marketeer>>: grasn, есть маленькое рацпредложение, если оно, конечно, не противоречит вашей личной политике публикации прогнозных материалов: сопровождать каждый рисунок csv-файлом со структурой "время, цена". Это дало бы возможность воспроизвести прогноз непосредственно на чарте в МТ и, может быть, сделать дополнительный анализ по мере развития событий.
セルゲイさん、たとえば99.97％の確率で（分布が正規分布の場合）、RMSが3ではなく1の境界を作るのはなぜでしょうか？もしかしたら、1シグマでは信頼性の高い予測はできないかもしれない？
PS.この質問はかなり暴論であることは理解しているが、価格が1シグマ以内に収まることを願う...。
境界線上で追加計算をするのですが、すべてを表示するわけではありません。概念的には、このモデルは2つのアプローチを想定しています。
- (1) 「統計的に可能な軌道」の推定（あくまで予想で示したもの）。つまり、将来のプロセスを軌跡としてとらえた、一種の「数学的期待」（引用符でとらえる）である。今後のリアライズは、おそらく、どこかから近いところで形成されるでしょう。
- (2) トラジェクトリーをクラスタリングし、システムの進化における代替的な「方向性」を特定する。これはより詳細な分析ですが、まだ途中です。
代替案は、あるプロセスモデルから別のモデルへの移行として理解されなければならない。これらのモデルは非常に異なっており、「開始」条件から大きく逸脱することになる。予想に対して、実際の価格予定がロムノ半減しているように見えます。
そして、その予測は時間的にも、価格的にも、あるいは構造的にも一致する可能性が高い。
今は1点目しか見せていないので、これは本来、もっともらしいプロセスの軌跡の「平均化」である。大雑把に言うと、RMSは常にプロセススプレッド(max() - min() )より小さく、時には大幅に小さくなる。そして、ここで正確なヒットを期待してはいけない。これは、1つのケース（時々遭遇する）、つまり代替手段がほとんどない場合にのみ可能です。
そこで、根拠のない話にならないように、以下、今から1週間、最も可能性の高い軌跡の系列（全てではない）を紹介する。EURUSD、ウォッチ、120時間先の予想
この家庭はNSを扱っています。目には、まだ上昇する可能性はあるものの、下降線を待たねばならないことがわかる。いつもと同じように、ここにあるのは、あなたの選んだものですが、注意してください。:о)
詳しい解説は無しで。確率のベクトル」が少しずつずれてきているのです。
そこで、再び1.5の可能性に迫ります。
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grasn, есть маленькое рацпредложение, если оно, конечно, не противоречит вашей личной политике публикации прогнозных материалов: сопровождать каждый рисунок csv-файлом со структурой "время, цена". Это дало бы возможность воспроизвести прогноз непосредственно на чарте в МТ и, может быть, сделать дополнительный анализ по мере развития событий.
問題ありません。csvファイルを報告し、多分MT変換をする時間があると思います。ただ、これはあくまでテストであり、予測を完全に信用してはいけないということを念のためお伝えしておきます。それに、状況は変化しているのだから、良い方に考えれば、予報は私よりも頻繁に再計算されるはずだ。
- すごい！パラレルワールドができた！？
アバターへの引用、個人的なものではありません ))
- 驚くべきことに、私はパラレルワールドを創造してしまったのです
アバターの引用、個人的なものではありません )))
同僚に会えてよかった :o)アバターと引用については、今までで一番好きなアニメです。私などは、これも好きです。
-教授、15日の夜はどこにいましたか？
- ここはどこなんだ？
PS：さて、あなたが最初に始めたので、...ちょうど好奇心、なぜあなたは彼の頭の上に尊敬のバケツを行いますか？
Futurama』『The Simpsons』『Tickle and Scratch』、現存する3大アニメシリーズです。
(特にシンプソンズは'86年から続いているんだ。）
^_^
....
新鮮なデータを取り込みながら、常に「変異」していくというのは、まさにその通りだと思います。
いくつか質問させてください。
- これらの予測に基づいた取引を自動化することはできたのでしょうか？
- TF（入力データの規模）、予報の深さ・窓によって、予報の精度はどのように変わるのでしょうか？黄金律を見つけることができたのでしょうか？私にとっては躓きの種です...。
- そして、もしよろしければ、一般的な2つの言葉で、おおよそで結構ですので、NSのインプットとは何でしょうか？
しかし、私のつまずきは低性能なパソコン（Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 @ 2.40GHz）である。
せめて1000倍速なら、M1だけでH-C-Lを分析・計算し、数日先（2880本）の予測を立てることができるのですが...。
その際、予測値自体は、分析した過去データ（最低30000х3=90000のH-C-Lの値）の5-10%程度にする必要がある
そして、アルゴリズムを最適化するためには、少なくとも3ヶ月間のМ1履歴が必要です（IMHO）。実はM15で8時間先の予報をしているので、的外れなことを言ってしまいましたが
アルゴリズムを最適化するために、10日間のデータ（約600〜700価格閉じる、高または低別に）、先に8時間の予測を計算するために - 1.5用 - 2ヶ月の履歴データです。
計算には約10秒、最適化には15～20分かかります。自動化 - 手動：あるスクリプトを実行して予測を計算し、別のスクリプトを実行して結果をグラフに表示する。