トレーディングにおけるニューラルネットワークの活用 - ページ 14 1...7891011121314151617181920 新しいコメント Neutron 2009.04.02 04:34 #131 Prival писал(а)>> 変な話、ランダムなんです(( なぜランダムなのか？ 以下はパストゥホフの論文からの引用である。 ご覧のように、この値は定数と考えることができます。 Prival 2009.04.02 05:24 #132 ))私のために、より強力な権威を引き合いに出します。 FR H-ボラティリティ」は、Hを見つけられなかったから、ジャンプするんです。調べたとおりにやるとランダムな値になるんです。すべての研究を見たわけではありませんが）。 パストゥコフは論文を守るべきだったんだ、そもそもこれが。パターン＝稼ぐ機会を探していたのでは？ あなたの研究の方が信頼できるしかし、hは、それは、少なくともペアGBPUSDのためのスプレッドの2倍の値に等しく、より正確にラジオロケーションの観点から、それは検出することができる動きの値である。この値は閾値の信号／ノイズ比に関係します（私はスプレッドの1.6〜1.8あたりで取得しました）。 主催者がどのようにこの値を導き出したのか、興味があります。 Neutron 2009.04.02 13:13 #133 Prival писал(а)>>FR H-ボラティリティ」は、Hを見つけられなかったから、ジャンプするんです。ランダムなんです。 その通りです。 私はすでに詳細について忘れていた - MTSのトラックHの 神経細胞は、その生物学的対応物をリラックスさせる:-) Viktor Zhuravlev 2009.04.02 16:14 #134 Neutron >> : ご指摘はもっともですが、MTで実装したときにどれだけ簡単に見えるか、ご存じないようですね。そのためにインジケータを作成する必要はなく、すべてExpert Advisorに直接入れることができる。ほら、前回の 記事を見て ください。ほぼかぎ型分割の設計図です（頂点は表示されますが、分割そのものに行くのは問題ありません）。 インディーズをありがとうございました。今はmql4の知識を高めて、前に進む必要があります。 Prival 2009.04.06 17:11 #135 Neutron писал(а)>> そうですね～、私も同じです。 任意の分布から目的の分布（矩形）を得る方法を解析形式でPrivalに 問い合わせたいのですが。 ここで私はそれを発見しました。自宅で削除し、フォーラムに置いてきました。 >> チック：振幅と遅延の分布。 Neutron 2009.04.07 06:38 #136 いやー、プライヴァル さん、早いですねー。 ありがとうございます。読んでみましょう。 削除済み 2009.04.07 17:52 #137 Neutron >> : いやー、プライヴァルさん、早いですねー。 ありがとうございます。読みます。 )))) 超オペレーション的な・・・。 しかし、私が言いたいのは、それとは別のことです...。フォーラムのさまざまな場所で、例えば、X軸にランダムな変数（時間）がある...というような記述に出会います。ここで、例えばプライヴァルはこう書いている。 Y軸の確率変数を分析する方法はたくさんありますが（MA、RSIなど）、X軸は確率変数であり、慎重かつ正しく扱うべきなのに、それを忘れていました。 ティックはランダムな値ではありません！ティックとは、1970年1月1日午前0時00分からの 経過秒数を時間とすると、価格の増分は実際にはランダムな値なのです...。時間刻みのグラフは、連続時間を持つマルコフ連鎖となる、つまり、そこでの時間の瞬間はランダムである - ところで、だからこそ、時間の無駄なのだが......。連続時間のマルコフ連鎖は、離散時間よりも分析が難しい) で、取引価格はランダムな変数ではなく、いつでも存在する（理論的には）...。もちろん、実際には、タイムアウトや単純なリクオートといった厄介な事態に遭遇することもあるのだが......。しかし、それは問題の本質を変えるものではありません。取引の価格はいつでも存在し、すなわち価格対時間の関数は（ギャップに関係なく）連続的な値なのです ここで唯一の難点は、週末です。データの単純な穴はパッチが当てられるとして、週末は「パッチが当てられない」のか...。しかし、原理的にはそれも問題ないのですが...。最後のバーがゼロになり、ゼロが最後になる...というように、逆順に番号を振っていけばいいのです。...すると、X軸に沿って非ランダムな値が得られます！これで、非連続関数を研究するために設計されたインデックスは、すべて正しく機能します Prival 2009.04.07 20:36 #138 Vinsent_Vega писал(а)>> ... ここで、特別に検索してみると、http://offline.computerra.ru/200 3/512/29647/。 2つの前提条件 価格 - 連続 時間は連続的なものです。 DCは連続的な値をデジタル化する。どんなデジタル化でも誤差がある。定量化ノイズ（レベル誤差）+- pipsと離散化ノイズ（時間誤差）だ。そのため、この時期のダニがいたことを、議事録から先験的に判断しています。しかし、実際はそうではありません。分刻みで（誰が作業しているのか）はっきりしていると言えるでしょう。時計で仕事をしている人にとっては、それほど表示されません。 そのため、GMTのスペクトルでは「微細な」ノイズとして見ることができ、サンプリングノイズで説明することができます。 Mikhail 2009.04.07 21:08 #139 Prival писал(а)>> 価格 - 連続 時間 - 連続 どちらも不正解です。 削除済み 2009.04.07 21:17 #140 Prival >> : 私たちは、その瞬間にダニがいたことを先験的に同意しているようなものです...。 いや、ダニがいたというのは同意できないが......。価格があったことに同意している...これらは異なるものである... しかもサンプリングノイズがひどすぎる...。>> 私たちの「装置」（＝端末）がタイミングエラーを持っていることを考慮して......セルゲイ、それはやりすぎだよ......。 1...7891011121314151617181920 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
変な話、ランダムなんです((
なぜランダムなのか？
以下はパストゥホフの論文からの引用である。
ご覧のように、この値は定数と考えることができます。
))私のために、より強力な権威を引き合いに出します。
FR H-ボラティリティ」は、Hを見つけられなかったから、ジャンプするんです。調べたとおりにやるとランダムな値になるんです。すべての研究を見たわけではありませんが）。
パストゥコフは論文を守るべきだったんだ、そもそもこれが。パターン＝稼ぐ機会を探していたのでは？ あなたの研究の方が信頼できるしかし、hは、それは、少なくともペアGBPUSDのためのスプレッドの2倍の値に等しく、より正確にラジオロケーションの観点から、それは検出することができる動きの値である。この値は閾値の信号／ノイズ比に関係します（私はスプレッドの1.6〜1.8あたりで取得しました）。
主催者がどのようにこの値を導き出したのか、興味があります。
FR H-ボラティリティ」は、Hを見つけられなかったから、ジャンプするんです。ランダムなんです。
その通りです。
私はすでに詳細について忘れていた - MTSのトラックHの 神経細胞は、その生物学的対応物をリラックスさせる:-)
ご指摘はもっともですが、MTで実装したときにどれだけ簡単に見えるか、ご存じないようですね。そのためにインジケータを作成する必要はなく、すべてExpert Advisorに直接入れることができる。ほら、前回の 記事を見て ください。ほぼかぎ型分割の設計図です（頂点は表示されますが、分割そのものに行くのは問題ありません）。
インディーズをありがとうございました。今はmql4の知識を高めて、前に進む必要があります。
そうですね～、私も同じです。
任意の分布から目的の分布（矩形）を得る方法を解析形式でPrivalに 問い合わせたいのですが。
ここで私はそれを発見しました。自宅で削除し、フォーラムに置いてきました。
>> チック：振幅と遅延の分布。
いやー、プライヴァル さん、早いですねー。
ありがとうございます。読んでみましょう。
いやー、プライヴァルさん、早いですねー。
ありがとうございます。読みます。
)))) 超オペレーション的な・・・。
しかし、私が言いたいのは、それとは別のことです...。フォーラムのさまざまな場所で、例えば、X軸にランダムな変数（時間）がある...というような記述に出会います。ここで、例えばプライヴァルはこう書いている。
Y軸の確率変数を分析する方法はたくさんありますが（MA、RSIなど）、X軸は確率変数であり、慎重かつ正しく扱うべきなのに、それを忘れていました。
ティックはランダムな値ではありません！ティックとは、1970年1月1日午前0時00分からの 経過秒数を時間とすると、価格の増分は実際にはランダムな値なのです...。時間刻みのグラフは、連続時間を持つマルコフ連鎖となる、つまり、そこでの時間の瞬間はランダムである - ところで、だからこそ、時間の無駄なのだが......。連続時間のマルコフ連鎖は、離散時間よりも分析が難しい)
で、取引価格はランダムな変数ではなく、いつでも存在する（理論的には）...。もちろん、実際には、タイムアウトや単純なリクオートといった厄介な事態に遭遇することもあるのだが......。しかし、それは問題の本質を変えるものではありません。取引の価格はいつでも存在し、すなわち価格対時間の関数は（ギャップに関係なく）連続的な値なのです
ここで唯一の難点は、週末です。データの単純な穴はパッチが当てられるとして、週末は「パッチが当てられない」のか...。しかし、原理的にはそれも問題ないのですが...。最後のバーがゼロになり、ゼロが最後になる...というように、逆順に番号を振っていけばいいのです。...すると、X軸に沿って非ランダムな値が得られます！これで、非連続関数を研究するために設計されたインデックスは、すべて正しく機能します
...
ここで、特別に検索してみると、http://offline.computerra.ru/200 3/512/29647/。
2つの前提条件
価格 - 連続
時間は連続的なものです。
DCは連続的な値をデジタル化する。どんなデジタル化でも誤差がある。定量化ノイズ（レベル誤差）+- pipsと離散化ノイズ（時間誤差）だ。そのため、この時期のダニがいたことを、議事録から先験的に判断しています。しかし、実際はそうではありません。分刻みで（誰が作業しているのか）はっきりしていると言えるでしょう。時計で仕事をしている人にとっては、それほど表示されません。
そのため、GMTのスペクトルでは「微細な」ノイズとして見ることができ、サンプリングノイズで説明することができます。
価格 - 連続
時間 - 連続
どちらも不正解です。
私たちは、その瞬間にダニがいたことを先験的に同意しているようなものです...。
いや、ダニがいたというのは同意できないが......。価格があったことに同意している...これらは異なるものである...
しかもサンプリングノイズがひどすぎる...。>> 私たちの「装置」（＝端末）がタイミングエラーを持っていることを考慮して......セルゲイ、それはやりすぎだよ......。