通貨指数を正しく計算する。 - ページ 3 12345678910...25 新しいコメント Prival 2009.02.05 18:24 #21 Urain писал(а)>> もう、書きました。 「個人的には、各ペアに2つの通貨の動きが混在しているため、正しく外挿するのが難しいため、外挿に必要です。 そのため、チェックしたときに値が出るようなインデックス計算が必要です。 通貨ペアの(少なくとも近似値) それが、ざっくりとしたものです。をお勧めします。これらの通貨の為替レートを3つのポイントで見てみましょう。この3日間、16:00に言ってみましょう。そして、これらのポイントにおけるインデックスの値を取る。そして、ネットワークを計算するのですが、コンピュータの力を借りず、鉛筆の力を借りて計算します。鉛筆で。そして、すべてを見ることができる。疑問が消えると思います。 Егор 2009.02.05 18:51 #22 5桁の見積もりやホーズで確認する。 見積書の非同期化に起因する誤差であれば、減少するはずです。 Vadim Zhunko 2009.02.05 18:52 #23 Mischek >> : インデックスを自分で作るというのは、残酷なトリックを使うことになります。それよりも重要なのは、すべての真の市場参加者が何を見るかである。非標準のETFと同様です。定番の1時間バーの良いところ ということです。 USDXのチャートでS&Pがブレイクアウトすると何が良いかというと、Straightのペアに影響を与えることです。 だから99.999%が負けているのかもしれません。同じものを見て、同じだけ早く流す。明確な相関関係があるのです。 михаил потапыч 2009.02.05 18:57 #24 Zhunko >> : そのためか、99.999％が雨漏りしているそうです。同じものを見て、同じように早く流す。明確な相関関係があるんです。 人より（お金で）賢くなろうとする人、風に逆らって書く人は敗者である Vadim Zhunko 2009.02.05 18:59 #25 Urain >> : すでに書きました。 「個人的には、各ペアに2つの通貨の動きが混在しているため、正しく外挿するのが難しいため、外挿に必要です。 そのため、チェックしたときに値が出るようなインデックス計算が必要なのです。 の通貨ペアの（少なくともおよそ）。 単純な成分を得るには、スペクトル解析を使う必要があります。そこでは、好きなだけ手に入れることができます。 しかし、インデックスにスペクトル分析を適用すると......。これはとてもクールですなぜ、どのように使うかを知らなければならない。 Mykola Demko 2009.02.05 19:22 #26 Zhunko >> : 単純な成分を得るには、スペクトル解析を使う必要があります。何枚でもOKです。 しかし、インデックスにスペクトル分析を適用すると......。これはとてもクールですなぜ、どのように使うかを知らなければならない。 今やっているが、正確な予測を得るにはリソースが足りない（もっとも、最古の谷ではなく、4番目の切り株だが）。 で、設定がきついと「石鹸水と一緒に赤ちゃんを捨てる」ことになります。 私の個人的な経験では、USDXが通常よりも動き始めると、エクストラポレーターは嘘をつき始める。 つまり、USDxは比較的落ち着いていて、その影響が他の通貨に及ぶことは 外挿者はそれをノイズと見なし（無視できる）、その後USDxが目を覚まし、「尾を引く」。 そして、USDxを外挿すると、小康状態は周波数ビートとして解読される。 と一気に覚醒が予感される...。 Mykola Demko 2009.02.05 21:22 #27 Prival >> : それが、ざっくりとしたものです。をお勧めします。これらの通貨の為替レートを3つのポイントで見てみましょう。この3日間、16:00に言ってみましょう。そして、これらのポイントにおけるインデックスの値を取る。そして、ネットワークを計算するのですが、コンピュータの力を借りず、鉛筆の力を借りて計算します。鉛筆で。そして、すべてを見ることができる。疑問が消えると思います。 指標だけでなく、EURUSD/GBPUSD!=EURGBPの相場自体にも（それほどでもないが）齟齬があるのは認めるが、それは些細なことだ。 であり、グローバルに問題が解決されているわけではありません。結局、インデックスを正しく計算しないと、頻度が取れないだけでなく、他の値も追加されてしまうのです。 その結果、外挿が簡略化されるどころか、全くできなくなる。 void 2009.02.05 21:37 #28 連立方程式から為替レートを計算しようとした。 ユーロ/米ドル＝ユーロスプレッド usd/jpy = usdjpy などがあり、さらに正規化式である eur*usd*jpy*chf*gbp*cad=1 得られたレートを通貨ペアに戻して再計算したところ、6～12％の乖離がありました。しかし、ポンド価格は円価格の100倍であることが判明し、通貨ペアの重みが異なることが分かりました。 そこで、移動平均を 用いた相場観に変換したところ、逆計算で得られた偏差は約0.1％となりました。価格が絶対単位ではなく、相対単位で表示されるようになったのはこのためです。絶対的な単位に変換するために、私は今、移動平均の長さの異なるレートの積を取ろうとしています。 Prival 2009.02.06 06:26 #29 Urain писал(а)>> インデックスだけでなく、EURUSD/GBPUSD!=EURGBPの相場自体にも（それほどでもない）違いがあることは認めますが、それは些細なことです。 であり、グローバルに問題が解決されているわけではありません。結局、インデックスを正しく計算しないと、頻度が取れないだけでなく、他の値も追加されてしまうのです。 その結果、外挿は単純化されるどころか、不可能になる。 このようにしましょう、フライは別々、カツは別の方法です。 インデックスを作ろう正しいのでしょう。その場合、インデックスの正しさの基準は何ですか？ 。 説明しよう。仮にEUR/USDを 計算するとします。この目的のために、EUR とUSD のインデックスを使用しています。私たちはそれを計算し、それを分割し、それは現在のEUR/USDの 相場と一致しない。そして今、EUR/USDの 相場が本当なら（基準として選ばれているのだから）、なぜこのような計算が必要なのか考えてみてください。すでに知っている真実」がEUR/USDの 相場であり、我々はそれを受け止めるだけである。 では、外挿の話をしましょう。外挿の場合、最も重要なのは外挿の根幹となるモデルです。外挿の誤差にはいくつかの種類があります。モデル誤差と現在の測定値の誤差があります。その結果、外挿誤差が生じてしまうのです。説明しよう。コチエが正弦波状に動いていることが確かならば（これがモデル）、電流を測定することで振動の振幅、周波数、位相を決定することができるのです。正弦波に置き換えて外挿するのですが、正確に測定していなければ（振幅、周波数、位相）、外挿誤差が生じます。 外挿のために現在の測定値の誤差を減らそうとしているのですね、これは良いことです。しかし、主な誤差をもたらすのは、モデルの精度（無知）ではない。また、もうひとつ簡単な例として、モスクワ環状道路を走る車の速度＝コチルを予測しようとする場合を考えてみましょう。そして、そのためには、他のすべての車の速度を使う（速度を測定して外挿する）。それもできる（グループスピードのあるアナログ）。あるいは、私たちが興味を持っている車の速度を測定して、その速度を正確に外挿することもできます。どちらの方法でもできますが、群速度には群速度、別車（見積もり）には別車とモデルが異なり、それぞれの方法で測定誤差が生じます。 void 2009.02.06 09:12 #30 個別通貨については、テハン分析もできますし、役に立つこともありますよ・・・。 以下は、隣のスレッドhttp://www.umis.ru/study/trading_school/fc_methods?start=0 の例です。 12345678910...25 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
もう、書きました。
「個人的には、各ペアに2つの通貨の動きが混在しているため、正しく外挿するのが難しいため、外挿に必要です。
そのため、チェックしたときに値が出るようなインデックス計算が必要です。
通貨ペアの(少なくとも近似値)
それが、ざっくりとしたものです。をお勧めします。これらの通貨の為替レートを3つのポイントで見てみましょう。この3日間、16:00に言ってみましょう。そして、これらのポイントにおけるインデックスの値を取る。そして、ネットワークを計算するのですが、コンピュータの力を借りず、鉛筆の力を借りて計算します。鉛筆で。そして、すべてを見ることができる。疑問が消えると思います。
5桁の見積もりやホーズで確認する。
見積書の非同期化に起因する誤差であれば、減少するはずです。
インデックスを自分で作るというのは、残酷なトリックを使うことになります。それよりも重要なのは、すべての真の市場参加者が何を見るかである。非標準のETFと同様です。定番の1時間バーの良いところ
ということです。 USDXのチャートでS&Pがブレイクアウトすると何が良いかというと、Straightのペアに影響を与えることです。
だから99.999%が負けているのかもしれません。同じものを見て、同じだけ早く流す。明確な相関関係があるのです。
そのためか、99.999％が雨漏りしているそうです。同じものを見て、同じように早く流す。明確な相関関係があるんです。
人より（お金で）賢くなろうとする人、風に逆らって書く人は敗者である
すでに書きました。
「個人的には、各ペアに2つの通貨の動きが混在しているため、正しく外挿するのが難しいため、外挿に必要です。
そのため、チェックしたときに値が出るようなインデックス計算が必要なのです。
の通貨ペアの（少なくともおよそ）。
単純な成分を得るには、スペクトル解析を使う必要があります。そこでは、好きなだけ手に入れることができます。
しかし、インデックスにスペクトル分析を適用すると......。これはとてもクールですなぜ、どのように使うかを知らなければならない。
単純な成分を得るには、スペクトル解析を使う必要があります。何枚でもOKです。
しかし、インデックスにスペクトル分析を適用すると......。これはとてもクールですなぜ、どのように使うかを知らなければならない。
今やっているが、正確な予測を得るにはリソースが足りない（もっとも、最古の谷ではなく、4番目の切り株だが）。
で、設定がきついと「石鹸水と一緒に赤ちゃんを捨てる」ことになります。
私の個人的な経験では、USDXが通常よりも動き始めると、エクストラポレーターは嘘をつき始める。
つまり、USDxは比較的落ち着いていて、その影響が他の通貨に及ぶことは
外挿者はそれをノイズと見なし（無視できる）、その後USDxが目を覚まし、「尾を引く」。
そして、USDxを外挿すると、小康状態は周波数ビートとして解読される。
と一気に覚醒が予感される...。
それが、ざっくりとしたものです。をお勧めします。これらの通貨の為替レートを3つのポイントで見てみましょう。この3日間、16:00に言ってみましょう。そして、これらのポイントにおけるインデックスの値を取る。そして、ネットワークを計算するのですが、コンピュータの力を借りず、鉛筆の力を借りて計算します。鉛筆で。そして、すべてを見ることができる。疑問が消えると思います。
指標だけでなく、EURUSD/GBPUSD!=EURGBPの相場自体にも（それほどでもないが）齟齬があるのは認めるが、それは些細なことだ。
であり、グローバルに問題が解決されているわけではありません。結局、インデックスを正しく計算しないと、頻度が取れないだけでなく、他の値も追加されてしまうのです。
その結果、外挿が簡略化されるどころか、全くできなくなる。
連立方程式から為替レートを計算しようとした。
ユーロ/米ドル＝ユーロスプレッド
usd/jpy = usdjpy
などがあり、さらに正規化式である
eur*usd*jpy*chf*gbp*cad=1
得られたレートを通貨ペアに戻して再計算したところ、6～12％の乖離がありました。しかし、ポンド価格は円価格の100倍であることが判明し、通貨ペアの重みが異なることが分かりました。
そこで、移動平均を 用いた相場観に変換したところ、逆計算で得られた偏差は約0.1％となりました。価格が絶対単位ではなく、相対単位で表示されるようになったのはこのためです。絶対的な単位に変換するために、私は今、移動平均の長さの異なるレートの積を取ろうとしています。
インデックスだけでなく、EURUSD/GBPUSD!=EURGBPの相場自体にも（それほどでもない）違いがあることは認めますが、それは些細なことです。
であり、グローバルに問題が解決されているわけではありません。結局、インデックスを正しく計算しないと、頻度が取れないだけでなく、他の値も追加されてしまうのです。
その結果、外挿は単純化されるどころか、不可能になる。
このようにしましょう、フライは別々、カツは別の方法です。
インデックスを作ろう正しいのでしょう。その場合、インデックスの正しさの基準は何ですか？ 。
説明しよう。仮にEUR/USDを 計算するとします。この目的のために、EUR とUSD のインデックスを使用しています。私たちはそれを計算し、それを分割し、それは現在のEUR/USDの 相場と一致しない。そして今、EUR/USDの 相場が本当なら（基準として選ばれているのだから）、なぜこのような計算が必要なのか考えてみてください。すでに知っている真実」がEUR/USDの 相場であり、我々はそれを受け止めるだけである。
では、外挿の話をしましょう。外挿の場合、最も重要なのは外挿の根幹となるモデルです。外挿の誤差にはいくつかの種類があります。モデル誤差と現在の測定値の誤差があります。その結果、外挿誤差が生じてしまうのです。説明しよう。コチエが正弦波状に動いていることが確かならば（これがモデル）、電流を測定することで振動の振幅、周波数、位相を決定することができるのです。正弦波に置き換えて外挿するのですが、正確に測定していなければ（振幅、周波数、位相）、外挿誤差が生じます。
外挿のために現在の測定値の誤差を減らそうとしているのですね、これは良いことです。しかし、主な誤差をもたらすのは、モデルの精度（無知）ではない。また、もうひとつ簡単な例として、モスクワ環状道路を走る車の速度＝コチルを予測しようとする場合を考えてみましょう。そして、そのためには、他のすべての車の速度を使う（速度を測定して外挿する）。それもできる（グループスピードのあるアナログ）。あるいは、私たちが興味を持っている車の速度を測定して、その速度を正確に外挿することもできます。どちらの方法でもできますが、群速度には群速度、別車（見積もり）には別車とモデルが異なり、それぞれの方法で測定誤差が生じます。
個別通貨については、テハン分析もできますし、役に立つこともありますよ・・・。
以下は、隣のスレッドhttp://www.umis.ru/study/trading_school/fc_methods?start=0 の例です。