通貨指数を正しく計算する。 - ページ 8 123456789101112131415...25 新しいコメント Mykola Demko 2009.06.17 13:13 #71 neoclassic >>: Urain, интересуюсь, на практике индексы действительно проще прогнозируются чем пары? 答えは曖昧です。一方ではそれは真実であり、予測はインデックスによって正当化されることが多くなっています。 一方、予測の質が低いため、ペアの方向性を適切に判断することができません。 すなわち、指数予測はそれ自体が目的ではなく、ペアの方向性を決定するための手段に過ぎないのです。 指標を見て、指標が反対方向に動くと言うことは、ペアの底の傾斜角が小さいということで、ペアが上がり、指標も同じような動きをするということですが、ペアは上がらず、横ばいになるということがわかりました。 そして、予測誤差のせいである。 この方法は、正確な計算のために計画したものですが、視覚的な判断にのみ適していると思います。 Олег 2009.06.17 13:52 #72 ふむ、ありがとうございます。例えば、ユーロの買い予想を得て、すべての通貨に対してユーロを買うなど、指数だけを取引しようとしたらどうなるでしょうか。 Ol Dirty Bastard 2009.06.17 14:19 #73 neoclassic >> : ふむ、ありがとうございます。インデックスだけを取引しようとした場合、例えば、ユーロを買うという予測を得て、すべての通貨に対してユーロを買った場合はどうなるのでしょうか？ バスケットでの取引はヘッジ ヘッジは、資本増加よりも資本保存を主目的とするものである。 一部の商品でスプレッドが狭く、多通貨取引に適さない。 よほど大きな保証金でない限り、バスケットのパーセンテージを正確に決められるようなロットはあまりないですね。 Александр 2009.06.17 14:29 #74 neoclassic >> : ふむ、ありがとうございます。例えば、ユーロを買うという予測を得て、すべての通貨に対してユーロを買うというように、指数だけを取引しようとしたらどうなるでしょうか。 いいえ、すべての通貨に対してユーロを買うのではなく、最も買われすぎている通貨、つまりユーロに対して最も弱い通貨に対してのみ買うのです。そうでなければ、sab1ukさんがおっしゃるように、ただのヘッジになってしまいます。 Mykola Demko 2009.06.17 14:31 #75 neoclassic >> : うーん、ありがとうございます。例えば、ユーロの買い予想が出て、全通貨にユーロを買うなど、指数だけを取引しようとしたらどうなるのでしょうか。 これには糸がある、それを引っ張ってみる必要があると思うんです。 ここでは、（約束通り）リファインしたインジケータを再掲します。 ファイル: indexkorvisio.mq4 12 kb Олег 2009.06.28 16:06 #76 Alex5757000 >> : いいえ、私たちはすべての通貨に対してユーロを買うのではなく、最も買われすぎている通貨、つまり最も弱い通貨に対してのみユーロを買います。そうでなければ、sab1ukさんがおっしゃるように、ヘッジを得ることができるのです。 買われすぎ、売られすぎ、全ては相対的なものです。ヘッジの例としては、ユーロドルを買い、ユーロポンドを売った場合です。私たちの場合、指数の計算に含まれるすべての通貨に対してユーロを購入しています。 sab1uk>>: バスケットでの取引はヘッジになります。 ヘッジは資本の保全が第一であり、資本の増加を目的とするものではない。 多通貨取引に不利な一部の商品のスプレッドが悪い。 ロットは、預金額が非常に大きくない限り、バスケットの正確な割合をパーセンテージで計算することはできません。 それはヘッジではなく、インデックスを買っているのです。そして、その正確な比率を計算することが実に問題なのです。 void 2009.06.29 07:22 #77 通貨の動きを乱数で初期設定し、条件付きクロスレートを計算することで、通貨インデックスの計算をシミュレートしてみました。そして、指数を計算してみました。 E - 初期曲線、Er - 方程式 EUR*USD*CHF*JPY*GBP*CAD*AUD=1 によるものです。Em, Eb, Ex - EUR*USD*CHF*JPY*GBP*CAD*AUD=K の式による。K係数は3種類の方法で算出されています。 想定通貨の相対的な動きを、ランダムな3通貨は+-2.5%、それ以外は+-0.625%に設定しました。 Neutron 2009.06.29 09:33 #78 以前、為替指数の予測可能性を研究するという問題を突いたことがある。 その結果、ある通貨の指数を数パーセントの精度で、つまり非常に高い信頼性で復元できることがわかりました。この精度は、同じインデックスに含まれる商品の数で決まります。今は、同じ指数を含む商品が5つ以上まで、つまり精度に問題のない証券会社が簡単に見つかります。しかし、指標の予測可能性については大きな問題がある。しかも、初期機器の予測可能性に勝るとも劣らない! このように、インデックスをめぐる騒動は、実は、ソファのまわりでシャーマンがタンバリンを踊っているようなものなのだ。 void 2009.06.29 09:56 #79 中性子、指標の精度はどのように見積もったのですか？ 個人的に私のTSの場合、インデックスの動きのサインを計算する必要があるのですが、ここで問題が発生します。 例えば、5つの通貨があり、そのうちの2つはバラ3つが残っています。ほとんどのクラスター指標では、この2つの通貨が上昇し、他の3つの通貨が下降することを示しています。しかし、同じ指標で、3つの通貨が下落し、2つの通貨がそのままであれば表示されます。そのため、平均的に動きの少ない通貨は、全体の動きが1程度になると仮定しています。 Neutron 2009.06.29 10:18 #80 そう、どうやって...合成物を取って生成し、その合成物を別のもので割って、コチエのアナロジーを得て、元の合成物をその相対値（コチエ）から復元するという逆問題を解くのです。このような数値実験では、必要な数のツールを生成し、復元した値と初期値を自由に比較できることは明らかである。さて、回復誤差は組数が増えるにつれて指数関数的にゼロに近づいていく。もう一度言いますが、指数予測は最初の計器より簡単でも難しくもありません。 123456789101112131415...25 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Urain, интересуюсь, на практике индексы действительно проще прогнозируются чем пары?
答えは曖昧です。一方ではそれは真実であり、予測はインデックスによって正当化されることが多くなっています。
一方、予測の質が低いため、ペアの方向性を適切に判断することができません。
すなわち、指数予測はそれ自体が目的ではなく、ペアの方向性を決定するための手段に過ぎないのです。
指標を見て、指標が反対方向に動くと言うことは、ペアの底の傾斜角が小さいということで、ペアが上がり、指標も同じような動きをするということですが、ペアは上がらず、横ばいになるということがわかりました。
そして、予測誤差のせいである。
この方法は、正確な計算のために計画したものですが、視覚的な判断にのみ適していると思います。
ふむ、ありがとうございます。インデックスだけを取引しようとした場合、例えば、ユーロを買うという予測を得て、すべての通貨に対してユーロを買った場合はどうなるのでしょうか？
バスケットでの取引はヘッジ
ヘッジは、資本増加よりも資本保存を主目的とするものである。
一部の商品でスプレッドが狭く、多通貨取引に適さない。
よほど大きな保証金でない限り、バスケットのパーセンテージを正確に決められるようなロットはあまりないですね。
ふむ、ありがとうございます。例えば、ユーロを買うという予測を得て、すべての通貨に対してユーロを買うというように、指数だけを取引しようとしたらどうなるでしょうか。
いいえ、すべての通貨に対してユーロを買うのではなく、最も買われすぎている通貨、つまりユーロに対して最も弱い通貨に対してのみ買うのです。そうでなければ、sab1ukさんがおっしゃるように、ただのヘッジになってしまいます。
うーん、ありがとうございます。例えば、ユーロの買い予想が出て、全通貨にユーロを買うなど、指数だけを取引しようとしたらどうなるのでしょうか。
これには糸がある、それを引っ張ってみる必要があると思うんです。
ここでは、（約束通り）リファインしたインジケータを再掲します。
いいえ、私たちはすべての通貨に対してユーロを買うのではなく、最も買われすぎている通貨、つまり最も弱い通貨に対してのみユーロを買います。そうでなければ、sab1ukさんがおっしゃるように、ヘッジを得ることができるのです。
買われすぎ、売られすぎ、全ては相対的なものです。ヘッジの例としては、ユーロドルを買い、ユーロポンドを売った場合です。私たちの場合、指数の計算に含まれるすべての通貨に対してユーロを購入しています。
バスケットでの取引はヘッジになります。
ヘッジは資本の保全が第一であり、資本の増加を目的とするものではない。
多通貨取引に不利な一部の商品のスプレッドが悪い。
ロットは、預金額が非常に大きくない限り、バスケットの正確な割合をパーセンテージで計算することはできません。
それはヘッジではなく、インデックスを買っているのです。そして、その正確な比率を計算することが実に問題なのです。
通貨の動きを乱数で初期設定し、条件付きクロスレートを計算することで、通貨インデックスの計算をシミュレートしてみました。そして、指数を計算してみました。
E - 初期曲線、Er - 方程式 EUR*USD*CHF*JPY*GBP*CAD*AUD=1 によるものです。Em, Eb, Ex - EUR*USD*CHF*JPY*GBP*CAD*AUD=K の式による。K係数は3種類の方法で算出されています。
想定通貨の相対的な動きを、ランダムな3通貨は+-2.5%、それ以外は+-0.625%に設定しました。
以前、為替指数の予測可能性を研究するという問題を突いたことがある。
その結果、ある通貨の指数を数パーセントの精度で、つまり非常に高い信頼性で復元できることがわかりました。この精度は、同じインデックスに含まれる商品の数で決まります。今は、同じ指数を含む商品が5つ以上まで、つまり精度に問題のない証券会社が簡単に見つかります。しかし、指標の予測可能性については大きな問題がある。しかも、初期機器の予測可能性に勝るとも劣らない!
このように、インデックスをめぐる騒動は、実は、ソファのまわりでシャーマンがタンバリンを踊っているようなものなのだ。
中性子、指標の精度はどのように見積もったのですか？
個人的に私のTSの場合、インデックスの動きのサインを計算する必要があるのですが、ここで問題が発生します。
例えば、5つの通貨があり、そのうちの2つはバラ3つが残っています。ほとんどのクラスター指標では、この2つの通貨が上昇し、他の3つの通貨が下降することを示しています。しかし、同じ指標で、3つの通貨が下落し、2つの通貨がそのままであれば表示されます。そのため、平均的に動きの少ない通貨は、全体の動きが1程度になると仮定しています。