再びテスターで - ページ 7 12345678910 新しいコメント Renat Fatkhullin 2008.12.20 02:23 #61 mql4com >> : ティック到着時間（ミリ秒）、取引シンボル、最良買値とその数量、最良売値とその数量。つまり、多通貨のティックも同時に分析できるデータです。 ティック全体のヒストリカルデータが欲しい場合は、自分で記録することも可能です。このようなデータは、約10倍の容量を占めることになります。 これらの歴史へのリンクを10個ほど挙げてみてはどうだろうか。 そう、トレーダーが取引する数多くのブローカーからも。深刻な期間の記録されたティックデータは公開されていませんし、これまでも公開されたことはありません。クラスとしてはありません。 Renat Fatkhullin 2008.12.20 02:28 #62 巷には、ほとんど理解していない理論家がたくさんいます。 少なくとも1時間の端末操作で、実際に記録された刻み目とシミュレーションされた刻み目の表を（私が尋ねたように）どなたか発表されましたか？ アーカイブの中で、すべてを自分でやらなければならなかったのです。 GBPUSD_real.txtファイル - 弊社デモサーバーの1時間分のティック履歴 2007.11.28 21:00 - 2007.11.28 22:00 ファイル GBPUSD_test.txt - テスターのティック履歴（1時間） 2007.11.28 21:00 - 2007.11.28 22:00 GBPUSD_normalized.xls - 正規化された（要約された）実数およびテスト刻み。 ティックの重ね合わせのグラフです（実際のティックの青い線にシミュレーションしたティックの赤い線を重ね合わせたもの）。 GBPUSDの1時間足の実数値と生成されたティックの比較（クリックで画像拡大） その結果、1～2ポイントの微差やプライスソーの抜け（テスターでは5-6-5-6-6-5というタイプのシーケンスが5-6-5として一度シミュレートされる）が発生します。 誰がより良いモデリングをしているのか、あるいは誰にとってそのようなモデリングの質が欠けているのか。 ファイル: gbpusdticks.zip 22 kb 削除済み 2008.12.20 04:57 #63 Renat >> : なぜ、これらの記事のリンクを一度に何十個も用意しなかったのですか？ トレーダーが働くブローカーの数々から、より多くのものを得ることができます。深刻な期間の記録されたティックデータは公開されていませんし、これまでも公開されたことはありません。クラスとしてないんです。 1つ で十分です。上に書いたように2年間（2007年1月以降）のダニ履歴を記録。API経由で取得できるのは非常に便利な方法です。公開されています。 トレーダーがいるブローカーについて。このブローカーは、MetaTrader4でも利用できるようになります。しかも、DCではなく、自分のプラットフォームで、初期預金と最低可能預金を用意した本格的なブローカーになる...。新年を待つ 削除済み 2008.12.20 05:07 #64 Renat >> : 巷には、ほとんど理解していない理論家がたくさんいます。 少なくとも1時間の端末操作で記録された実時刻とシミュレーションの表を（私がリクエストしたように）どなたか公開されましたか？ アーカイブの中で、すべてを自分でやらなければならなかったのです。 GBPUSD_real.txtファイル - 弊社デモサーバーの1時間分のティック履歴 2007.11.28 21:00 - 2007.11.28 22:00 ファイル GBPUSD_test.txt - テスターのティック履歴（1時間） 2007.11.28 21:00 - 2007.11.28 22:00 GBPUSD_normalized.xls - 正規化された（要約された）実数およびテスト刻み。 ティックの重ね合わせのグラフです（実際のティックの青い線にシミュレーションしたティックの赤い線を重ね合わせたもの）。 GBPUSDの1時間足の実数値と生成されたティックの比較（クリックで画像拡大） その結果、1～2ポイントの微差やプライスソーの抜け（テスターでは5-6-5-6-6-5というタイプのシーケンスが5-6-5として一度シミュレートされる）が発生します。 誰がより良いモデリングを行うのか、あるいはそのようなモデリングの品質が不十分な人たちは誰か？ そして、ティックボリュームが大きい（1分間に数百回以上）時間帯の一部を取り上げるのです。特に十字架で観察されることが多い。ここでは誰も何も測っていない。上記で、テスターでシミュレーションしたティックと実際のティックでのストラテジーパフォーマンスの結果が一致しない可能性があるというニュアンスを述べました。 時間があれば、BidのリアルティックのデータからM1のOHLC+Vを生成し、モデル化とリアルティックの比較を提供したいと思います。 Prival 2008.12.20 05:11 #65 他人のテスト経験が自分より劣っていると思うのは間違いです。もし、モデリングの質がその人の人生を左右するようなものであれば、もっと違う態度をとるだろうと断言できます。そして、さらに疑問が湧いてくるはずです。 バー内のティック配列の妥当性についての私の質問には答えようとしませんね。可哀想に。図面が渡された。それに依存する戦略は与えられました。 しかし、それは重要ではありません。問題は、世代品質です。全ては無に帰す(( 引用が行かないのに、土曜日にダニを集めていないと非難するのは、少なくとも正しくはありません。 あるんですね、歴史が蓄積されているんですね。2007.11.28に保存したものが、2008.12.20になっているのは、自分にとって重要なもの（歴史）であり、1年経過して保存しているということ。しかし、私たちはそれを必要としません。なぜかというと、それはノイズだからです。でも失礼ですが、ティックデータが意味をなさないなら、分単位など存在しないのでは...。なぜなら、すべてのバーはティックから作られているからです（それも否定するのか）。 モデリングする意味が全くわからない。モデルというのは、常にエラーや不正確なものを見せようとするものです。ダニの履歴を残す。 テスターに提出する。分単位でも、1.5分単位でも、等ティック数でスライス（等量）、価格刻みでスライス（カグ、クロスゼロ）等、好きなようにスライスしてください。 当たり前のことを認めないあなたの主張が理解できない。 投稿された実機とテスターの見積もり比較について。 単純なPrint(TimeCurrent( )," ",Bid) Expert Advisorを作りました。 あなたが指定した日に実行しました。サーバーはあなたのデモです。 そして比較をした。 1.テスターの動作は、皆さんと同じように動作するか確認しました。はい、まったく同じです。267ティックを生成した。しかも、完璧にマッチしている。これがその図です。 以下はその計算式である。 価格と時間が一致しているかどうかをチェックします。はい、一致している場合、1.そして、それらは足し合わされる。267個の一致、つまりすべての目盛りが一致しており、これは図でも確認できます。 同じアルゴリズムを使って、今度は本物のティックとテスターを比較します 偶然の一致は0回、つまり、あなたが作成したテスターは1回も正確にティックを再現したことがありません !しかも、実際のティック数は333で、生成されたのは267と、一致さえしていないのです !!!!2割のダニはどこ？ モデリングの妥当性とは、どのようなものでしょうか？また、この言葉はどういう意味ですか？ 敬具 プリバロフ ファイル: gbpusdticks.rar 129 kb Sceptic Philozoff 2008.12.20 09:26 #66 stringo >> : 繰り返すが、「起こった刻みの連続は未来に再現できない」のである。まず、ダニの任意のランダムなサンプル（または選択）は、ある「本当の」ダニの集合よりも悪いことを証明します。まさにストラテジーをテストするためのもので、過去のそのストラテジーの挙動を正確に再現するためのものではありません。 以前、レナートさんが投稿されたリアルダニとシミュレートダニの絵に近いものをこちらで拝見しましたが、私には合ってましたよ。過去のストラテジーを微細に再現することは、危険なイリュージョンにつながる可能性がある。 ヘック、正確な歴史は原理的に全く存在しないのです。理由 1.外国為替相場の単一のソースはありません - マスターフォレックスの信者がコンソーシアムの陰謀について何を言おうとも。 2.各DCは、何らかの基準で気に入ったサプライヤーを選択し、共通のストリームを形成し、それを何らかの方法でフィルタリングします。これがトレーダーへ渡る「ストーリー1」です。そして、このフィルタリングされた流れは、残念ながら、（一人のブローカーに焦点を当てたとしても）歴史に残るものではありません。 3 いわゆる「履歴1」は、さらに正規化、つまりフィルターをかけて、証券会社のアーカイブに保管される。この「ヒストリー2」が、テストするヒストリーとして提示される。これが "本当のダニ "だ、同僚たちよ! 4.接続に失敗した場合、トレーダーはどこでティックの「真の履歴」を取得するのでしょうか？また、自社の見積もりを受け取るサーバーが落ちた場合、証券会社はどこでそれを入手するのでしょうか。 私は、このような小さなレベルでの「客観的な歴史」が存在しないことを理由に、ティックレベルでの歴史の正確さを不可欠とするような厳格な強調は、まさに馬鹿げていると思うのです。ハイゼンベルクの原理と似たようなものであることがわかる。正確な歴史は神話であり、それは本質的に統計的であるからにほかならない。現実には、かなり大きく変化する要素が多すぎるのです。 もう一つ重要なことは、「本当の履歴」には、システムの作り手が望むような完全な情報が含まれていないことです。この歴史の中で、特に現在ダイナミックに変化している環境パラメータに関するデータはどこにあるのでしょうか？また、「トレードフローが混雑しています」と返す証券会社の行動や、リクオートにより落ち着いた市場で数分以内に注文をオープンできないことがどこに反映されているのでしょうか。 私が言いたいのは、次のようなことです。ファジー」な現実（例えば「ある瞬間のEURUSD為替レート」は、実際には多くの現実が同時に存在するランダムなプロセスである）は、「正確なティック履歴」を保存することの利便性に非常に大きな疑問を抱かせるものです。そして、この歴史を質的にモデル化する可能性があるのなら、それを利用したほうがいい。過去にあったはずのこのプロセスの一つの実現について、膨大な量の情報を保存しておくよりも。 追伸：同じスレッドで、Renatさんの提案を拝見しました。 ちなみに、テスターにリクオートを付けて、動作にシビアな滑りをつけるという案もあるようです。 おお、なんと興味深い。モデルもすでに開発されているのですね、レナートさん。 削除済み 2008.12.20 11:10 #67 Mathemat >> : その通りだ。すべてはおっしゃるとおりで、私たちが目にする相場は指標であり、トレードはその通りにならないことが多いのです。 私は、テスト目的であれば、提案されたアルゴリズムが価格行動のモデル化においてかなり信頼性が高いという開発者の意見に同意する用意があります...。 でも、プライヴァルはどうしたらいいんだろう？ 今はまだ必要ないけど、いつか必要になるかもしれないし......。 Alexander Sevastyanov 2008.12.20 11:33 #68 Renat писал(а) >> 技術者の社会にいるのだから、技術者のルールで勝負しろ。 ...きっと、証拠を探そうとすれば、すぐに自分の言葉を引っ込めるでしょう。 granit77 さんが書き込みました >>1 これだけ怒られたのですから、これはMTに対する不満ではなく、主観的な意見であることを明確にするために、私の主張を明らかにします。 どのようなシミュレーションであっても、実際のプロセスとは先験的に異なるものであり、これらの違いが結果に影響を与える可能性があります。 したがって、ティックモデリングの欠点探しに没頭するよりも、バーベースの戦略を目指す方が理にかなっているのです。 この場合、実際の過去データを使ってテストを行うので、疑う余地はない。 ビクター シミュレーションのアルゴリズムについて、ひとことお願いします。 少し前、ピプシングの新しいトレンドに屈して、私は2つのTSを書きました。 Strategy Testerやデモでは、ピプシングの枠を超えたターゲットでもOKです。 リアルでは、ブローカーと常に争っていることに問題がある。でも、そんなことはどうでもいいんです。 EAはM1TFで取引します。だからデモで実行（ブローカーが正直なところ）。 は、テスターでの "all ticks "モデルでの実行と1対1で一致し、tickはモデル化されています。 Renat Fatkhullin 2008.12.20 12:35 #69 Vinsent_Vega >> : まだ必要ないけど、いつか必要になるかもしれないし...。 プライベートは理論的な数学から離れ、実践に近づける必要がある。 理論的な妄想は、与えられたテーマで結果に結びつけてこそ、その良さがわかる。今までのところ、私が長年聞いてきたのは、ティックノイズから何かを掘り出そうとするお決まりの試みだけです。そして、その「戦略」を実戦で生かそうとすると、市場から担ぎ出されるのは、すべてパイパーです。 バーのティック展開を定性的に、かつ十分に正確にシミュレートしています。結果に影響を与えない不要な刻み（多くの場合、＋-のノコギリ波状の動き）を排除しています。実務をしっかりやっています。 市場に出てくる世代・波は、どれも同じような失敗をするものです。ダニに埋もれ、そこに真実を見出そうとするのは、ルーキーの定番の失敗です。市場を分析したり、調査をしたりすることは、あまりに煩雑であることに人々は気づいています。人は無理なく何でもすぐに手に入れたいと思うもので、それはノイズに乗った無心なピプシングへの直行便でもある。 Renat Fatkhullin 2008.12.20 12:37 #70 mql4com >> : 1つ で十分です。上に書いたように2年間（2007年1月以降）のダニ履歴を記録。APIで取得できるのはとても便利な方法です（希望者のみ）。公開されています。 上記リンク先には、ティックヒストリーの情報は全くありません。apiへのリンクは「公開されているティック履歴」ではない。 そのapiを実際に使ったことすらないのは間違いないでしょう。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ティック到着時間（ミリ秒）、取引シンボル、最良買値とその数量、最良売値とその数量。つまり、多通貨のティックも同時に分析できるデータです。
ティック全体のヒストリカルデータが欲しい場合は、自分で記録することも可能です。このようなデータは、約10倍の容量を占めることになります。
これらの歴史へのリンクを10個ほど挙げてみてはどうだろうか。
そう、トレーダーが取引する数多くのブローカーからも。深刻な期間の記録されたティックデータは公開されていませんし、これまでも公開されたことはありません。クラスとしてはありません。
巷には、ほとんど理解していない理論家がたくさんいます。
少なくとも1時間の端末操作で、実際に記録された刻み目とシミュレーションされた刻み目の表を（私が尋ねたように）どなたか発表されましたか？
アーカイブの中で、すべてを自分でやらなければならなかったのです。
ティックの重ね合わせのグラフです（実際のティックの青い線にシミュレーションしたティックの赤い線を重ね合わせたもの）。
GBPUSDの1時間足の実数値と生成されたティックの比較（クリックで画像拡大）
その結果、1～2ポイントの微差やプライスソーの抜け（テスターでは5-6-5-6-6-5というタイプのシーケンスが5-6-5として一度シミュレートされる）が発生します。
誰がより良いモデリングをしているのか、あるいは誰にとってそのようなモデリングの質が欠けているのか。
なぜ、これらの記事のリンクを一度に何十個も用意しなかったのですか？
トレーダーが働くブローカーの数々から、より多くのものを得ることができます。深刻な期間の記録されたティックデータは公開されていませんし、これまでも公開されたことはありません。クラスとしてないんです。
1つ で十分です。上に書いたように2年間（2007年1月以降）のダニ履歴を記録。API経由で取得できるのは非常に便利な方法です。公開されています。
トレーダーがいるブローカーについて。このブローカーは、MetaTrader4でも利用できるようになります。しかも、DCではなく、自分のプラットフォームで、初期預金と最低可能預金を用意した本格的なブローカーになる...。新年を待つ
巷には、ほとんど理解していない理論家がたくさんいます。
少なくとも1時間の端末操作で記録された実時刻とシミュレーションの表を（私がリクエストしたように）どなたか公開されましたか？
アーカイブの中で、すべてを自分でやらなければならなかったのです。
ティックの重ね合わせのグラフです（実際のティックの青い線にシミュレーションしたティックの赤い線を重ね合わせたもの）。
GBPUSDの1時間足の実数値と生成されたティックの比較（クリックで画像拡大）
その結果、1～2ポイントの微差やプライスソーの抜け（テスターでは5-6-5-6-6-5というタイプのシーケンスが5-6-5として一度シミュレートされる）が発生します。
誰がより良いモデリングを行うのか、あるいはそのようなモデリングの品質が不十分な人たちは誰か？
そして、ティックボリュームが大きい（1分間に数百回以上）時間帯の一部を取り上げるのです。特に十字架で観察されることが多い。ここでは誰も何も測っていない。上記で、テスターでシミュレーションしたティックと実際のティックでのストラテジーパフォーマンスの結果が一致しない可能性があるというニュアンスを述べました。
時間があれば、BidのリアルティックのデータからM1のOHLC+Vを生成し、モデル化とリアルティックの比較を提供したいと思います。
他人のテスト経験が自分より劣っていると思うのは間違いです。もし、モデリングの質がその人の人生を左右するようなものであれば、もっと違う態度をとるだろうと断言できます。そして、さらに疑問が湧いてくるはずです。
バー内のティック配列の妥当性についての私の質問には答えようとしませんね。可哀想に。図面が渡された。それに依存する戦略は与えられました。 しかし、それは重要ではありません。問題は、世代品質です。全ては無に帰す((
引用が行かないのに、土曜日にダニを集めていないと非難するのは、少なくとも正しくはありません。
あるんですね、歴史が蓄積されているんですね。2007.11.28に保存したものが、2008.12.20になっているのは、自分にとって重要なもの（歴史）であり、1年経過して保存しているということ。しかし、私たちはそれを必要としません。なぜかというと、それはノイズだからです。でも失礼ですが、ティックデータが意味をなさないなら、分単位など存在しないのでは...。なぜなら、すべてのバーはティックから作られているからです（それも否定するのか）。
モデリングする意味が全くわからない。モデルというのは、常にエラーや不正確なものを見せようとするものです。ダニの履歴を残す。 テスターに提出する。分単位でも、1.5分単位でも、等ティック数でスライス（等量）、価格刻みでスライス（カグ、クロスゼロ）等、好きなようにスライスしてください。
当たり前のことを認めないあなたの主張が理解できない。
投稿された実機とテスターの見積もり比較について。
そして比較をした。
1.テスターの動作は、皆さんと同じように動作するか確認しました。はい、まったく同じです。267ティックを生成した。しかも、完璧にマッチしている。これがその図です。
以下はその計算式である。
価格と時間が一致しているかどうかをチェックします。はい、一致している場合、1.そして、それらは足し合わされる。267個の一致、つまりすべての目盛りが一致しており、これは図でも確認できます。
偶然の一致は0回、つまり、あなたが作成したテスターは1回も正確にティックを再現したことがありません !しかも、実際のティック数は333で、生成されたのは267と、一致さえしていないのです !!!!2割のダニはどこ？
モデリングの妥当性とは、どのようなものでしょうか？また、この言葉はどういう意味ですか？
敬具 プリバロフ
繰り返すが、「起こった刻みの連続は未来に再現できない」のである。まず、ダニの任意のランダムなサンプル（または選択）は、ある「本当の」ダニの集合よりも悪いことを証明します。まさにストラテジーをテストするためのもので、過去のそのストラテジーの挙動を正確に再現するためのものではありません。
以前、レナートさんが投稿されたリアルダニとシミュレートダニの絵に近いものをこちらで拝見しましたが、私には合ってましたよ。過去のストラテジーを微細に再現することは、危険なイリュージョンにつながる可能性がある。
ヘック、正確な歴史は原理的に全く存在しないのです。理由
1.外国為替相場の単一のソースはありません - マスターフォレックスの信者がコンソーシアムの陰謀について何を言おうとも。
2.各DCは、何らかの基準で気に入ったサプライヤーを選択し、共通のストリームを形成し、それを何らかの方法でフィルタリングします。これがトレーダーへ渡る「ストーリー1」です。そして、このフィルタリングされた流れは、残念ながら、（一人のブローカーに焦点を当てたとしても）歴史に残るものではありません。
3 いわゆる「履歴1」は、さらに正規化、つまりフィルターをかけて、証券会社のアーカイブに保管される。この「ヒストリー2」が、テストするヒストリーとして提示される。これが "本当のダニ "だ、同僚たちよ!
4.接続に失敗した場合、トレーダーはどこでティックの「真の履歴」を取得するのでしょうか？また、自社の見積もりを受け取るサーバーが落ちた場合、証券会社はどこでそれを入手するのでしょうか。
私は、このような小さなレベルでの「客観的な歴史」が存在しないことを理由に、ティックレベルでの歴史の正確さを不可欠とするような厳格な強調は、まさに馬鹿げていると思うのです。ハイゼンベルクの原理と似たようなものであることがわかる。正確な歴史は神話であり、それは本質的に統計的であるからにほかならない。現実には、かなり大きく変化する要素が多すぎるのです。
もう一つ重要なことは、「本当の履歴」には、システムの作り手が望むような完全な情報が含まれていないことです。この歴史の中で、特に現在ダイナミックに変化している環境パラメータに関するデータはどこにあるのでしょうか？また、「トレードフローが混雑しています」と返す証券会社の行動や、リクオートにより落ち着いた市場で数分以内に注文をオープンできないことがどこに反映されているのでしょうか。
私が言いたいのは、次のようなことです。ファジー」な現実（例えば「ある瞬間のEURUSD為替レート」は、実際には多くの現実が同時に存在するランダムなプロセスである）は、「正確なティック履歴」を保存することの利便性に非常に大きな疑問を抱かせるものです。そして、この歴史を質的にモデル化する可能性があるのなら、それを利用したほうがいい。過去にあったはずのこのプロセスの一つの実現について、膨大な量の情報を保存しておくよりも。
追伸：同じスレッドで、Renatさんの提案を拝見しました。
ちなみに、テスターにリクオートを付けて、動作にシビアな滑りをつけるという案もあるようです。
おお、なんと興味深い。モデルもすでに開発されているのですね、レナートさん。
その通りだ。すべてはおっしゃるとおりで、私たちが目にする相場は指標であり、トレードはその通りにならないことが多いのです。
私は、テスト目的であれば、提案されたアルゴリズムが価格行動のモデル化においてかなり信頼性が高いという開発者の意見に同意する用意があります...。
でも、プライヴァルはどうしたらいいんだろう？ 今はまだ必要ないけど、いつか必要になるかもしれないし......。
Renat писал(а) >>
技術者の社会にいるのだから、技術者のルールで勝負しろ。
...きっと、証拠を探そうとすれば、すぐに自分の言葉を引っ込めるでしょう。granit77 さんが書き込みました >>1
これだけ怒られたのですから、これはMTに対する不満ではなく、主観的な意見であることを明確にするために、私の主張を明らかにします。
どのようなシミュレーションであっても、実際のプロセスとは先験的に異なるものであり、これらの違いが結果に影響を与える可能性があります。
したがって、ティックモデリングの欠点探しに没頭するよりも、バーベースの戦略を目指す方が理にかなっているのです。
この場合、実際の過去データを使ってテストを行うので、疑う余地はない。
ビクター シミュレーションのアルゴリズムについて、ひとことお願いします。
少し前、ピプシングの新しいトレンドに屈して、私は2つのTSを書きました。
Strategy Testerやデモでは、ピプシングの枠を超えたターゲットでもOKです。
リアルでは、ブローカーと常に争っていることに問題がある。でも、そんなことはどうでもいいんです。
EAはM1TFで取引します。だからデモで実行（ブローカーが正直なところ）。
は、テスターでの "all ticks "モデルでの実行と1対1で一致し、tickはモデル化されています。
まだ必要ないけど、いつか必要になるかもしれないし...。
プライベートは理論的な数学から離れ、実践に近づける必要がある。
理論的な妄想は、与えられたテーマで結果に結びつけてこそ、その良さがわかる。今までのところ、私が長年聞いてきたのは、ティックノイズから何かを掘り出そうとするお決まりの試みだけです。そして、その「戦略」を実戦で生かそうとすると、市場から担ぎ出されるのは、すべてパイパーです。
バーのティック展開を定性的に、かつ十分に正確にシミュレートしています。結果に影響を与えない不要な刻み（多くの場合、＋-のノコギリ波状の動き）を排除しています。実務をしっかりやっています。
市場に出てくる世代・波は、どれも同じような失敗をするものです。ダニに埋もれ、そこに真実を見出そうとするのは、ルーキーの定番の失敗です。市場を分析したり、調査をしたりすることは、あまりに煩雑であることに人々は気づいています。人は無理なく何でもすぐに手に入れたいと思うもので、それはノイズに乗った無心なピプシングへの直行便でもある。
1つ で十分です。上に書いたように2年間（2007年1月以降）のダニ履歴を記録。APIで取得できるのはとても便利な方法です（希望者のみ）。公開されています。
上記リンク先には、ティックヒストリーの情報は全くありません。apiへのリンクは「公開されているティック履歴」ではない。
そのapiを実際に使ったことすらないのは間違いないでしょう。