トレーディングにおけるニューラルネットワークの活用 - ページ 15 1...891011121314151617181920 新しいコメント 削除済み 2009.04.07 21:19 #141 Quant >> : >>どちらの発言も間違いです なぜ、間違っているのでしょうか？ Sceptic Philozoff 2009.04.07 21:54 #142 1.非流動性の瞬間（ニュース発表や強いモメンタム）でも価格が途切れないか？途切れるどころか、ないんです！？その商品が非流動性であるため、単純に存在しないのです。 2.それが連続的であるかどうかさえ、私たちは気にしているのでしょうか？ワイエルストラス関数（正弦波の和）は、どの点でも連続（線分上では一様に 連続とさえ思える）で、同時にどの点でも微分不可能な有名な例があります。 Mikhail 2009.04.07 21:55 #143 Vinsent_Vega писал(а)>> なぜ、間違っているのでしょうか？ を体験してください。 引用の形成は不連続である。 見積価格と出来高は、連続する2つの時点の間で跳ね返る傾向があります。 であるため、連続した値ではありません。 Sceptic Philozoff 2009.04.07 22:08 #144 Quant >>相場価格と数量は、連続する2つの時点の間でジャンプする傾向があります。 ちなみに、強調されているのは、価格の継続性に対しての非常に強い主張である。理念：どんな連続性も、他の側面から確認する必要がある。1分間で100回価格が変化し、次の瞬間には5回しか変化しないという "連続性 "は、あまりにも不安定です。 同じ論法で、取引時間そのものの連続性も否定される。単位天文時間あたりの量、つまり取引時間の流れは、自在にジャンプできる。 Леонид 2009.04.07 22:23 #145 Prival писал(а)>> 量子化ノイズ（レベル誤差）＋-pipsとサンプリングノイズ（時間誤差）です。そのため、この時期のダニがいたことを、議事録から先験的に判断しています。しかし、実際はそうではありません。分刻みで（誰が作業しているのか）はっきりしていると言えるでしょう。しかし、時計を扱う人にとっては、このノイズはそれほど影響を及ぼしません。 そのため、スペクトルを扱ったことのある人は、微小なスペクトルにはノイズが多く、その原因はサンプリングノイズにあると見ています。 サンプリングノイズは、マーケットノイズそのものに比べれば、あまり意味がないと思います。そして、TFが高いほど、このノイズは少なくなります。 Prival 2009.04.08 01:02 #146 Quant писал(а)>> を体験してください。 引用の形成は不連続である。 相場価格と数量は、通常、連続する2つの時点の間でジャンプすることがあります。 であるため、連続した値ではありません。 もういちど 価格は継続的なものです。 価格の見積もりは、バラバラです。無線工学の用語で連続した信号をデジタル化することです。好むと好まざるとにかかわらず、価格というものは常に存在します。土曜日や日曜日にインターネットがダウンしているから、価格が存在しないというのは無茶な話です。値段はそこそこ。通貨には需要があり、供給がある。ただ、その間に見積もりをしていない＝価格がないだけです。隙間も同様です。ギャップがある場合、プロセスの変化率が、見積もり率より大きい場合、次のような効果が発生することがあります。それはまたDSPの用語に戻ると、コテルニコフの定理が満たされていないことになる。 私の言ったことの本質を理解しているのは、LeeoVさんだけみたいです。TFが高いほど、このノイズは少なくなる...。 Mikhail 2009.04.08 08:31 #147 Prival писал(а)>> もういちど 価格は継続的なものです。 価格提示のプロセスが不連続であること。無線工学の用語でいうところの連続信号のデジタル化である。好むと好まざるとにかかわらず、価格というものは常に存在します。土曜日や日曜日にインターネットがダウンしているから、価格が存在しないというのは無茶な話です。値段はそこそこ。通貨には需要があり、供給が ある。ただ、その間に見積もりをしていない＝価格がないだけです。隙間も同様です。ギャップがある場合、プロセスの変化率が、見積もり率より大きい場合、次のような効果が発生することがあります。それはまたDSPの用語に戻ると、コテルニコフの定理が満たされていないことになる。 私の言ったことの本質を理解しているのは、LeeoVさんだけみたいです。TFが高いほど、このノイズは少なくなる...。 売買はできないが、決済するポジションが大きい場合、不確実性が高いため、流動性がなく、価格がつかない。 流動性がないのはブローカーのせいではありません。 需要と供給がほとんどない状況は時々発生し、かなり危機的な状況です。 市場側（ディーラーまで、価格形成）では、価格は連続的ではありません。 連続性の特性は何を与えるのか、ある種の公式を導き出すのか？ 削除済み 2009.04.08 09:55 #148 Prival >> : もういちど 価格は継続的なものです。 価格の見積もりはバラバラ...。 というわけで。 をどうにかしよう...。 まず、私たちが画面上で見ているものは、まったく価格ではありません:) これは、DCが自分だけが理解できる方法で形成した、指示語である...ただ一つ言えることは、DTの引用は、報道機関から得た引用を元にしているということです．と、DTの指標となる引用が、通信社の引用と変わらないことが多いのです...。しかし、もちろん、どの証券会社も、自分たちの目的のためにこの気配値を数ピップスずらすことを厭わない...。 要するに、お客様が必要とする価格（当社の取引価格）が気配値と一致することもあれば、一致しないこともある...ということです。 だから、要するに画面に映っているものが間違っている......。必要な価格（取引の可能性のある価格）は、ある程度確実にシミュレーションしてみないと......。 これを「ノイズから信号を復元する」といいますが...。(このDSPという用語は、わかりにくくて嫌いだ）......。もちろん、ベストな方法を提案したわけではなく、ミニッツバーの価格を組み合わせるだけなのですが......。が、気にしないでください、補間方法の話ではないので...。 さらに、この復元された信号自体にもノイズ成分が含まれる。つまり、解析的に特定できない、あるいは100％の精度で予測できない何らかの変数がある......。 次に プライバルの 書き込み>> TFが高いほど、このノイズの出現は少なくなる とんでもない大きなタイムフレームの方が、小さなタイムフレームよりも正確に価格を予測できるということですか？ つまり、そこでのランダムメンバーの分散は小さいということですか？ 3つ目は、当然ながら株式市場の非流動性については考えていない...。と、Weierstrass関数は思いつきませんでしたが...。が、Weierstrass関数で価格を近似するのは無理がある！？ また、非流動性については、申し訳ありませんが......。サンプリングの頻度を少なくする（たとえ1週間でも、ブローカーは1週間で対極剤を見つけるでしょう ;）... 価格機能（ブローカーと取引を実行できる正確な価格）といえば、その瞬間に取引を実行できることを意味します...通常のブローカーは、規制でこの "瞬間 "は、最も頻繁に（外国為替で）3分に制限されています...つまり、販売店は最大3分で価格を提示しなければならないという規定があるのです．そうでない場合、リクエストは拒否されます。となると、アドバイザーは、開くための信号が保存されているかどうか、もう一度調べなければならない...。 Леонид 2009.04.08 10:00 #149 Vinsent_Vega писал(а)>> 小さいタイムフレームより大きいタイムフレームの方が正確に価格を予測できるということですか？ 賢い人は90年代半ばに価格予測を諦めました。だから、価格を予測するビジネスならさっさと諦めろ、無意味な運動だ。 Mikhail Simakov 2009.04.08 10:02 #150 Vinsent_Vega >> :とんでもない大きなタイムフレームの方が、小さなタイムフレームよりも正確に価格を予測するということですか？ はい 1...891011121314151617181920 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
>>どちらの発言も間違いです
なぜ、間違っているのでしょうか？
1.非流動性の瞬間（ニュース発表や強いモメンタム）でも価格が途切れないか？途切れるどころか、ないんです！？その商品が非流動性であるため、単純に存在しないのです。
2.それが連続的であるかどうかさえ、私たちは気にしているのでしょうか？ワイエルストラス関数（正弦波の和）は、どの点でも連続（線分上では一様に 連続とさえ思える）で、同時にどの点でも微分不可能な有名な例があります。
なぜ、間違っているのでしょうか？
を体験してください。
引用の形成は不連続である。
見積価格と出来高は、連続する2つの時点の間で跳ね返る傾向があります。
であるため、連続した値ではありません。
相場価格と数量は、連続する2つの時点の間でジャンプする傾向があります。
ちなみに、強調されているのは、価格の継続性に対しての非常に強い主張である。理念：どんな連続性も、他の側面から確認する必要がある。1分間で100回価格が変化し、次の瞬間には5回しか変化しないという "連続性 "は、あまりにも不安定です。
同じ論法で、取引時間そのものの連続性も否定される。単位天文時間あたりの量、つまり取引時間の流れは、自在にジャンプできる。
そのため、スペクトルを扱ったことのある人は、微小なスペクトルにはノイズが多く、その原因はサンプリングノイズにあると見ています。
サンプリングノイズは、マーケットノイズそのものに比べれば、あまり意味がないと思います。そして、TFが高いほど、このノイズは少なくなります。
を体験してください。
引用の形成は不連続である。
相場価格と数量は、通常、連続する2つの時点の間でジャンプすることがあります。
であるため、連続した値ではありません。
もういちど
価格は継続的なものです。
価格の見積もりは、バラバラです。無線工学の用語で連続した信号をデジタル化することです。好むと好まざるとにかかわらず、価格というものは常に存在します。土曜日や日曜日にインターネットがダウンしているから、価格が存在しないというのは無茶な話です。値段はそこそこ。通貨には需要があり、供給がある。ただ、その間に見積もりをしていない＝価格がないだけです。隙間も同様です。ギャップがある場合、プロセスの変化率が、見積もり率より大きい場合、次のような効果が発生することがあります。それはまたDSPの用語に戻ると、コテルニコフの定理が満たされていないことになる。
私の言ったことの本質を理解しているのは、LeeoVさんだけみたいです。TFが高いほど、このノイズは少なくなる...。
もういちど
価格は継続的なものです。
価格提示のプロセスが不連続であること。無線工学の用語でいうところの連続信号のデジタル化である。好むと好まざるとにかかわらず、価格というものは常に存在します。土曜日や日曜日にインターネットがダウンしているから、価格が存在しないというのは無茶な話です。値段はそこそこ。通貨には需要があり、供給が ある。ただ、その間に見積もりをしていない＝価格がないだけです。隙間も同様です。ギャップがある場合、プロセスの変化率が、見積もり率より大きい場合、次のような効果が発生することがあります。それはまたDSPの用語に戻ると、コテルニコフの定理が満たされていないことになる。
私の言ったことの本質を理解しているのは、LeeoVさんだけみたいです。TFが高いほど、このノイズは少なくなる...。
売買はできないが、決済するポジションが大きい場合、不確実性が高いため、流動性がなく、価格がつかない。
流動性がないのはブローカーのせいではありません。
需要と供給がほとんどない状況は時々発生し、かなり危機的な状況です。
市場側（ディーラーまで、価格形成）では、価格は連続的ではありません。
連続性の特性は何を与えるのか、ある種の公式を導き出すのか？
もういちど
価格は継続的なものです。
価格の見積もりはバラバラ...。
というわけで。
をどうにかしよう...。
まず、私たちが画面上で見ているものは、まったく価格ではありません:)
これは、DCが自分だけが理解できる方法で形成した、指示語である...ただ一つ言えることは、DTの引用は、報道機関から得た引用を元にしているということです．と、DTの指標となる引用が、通信社の引用と変わらないことが多いのです...。しかし、もちろん、どの証券会社も、自分たちの目的のためにこの気配値を数ピップスずらすことを厭わない...。
要するに、お客様が必要とする価格（当社の取引価格）が気配値と一致することもあれば、一致しないこともある...ということです。
だから、要するに画面に映っているものが間違っている......。必要な価格（取引の可能性のある価格）は、ある程度確実にシミュレーションしてみないと......。 これを「ノイズから信号を復元する」といいますが...。(このDSPという用語は、わかりにくくて嫌いだ）......。もちろん、ベストな方法を提案したわけではなく、ミニッツバーの価格を組み合わせるだけなのですが......。が、気にしないでください、補間方法の話ではないので...。
さらに、この復元された信号自体にもノイズ成分が含まれる。つまり、解析的に特定できない、あるいは100％の精度で予測できない何らかの変数がある......。
次に
プライバルの 書き込み>>
TFが高いほど、このノイズの出現は少なくなる
とんでもない大きなタイムフレームの方が、小さなタイムフレームよりも正確に価格を予測できるということですか？ つまり、そこでのランダムメンバーの分散は小さいということですか？
3つ目は、当然ながら株式市場の非流動性については考えていない...。と、Weierstrass関数は思いつきませんでしたが...。が、Weierstrass関数で価格を近似するのは無理がある！？
また、非流動性については、申し訳ありませんが......。サンプリングの頻度を少なくする（たとえ1週間でも、ブローカーは1週間で対極剤を見つけるでしょう ;）...
価格機能（ブローカーと取引を実行できる正確な価格）といえば、その瞬間に取引を実行できることを意味します...通常のブローカーは、規制でこの "瞬間 "は、最も頻繁に（外国為替で）3分に制限されています...つまり、販売店は最大3分で価格を提示しなければならないという規定があるのです．そうでない場合、リクエストは拒否されます。となると、アドバイザーは、開くための信号が保存されているかどうか、もう一度調べなければならない...。
賢い人は90年代半ばに価格予測を諦めました。だから、価格を予測するビジネスならさっさと諦めろ、無意味な運動だ。
とんでもない大きなタイムフレームの方が、小さなタイムフレームよりも正確に価格を予測するということですか？
はい