通貨指数を正しく計算する。 - ページ 4 1234567891011...25 新しいコメント TheXpert 2009.02.06 10:36 #31 Prival >> : 言ってみれば、フライはバラバラ、カツは反対側へ。 インデックスを構築します。正しいはずです。その場合、 、インデックス構築の正しさの基準は何でしょうか？ 例えば、こんな感じです。合成レートの実レートからの乖離の二乗和は最小であるべきである。そのように持っています。 説明しよう。仮にEUR/USDを 計算するとします。この目的のために、EUR インデックス 、USD インデックスを使用しています。私たちはそれを計算し、それを分割し、それは現在のEUR/USDの 相場と一致しない。そして今、EUR/USDの 相場が本当なら（基準として選ばれているのだから）、なぜこのような計算が必要なのか考えてみてください。すでに知っている真実」がEUR/USDの 相場であり、我々はそれを受け止めるだけである。 いや、そこがミソで、あるペア、例えばEURではローカルなトレンドが見られるが、EURのある他のペアでは見られないということがある。そのため、合成レートが実レートと乖離する可能性があり、ちなみにこの場合、合成レートの信頼性は高くなる。 あなたの理想のコースも、それを示しています。 Mykola Demko 2009.02.06 12:07 #32 voidpiligrim >> : 連立方程式から為替レートを計算しようとした。 ユーロ/米ドル＝ユーロスプレッド usd/jpy = usdjpy などがあり、さらに正規化式である eur*usd*jpy*chf*gbp*cad=1 得られたレートを通貨ペアに戻して再計算したところ、6～12％の乖離がありました。しかし、ポンド価格は円価格の100倍であることが判明し、通貨ペアの重みが異なることが分かりました。 そこで、移動平均を用いた相場観に変換したところ、逆計算で得られた偏差は約0.1％となりました。価格が絶対単位ではなく、相対単位で表示されるようになったのはこのためです。抽象的な単位に変換するために、今は移動平均の長さが異なるレートの積を取るようにしています。 システムUSDJPY（およびJPYを含む他の相場）を設定する場合、これらの相場を/100に適合させる必要があります。 というのも、日本円の1ポイントは0.01であり、他のすべての相場では1ポイントは0.0001だからです。 逆のプロセスで *100. Mykola Demko 2009.02.06 12:53 #33 Prival >> : このようにしましょう、フライは別々、カツは別の方法です。 インデックスを作ろう正しいのでしょう。その場合、インデックスの正しさの基準は何ですか？ 。 説明しよう。仮にEUR/USDを 計算するとします。この目的のために、EUR とUSD のインデックスを使用しています。私たちはそれを計算し、それを分割し、それは現在のEUR/USDの 相場と一致しない。そして今、EUR/USDの 相場が本当なら（基準として選ばれているのだから）、なぜこのような計算が必要なのか考えてみてください。すでに知っている真実」がEUR/USDの 相場であり、我々はそれを受け止めるだけである。 では、外挿の話をしましょう。外挿の場合、最も重要なのは外挿の根幹となるモデルです。外挿の誤差にはいくつかの種類があります。モデル誤差と現在の測定値の誤差があります。その結果、外挿誤差が生じてしまうのです。説明しよう。コチエが正弦波状に動いていることが確かならば（これがモデル）、電流を測定することで振動の振幅、周波数、位相を決定することができるのです。正弦波に置き換えて外挿するのですが、正確に測定していなければ（振幅、周波数、位相）、外挿誤差が生じます。 外挿のために現在の測定値の誤差を減らそうとしているのですね、これは良いことです。しかし、主な誤差をもたらすのは、モデルの精度（無知）ではない。また、もうひとつ簡単な例として、モスクワ環状道路を走る車の速度＝コチルを予測しようとする場合を考えてみましょう。そして、そのためには、他のすべての車の速度を使う（速度を測定して外挿する）。それもできる（グループスピードのあるアナログ）。あるいは、私たちが興味を持っている車の速度を測定して、その速度を正確に外挿することもできます。しかし、モデルは集団速度や別車両（見積もり）ごとに異なり、それぞれの方法で測定の誤差が生じます。 もし外挿問題を議論したかったら、「外挿問題」という質問をしたはずです。 問題は「通貨インデックスの正しい計算」です。 と外挿はZhunkoの質問からきています。"なぜ全く計算しないのか！？" 指標を正しく計算することで、様々な有益な情報が得られることは間違いないでしょう。 インデックスを正しく計算すれば、様々なテクニカル分析に役立つ情報が得られると確信しています。 しかし、その間は計算が正しくありません。 (計算式によって結果が異なるため、あえて「正しい」という言葉は使っていませんが、どれも正しいのです。 数学的な観点からは正しいが，問題文としては正しくない場合がある）． だから、計算が正しくないうちは、テクニカル分析はあからさまに嘘をつくので、インデックスによるテクニカル分析の発展はありえない。 さて、課題の設定についてです。 直接相場から得られる合成為替レートは、今回の計算には含まれないクロスに収束 することが重要である。 これが正しさの基準で、あとはハエの切り分けのようなものです。 もし外挿問題の質問が興味深いものであれば、別のトピック「外挿問題」で質問してください、私はサポートします... Prival 2009.02.06 13:23 #34 Urain писал(а)>> さて、問題提起です。 直接引用から得られた合成レートは、これらの計算に関与していないクロスと等しくなるようにすることが重要 である。 それが正しさの基準であり、それ以外はすべてハエのカツレツに過ぎない。 言ったことを公式で書き留める。 1.合成比率は？ 2.クロスって何？ USD、EUR、GBP、CHF、JPY、CAD、AUD、NZDの8つの通貨があるとします。 そして24の通貨ペアがあります：EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDJPYです。 EUR/USDをペアから作るには、USDとEURがペアの中に入っていないことが条件です。そうなんですか？ void 2009.02.06 13:39 #35 ウレイン 100倍じゃダメなんだよ。何らかの正当な理由が必要であり、通貨の想定価値は時間と共に変化する。2004年、私の方程式で計算したポンドの価値は3、ユーロは1.5だったのだから。私は実際に移動平均（200日、2000日、全体）で割ることで行っています。 Mykola Demko 2009.02.06 13:58 #36 voidpiligrim >> : ウレイン 100倍じゃダメなんだよ。何らかの正当な理由が必要であり、通貨の想定価値は時間と共に変化する。2004年、私の方程式で計算したポンドの価値は3、ユーロは1.5だったのだから。私は実際に移動平均（200日、2000日、全体）で割ることで行っています。 想定値ではなく、単位の次元を指しているのです。レバレッジ1/100のFXでは、以下のようなことが起こります。 0,0001はプロフィット値で、投資金の1%を得ることができます。 そこで、すべての通貨で0.0001となる「ポイント」という変数を作りました。 であり、JPYポイント=0.01である。 Mykola Demko 2009.02.06 15:43 #37 voidpiligrimさんが 提案されたシステム、私はMathLabで解決しています（精度は満足です）。 しかし、"sqrt(-1)"-不合理を使用しています。 誰か、これをMQLに翻訳する方法を知っていますか？ ファイル: ekzhqflrvaghwsitindexsesnqgmathlab.txt 3 kb Mykola Demko 2009.02.06 17:52 #38 Prival >> : 言ったことを公式で書き留める。 1.合成比率は？ 2.クロスって何？ USD、EUR、GBP、CHF、JPY、CAD、AUD、NZDの8つの通貨があるとします。 そして24の通貨ペアがあります：EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDJPYです。 EUR/USDをペアから作るには、USDとEURがペアの中に入っていないことが条件です。そうなんですか？ ダイレクトクオートから得られるAUDx/CADxがAUDCADに収束することが重要 です。私は、計算式において なぜなら、為替操作の87％は米ドルで行われているからです。 と、一般的には逆算して計算式を確認することにしか意味がないのです。 Mykola Demko 2009.02.06 18:32 #39 以下はMathLabでのシステムの解答です（必要であればNZDを追加してください、私のDCでは使えません）。 MathLabに慣れていない人 (x)^(y) はxのy乗を意味し、私は最初の公式を使用し、精度は+-1ポイントに なります。 より正確を期したい人は他を使うが、複雑な数値を使って計算することになる。 ファイル: indexsesuvymathlab.txt 6 kb void 2009.02.08 15:13 #40 ウレイン、どうやって-1の根を取ったんだ？計算式には正の数しか入れない。 1234567891011...25 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
言ってみれば、フライはバラバラ、カツは反対側へ。
インデックスを構築します。正しいはずです。その場合、 、インデックス構築の正しさの基準は何でしょうか？
例えば、こんな感じです。合成レートの実レートからの乖離の二乗和は最小であるべきである。そのように持っています。
説明しよう。仮にEUR/USDを 計算するとします。この目的のために、EUR インデックス 、USD インデックスを使用しています。私たちはそれを計算し、それを分割し、それは現在のEUR/USDの 相場と一致しない。そして今、EUR/USDの 相場が本当なら（基準として選ばれているのだから）、なぜこのような計算が必要なのか考えてみてください。すでに知っている真実」がEUR/USDの 相場であり、我々はそれを受け止めるだけである。
いや、そこがミソで、あるペア、例えばEURではローカルなトレンドが見られるが、EURのある他のペアでは見られないということがある。そのため、合成レートが実レートと乖離する可能性があり、ちなみにこの場合、合成レートの信頼性は高くなる。
あなたの理想のコースも、それを示しています。
連立方程式から為替レートを計算しようとした。
ユーロ/米ドル＝ユーロスプレッド
usd/jpy = usdjpy
などがあり、さらに正規化式である
eur*usd*jpy*chf*gbp*cad=1
得られたレートを通貨ペアに戻して再計算したところ、6～12％の乖離がありました。しかし、ポンド価格は円価格の100倍であることが判明し、通貨ペアの重みが異なることが分かりました。
そこで、移動平均を用いた相場観に変換したところ、逆計算で得られた偏差は約0.1％となりました。価格が絶対単位ではなく、相対単位で表示されるようになったのはこのためです。抽象的な単位に変換するために、今は移動平均の長さが異なるレートの積を取るようにしています。
システムUSDJPY（およびJPYを含む他の相場）を設定する場合、これらの相場を/100に適合させる必要があります。
というのも、日本円の1ポイントは0.01であり、他のすべての相場では1ポイントは0.0001だからです。
逆のプロセスで *100.
このようにしましょう、フライは別々、カツは別の方法です。
インデックスを作ろう正しいのでしょう。その場合、インデックスの正しさの基準は何ですか？ 。
説明しよう。仮にEUR/USDを 計算するとします。この目的のために、EUR とUSD のインデックスを使用しています。私たちはそれを計算し、それを分割し、それは現在のEUR/USDの 相場と一致しない。そして今、EUR/USDの 相場が本当なら（基準として選ばれているのだから）、なぜこのような計算が必要なのか考えてみてください。すでに知っている真実」がEUR/USDの 相場であり、我々はそれを受け止めるだけである。
では、外挿の話をしましょう。外挿の場合、最も重要なのは外挿の根幹となるモデルです。外挿の誤差にはいくつかの種類があります。モデル誤差と現在の測定値の誤差があります。その結果、外挿誤差が生じてしまうのです。説明しよう。コチエが正弦波状に動いていることが確かならば（これがモデル）、電流を測定することで振動の振幅、周波数、位相を決定することができるのです。正弦波に置き換えて外挿するのですが、正確に測定していなければ（振幅、周波数、位相）、外挿誤差が生じます。
外挿のために現在の測定値の誤差を減らそうとしているのですね、これは良いことです。しかし、主な誤差をもたらすのは、モデルの精度（無知）ではない。また、もうひとつ簡単な例として、モスクワ環状道路を走る車の速度＝コチルを予測しようとする場合を考えてみましょう。そして、そのためには、他のすべての車の速度を使う（速度を測定して外挿する）。それもできる（グループスピードのあるアナログ）。あるいは、私たちが興味を持っている車の速度を測定して、その速度を正確に外挿することもできます。しかし、モデルは集団速度や別車両（見積もり）ごとに異なり、それぞれの方法で測定の誤差が生じます。
もし外挿問題を議論したかったら、「外挿問題」という質問をしたはずです。
問題は「通貨インデックスの正しい計算」です。
と外挿はZhunkoの質問からきています。"なぜ全く計算しないのか！？"
指標を正しく計算することで、様々な有益な情報が得られることは間違いないでしょう。
インデックスを正しく計算すれば、様々なテクニカル分析に役立つ情報が得られると確信しています。
しかし、その間は計算が正しくありません。
(計算式によって結果が異なるため、あえて「正しい」という言葉は使っていませんが、どれも正しいのです。
数学的な観点からは正しいが，問題文としては正しくない場合がある）．
だから、計算が正しくないうちは、テクニカル分析はあからさまに嘘をつくので、インデックスによるテクニカル分析の発展はありえない。
さて、課題の設定についてです。
直接相場から得られる合成為替レートは、今回の計算には含まれないクロスに収束 することが重要である。
これが正しさの基準で、あとはハエの切り分けのようなものです。
もし外挿問題の質問が興味深いものであれば、別のトピック「外挿問題」で質問してください、私はサポートします...
さて、問題提起です。
直接引用から得られた合成レートは、これらの計算に関与していないクロスと等しくなるようにすることが重要 である。
それが正しさの基準であり、それ以外はすべてハエのカツレツに過ぎない。
言ったことを公式で書き留める。
1.合成比率は？
2.クロスって何？
USD、EUR、GBP、CHF、JPY、CAD、AUD、NZDの8つの通貨があるとします。
そして24の通貨ペアがあります：EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDJPYです。
EUR/USDをペアから作るには、USDとEURがペアの中に入っていないことが条件です。そうなんですか？
ウレイン 100倍じゃダメなんだよ。何らかの正当な理由が必要であり、通貨の想定価値は時間と共に変化する。2004年、私の方程式で計算したポンドの価値は3、ユーロは1.5だったのだから。私は実際に移動平均（200日、2000日、全体）で割ることで行っています。
ウレイン 100倍じゃダメなんだよ。何らかの正当な理由が必要であり、通貨の想定価値は時間と共に変化する。2004年、私の方程式で計算したポンドの価値は3、ユーロは1.5だったのだから。私は実際に移動平均（200日、2000日、全体）で割ることで行っています。
想定値ではなく、単位の次元を指しているのです。レバレッジ1/100のFXでは、以下のようなことが起こります。
0,0001はプロフィット値で、投資金の1%を得ることができます。
そこで、すべての通貨で0.0001となる「ポイント」という変数を作りました。
であり、JPYポイント=0.01である。
しかし、"sqrt(-1)"-不合理を使用しています。 誰か、これをMQLに翻訳する方法を知っていますか？
言ったことを公式で書き留める。
1.合成比率は？
2.クロスって何？
USD、EUR、GBP、CHF、JPY、CAD、AUD、NZDの8つの通貨があるとします。
そして24の通貨ペアがあります：EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDJPYです。
EUR/USDをペアから作るには、USDとEURがペアの中に入っていないことが条件です。そうなんですか？
ダイレクトクオートから得られるAUDx/CADxがAUDCADに収束することが重要 です。私は、計算式において
なぜなら、為替操作の87％は米ドルで行われているからです。
と、一般的には逆算して計算式を確認することにしか意味がないのです。
以下はMathLabでのシステムの解答です（必要であればNZDを追加してください、私のDCでは使えません）。
MathLabに慣れていない人 (x)^(y) はxのy乗を意味し、私は最初の公式を使用し、精度は+-1ポイントに なります。
より正確を期したい人は他を使うが、複雑な数値を使って計算することになる。