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fate писал(а)>>

ポイントの近さの度合いによって、例えばもっと役立つ係数が得られるかもしれません。 私が手作業でテストしていたとき、強いトレンド（H4）において、20のEAのうち-6+6（バー）のEAがエントリポイントを示し、逆に同じトレンドで2つも一致せず、推測の域を出ない、それを確認して確信したのです。

専門家による評価には、さまざまな方法があります。複雑さが違います。例えば、最も単純なものは、すべての専門家のシグナルの合計を取り、買いシグナルが優勢であれば、買うというものです。ファジーロジックの手法として、すべてのエキスパート信号の特殊な畳み込みによって出力を求め、それぞれに重みを与えるものがある（コードページにはそのようなエキスパートアドバイザーが存在する）。 エキスパート・アドバイザーを組み合わせる方法として、NS-associative machine（ヘイキンがよく説明している）がある。 一般的にはいろいろな方法があるので、参考文献を読んでください。

 
Mathemat >> :

まだ初歩的なことですが、完全に間違った数学です。

3つのExpert Advisorのシグナルが独立していると仮定すると、必要な確率は1 - (1-0.55)(1-0.65)(1-0.75) = 1 - 0.03975 = 0.960625 となります。

遅ればせながら、私も5セント追加します。

Expert Advisorの確率は、全取引に対する利益率の高い取引の比率です。

すなわち、最初のものでは、利益のある取引と利益のない取引の比率は、0.55 / (1 - 0.55) = 1.2222, 2番目のものでは - 0.65 / (1 - 0.65) = 1.8571, 3番目のものでは - 0.75 / (1 - 0.75) = 3.0000 となります。

これらの比率を掛け合わせると、 - 1.2222 * 1.8571 * 3.0000 = 6.8095 - 利益の出る取引とそうでないものの最終的な比率が得られます。

出力がy = x / (1 - x)であれば、その逆はx = y / (1 + y)となる。

このことから、EAが「統一」される確率は、-6.8095 / (1 + 6.8095) = 0.8720となる。つまり、最終的にすべての取引に対する利益の出る取引の比率は0.8720となる。Expert Advisorの確率でもある。

追伸：なぜ（1.2222 * 1.8571 * 3.0000）を掛けるのか、私は知らない！？プログラムで確認しようとすると、1時間半も無駄にしてしまったほどです。0.8720（平均値）であることが判明。

 
FION >> :

専門家による評価には、さまざまな方法があります。その複雑さはさまざまです。例えば、最も単純なものは、すべての専門家のシグナルの合計を取り、買いシグナルが優勢であれば、買うというものである。ファジーロジックという方法があり、専門家の信号の畳み込みによって出力を形成し、各信号に重みを与える（コードベースにはこのような専門家アドバイザーが存在する）。 エキスパート・アドバイザーを組み合わせる方法として、NS-associative machine（ヘイキンによってよく説明されている）がある。 一般的にはいろいろな方法があるので、参考文献を読んでください。

メソッドを持つすべての明確なそれは1つは確かに必要であり、それを理解するが、私はこの目的のために技術的な質問と、このテーマは、私はすでに書かれている開始されていること
どなたか、1つのEAにまとめるか、1つのチャートに接続するのが一番良い方法を教えて頂ければ幸いです、以上です。


 

単純な和算について、例として。他人のターンテーブルを借りてきて、トレンドの強さを判断する部分を抜き出し、コードを最小化した（オリジナルのものはメモリを消費しすぎる）。

右上に上下の強さをパーセンテージで表示します。75％以上であれば、合格です。ここhttp://highwayfx.ucoz.ru/forum/3-8-1 ページの最後に、履歴付きのオプションもあります。

ファイル:
trendforce.mq4  8 kb
 
Figar0 >> :

例えば、あるアドバイザーは古典的なもの、あるアドバイザーは星によるもの、あるアドバイザーは民間の前兆によるものなど）。また、同じデータで異なるTAストラテジーを使ってもうまくいきません。そして、何をどうカウントするかは大きな問題です。

例えば、MAIを使うとか...。全く性質の異なる専門家を組み合わせることが可能です。

中性子>>:

第一近似として、pは指標数に対してほぼ直線的に増加すると仮定することができる（上図参照）。翻って、n個の指標が同時に機能する確率は、指標の数の増加とともに指数関数的に減少し、それは取引の実行頻度も同様に減少することを意味する。したがって、収益性と取引頻度という2つのプロセスが競合することになります。

- 使用する指標の数に応じてpが直線的に増加すると考えることはできませんが...。というより、放物線を描いているような感じです :)


- すべてのインジケータが同時に動作するようにと誰が言ったのだろう．ちょうど最適な指標数（放物線上では-b/2aになる）。


しかし、結論はやはり残念なもので、取引に使う指標は少なければ少ないほど良い。最も最適なのは1つ!


- 複数の指標をひとつにまとめれば、幸せになれる!


 
fate писал(а)>>

一つの方法ではないことは分かっていますが、技術的な問題に興味があります。
どなたか、1つのEAにまとめる方法、1つのチャートに接続する方法を教えていただけると幸いです。

以下は簡単な変形例です。

double Signal(int i){
       double val1 = iWPR(NULL,0,14, i);
       double val2 = iDeMarker(NULL,0,14, i);
       double val3 = iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE, i);
       double BBL = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER, i);
       double BBU = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER, i);
      // 
// ------------ buy       
       int BufferUP = 0;
       if( val1>=(-20))  BufferUP ++;
       if( val2>=0.7)    BufferUP ++;
       if( val3>=70)     BufferUP ++;
       if( BBU<=Close[ i]) BufferUP ++;
      
//--------------sell       
       int BufferDN = 0;
       if( val1<=(-80))  BufferDN ++;
       if( val2<=0.3)    BufferDN ++;
       if( val3<=30)     BufferDN ++;
       if( BBL>=Close[ i]) BufferDN ++;
       
       
       return( BufferUP- BufferDN);
}      
 

口裏を合わせる

ブルー - UP
赤色 =下
白＝UP率とDOWN率の学校差

ファイル:
trendforce_2.mq4  9 kb
 
Vinsent_Vega >> :

- 使用する指標の数に応じてpが直線的に増加すると考えることはできませんが...。どちらかというと放物線を描いているような感じです :)

ヴィンセント、放物線はどこから来ているのですか？また、ゼロに近い値（確率がマイナスになることはありえない）では、どのような振る舞いをするのでしょうか。

 
Neutron >> :

アレクセイさん、こんにちは。

モンテカルロ流の遊び方は簡単だ。

セルゲイ、君は本当にすごいよ。あなたの結論はまだ理解できていません、ごちそうさまでした。

しかし、ここで疑問が生じます。なぜ、p=0.5では確率が上がらないのでしょうか？

 
Mathemat >> :

ヴィンセント、放物線はどこから来ているのですか？また、ゼロに近い値（確率がマイナスになることはありえない）では、どのような挙動を示すのでしょうか。

そう深刻に考えるな、アレクセイ...。専門家（指標）の数が増えれば、しばらくの間は予想が当たる確率が上がる（必ずしもそうではないが）...という、私の実感をおおよそ形にしたに過ぎないのです。そして、落ち始める・・・。つまり、ある最適な数があり、それを使うべき......。

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