さらなる戦略？問題なし! - ページ 6 123456789101112 新しいコメント Rider 2009.03.21 05:46 #51 "苦労して手に入れた品々を" 私のように......ただ、さん。Reshetov - 私はもはやあなたのブランチです - 落ちないようにする必要はありません......アプローチとアイデアのために、すでに初めて感謝:) 2つの既製のExpert Advisors 1.0 - 方向によるポジションが蓄積され、1.1 - 反対の信号への1つのポジションがあります。 ストラテジーの選択後、Expert Advisorはデモでも本番でも、「不要なものを削ぎ落とす」ことで実質的な準備が整います。 0.01ロットで100ポンド - ドローダウンの制限......さらに、あなたは1000000と対応する割合を追加することができ、する必要がありますので、金額は預金に応じて、大きく変化しないように、いくつかの説明のために設定されています。 ステップ1． - 2005.01.01〜2007.12.20の区間でストラテジーを生成する。 - フォワードを行う（エクセル用スクリプトを同封） 6-6-3（月）。 - これらの期間で利益が同程度のものを選びました。 ステージ2（戦略も何もかもが決定済み） - 不要なものはすべて削除する） - TP、SL、Tralなどの形で「松葉杖とサポート」を追加する。私はフラクタル・トロールを使ったバリエーションを持っている - 私はそれがより好きだ。 - フェーズ1と同じ期間でピックを最適化します。 - フォワード - 原理は同じです。 ステージ3 - 最適化（そうでない場合は調整）が、全歴史を通じて - デモ.......................... 次は、霧です :)))) PS: - ルーチンは～と言う人がいますが、自動化(!?)してみてください。 - ここに両方のコードとセットが添付されていますが、私はExelのコードを見つけることができない、興味があれば - 私は後でそれを投稿します。 - そして、私は今日仕事に行かなかった、私のコンピュータは自宅で弱いです - 誰かがスマートな何かを持っている場合は、入れて....すべてのタイムフレームとシンボルでこのすべては（フェーズ1）1日で計算され、分析-選択は確かに長いです。 - すべて「余分な」小数点があることに注意してください。 - このコードは「断片的に」書かれたものなので、匿名であることをお詫びします。 - あまり無理をしないで下さいね :)) ファイル: ssb_2.rar 7 kb Avals 2009.03.21 06:06 #52 フォワードは繰り返し使われると意味を失う。フォワードを繰り返し実行し、その結果でフィルタリングすることで、暗黙のうちにヒストリーセクション全体：test+forwardにフィットしているだけなのです。調整の確率は、フォワードランの回数とテスト/フォワード期間の長さの比率に正比例する。 ストラテジー・ジェネレーターは、どれも自由度の大きいフィッティングに過ぎず、テストは何の役にも立たないのです。歴史には、どのような基準で見ても堅牢な戦略を超えるバリエーションが必ず存在し、それを探すことになるのです。単純な組み合わせ論です。 Voltaire 2009.03.21 07:23 #53 Avals писал(а)>> ...歴史上、堅牢な戦略を凌駕するフィットは常に存在する ... もう一つの重要な基準は、結果として得られる戦略の頑健性である。 アバルス、ロバスト性の特性を定義することができます。戦略をロバストと分類するために知っておくべき、そして評価すべきパラメータは何でしょうか？ Avals 2009.03.21 07:38 #54 voltair писал(а)>> もう一つの重要な基準は、結果として得られる戦略の頑健性である。 アヴァルス ロバスト性の特徴について概説してください。ロバストな戦略として分類するためには、戦略のどのようなパラメータを知り、評価する必要があるのか？ これはアンフォルメ可能です。特定の推定方法はありますが、普遍的なものではありません。システムの種類や使用するパターンによって異なります。 最適領域の幅や「質」、あるいは異なるテスト期間での最適領域の一定性から、多くのことが理解できる。多通貨、ただしやはりすべてのシステムに対応するわけではありません。ロバスト性はシステム全体と各パーツの両方で評価する必要があるが、これは必ずしも簡単な作業ではなく、特定のテストが必要である。ロバスト性の推定には、多かれ少なかれ一般的な発見的方法がありますが、いずれにせよ、システムごとに個別のアプローチが必要です。 Rider 2009.03.21 07:56 #55 Avals >> : フォワードは繰り返し使われると意味を失う。フォワードを繰り返し実行し、その結果でフィルタリングすることで、暗黙のうちにヒストリーセクション全体：test+forwardにフィットしているだけなのです。調整の確率は、フォワードランの回数とテスト/フォワード期間の長さの比率に正比例する。 ストラテジー・ジェネレーターは、どれも自由度の大きいフィッティングに過ぎず、テストは何の役にも立たないのです。歴史には、どのような基準で見ても堅牢な戦略を超えるバリエーションが必ず存在し、それを探すことになるのです。単純な組み合わせ論です。 100％同意...。全部足して、デモでもマイナスになるようなバリエーションがあるんです......。テスターのバグではなく、厳しい現実です ))) 一般的に、最適化に関するすべての最も興味深いことが判明 - その期間、フォワードの期間、過度の最適化なしEAの期間....どのようにこれらのパラメータを計算するには？ を選択することができます。 Avals 2009.03.21 07:59 #56 rider писал(а)>> を選択することができます。 変種何？ もし、強固な戦略をお探しなら、私は普遍的なものを知らないので、前の記事をご覧ください。 ロバスト戦略の普遍的な基準は知らないが、実質的には初心者が求めているものから大きく外れていないのと全く同じ基準である)。 ロバスト性とは、まず単純で論理的な取引の考え方であり、価格の変換方法の探索＋変換パラメータの探索ではありません。まるで、干し草の山の中から、熊手で針を探すようなものです(笑)。 Rider 2009.03.21 08:06 #57 Avals >> : 変種何？ 堅牢なストラテジーをお探しなら、普遍的なものを知らないので、前回の記事を参照してください。 堅牢な戦略の普遍的な基準は、実質的に初心者が求めているものから遠く離れていない同じ聖杯です))) ロバスト性とは、まず単純で論理的な取引の考え方であり、価格の変換方法の探索＋変換パラメータの探索ではありません。 は、前の記事を少し修正しました...。 これは基本的に次の質問です：あなたは、エキスパート-アドバイザーの前例のない膨大な量を作成することができます。 しかし、どのように、どの期間に私はそれらを最適化する必要があり、私は彼らの信頼性を評価するためのパラメータによって - 質問ですか？ これ以上踏み込まないことが重要です......。 Voltaire 2009.03.21 08:29 #58 Avals писал(а)>> 堅牢な戦略を見つける普遍的な基準は、実質的に初心者が探すのと同じ聖杯である)) ...。 まるで、干し草の山の中から、熊手で針を探すようなものです(笑)。 それでも、なんとか見つけて、投石器を置いてシャベルを使う成功したトレーダーがいる。:) ロバスト性の基準の模索について、私の考えは以下の通りです。 1.もしストラテジーが、メインとなる商品（生成された場所）だけでなく、他のいくつかの商品でも結果を出すなら、それは堅牢性の証となる。 2.ストラテジーがバックテストとフォワードテストをパスすれば、それもサインとなる。 3.ロバスト性には期間があり、「期限切れ」になることがあります。したがって、常に頑健な戦略を求めることは意味がない。Nバー先で十分です。:) Avals 2009.03.21 08:29 #59 rider писал(а)>> 100％同意...。全部足して、デモでもマイナスになるようなバリエーションもありますし......。テスターのバグではなく、厳しい現実です ))) 一般的に、すべての最も興味深いのは最適化です - その期間、フォワードの期間、過度の最適化なしでEAの期間....どのようにこれらのパラメータを計算するのですか？ を選択することができます。 これらのパラメータは、直接計算するべきではないと思います。あるパラメータのセットを持つ特定のTSは、最終的な実装の1つである。そのロバスト性を単独で推定することはできない。TSは、堅牢性をチェックする必要のある取引上のアイデアに基づいており、その個別の実装ではありません。しかし、トレーディング・アイデアの頑健性は、その最終的な実現のセットを通してのみ確認することができます。強固な取引アイデアは、各履歴間隔において、多くの商品について高収益の最終実現値を持ち、これらの最終実現値はかなり狭い範囲/セットの範囲になければなりません。さらに、履歴の各単品について、最適化の際に、最も収益性の高いバリエーション（利益、利益係数）が最適ゾーンに入る必要があります。しかし、これらは他の多くの手法と同様、すべてヒューリスティックなものです。目的は同じで、適合する確率を最小化する最適な方法を見つけることです。 Yury Reshetov 2009.03.21 08:30 #60 rider >> : は、前の記事を少し修正しました...。 基本的に、質問はこれです：あなたは専門家の前例のない数を作成することができますが、どのように、どの期間、それらを最適化するために、どのようなパラメータによって、その信頼性を評価するために - QUESTIONのですか？ これ以上踏み込んではいけない--ここが肝心です......。 この質問は、どちらかというと修辞的なものです。明らかに、最適化はその戦略が使われるであろう期間、つまり将来において行われるべきものです。 有名なビュリダンのロバの問題で、異なるが食欲をそそる香りのよい2つの干し草の俵の間で、どちらの俵で虫を餓死させるかという問題を解決できないまま餓死してしまったというものだ。市場の非定常性という文脈の中で、質問に対する明確な答えがあるはずだから、まず具体的な断定的な答えを得てからビジネスに取り掛かるべきだ、と考えるトレーダーがかなり多く埋もれているようです。 123456789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
"苦労して手に入れた品々を"
私のように......ただ、さん。Reshetov - 私はもはやあなたのブランチです - 落ちないようにする必要はありません......アプローチとアイデアのために、すでに初めて感謝:)
2つの既製のExpert Advisors 1.0 - 方向によるポジションが蓄積され、1.1 - 反対の信号への1つのポジションがあります。
ストラテジーの選択後、Expert Advisorはデモでも本番でも、「不要なものを削ぎ落とす」ことで実質的な準備が整います。
0.01ロットで100ポンド - ドローダウンの制限......さらに、あなたは1000000と対応する割合を追加することができ、する必要がありますので、金額は預金に応じて、大きく変化しないように、いくつかの説明のために設定されています。
ステップ1．
- 2005.01.01〜2007.12.20の区間でストラテジーを生成する。
- フォワードを行う（エクセル用スクリプトを同封） 6-6-3（月）。
- これらの期間で利益が同程度のものを選びました。
ステージ2（戦略も何もかもが決定済み）
- 不要なものはすべて削除する）
- TP、SL、Tralなどの形で「松葉杖とサポート」を追加する。私はフラクタル・トロールを使ったバリエーションを持っている - 私はそれがより好きだ。
- フェーズ1と同じ期間でピックを最適化します。
- フォワード - 原理は同じです。
ステージ3
- 最適化（そうでない場合は調整）が、全歴史を通じて
- デモ..........................
次は、霧です :))))
PS:
- ルーチンは～と言う人がいますが、自動化(!?)してみてください。
- ここに両方のコードとセットが添付されていますが、私はExelのコードを見つけることができない、興味があれば - 私は後でそれを投稿します。
- そして、私は今日仕事に行かなかった、私のコンピュータは自宅で弱いです - 誰かがスマートな何かを持っている場合は、入れて....すべてのタイムフレームとシンボルでこのすべては（フェーズ1）1日で計算され、分析-選択は確かに長いです。
- すべて「余分な」小数点があることに注意してください。
- このコードは「断片的に」書かれたものなので、匿名であることをお詫びします。
- あまり無理をしないで下さいね :))
フォワードは繰り返し使われると意味を失う。フォワードを繰り返し実行し、その結果でフィルタリングすることで、暗黙のうちにヒストリーセクション全体：test+forwardにフィットしているだけなのです。調整の確率は、フォワードランの回数とテスト/フォワード期間の長さの比率に正比例する。
ストラテジー・ジェネレーターは、どれも自由度の大きいフィッティングに過ぎず、テストは何の役にも立たないのです。歴史には、どのような基準で見ても堅牢な戦略を超えるバリエーションが必ず存在し、それを探すことになるのです。単純な組み合わせ論です。
...歴史上、堅牢な戦略を凌駕するフィットは常に存在する ...
もう一つの重要な基準は、結果として得られる戦略の頑健性である。
アバルス、ロバスト性の特性を定義することができます。戦略をロバストと分類するために知っておくべき、そして評価すべきパラメータは何でしょうか？
もう一つの重要な基準は、結果として得られる戦略の頑健性である。
アヴァルス ロバスト性の特徴について概説してください。ロバストな戦略として分類するためには、戦略のどのようなパラメータを知り、評価する必要があるのか？
これはアンフォルメ可能です。特定の推定方法はありますが、普遍的なものではありません。システムの種類や使用するパターンによって異なります。
最適領域の幅や「質」、あるいは異なるテスト期間での最適領域の一定性から、多くのことが理解できる。多通貨、ただしやはりすべてのシステムに対応するわけではありません。ロバスト性はシステム全体と各パーツの両方で評価する必要があるが、これは必ずしも簡単な作業ではなく、特定のテストが必要である。ロバスト性の推定には、多かれ少なかれ一般的な発見的方法がありますが、いずれにせよ、システムごとに個別のアプローチが必要です。
フォワードは繰り返し使われると意味を失う。フォワードを繰り返し実行し、その結果でフィルタリングすることで、暗黙のうちにヒストリーセクション全体：test+forwardにフィットしているだけなのです。調整の確率は、フォワードランの回数とテスト/フォワード期間の長さの比率に正比例する。
ストラテジー・ジェネレーターは、どれも自由度の大きいフィッティングに過ぎず、テストは何の役にも立たないのです。歴史には、どのような基準で見ても堅牢な戦略を超えるバリエーションが必ず存在し、それを探すことになるのです。単純な組み合わせ論です。
100％同意...。全部足して、デモでもマイナスになるようなバリエーションがあるんです......。テスターのバグではなく、厳しい現実です )))
一般的に、最適化に関するすべての最も興味深いことが判明 - その期間、フォワードの期間、過度の最適化なしEAの期間....どのようにこれらのパラメータを計算するには？
を選択することができます。
を選択することができます。
変種何？
もし、強固な戦略をお探しなら、私は普遍的なものを知らないので、前の記事をご覧ください。
ロバスト戦略の普遍的な基準は知らないが、実質的には初心者が求めているものから大きく外れていないのと全く同じ基準である)。
ロバスト性とは、まず単純で論理的な取引の考え方であり、価格の変換方法の探索＋変換パラメータの探索ではありません。まるで、干し草の山の中から、熊手で針を探すようなものです(笑)。
変種何？
堅牢なストラテジーをお探しなら、普遍的なものを知らないので、前回の記事を参照してください。
堅牢な戦略の普遍的な基準は、実質的に初心者が求めているものから遠く離れていない同じ聖杯です)))
ロバスト性とは、まず単純で論理的な取引の考え方であり、価格の変換方法の探索＋変換パラメータの探索ではありません。
は、前の記事を少し修正しました...。
これは基本的に次の質問です：あなたは、エキスパート-アドバイザーの前例のない膨大な量を作成することができます。 しかし、どのように、どの期間に私はそれらを最適化する必要があり、私は彼らの信頼性を評価するためのパラメータによって - 質問ですか？
これ以上踏み込まないことが重要です......。
堅牢な戦略を見つける普遍的な基準は、実質的に初心者が探すのと同じ聖杯である)) ...。
まるで、干し草の山の中から、熊手で針を探すようなものです(笑)。それでも、なんとか見つけて、投石器を置いてシャベルを使う成功したトレーダーがいる。:)
ロバスト性の基準の模索について、私の考えは以下の通りです。
1.もしストラテジーが、メインとなる商品（生成された場所）だけでなく、他のいくつかの商品でも結果を出すなら、それは堅牢性の証となる。
2.ストラテジーがバックテストとフォワードテストをパスすれば、それもサインとなる。
3.ロバスト性には期間があり、「期限切れ」になることがあります。したがって、常に頑健な戦略を求めることは意味がない。Nバー先で十分です。:)
100％同意...。全部足して、デモでもマイナスになるようなバリエーションもありますし......。テスターのバグではなく、厳しい現実です )))
一般的に、すべての最も興味深いのは最適化です - その期間、フォワードの期間、過度の最適化なしでEAの期間....どのようにこれらのパラメータを計算するのですか？
を選択することができます。
これらのパラメータは、直接計算するべきではないと思います。あるパラメータのセットを持つ特定のTSは、最終的な実装の1つである。そのロバスト性を単独で推定することはできない。TSは、堅牢性をチェックする必要のある取引上のアイデアに基づいており、その個別の実装ではありません。しかし、トレーディング・アイデアの頑健性は、その最終的な実現のセットを通してのみ確認することができます。強固な取引アイデアは、各履歴間隔において、多くの商品について高収益の最終実現値を持ち、これらの最終実現値はかなり狭い範囲/セットの範囲になければなりません。さらに、履歴の各単品について、最適化の際に、最も収益性の高いバリエーション（利益、利益係数）が最適ゾーンに入る必要があります。しかし、これらは他の多くの手法と同様、すべてヒューリスティックなものです。目的は同じで、適合する確率を最小化する最適な方法を見つけることです。
は、前の記事を少し修正しました...。
基本的に、質問はこれです：あなたは専門家の前例のない数を作成することができますが、どのように、どの期間、それらを最適化するために、どのようなパラメータによって、その信頼性を評価するために - QUESTIONのですか？
これ以上踏み込んではいけない--ここが肝心です......。
この質問は、どちらかというと修辞的なものです。明らかに、最適化はその戦略が使われるであろう期間、つまり将来において行われるべきものです。
有名なビュリダンのロバの問題で、異なるが食欲をそそる香りのよい2つの干し草の俵の間で、どちらの俵で虫を餓死させるかという問題を解決できないまま餓死してしまったというものだ。市場の非定常性という文脈の中で、質問に対する明確な答えがあるはずだから、まず具体的な断定的な答えを得てからビジネスに取り掛かるべきだ、と考えるトレーダーがかなり多く埋もれているようです。