってもいいんですよ。大切なのは、出る杭は打たれるということです。
ちなみに、コインはどっちに曲がってもいいんですよ。
要は、必ず曲がる、つまり間違っているはずなのです。カーブしているほど期待度が高い。
要は、必ず曲がる、つまり間違っているはずなのです。曲がっているほど期待度が高い。
そう、少なくとも計算式によれば、このようになるのです。
そうですね、少なくとも計算式によればそういうことになりますね。
p^2 + q^2 = p ^ 2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * p * (1 - p)
つまり、pが1または0のとき、勝つ確率は1、つまりどちらが倒れても100％の保証で絶対に勝つということになる。最低確率は p = q = 0.5 のとき 0.5、つまりコインが完全に当たればゲームはマーチンゲールになり、期待値は 0 になります。
最悪のケースでは何も手に入らず、何も失わないが、それ以外のケースでは利益を得ることができるのである。