通貨指数を正しく計算する。 - ページ 7 1234567891011121314...25 新しいコメント Prival 2009.02.11 10:43 #61 sab1uk писал(а)>> カオスを引用符で囲むべきでしたね。 もちろん、サンプリングレートやスプレッド、状況判断のスピードには限界があります（マニュアル取引の場合）。 また、S/N比というものがあります。レーダーにおける受信信号の最も重要かつ有害な指標である。だから、私の意見では、より大きな時間枠で、それは良いので、そこに、それはより良い有用な信号を示している大規模です。 Vadim Zhunko 2009.02.11 10:58 #62 Prival >> : また、S/N比という概念もあります。レーダーにおける受信信号の最も重要かつ有害な指標である。ですから、私見ですが、より大きな時間軸では、有用なシグナルはそちらの方がよく現れると思います。 マーケットにノイズはないと思っています。サンプリングが不足している。ティック履歴をスペクトル解析にかければ、上位TFと同じ結果になる。 Ol Dirty Bastard 2009.02.11 11:02 #63 Prival >> : また、S/N比という概念もあります。レーダーにおける受信信号の最も重要かつ有害な指標である。ですから、私見では、大きな時間枠では、大きいことは良いことであり、より有用なシグナルを示すと思います。 しかし、長い時間軸では、大きなストップロスを使用する必要があります(( 分単位のバーの強いスパイクは、上位のバーの相対的なパワー（シグナル/ノイズ）を奪います - これは私の画像で見ることができます Ol Dirty Bastard 2009.02.11 11:06 #64 Zhunko >> : マーケットにノイズはないと思っています。離散化が進んでいない。ティック履歴をスペクトル分析にかければ、上位TFと同じ結果になる。 残念ながら、そう簡単にはいきません。 ティックはより投機的な要素を、週はよりファンダメンタルな要素を示しています。 Vadim Zhunko 2009.02.11 11:12 #65 Urain >> : FXで儲けたいなら、3つの質問を決めなければならない。 1) いつオープンするか？2の方向は？ 市場には周期的な調和成分があるが、その過程は定常ではない。（A.O. Sivertsev准教授が証明） 非定常性は滑らかに変化する。（私見） 測定区間の定常性の変化が大きくない場合は無視できる。（近似計算でも極値点を示すことがあるので） 測定区分の変化も無視できる。 簡単に言うと、このような感じです。詳しくは、この問題が議論されている他のテーマに招待されます。 私の考えでは、緑色の 部分は、どのような市場にも存在し、取引で使用すべき最も重要なものを強調したものです。 赤で 示したのは、スペクトル解析における間違ったアプローチです。定常性、非定常性が変化するパターンを探すべきと考えます。 要するに、変化のスペクトル分析が必要なのです。しかし、この問題を解決するには、結果が伴わなければならない...。このレベルで解決すると、より高次の変化が含まれることになります。すべては処理能力の問題です。 もし解けたとしても、あちこちで叫ばないでくださいね！ Prival 2009.02.11 11:39 #66 Zhunko писал(а)>> マーケットにノイズはないと思っています。離散化が進んでいない。ティック履歴をスペクトル解析にかければ、上位TFと同じ結果になる。 いや、まったく違うんです。サンプリングレートを変えて関数を解析すると、スペクトルが違ってきます。 正弦波で実験してみましょう。そして、純粋な正弦波が入力されたときのスペクトルを見て、同じ正弦波を4ポイントの精度で送り、DCが10ポイントの振幅と＋-1ポイントの量子化誤差を持つ正弦波を引用する方法をシミュレートする必要があるのです。そして、あなたはノイズを見ることになるでしょう! Prival 2009.02.11 11:43 #67 Zhunko писал(а)>> 要するに、変化のスペクトル分析が必要なのです。しかし、この問題を解決するためには、結果が必要です...。このレベルで解決すれば、より高次の変化も含まれることになります。すべては計算能力の問題です。 これを行うための計算コストはそれほど高くはありません。FFT法（周期補償経由）を探すならこちらhttp://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=80887。 考え方は簡単で、新しい信号を得て、そこから古い信号を引き算する。変化がない場合は0となり、変化がある場合はスペクトルに表示されます。 Vadim Zhunko 2009.02.11 11:55 #68 Prival >> : これを行うための計算コストはそれほど高くはありません。FVC方式（周期的補償経由）を調べるにはこちらhttp://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=80887。 考え方は簡単で、新しい信号を得て、そこから古い信号を引き算する。変化がない場合は0になり、変化がある場合はスペクトルに表示されます。 ええ、持っていますよ。私の場合は、もっとシンプルでした。 計算し尽くして初めて、再び非定常的な変化を得ることができるのです...。そのためにはコンピューティングパワーが必要なのですが...。 MT4では対応できない。 Ol Dirty Bastard 2009.02.11 12:41 #69 and this is what the non-stationary market sounds like http://aquarium.lipetsk.ru/MESTA/mp3/indian/Vibrations/07%20Garuda%20Vahana.mp3. Олег 2009.06.17 12:58 #70 ウレーン 実際のところ、ペアに比べてインデックスの方が本当に予測しやすいのだろうか？ 1234567891011121314...25 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
カオスを引用符で囲むべきでしたね。
もちろん、サンプリングレートやスプレッド、状況判断のスピードには限界があります（マニュアル取引の場合）。
また、S/N比というものがあります。レーダーにおける受信信号の最も重要かつ有害な指標である。だから、私の意見では、より大きな時間枠で、それは良いので、そこに、それはより良い有用な信号を示している大規模です。
また、S/N比という概念もあります。レーダーにおける受信信号の最も重要かつ有害な指標である。ですから、私見ですが、より大きな時間軸では、有用なシグナルはそちらの方がよく現れると思います。
マーケットにノイズはないと思っています。サンプリングが不足している。ティック履歴をスペクトル解析にかければ、上位TFと同じ結果になる。
また、S/N比という概念もあります。レーダーにおける受信信号の最も重要かつ有害な指標である。ですから、私見では、大きな時間枠では、大きいことは良いことであり、より有用なシグナルを示すと思います。
しかし、長い時間軸では、大きなストップロスを使用する必要があります((
分単位のバーの強いスパイクは、上位のバーの相対的なパワー（シグナル/ノイズ）を奪います - これは私の画像で見ることができます
マーケットにノイズはないと思っています。離散化が進んでいない。ティック履歴をスペクトル分析にかければ、上位TFと同じ結果になる。
残念ながら、そう簡単にはいきません。
ティックはより投機的な要素を、週はよりファンダメンタルな要素を示しています。
FXで儲けたいなら、3つの質問を決めなければならない。 1) いつオープンするか？2の方向は？
市場には周期的な調和成分があるが、その過程は定常ではない。（A.O. Sivertsev准教授が証明）
非定常性は滑らかに変化する。（私見）
測定区間の定常性の変化が大きくない場合は無視できる。（近似計算でも極値点を示すことがあるので） 測定区分の変化も無視できる。
簡単に言うと、このような感じです。詳しくは、この問題が議論されている他のテーマに招待されます。
私の考えでは、緑色の 部分は、どのような市場にも存在し、取引で使用すべき最も重要なものを強調したものです。
赤で 示したのは、スペクトル解析における間違ったアプローチです。定常性、非定常性が変化するパターンを探すべきと考えます。
要するに、変化のスペクトル分析が必要なのです。しかし、この問題を解決するには、結果が伴わなければならない...。このレベルで解決すると、より高次の変化が含まれることになります。すべては処理能力の問題です。
もし解けたとしても、あちこちで叫ばないでくださいね！
マーケットにノイズはないと思っています。離散化が進んでいない。ティック履歴をスペクトル解析にかければ、上位TFと同じ結果になる。
いや、まったく違うんです。サンプリングレートを変えて関数を解析すると、スペクトルが違ってきます。 正弦波で実験してみましょう。そして、純粋な正弦波が入力されたときのスペクトルを見て、同じ正弦波を4ポイントの精度で送り、DCが10ポイントの振幅と＋-1ポイントの量子化誤差を持つ正弦波を引用する方法をシミュレートする必要があるのです。そして、あなたはノイズを見ることになるでしょう!
要するに、変化のスペクトル分析が必要なのです。しかし、この問題を解決するためには、結果が必要です...。このレベルで解決すれば、より高次の変化も含まれることになります。すべては計算能力の問題です。
これを行うための計算コストはそれほど高くはありません。FFT法（周期補償経由）を探すならこちらhttp://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=80887。
考え方は簡単で、新しい信号を得て、そこから古い信号を引き算する。変化がない場合は0となり、変化がある場合はスペクトルに表示されます。
これを行うための計算コストはそれほど高くはありません。FVC方式（周期的補償経由）を調べるにはこちらhttp://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=80887。
考え方は簡単で、新しい信号を得て、そこから古い信号を引き算する。変化がない場合は0になり、変化がある場合はスペクトルに表示されます。
ええ、持っていますよ。私の場合は、もっとシンプルでした。
計算し尽くして初めて、再び非定常的な変化を得ることができるのです...。そのためにはコンピューティングパワーが必要なのですが...。
MT4では対応できない。