これまでの統計は非常に少なく、100本程度しかありません。計算時間が長いこと（すでに苦情が来ています:o）、処理そのものが半自動化されていることが原因です。詳しい答えは、後日、きちんと実験計画を立てて実行できるようになってからにします。概念的に（つまり理論的に）フラクタル解析で予測区間を調べました。(A.A. Potapov "Fractals in Radiophysics and Radar" Topology of Sampling, p.47, section "prediction interval of chaotic systems "を参照されたい。私はハードコピーを持っていますが、電子的に利用できません :o(
新鮮なデータを取り込みながら、常に「変異」していくというのは、まさにその通りだと思います。
いくつか質問させてください。
- これらの予測に基づいた取引を自動化することはできたのでしょうか？
- TF（入力データの規模）、予報の深さ・窓によって、予報の精度はどのように変わるのでしょうか？黄金律を見つけることができたのでしょうか？私にとっては躓きの種です...。
- また、一般的な言葉で言うと、NSのインプットとは何でしょうか？
- これらの予測に基づいた取引を自動化することはできたのでしょうか？
どうすればいいのか、つまり自動運転にすればいいのかが明確になっていると言っていいでしょう。予測計算をMahtCADで行うようになりましたが、まだ最適化の問題が残っています。予想に基づく取引自体は（超自信があるときはそうそうないのですが）半手動モードで行っています。これは、Andrew (komposter)によるMT-MathCADのインターフェース技術によって可能になったものです。改めてお礼を言いたいです:o)
- TF（入力データの規模）、予報の深さ・窓によって、予報の精度はどのように変わるのでしょうか？黄金律を見つけることができましたか？私にとっては躓きの種です...。
これまでの統計は非常に少なく、100本程度しかありません。計算時間が長いこと（すでに苦情が来ています:o）、処理そのものが半自動化されていることが原因です。詳しい答えは、後日、きちんと実験計画を立てて実行できるようになってからにします。概念的に（つまり理論的に）フラクタル解析で予測区間を調べました。(A.A. Potapov "Fractals in Radiophysics and Radar" Topology of Sampling, p.47, section "prediction interval of chaotic systems "を参照されたい。私はハードコピーを持っていますが、電子的に利用できません :o(
- また、一言で大まかに言えば、NSの入力は何になるのでしょうか？
er、陰謀という点ではもう少し複雑です。上記を読んでいただければわかると思いますが、ランダムな構造を持つ自己組織化確率系をベースにしています。つまり、「あらゆるシーンに対応するミニモデル」（モデルだけ）のセットとして市場を提示しているのです。価格形成時にモデル間の移行が行われますが、完全にランダムな場合もあれば、そうでない場合もあり、つまりは相関性があるわけです。まあ、入力は入るんですけどね。
ネットワークはいくつかあります。初期の確率密度関数は次のようになります（以前にあげた絵をここで使うかもしれませんhttps://forum.mql4.com/ru/6100/page31）。
株価予測は試されましたか？ 見てみると面白いかもしれません。
ここから、どのCFDを予想するか、お楽しみに。それともアルパリの、FXstartから？
。
在庫を計算してみましたか？ 見てみると面白いかもしれません。
まだ試していませんが、いいことは何もないと思います。このシステムは、為替相場という特定のシリーズにチューニングされているということです。株式は根本的に特性や性質が異なるので、もちろんインサイダーでもない限り、予測することはほとんど不可能です（もちろんIMHO）。例えば、エンロンの破綻を予測することは、エリオット波動のような珍しいうんちくでもなく、原理的に不可能であった。:о)
marketeer писал(а) >>
グラサン、1日以上の予報を出そうとする必要性があるのか疑問です。IMHOは、資源の無駄遣いだと思います。週間予報をするよりも、より多くのモデルを使って、より精度の高い1日予報をした方が良いのではないでしょうか。そして、時間枠を短くすればするほど予測の質が向上するはずだと考え続けるのであれば、1時間だけの予測（もちろん、リアルタイムで1時間をカバーできるのであれば）をすればよい。 そうすれば、文字通りマーケットの波に乗り、すべてのトレンドと修正を捉えようとし、明日以降を推測することはなくなるはずだ。
おそらくその通りなのでしょうが、境界の理論計算を精緻化できるのは実験だけです。準備しているところです。1-2小節の予測は意味がないとだけ指摘しておきます（もちろんIMHOです）。このレベルのネストは最も不合理であり、最も大きく、最も速く、最も混沌とした動きがここで起こるからである。どのモデルもその予測を正確に行うことはできない。
まだ試していませんが、いいことは何もないと思います。ポイントは、為替相場という特定のシリーズに特化したシステムであることです。株は根本的に性質が違うので、もちろんインサイダー的な知識がない限り、予測することは事実上不可能です（もちろんIMHOですが）。例えば、エンロンの破綻を予測することは、エリオット波動のような珍しいうんちくでもなく、原理的に不可能であった。:о)
議論の余地のある主張。株価には確率的な要素が少ないので、一般に予測しやすいと言えます。でも、そこで適切でないのはストキャスティックな手法でしょう。そして、予測できない暴落や急騰は、FXでも起こります。通貨は、特定の銘柄よりも多くの要因に影響されます。同じニュースリリースが、時々、かなり大きな波乱を引き起こす（例えば、6月5日14:30を見てください - 私は特にEURJPYが好きです ;-)）。また、IMHO。
おそらくその通りなのでしょうが、境界の理論計算を精緻化できるのは実験だけです。準備しているところです。1-2小節の予測は意味がないとだけ指摘しておきます（もちろんIMHOです）。このレベルのネストは最も不合理であり、最も大きく、最も速く、最も混沌とした動きがここで起こるからである。そのような予測を正確に実現するモデルはない。
そうですね、1-2小節はナンセンスです。しかし、規模はTFに依存します。"オウムの方がずっと長い"。M15バーを12本......まるで作戦会議のようですね。でも、もちろん、あなたはもっとよく知っていますよね、このシステムを。
物議を醸す発言。株価には確率的な要素が少ないので、一般に予測しやすいと言えます。でも、そこで適切でないのはストキャスティックな手法でしょう。そして、予測できない暴落や急騰は、FXでも起こります。通貨は、特定の銘柄よりも多くの要因に影響されます。同じニュースリリースが、時々、かなり大きな波乱を引き起こす（例えば、6月5日14:30を見てください - 私は特にEURJPYが好きです ;-)）。また、IMHO。
議論の余地があるのは間違いない。それは私には少し簡単に思える、例えばEURUSD（日付なし）を開き、少なくとも1つの危機を（目で見て）見つけることができます。チャートの下に日付がないと、ソロスの時代の「崩壊」が見つからないのでしょうね。引用元：そんな「災い転じて福となす」で固まっている。つまり、このような摂動はどこにでもあるのです。
哲学を少し。私は非常にシンプルなアプローチをしており、その確認作業をいつも行っています。ごくごく簡単に言えば、「管理できないプロセスはない」という一文に集約される哲学です。制御不能な車」「制御不能な洗濯機」などは誰も望んでいない。同様に（さらに良いことに）、「管理できないドル」「管理できないルーブル」「管理できない株式」は誰も必要としないのです。株式の場合は、「ゲームのルール」を理解できないなら手を出さないほうがいい、というのが難しいようですが。理解している人は少ないようです。これらの市場には投機資本が大量に存在し、企業そのものの価値よりもはるかに大きいと思う。
そうですね、1-2小節単位というのはナンセンスです。しかし、規模はTFに依存します。"オウムではもっと長い"。M15バーが12本もあるなんて、もう作戦会議みたいですね。でも、もちろん、あなたはもっとよく知っていますよね、このシステムを。
もちろん、規模は重要です。しかし、今のところH4年以降には目もくれません。
スポーツのために、 ここから どんなCFDを予測してみるか？それともアルパリの、FXstartから？
MICEX、RTS、あるいはスベルバンクなど。
psは、データを任意の便利な形式で準備することができます。