_市場説明 - ページ 3 12345678910...31 新しいコメント 削除済み 2009.02.18 17:07 #21 PapaYozh писал(а)>> ターゲット選定の考え方に欠陥があるのでは？ さて、あなたは100点をターゲットに選び（今は1000点です ;）、その手は300点でしたから、200点の損失です。あるいは、80ポイントで、調整後にトレーリングストップなしで全額を取り戻し、固定トレーリングストップではその一部しか救われないかもしれません。 もう少し複雑で、こうした問題はここでも定期的に触れられていますが、誰も反対意見なしに自分の秘密を明かすことはないでしょう。 新しいデータが入ってくれば、予測を修正しなければならないし、目標も変わるかもしれないが、それはすべて二の次だ......」。私が解決しようとしている主な課題は、予測をするときに分析したいパラメータを形式化し、おおよそのリストを作成することです。どのパラメータが重要で、どのパラメータが重要でないか、など。この市場の特性は、目標と何らかの形で結びついていなければならないことは明らかです。しかも、それはほとんど一定ではなく、例えば、高速市場 - あるデータは決定的であり、「腐った」市場 - 全く異なるデータ...。以上です。私は誰の秘密も必要としない。これは半哲学的な研究の一分野であって、他人の戦略の探求ではない。私は自分の戦略で十分だ) 削除済み 2009.02.18 17:24 #22 Vinsent_Vega писал(а)>>一般論として、現時点ではスルツキーのモデルが一番現実に近いと思うのですが...。 スルツキーのモデルは一度読みましたが、一方では周期性、周期性、正しいのでしょうが、他方では、実際にどう使えばいいのか、つまり、トレードするときに利益を伴うのか、あまり明確ではありませんね。 Vinsent_Vega さんが書き込みました >>なぜなら、私がいつも実際に見てきたことと最も正確に対応しているからです。例えば、ダイバージェンスに取り組むインディケータをある領域に調整すると、しばらくの間は5ポイント分機能しますが、その後市場の特性が変わり、すべてが「壊れて」しまいます... そして、これはより実践に近いもので、実際、最終期のどんなインジケーターも5つ分働くように調整することができ、そして、それが壊れるのです。そうですね。ワンドの期間が現在の市場状況に対応している場合、ワンドの単純なクロスオーバーは、優れた結果を示すことができます。そして、これらの期間の現在の重要な特性への依存性を明らかにし、期間をその機能にするとどうでしょうか。すでに一度書いたことですが、一定の波の周期をいくつかのプリバーのH-Lの線形関数に置き換えるだけでも、トレーニング期間とOOSの両方で生産性が向上します（時間があるときにデモします）。しかし、H-Lは私の直感的な「不偏」であって、「正しい」依存関係はもう少し複雑なのでしょう。このような依存関係を見つけることが、この小さな研究の目的の一つです。私はどうでもいい「話し手」なんでしょうね、稚拙な考え方は自分でも伝わりにくいです) 削除済み 2009.02.18 19:17 #23 Figar0 >> : しかし、これを実際にどのように使うか、つまり取引で利益を上げるかについては、あまり明確ではありません。 ANG3110の投稿を読む...フーリエ変換を使った正弦波の計算について、いくつかのアイデアを表現しています。だいたいこの方向でやっていけばいいんじゃないかと...。 インジケーターの周期を市場の特性によって変化させるというのは、とてもいいアイデアだと思うのですが...。しかし、これらの特性がどのような特性であり、どのような機能がこれらの変数に依存すべきなのかが大きな問題である...。正直なところ、このような技術の具体的な実装については、非常に漠然としているのですが......。もしかしたら、これらの変数は、このインジケーターを異なる時期に最適化した結果であるべきなのかもしれません。 Виктор 2009.02.18 20:30 #24 Vinsent_Vega >> : ...たぶん、これらの変数は、この七面鳥をさまざまな時期に最適化した結果であるべきなのでしょう。 完璧だ!しかし、私はうまくいかないのではないかと思っています。あまりにも単純で、人生ではそううまくはいかないのです。 削除済み 2009.02.18 21:15 #25 granit77 >> : 完璧だ!しかし、私はうまくいかないのではないかと思っています。あまりにも単純で、人生ではそううまくはいかないのです。 そうですね...。自分で試したことはありませんが、うまくいくとは思えません......。で、そのような関数の次の値を「外挿」する方法がよくわからない...。フーリエで？ この値を何個取れば、その間の高調波を探せるか......ですね。まあ、今のところ、この事件が暗いのは明らかですが......。 削除済み 2009.02.18 21:50 #26 私は「市販の」マッシュアップについて紹介すると約束しました、約束は破らないと約束します）。 実験はとてもシンプルです。2つのほぼ同じシンプルなExpert Advisor、ストップロスやテイクオーバーはなく、ウェービングを交差させることでオープニングとクロージング/リバーシングを行います。最初のExpert Advisorでは、ウェーブレット周期はオプティマイザで直接選択されます。1から500まで、ステップ1（250 000 variants）で、9、10月2008、11月2008の順で最適化が行われました。非現実的な期間を使ったのは、他のExpert Advisorで作業していたからです。フォワードでは、オプティマイザーの最良の結果が時代遅れになっていた。 1st Expert Advisor: 3219 Profit:2892.18 Deals:9 Profitability:14.19 MO:321.35 Drawdown:886.16 6.54% FASTPERIOD=93 SLOWPERIOD=27 Lots=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0 フォワード 結論、クロスオーバーで金は集まらない、70-80年代は永遠に終わらない...。 ____________________________________________________________________________________________________________ 2番目のエキスパートアドバイザー：ここで我々は、ステップ0.05（同じ250 000オプション）と0.05から25にクロスオーバー検索、係数のためのwopperの期間となるその結果、線形関数の係数を選択します第二乗数は、ピップ、最良の選択肢（1注意事項で、私は、検索されてwopsの多量のために、非常に長いパスの半分に満足していなかった）である。 3146 Profit:3067.51 Deals:61 Profitability:3.37 MO:50.29 Drawdown:496.00 4.76% FASTPERIODK=4.9 SLOWPERIODK=13.75 Lots=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0 フォワード ふむ、なかなか働き者な亜種ですね）70～80のバックで魔法使いが働く) フックとエキスパート、希望者は実験し、繰り返し、チェックし、エラーを修正することができます。 専門家 ファイル: _macross.mq4 7 kb _macross_m.mq4 7 kb _Market description Pure maths, physics, logic 純粋数学、物理学、論理学（braingames.ru）：貿易に関連しない頭脳ゲーム 削除済み 2009.02.18 22:12 #27 Vinsent_Vega писал(а)>> ANG3110の 投稿を 読む ...その中で、ある正弦波を計算するためにフーリエ変換を使うというアイデアを述べているのですが...。だいたいこの方向でやっていけばいいんじゃないかと...。 インジケーターの周期を市場の特性によって変化させるというのは、とてもいいアイデアだと思うのですが...。しかし、これらの特性がどのような特性であり、どのような機能がこれらの変数に依存すべきなのかが大きな問題である...。正直なところ、このような技術の具体的な実装については、非常に漠然としているのですが......。もしかしたら、これらの変数は、このインジケーターを異なる時期に最適化した結果であるべきなのかもしれません。 もちろん、このスレッドも読みましたが、私は、すべてはもう少しシンプルであるべきだと思います。これらの変革は、私たちを非常に遠くに連れて行き、あなたは市場との接触を失い、それがすべてであったことを忘れることができます。人それぞれでしょうが、私にとっては、感じること、見ること、理由を理解することが、より簡単なことなのです。共鳴やハーモニクスは、頭のいい人たちのものです。私は「原始的な取引」、ワンドとCPの最大値に賛成です、これは「私の雰囲気」です、透明で、理解しやすく、原則的に許容できる結果です。 そして、実用化については、あくまで上記の例ですが...。 削除済み 2009.02.18 22:52 #28 Figar0 >> : 私は「原始的な取引」、ウィザードとTFの最大の支持者です、ここで「私の雰囲気」、透明、明確で、原則的に最悪の結果ではないとです。 私もそうなのですが、「バタニカ」に沈めば沈むほど、全てを投げ出して純粋に経験則に基づいた道を歩みたいという気持ちが強くなります......。でも、できない...理論と実践の）中間を探さなければならない...。 削除済み 2009.02.19 00:51 #29 Vinsent_Vega писал(а)>> 理論と実践の）中間を見つけなければならない...。 もちろん、渡りに船で利益を求めるわけではなく、あくまでも意味のある市場特性を確立するためのものです。ニューラルネットワークには大きな情熱があります、私を含めて実装されていないものは、結果はゼロより少し...です。なぜ？解析に何の意味もない哀れな原始的入力。分析したいことは何でも。誰も、段階を追って正規化された価格増分の優れたシーケンスを発明していない。木を見て森を見ず...。これもフーリエ変換ですね。 分解しないと車に乗れないのですか？いや、アクセルとブレーキがどこにあるか、運転の仕方を知っていなければならない。市場は車であり、アクセルとブレーキは将来の動きに影響を与える重要な機能であり、運転する能力はPNN（IMHOの時系列予測に最も適している）と同じである。 このままでは地元で非常識だと思われそうです（この件に関するプライベートメッセージの返信を見ると、そう思われるようです:)）。私が何を探しているのかがわかると思いますので、また、よろしければ検索に参加してみてください。 削除済み 2009.02.19 04:40 #30 Figar0 >> : もちろん、ワゴンの交差点に利益を求めるのではなく、あくまで意味のある市場特性を確立するためです。私を含め、実装していないニューラルネットワークの流行は、使用率ゼロどころか...。なぜ？解析に何の意味もない哀れな原始的入力。分析したいことは何でも。誰も、段階を追って正規化された価格増分の優れたシーケンスを発明していない。木を見て森を見ず...。これもフーリエ変換ですね。 分解しないと車に乗れないのですか？いや、アクセルとブレーキの位置を知っていて、運転の仕方を知っていなければならない。市場は車であり、アクセルとブレーキは今後の動きに影響を与える重要な機能であり、同じPNNは運転の仕方を知るために行う（IMHOの時系列予測に最も適している）。 私が "広める "のはもう十分で、私はすでに地元の狂人だと思われているようです（このテーマに関するプライベートメッセージのいくつかの返信を見ると、そう思われます:)。私が何を探しているのかがわかると思いますので、また、よろしければ検索に参加してみてください。 物理を知らない人はAOやACを使うかもしれませんが、私は数学のことは分からないので、物理が得意です。朝（アジアセッション）には、どの指標も多少なりともまともなボリュームや速度を示していることに気づいた。 12345678910...31 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ターゲット選定の考え方に欠陥があるのでは？
さて、あなたは100点をターゲットに選び（今は1000点です ;）、その手は300点でしたから、200点の損失です。あるいは、80ポイントで、調整後にトレーリングストップなしで全額を取り戻し、固定トレーリングストップではその一部しか救われないかもしれません。
もう少し複雑で、こうした問題はここでも定期的に触れられていますが、誰も反対意見なしに自分の秘密を明かすことはないでしょう。
新しいデータが入ってくれば、予測を修正しなければならないし、目標も変わるかもしれないが、それはすべて二の次だ......」。私が解決しようとしている主な課題は、予測をするときに分析したいパラメータを形式化し、おおよそのリストを作成することです。どのパラメータが重要で、どのパラメータが重要でないか、など。この市場の特性は、目標と何らかの形で結びついていなければならないことは明らかです。しかも、それはほとんど一定ではなく、例えば、高速市場 - あるデータは決定的であり、「腐った」市場 - 全く異なるデータ...。以上です。私は誰の秘密も必要としない。これは半哲学的な研究の一分野であって、他人の戦略の探求ではない。私は自分の戦略で十分だ)
一般論として、現時点ではスルツキーのモデルが一番現実に近いと思うのですが...。
スルツキーのモデルは一度読みましたが、一方では周期性、周期性、正しいのでしょうが、他方では、実際にどう使えばいいのか、つまり、トレードするときに利益を伴うのか、あまり明確ではありませんね。
なぜなら、私がいつも実際に見てきたことと最も正確に対応しているからです。例えば、ダイバージェンスに取り組むインディケータをある領域に調整すると、しばらくの間は5ポイント分機能しますが、その後市場の特性が変わり、すべてが「壊れて」しまいます...
そして、これはより実践に近いもので、実際、最終期のどんなインジケーターも5つ分働くように調整することができ、そして、それが壊れるのです。そうですね。ワンドの期間が現在の市場状況に対応している場合、ワンドの単純なクロスオーバーは、優れた結果を示すことができます。そして、これらの期間の現在の重要な特性への依存性を明らかにし、期間をその機能にするとどうでしょうか。すでに一度書いたことですが、一定の波の周期をいくつかのプリバーのH-Lの線形関数に置き換えるだけでも、トレーニング期間とOOSの両方で生産性が向上します（時間があるときにデモします）。しかし、H-Lは私の直感的な「不偏」であって、「正しい」依存関係はもう少し複雑なのでしょう。このような依存関係を見つけることが、この小さな研究の目的の一つです。私はどうでもいい「話し手」なんでしょうね、稚拙な考え方は自分でも伝わりにくいです)
しかし、これを実際にどのように使うか、つまり取引で利益を上げるかについては、あまり明確ではありません。
ANG3110の投稿を読む...フーリエ変換を使った正弦波の計算について、いくつかのアイデアを表現しています。だいたいこの方向でやっていけばいいんじゃないかと...。
インジケーターの周期を市場の特性によって変化させるというのは、とてもいいアイデアだと思うのですが...。しかし、これらの特性がどのような特性であり、どのような機能がこれらの変数に依存すべきなのかが大きな問題である...。正直なところ、このような技術の具体的な実装については、非常に漠然としているのですが......。もしかしたら、これらの変数は、このインジケーターを異なる時期に最適化した結果であるべきなのかもしれません。
...たぶん、これらの変数は、この七面鳥をさまざまな時期に最適化した結果であるべきなのでしょう。
完璧だ!しかし、私はうまくいかないのではないかと思っています。あまりにも単純で、人生ではそううまくはいかないのです。
完璧だ!しかし、私はうまくいかないのではないかと思っています。あまりにも単純で、人生ではそううまくはいかないのです。
そうですね...。自分で試したことはありませんが、うまくいくとは思えません......。で、そのような関数の次の値を「外挿」する方法がよくわからない...。フーリエで？ この値を何個取れば、その間の高調波を探せるか......ですね。まあ、今のところ、この事件が暗いのは明らかですが......。
私は「市販の」マッシュアップについて紹介すると約束しました、約束は破らないと約束します）。
実験はとてもシンプルです。2つのほぼ同じシンプルなExpert Advisor、ストップロスやテイクオーバーはなく、ウェービングを交差させることでオープニングとクロージング/リバーシングを行います。最初のExpert Advisorでは、ウェーブレット周期はオプティマイザで直接選択されます。1から500まで、ステップ1（250 000 variants）で、9、10月2008、11月2008の順で最適化が行われました。非現実的な期間を使ったのは、他のExpert Advisorで作業していたからです。フォワードでは、オプティマイザーの最良の結果が時代遅れになっていた。
1st Expert Advisor: 3219 Profit:2892.18 Deals:9 Profitability:14.19 MO:321.35 Drawdown:886.16 6.54% FASTPERIOD=93 SLOWPERIOD=27 Lots=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0
フォワード
結論、クロスオーバーで金は集まらない、70-80年代は永遠に終わらない...。
____________________________________________________________________________________________________________
2番目のエキスパートアドバイザー：ここで我々は、ステップ0.05（同じ250 000オプション）と0.05から25にクロスオーバー検索、係数のためのwopperの期間となるその結果、線形関数の係数を選択します第二乗数は、ピップ、最良の選択肢（1注意事項で、私は、検索されてwopsの多量のために、非常に長いパスの半分に満足していなかった）である。
3146 Profit:3067.51 Deals:61 Profitability:3.37 MO:50.29 Drawdown:496.00 4.76% FASTPERIODK=4.9 SLOWPERIODK=13.75 Lots=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0
フォワード
ふむ、なかなか働き者な亜種ですね）70～80のバックで魔法使いが働く)
フックとエキスパート、希望者は実験し、繰り返し、チェックし、エラーを修正することができます。
専門家
ANG3110の 投稿を 読む ...その中で、ある正弦波を計算するためにフーリエ変換を使うというアイデアを述べているのですが...。だいたいこの方向でやっていけばいいんじゃないかと...。
インジケーターの周期を市場の特性によって変化させるというのは、とてもいいアイデアだと思うのですが...。しかし、これらの特性がどのような特性であり、どのような機能がこれらの変数に依存すべきなのかが大きな問題である...。正直なところ、このような技術の具体的な実装については、非常に漠然としているのですが......。もしかしたら、これらの変数は、このインジケーターを異なる時期に最適化した結果であるべきなのかもしれません。
もちろん、このスレッドも読みましたが、私は、すべてはもう少しシンプルであるべきだと思います。これらの変革は、私たちを非常に遠くに連れて行き、あなたは市場との接触を失い、それがすべてであったことを忘れることができます。人それぞれでしょうが、私にとっては、感じること、見ること、理由を理解することが、より簡単なことなのです。共鳴やハーモニクスは、頭のいい人たちのものです。私は「原始的な取引」、ワンドとCPの最大値に賛成です、これは「私の雰囲気」です、透明で、理解しやすく、原則的に許容できる結果です。
そして、実用化については、あくまで上記の例ですが...。
私は「原始的な取引」、ウィザードとTFの最大の支持者です、ここで「私の雰囲気」、透明、明確で、原則的に最悪の結果ではないとです。
私もそうなのですが、「バタニカ」に沈めば沈むほど、全てを投げ出して純粋に経験則に基づいた道を歩みたいという気持ちが強くなります......。でも、できない...理論と実践の）中間を探さなければならない...。
理論と実践の）中間を見つけなければならない...。
もちろん、渡りに船で利益を求めるわけではなく、あくまでも意味のある市場特性を確立するためのものです。ニューラルネットワークには大きな情熱があります、私を含めて実装されていないものは、結果はゼロより少し...です。なぜ？解析に何の意味もない哀れな原始的入力。分析したいことは何でも。誰も、段階を追って正規化された価格増分の優れたシーケンスを発明していない。木を見て森を見ず...。これもフーリエ変換ですね。 分解しないと車に乗れないのですか？いや、アクセルとブレーキがどこにあるか、運転の仕方を知っていなければならない。市場は車であり、アクセルとブレーキは将来の動きに影響を与える重要な機能であり、運転する能力はPNN（IMHOの時系列予測に最も適している）と同じである。
このままでは地元で非常識だと思われそうです（この件に関するプライベートメッセージの返信を見ると、そう思われるようです:)）。私が何を探しているのかがわかると思いますので、また、よろしければ検索に参加してみてください。
もちろん、ワゴンの交差点に利益を求めるのではなく、あくまで意味のある市場特性を確立するためです。私を含め、実装していないニューラルネットワークの流行は、使用率ゼロどころか...。なぜ？解析に何の意味もない哀れな原始的入力。分析したいことは何でも。誰も、段階を追って正規化された価格増分の優れたシーケンスを発明していない。木を見て森を見ず...。これもフーリエ変換ですね。 分解しないと車に乗れないのですか？いや、アクセルとブレーキの位置を知っていて、運転の仕方を知っていなければならない。市場は車であり、アクセルとブレーキは今後の動きに影響を与える重要な機能であり、同じPNNは運転の仕方を知るために行う（IMHOの時系列予測に最も適している）。
私が "広める "のはもう十分で、私はすでに地元の狂人だと思われているようです（このテーマに関するプライベートメッセージのいくつかの返信を見ると、そう思われます:)。私が何を探しているのかがわかると思いますので、また、よろしければ検索に参加してみてください。
物理を知らない人はAOやACを使うかもしれませんが、私は数学のことは分からないので、物理が得意です。朝（アジアセッション）には、どの指標も多少なりともまともなボリュームや速度を示していることに気づいた。