このスレッドに参加されている方々は、いろいろな問題に対して、それぞれ一生懸命に考えておられるのだと思います。しかし、あえてShiryaev氏の著書「Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics」の序文にリンクしておきます。価格の離散性、連続性についての考えを述べている。
このスレッドに参加されている方々は、いろいろな問題に対して、それぞれ一生懸命に考えておられるのだと思います。しかし、あえてShiryaev氏の著書「Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics」の序文にリンクしておきます。そこでは、価格の離散性と連続性についての考えが述べられている。
アレクセイ、私の考えは正しいのか？何か教えていただけますか？
アーテム 正直なところ、NSとの関係を把握しようとしたことはないんです。私は、セルゲイさんの 質問に、純粋に理論的に答えただけです。もちろん、シグモイドはerf(x)では全くない。しかし、シグモイドはerf(x)と形が似ているので、あなたの一般的な考え方はだいたい正しいでしょう。
中性子、その無意味なことが絶対に正しいということを、一度模型実験をしてみてください。ここではMQLも必要なく、すべておじいちゃんのExcelで、斧を使ってやるんです。アーカイブを添付します。説明する。
正規分布の値の生成は、正規分布の積分関数の逆関数であるExcelのstat関数NORMOBR()を使って、通常のMSGから行われます（ところで、何のためにあるのか不思議に思ったことはありませんか）。ガウシアンヒストグラムのように見えるヒストグラムを描きましたが、これがその方法だと信じる必要はありません。K2、L2パラメータを回転させ、ヒストグラムがどのように変化するかを確認します。分布が滑らかになるように、わざと多めの2万程度の値を生成しています。
そして、A列の同じ点に、同じパラメータを持つまっすぐな正規分布関数を適用するだけで、再びヒストグラムが構築されるのです。変換後の値はE列、ヒストグラムは1行になります。
B、C列とF、G列は、ヒストグラムを作成するために必要です。
追伸：Excelの関数を使った小細工のない、本当の生きた実験が必要なら、グリッドで正規分布の値の配列を探して（あるいは他の方法で）、同じことをやってみてください。
そして、A列の同じ点に、同じパラメータを持つ正規分布関数を単純に適用し、再びヒストグラムを作成するのです。
理解できない:-)。
皆さんと同じようにやらないこと。さて、分布関数がわかったところで、次はどうする？入力ベクトルを引数として代入すれば、出力に一様な確率密度を持つベクトルを得ることができるのでは？
追伸：（解析的に与えられた）連続的なVRでは、すべてがうまくいくようです。
ここでは、元の分布（指数関数）を赤で、結果の一様分布を青で表示しています。実際、入力ベクトルYの確率密度をf（n）、その分布関数をF（n）とすると、密度を等しくするためには、F（y）を構成してそれを入力とする必要がある。
ここで、離散的に設定された値に対してのみ、このトリックは私のために動作しません。そして、その離散的なセットポイントに、私たちは対応しなければならないのです。
ところで、昔、私は「なぜ価格関数は連続であると考えなければならないのか」と問いたかった。
こんばんは。
このスレッドに参加されている方々は、いろいろな問題に対して、それぞれ一生懸命に考えておられるのだと思います。しかし、あえてShiryaev氏の著書「Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics」の序文にリンクしておきます。価格の離散性、連続性についての考えを述べている。
こんばんは。
このスレッドに参加されている方々は、いろいろな問題に対して、それぞれ一生懸命に考えておられるのだと思います。しかし、あえてShiryaev氏の著書「Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics」の序文にリンクしておきます。そこでは、価格の離散性と連続性についての考えが述べられている。
自分が苦しんできたこと、大切にしてきたことをすべて本にすることはできない:)確かに、時系列のネットワークを適切に運用するために必要な原理的なことは、とっくの昔に書籍で説明されています。問題は、率直に言って、ここにいる人たちが持っているものに起因しています。
離散的な値の場合のみ、このトリックは私の場合うまくいきません。そして、私たちが対処しなければならないのは、離散値なのです。
まあ、そのリンク先には継続性についてはそう書いてあったんですけどね。正直なところ、このニュアンスは伝わらなかった。
何が問題なのか、よくわからないんです。
私もニュートロの問題点を正確に把握できていないのですが......。まだnsでは「支配」していないのですが・・・。
原理的には、私が理解する限り、価格は離散的なプロセスとも連続的なプロセスとも見なすことができるのですが......。問題は、どれが正しいか？
正直なところ、まだシリヤエブには手が届いていないのですが...。は、「一番いいところ」として後回しにしたのですが...。
ビクター（レネゲート）、シリヤエフが出した結論（つまり、彼は何を言いたいのか、価格を離散値と考えるべきか、連続値と考えるべきか）を簡単に整理してくださいませんか。
私もニュートロの問題点を正確に把握できていないのですが......。まだ手ごたえがない...。
原理的には、私が理解する限り、価格は離散的プロセスとも連続的プロセスとも考えられるのですが......。問題は、どれが正しいか？
正直なところ、まだシリエフには手を出していないのですが...。は、「一番いいところ」として後回しにしたのですが...。
ビクター（レネゲート）、シリヤエフがどういう結論に達しているのか（つまり、価格を離散値と考えるべきか、連続値と考えるべきか）、簡単に述べてください。
連続過程は数学にしか存在しない
:) そろそろ電子が粒子なのか波 なのかの論争が始まりそうですが...。
とはいえ、一般的にはそうなのですが......。実際には、入力されたティックの離散的なプロセスを扱っているのですが...。が、客観的に存在する市場価格が離散的であるかどうか...。が問題なのですが...。
:) そろそろ電子は粒子なのか波なのか、という議論が始まりそうな気がするのですが...。
とはいえ、一般的にはそうなのですが......。実際には、離散的な刻みのプロセスを扱っているのですが......。が、客観的に市場に存在する価格が離散的であるかどうか...。が問題なのですが...。
そういう問題じゃないんです。離散的であり、状態の重ね合わせになっている。
問題ではありません。離散的であり、状態の重ね合わせになっている。
と言いながら、その論拠は？