未来を見据える方法としての統計学! - ページ 20 1...131415161718192021 新しいコメント Prival 2008.10.25 09:35 #191 Neutron писал(а)>> 1.次のバーでの価格の増分。 次のバーは必要ないと思います。与えられた時間に対する予測が必要です。だから、議事録を取らないんですね。 Neutron 2008.10.25 12:40 #192 そうでないわけがない。私はM1（ティック履歴が ない場合）のみで作業しています。 予測地平については、時系列解析の値によって定義される。日足であれば1日前、分足であれば1分前に予報が行われます。つまり、デイ・アヘッド予測のために分単位の分析にお金をかける正当性はないと思うのです。この経験則は厳密な証明が可能だと思います。ポイントは、予測精度は、カウント数で測定される予測地平線の増加に伴い、指数関数的に減少することです。 Khristian Piligrim 2008.10.25 19:29 #193 Neutron писал(а)>> まあ、一般論としては理解できるんですけどね。 ピリグリム、 あなたが提示したように組んだインディケータは、統計的な確実さでH4で相場に勝つことができるのです。それも最小限のリスクで。これまでFXでトドメを刺せなかった理由は？ まあ、なんというか、しかし、実にやっかいな質問ですね。今、私はバブルのためにスーパーに行き、何度も何度もForexをノックします そして、真面目な話、それは不可能です。たとえ、すべての個人トレーダーが結託して、最もクールなMTSを持ったとしても、それでも彼らのマーケットにおけるシェアは非常に小さく、彼らと実際のマーケットの間のバッファは非常に大きいので、彼らの努力は何も生まれないでしょう。ソレなど知られていると思われるケースでも、DCが顧客を誘引するために流した神話である。ソアーズは、イギリスの銀行が作った大きな波にちょうどいいタイミングで乗って、それでうまく儲けたのに、その銀行が自分たちの策略や間違いを隠すために、彼が危機を引き起こしたと、すべての責任を彼に押し付けたのです。私は、システムの知的能力が高まるにつれて、10年後の市場は全く違ったものになると今でも信じていますが、それは個人トレーダーの実力ではなく、市場政策を形成する灰色の枢機卿たちの判断になるのでしょう。 まだ断言はしませんが、この場合はゼロバーでインジケーターを再計測したため、誤った結果が 出たのだと思います。 1バーの水平線では、明らかです。提示されたデータで取引をエミュレートする場合、実際には完全に形成された瞬間に得られたデータを使用して、バーの開始時に決定が行わ れます。2バーの水平線については、より詳細な分析が必要です」。- ゼロバーの形成中にいつでも決定することができ、システムは利益を受け取りながら、異なる方向に閉じるために数回かもしれませんが、それはダイナミクスのみで見ることができます。新しいバーが来ると、最後のティックで最後の計算結果が登録され、この結果はヒストリーの最初のバーに移動し、それ以上変化しないようになります。ゼロバーでティックワイズモードで動作しますが、風見鶏のように行ったり来たりするわけではなく、主体的に動作し、相場のトレンドが大きく動いたときにのみ動作するシステムです。私はこのシステムを予測的とは言いませんし、ご質問を拝見していると、私が挙げた例を正確に解釈されていないように見受けられます。平滑化した信号の1小節と2小節の予測を示したのは、フィルタリング後に平滑化されたものの、2小節分遅れている信号の一つについてであり、もう一つの小節の予測については触れていない。私たちの目的は、信号の滑らかさに影響を与えることなく、遅れを補正することでした。そして、システム内のすべてのモデルがそうなるように設定されている。つまり、予測による遅れをフィルタリングし、即座に補正するのである。1本、2本と言ったのは、相場の流れに対してではなく、位相を回復しなければならない最初のシグナルに対しての予測視野です。そのため、 、予想線が相場よりも相対的に左にシフトしているチャートが表示されない。これは、予想があったのか、どの地平線の話をしているのか、という疑問を抱かせる。問題の定義と実装により、このシステムは見積もりフローを予測するものとして訓練されていません（この問題は全く別の次元のもので、解決も可能ですが、はるかに複雑です）。システムはMTSが設計するために設計されており、彼らは何が起こるかを事前に知る必要はなく、彼らは今後のイベントに精神的に自分を合わせる必要はありません - コーヒーを飲むかトイレに行くか、MTSは明確に、遅延なしで現在の運動量を解決する必要があります。したがって、システムのアルゴリズムは以下の通りです。 シグナル群の見やすいサンプリングを作成し（意思決定の精度を高め、グループ決定による個々のエラーの補償による偽陽性を排除する）、システムの動作時間（数秒程度）で決まる最小の遅延で、 注文管理の取引決定を行います。だから、すべての瞬間に、システムはゼロバーで何が起こっているかを示し、バーオープニングでそれはトレンドがバーオープニング中にどのように展開するかを示し、最後のティックでそれはトレンドがさらに行く場所を示しています（もちろん、一定の誤差とこのすべて、システムは完璧からはほど遠いです）、システムによって合成された信号は遅い傾向を反映しており、我々は常にそこから特定のバーの開発を判断しないかもしれませんが、私が言ったように、トレンドブレークは形成されてバー内に発生した場合、システムは新しいバーを待つことはしませんが、私は、形成される新しいバーを待ってはいけないでしょう。 先日、もう1度、システムの安定性をテストすることにしました。1992年8月1日から現在までの日次データで実行しました。1992年8月1日から2000年1月26日まで。- 2000年1月26日、為替レートが1.0037を下回ると、その歪みが始まりました。2003年1月6日、レートが1.05を超えた時点で、システムは完全に正常な動作を取り戻した。 もう一つ、1992年1月24日から現在までのGBPUSDの日数でシステムをテストしてみました。 この期間のレートの変動は1.3946から2.1161で、GBPUSDでトレーニングされていないにもかかわらず、システムは全期間で正常に動作しています。 その結果、EURUSDでは全レンジで（歪みがあっても）正常に動作し始めましたが、GBPUSDの場合、調査範囲内の市場のいくつかの局面で一定の値による小さなシフトを示しましたが、信号形状と位相には大きな影響を与えませんでした。これらの実験から、学習曲線をはるかに超える広範囲の相場変動に対してシステムが良好に安定すること、相場が大きく変動して操作に歪みが生じた場合、相場における一定のシフトを導入することにより、システムを稼働範囲に入れ、その性能を回復させることが可能であることが結論付けられた。多くのTSがそうであるように、市場の局面が変わっても運用を継続する必要があるため、通常の運用では再トレーニングや最適化を必要としない。 このシステムは完成にはほど遠いものの、まだまだやるべきことはたくさんあり、完成するのか、それとも他の多くのシステムと同じように、生まれる前に死んでしまうのか、日に日に疑問が湧いてきます。開発者として、私はある深刻な病気に悩まされています。プロジェクトに取り組むうちに、経験を積み、どうすればより良くできるかを理解し、果てしない改良の連続が始まりますが、しばしば後戻りできない地点に到達し、すでに行われたことに変更を加えることはもはや不可能で、すべてを捨ててもう一度やり直す方が簡単なのです。この仕事もそうですが、この3週間は、システムをゴミ箱に捨てて、新しくやり直したいという誘惑を抑えるのが難しくなってきました。もちろん、そのまま捨ててしまうのは手間暇がかかってもったいないですが、今のままでも十分な結果が出ています。しかし、このような売り方は、金属の値段でお金を刷る機械を売るのと同じで、システムは評価されず、単なる指標とみなされるでしょう。私は他に選択肢がなく、2つの補完的なシグナルを選び、200ポンドでExpert Advisorを付けましたが、コストは桁外れに増えます。設定とテストには多くの時間が必要で、私には時間がなく、新しいシステムを始める焦りで今はやりたくはないのです。 だから、私は宙ぶらりんで、このシステムの将来は不透明なのです。なぜまだマーケットを空にしないのかという疑問には答えられたでしょうか？ 削除済み 2008.10.26 12:30 #194 Neutron >> : つまり、雲は45度の傾斜に近く、薄ければ薄いほど良いのです。 それは理解できるのですが、私が今興味を持っているのは、その結果の妥当性なのです。 の結果です。理論的には45以上の角度にすることも可能で、それは常に正しい方向に投影されている場合ですが、それは楽観的過ぎます。 圧倒的にランダムなものが混在しているとします。 と、少数ではあるが、非常に楽観的な予測をしているのであれば の分散はかなり小さくなります。 コンポーネントは、分散にあまり影響を及ぼさないでしょう。そのような結果はどのように導き出されるのでしょうか？ クリア？ 誤って50％のポイントを削除してみるのもいいかもしれないと思っています。 をもう一度見て、別のランダムなセットで削除します。 などを100回ほど繰り返す。 出来上がったタンジェントがあまり高くなく、平均的に同じであれば、白黒になります。 で、平均が変わらないのであれば、妥当な予測だと思います。それ以外の場合はランダム グッドラックいかがでしょうか？ Neutron 2008.10.27 07:47 #195 Aleku писал(а)>> 理論的には、常に正しい方向に投影される45以上の角度にすることも可能ですが、それは楽観的過ぎます。 あなたの心配は杞憂に過ぎません。理論的には、そんなことはありえないのです。 要は、この場合、直線の傾きの正接が取りうる値の範囲は、片側が0、反対側が1に限られ、正接の値の範囲とは一致しないのである。自分で判断してください。関数は滑らかで、「何も知らない」ことを定義しており、これは0に、「すべてを知っている」ことは1に対応します。他にはありません。人は「すべて」以上のことを知ることはできない...。もちろん、これは「無限」の実験がある場合の限定的な話である。現実には、実験データの数は有限であり、必然的に統計的な誤差が生じ、場合によっては接線角が1より大きな値になることもある。しかし、怖いもの知らずで、異常はありません。結局、角度の推定値を求めると、当然、この値を求めたときの誤差の推定値も求めることになり、あなたの場合の「正しい」結果は、次のようになるのです。 tan(a)= 0.9 +-0.3. tan=1.1という結果は、「楽観的な予測」ではなく、「間違った表現」を示しています。 得られた値の変動の可能性の限界を指定するだけでよいのです。 削除済み 2008.10.27 15:21 #196 Neutron >> : 理論上、こんなことは起こりえないのです。 要は、この場合、直線の傾きの正接が取りうる値の範囲は、片側が「0」、もう片側が「1」に限られ、通常の正接の値の範囲とは一致しないのである。自分で判断してください。関数は滑らかで、「何も知らない」ことを定義しており、これは0に、「すべてを知っている」ことは1に対応します。他にはありません。人は「すべて」以上のことを知ることはできない...。もちろん、これは「無限」の実験がある場合の限定的な話である。現実には、実験データの数は有限であり、必然的に統計的な誤差が生じ、場合によっては接線角が1より大きくなることがある。でも、怖いとか珍しいということはないんです。結局、角度の推定値を求めると、当然、この値を求めたときの誤差の推定値も求めることになり、あなたの場合の「正しい」結果は、次のようになるのです。 tan(a)= 0.9 +-0.3. ですから、tan=1.1という結果は「楽観的な予測」ではなく、間違った表現であることを示しており、得られる値の取り得る範囲の境界を明確にすればよいのです。 得られた値の散らばりうる境界を単純に明確にする」というのは、あまり意味がないのでは。直線の引き方や傾きの推定には、正式なルールがあります。 予測に対する平均的な信頼度。 数値系列{21;-5;12;23;-24}があるとすると、予測系列と完全に一致する場合、その数値系列は の場合、tan(a)=1 となり、もし超予測システムが正確に方向を推測していたとしても、値 を予測しながら、2倍の{42;-10;24;46,-48}を予測し、次に技術的にtan(a)=2を予測する。 現実の3倍、70度を超えると角度が逃げます。 もし、そのような予測があれば は全体の予測数のごく一部で、残りはランダム、つまり tan(a)=0とすると、平均αは例えば10度となります。 この値をどう扱うか。 は、実際にはランダムな予測値と不正確な予測値を合計することで得られるのでしょうか？ 予想が実績値を上回ったら、というルールを導入したとします。 の場合、それを真とみなし、yにxと同じ値をマークする。でも、じゃあどうすればいいかというと 150p上がるという予想で、実際は5p上がったのですか？ さらに、底面からの角度がゼロに限定されていることも事実ではありません。もし、超反予測システム、つまり、絶対に正確な未来の値を予測するが、符号は逆である、というものがあれば、その角度は-45となる。この場合、方向性を逆転させることは難しいことではないことは明らかです。しかし、そのような予測も多数のランダムなものの中に「紛れ込んでいる」場合はどうだろうか。 Mikhail Simakov 2008.10.27 15:58 #197 傾斜角についてですが、クローズの列と、同じ数値でも以前のクローズからの列を作ってみると、約45度の角度になります。それは予言なのか？ Леонид 2008.10.27 15:59 #198 Piligrimm писал(а)>> このシステムはまだ完成にはほど遠く、やるべきことはたくさんあり、完成するのか、それとも多くの人が経験するように、生まれる前に死んでしまうのか、日に日に疑問が深まっていきます。開発者として、私はある深刻な病気に悩まされています。プロジェクトに取り組むうちに、経験が増え、何かを改善する方法がわかり始め、延々と改善を繰り返すのですが、しばしば、戻れないポイントを通過し、過去に変更を加えることはもはや不可能で、すべてを投げ出してやり直す方が簡単なのです。この仕事もそうですが、この3週間は、システムをゴミ箱に捨てて、新しくやり直したいという誘惑を抑えるのが難しくなってきました。もちろん、そのまま捨ててしまうのは手間暇がかかってもったいないですが、今のままでも十分な結果が出ています。しかし、このような方法で販売することは、金属の値段でお金を刷る機械を売るのと同じで、システムは評価されず、単なる指標とみなされるでしょう。私は他に選択肢がなかったのですが、200ポンドで二つの補完的なシグナルを選び、Expert Advisorを接続し、コストは桁外れに増加します。セットアップとテストには、私にはない、新しいシステムを始める焦りで今やりたくない多くの時間が必要とされます。 だから、私は宙ぶらりんで、このシステムの将来は不透明なのです。なぜまだ市場を空にしないのかという疑問には答えられたかな？ 笑っちゃいますね......そろそろ実用化しないと、理論が通用しないと思うんですけど......))) Neutron 2008.10.27 16:13 #199 m_a_sim писал(а)>> の傾斜角についてですが、同じ数値のクロージャと、それ以前のクロージャを連続して作ってみると、約45度の角度になります。それは予言なのか？ いいえ、これはナンセンスです。 価格の絶対値を予測しているのか、価格の増分を予測しているのか？絶対値であれば、すべてが正しい、つまりほぼ正確な予測（tan=1）である。しかし、困ったことに、取引に重要なのは、ポジションを持った後の価格の「動き」であって、その価値ではないのです。つまり、例えば、1本のバーで「Open-Closed」の場合、Close-Openの差分と同じ数値の系列を、前回のClose-Openからプロットすると、約0度の角度になります。 これが予測です。 Aleku さんが書き込みました(a) >>。 得られる値の変動しうる限界を指定するだけ」というのは、あまり明確ではありませんね。直線を引き、その傾斜角から推定する正式なルールがある。 予測に対する平均的な信頼度。 として知られている。予知雲を通る最小二乗直線の方程式があれば、この直線の傾き接線の計算誤差を求めることができる。一目でわかる計算式は出せないんですよねー、覚えてないんですよ。本で調べてみますね。 スーパーフォーキャストシステムが正確に方向を当てれば とすると、技術的に tan(a)=2 とすると、2 倍の {42;-10;24;46,-48} を予測することになり、その予測値は 現実の3倍、角度は70度を超えて逃げます。 このようなバリエーションは、作り上げる以外には、実現できないのです ポイントは、予測システムの構築中に、その適応（トレーニング）中にある種の機能性を導き出し、それを何らかの方法で最小化することである。例えば、道路を渡るとき、どのように渡るかという問題を頭の中で解決するたびに、その道路の交通量の多さに関連する起こりうるリスクを最小限に抑えることができるのです。あるいは、別の場面で、移動した距離の長さ。これらは可能な機能です。私たちに関係するのは（常にではありませんが）、予測点とその正確な値との距離を最小にすること（二乗平均平方根誤差を最小にすること）です。この場合、予測は現実と2（2）倍違うので、あなたの例は不合理であり、その上、重要ではありません。重要なのは2回ということです! モンスターを作って、それが存在する可能性のある世界について頭を悩ませる必要はないのです。 追伸 傾斜角の正接の誤差を求める公式を発見。 一次関数Y=a+bxによる 近似を求めているとすると、b=(<xy>-<x><y>)/(<x^2>-<x>^2)、a=<y>-b<x>と なります。実際には、予想増分x[i] の予測値の集合と 実際の増分y[i] の集合が分かっている場合、線形回帰係数a、bを どのように求めるかである。三角括弧は平均値を表し、数式で決定される。 <x>=1/n*SUM(x[i]), ここでiは1からnまで、nは実験点の数です。 そして、その誤差は次のように定義される。 delta=SQRT((SUM((y[i]-b*x[i]-a)^2))/(n-2)*SUM(x[i]^2-n<x>^2)) 以上を考慮した傾斜角の正接の式は、次のような形になる。 tan=b+/-delta Statistics as a way キャンバスクラスの学習。アンチエイリアスと影 知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第01回）：回帰分析 Mikhail Simakov 2008.10.27 16:28 #200 Neutron >> : いいえ、これはナンセンスです。 価格の絶対値を予測しているのか、価格の増分を予測しているのか？絶対値であれば、それは正しい、つまりほぼ正確な予測（tan=1）です。しかし、困ったことに、取引に重要なのは、ポジションを持った後の価格の「動き」であって、その価値ではないのです。つまり、例えば、1本のバーで「Open-Closed」の場合、Close-Openの差分と同じ数値の系列を、前のClose-Openからプロットすると、約0度の角度になります。 これが予測です。 として知られています。予報雲を通る最小二乗直線の方程式があれば、直線の傾きの正接の計算誤差を求めることができる。一目でわかる計算式は出せないんですよねー、覚えてないんですよ。本で調べないといけませんね。 そして、これは思いつきです。 1...131415161718192021 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1.次のバーでの価格の増分。
次のバーは必要ないと思います。与えられた時間に対する予測が必要です。だから、議事録を取らないんですね。
そうでないわけがない。私はM1（ティック履歴が ない場合）のみで作業しています。
予測地平については、時系列解析の値によって定義される。日足であれば1日前、分足であれば1分前に予報が行われます。つまり、デイ・アヘッド予測のために分単位の分析にお金をかける正当性はないと思うのです。この経験則は厳密な証明が可能だと思います。ポイントは、予測精度は、カウント数で測定される予測地平線の増加に伴い、指数関数的に減少することです。
まあ、一般論としては理解できるんですけどね。
ピリグリム、 あなたが提示したように組んだインディケータは、統計的な確実さでH4で相場に勝つことができるのです。それも最小限のリスクで。これまでFXでトドメを刺せなかった理由は？
まあ、なんというか、しかし、実にやっかいな質問ですね。今、私はバブルのためにスーパーに行き、何度も何度もForexをノックします
そして、真面目な話、それは不可能です。たとえ、すべての個人トレーダーが結託して、最もクールなMTSを持ったとしても、それでも彼らのマーケットにおけるシェアは非常に小さく、彼らと実際のマーケットの間のバッファは非常に大きいので、彼らの努力は何も生まれないでしょう。ソレなど知られていると思われるケースでも、DCが顧客を誘引するために流した神話である。ソアーズは、イギリスの銀行が作った大きな波にちょうどいいタイミングで乗って、それでうまく儲けたのに、その銀行が自分たちの策略や間違いを隠すために、彼が危機を引き起こしたと、すべての責任を彼に押し付けたのです。私は、システムの知的能力が高まるにつれて、10年後の市場は全く違ったものになると今でも信じていますが、それは個人トレーダーの実力ではなく、市場政策を形成する灰色の枢機卿たちの判断になるのでしょう。
まだ断言はしませんが、この場合はゼロバーでインジケーターを再計測したため、誤った結果が 出たのだと思います。 1バーの水平線では、明らかです。提示されたデータで取引をエミュレートする場合、実際には完全に形成された瞬間に得られたデータを使用して、バーの開始時に決定が行わ れます。2バーの水平線については、より詳細な分析が必要です」。- ゼロバーの形成中にいつでも決定することができ、システムは利益を受け取りながら、異なる方向に閉じるために数回かもしれませんが、それはダイナミクスのみで見ることができます。新しいバーが来ると、最後のティックで最後の計算結果が登録され、この結果はヒストリーの最初のバーに移動し、それ以上変化しないようになります。ゼロバーでティックワイズモードで動作しますが、風見鶏のように行ったり来たりするわけではなく、主体的に動作し、相場のトレンドが大きく動いたときにのみ動作するシステムです。私はこのシステムを予測的とは言いませんし、ご質問を拝見していると、私が挙げた例を正確に解釈されていないように見受けられます。平滑化した信号の1小節と2小節の予測を示したのは、フィルタリング後に平滑化されたものの、2小節分遅れている信号の一つについてであり、もう一つの小節の予測については触れていない。私たちの目的は、信号の滑らかさに影響を与えることなく、遅れを補正することでした。そして、システム内のすべてのモデルがそうなるように設定されている。つまり、予測による遅れをフィルタリングし、即座に補正するのである。1本、2本と言ったのは、相場の流れに対してではなく、位相を回復しなければならない最初のシグナルに対しての予測視野です。そのため、 、予想線が相場よりも相対的に左にシフトしているチャートが表示されない。これは、予想があったのか、どの地平線の話をしているのか、という疑問を抱かせる。問題の定義と実装により、このシステムは見積もりフローを予測するものとして訓練されていません（この問題は全く別の次元のもので、解決も可能ですが、はるかに複雑です）。システムはMTSが設計するために設計されており、彼らは何が起こるかを事前に知る必要はなく、彼らは今後のイベントに精神的に自分を合わせる必要はありません - コーヒーを飲むかトイレに行くか、MTSは明確に、遅延なしで現在の運動量を解決する必要があります。したがって、システムのアルゴリズムは以下の通りです。 シグナル群の見やすいサンプリングを作成し（意思決定の精度を高め、グループ決定による個々のエラーの補償による偽陽性を排除する）、システムの動作時間（数秒程度）で決まる最小の遅延で、 注文管理の取引決定を行います。だから、すべての瞬間に、システムはゼロバーで何が起こっているかを示し、バーオープニングでそれはトレンドがバーオープニング中にどのように展開するかを示し、最後のティックでそれはトレンドがさらに行く場所を示しています（もちろん、一定の誤差とこのすべて、システムは完璧からはほど遠いです）、システムによって合成された信号は遅い傾向を反映しており、我々は常にそこから特定のバーの開発を判断しないかもしれませんが、私が言ったように、トレンドブレークは形成されてバー内に発生した場合、システムは新しいバーを待つことはしませんが、私は、形成される新しいバーを待ってはいけないでしょう。
先日、もう1度、システムの安定性をテストすることにしました。1992年8月1日から現在までの日次データで実行しました。1992年8月1日から2000年1月26日まで。- 2000年1月26日、為替レートが1.0037を下回ると、その歪みが始まりました。2003年1月6日、レートが1.05を超えた時点で、システムは完全に正常な動作を取り戻した。
もう一つ、1992年1月24日から現在までのGBPUSDの日数でシステムをテストしてみました。 この期間のレートの変動は1.3946から2.1161で、GBPUSDでトレーニングされていないにもかかわらず、システムは全期間で正常に動作しています。
その結果、EURUSDでは全レンジで（歪みがあっても）正常に動作し始めましたが、GBPUSDの場合、調査範囲内の市場のいくつかの局面で一定の値による小さなシフトを示しましたが、信号形状と位相には大きな影響を与えませんでした。これらの実験から、学習曲線をはるかに超える広範囲の相場変動に対してシステムが良好に安定すること、相場が大きく変動して操作に歪みが生じた場合、相場における一定のシフトを導入することにより、システムを稼働範囲に入れ、その性能を回復させることが可能であることが結論付けられた。多くのTSがそうであるように、市場の局面が変わっても運用を継続する必要があるため、通常の運用では再トレーニングや最適化を必要としない。
このシステムは完成にはほど遠いものの、まだまだやるべきことはたくさんあり、完成するのか、それとも他の多くのシステムと同じように、生まれる前に死んでしまうのか、日に日に疑問が湧いてきます。開発者として、私はある深刻な病気に悩まされています。プロジェクトに取り組むうちに、経験を積み、どうすればより良くできるかを理解し、果てしない改良の連続が始まりますが、しばしば後戻りできない地点に到達し、すでに行われたことに変更を加えることはもはや不可能で、すべてを捨ててもう一度やり直す方が簡単なのです。この仕事もそうですが、この3週間は、システムをゴミ箱に捨てて、新しくやり直したいという誘惑を抑えるのが難しくなってきました。もちろん、そのまま捨ててしまうのは手間暇がかかってもったいないですが、今のままでも十分な結果が出ています。しかし、このような売り方は、金属の値段でお金を刷る機械を売るのと同じで、システムは評価されず、単なる指標とみなされるでしょう。私は他に選択肢がなく、2つの補完的なシグナルを選び、200ポンドでExpert Advisorを付けましたが、コストは桁外れに増えます。設定とテストには多くの時間が必要で、私には時間がなく、新しいシステムを始める焦りで今はやりたくはないのです。
だから、私は宙ぶらりんで、このシステムの将来は不透明なのです。なぜまだマーケットを空にしないのかという疑問には答えられたでしょうか？
つまり、雲は45度の傾斜に近く、薄ければ薄いほど良いのです。
それは理解できるのですが、私が今興味を持っているのは、その結果の妥当性なのです。
の結果です。理論的には45以上の角度にすることも可能で、それは常に正しい方向に投影されている場合ですが、それは楽観的過ぎます。
圧倒的にランダムなものが混在しているとします。
と、少数ではあるが、非常に楽観的な予測をしているのであれば
の分散はかなり小さくなります。
コンポーネントは、分散にあまり影響を及ぼさないでしょう。そのような結果はどのように導き出されるのでしょうか？
クリア？
誤って50％のポイントを削除してみるのもいいかもしれないと思っています。
をもう一度見て、別のランダムなセットで削除します。
などを100回ほど繰り返す。 出来上がったタンジェントがあまり高くなく、平均的に同じであれば、白黒になります。
で、平均が変わらないのであれば、妥当な予測だと思います。それ以外の場合はランダム
グッドラックいかがでしょうか？理論的には、常に正しい方向に投影される45以上の角度にすることも可能ですが、それは楽観的過ぎます。
あなたの心配は杞憂に過ぎません。理論的には、そんなことはありえないのです。
要は、この場合、直線の傾きの正接が取りうる値の範囲は、片側が0、反対側が1に限られ、正接の値の範囲とは一致しないのである。自分で判断してください。関数は滑らかで、「何も知らない」ことを定義しており、これは0に、「すべてを知っている」ことは1に対応します。他にはありません。人は「すべて」以上のことを知ることはできない...。もちろん、これは「無限」の実験がある場合の限定的な話である。現実には、実験データの数は有限であり、必然的に統計的な誤差が生じ、場合によっては接線角が1より大きな値になることもある。しかし、怖いもの知らずで、異常はありません。結局、角度の推定値を求めると、当然、この値を求めたときの誤差の推定値も求めることになり、あなたの場合の「正しい」結果は、次のようになるのです。
tan(a)= 0.9 +-0.3.
tan=1.1という結果は、「楽観的な予測」ではなく、「間違った表現」を示しています。 得られた値の変動の可能性の限界を指定するだけでよいのです。
理論上、こんなことは起こりえないのです。
要は、この場合、直線の傾きの正接が取りうる値の範囲は、片側が「0」、もう片側が「1」に限られ、通常の正接の値の範囲とは一致しないのである。自分で判断してください。関数は滑らかで、「何も知らない」ことを定義しており、これは0に、「すべてを知っている」ことは1に対応します。他にはありません。人は「すべて」以上のことを知ることはできない...。もちろん、これは「無限」の実験がある場合の限定的な話である。現実には、実験データの数は有限であり、必然的に統計的な誤差が生じ、場合によっては接線角が1より大きくなることがある。でも、怖いとか珍しいということはないんです。結局、角度の推定値を求めると、当然、この値を求めたときの誤差の推定値も求めることになり、あなたの場合の「正しい」結果は、次のようになるのです。
tan(a)= 0.9 +-0.3.
ですから、tan=1.1という結果は「楽観的な予測」ではなく、間違った表現であることを示しており、得られる値の取り得る範囲の境界を明確にすればよいのです。
得られた値の散らばりうる境界を単純に明確にする」というのは、あまり意味がないのでは。直線の引き方や傾きの推定には、正式なルールがあります。
予測に対する平均的な信頼度。
数値系列{21;-5;12;23;-24}があるとすると、予測系列と完全に一致する場合、その数値系列は
の場合、tan(a)=1 となり、もし超予測システムが正確に方向を推測していたとしても、値
を予測しながら、2倍の{42;-10;24;46,-48}を予測し、次に技術的にtan(a)=2を予測する。
現実の3倍、70度を超えると角度が逃げます。 もし、そのような予測があれば
は全体の予測数のごく一部で、残りはランダム、つまり
tan(a)=0とすると、平均αは例えば10度となります。 この値をどう扱うか。
は、実際にはランダムな予測値と不正確な予測値を合計することで得られるのでしょうか？
予想が実績値を上回ったら、というルールを導入したとします。
の場合、それを真とみなし、yにxと同じ値をマークする。でも、じゃあどうすればいいかというと
150p上がるという予想で、実際は5p上がったのですか？
さらに、底面からの角度がゼロに限定されていることも事実ではありません。もし、超反予測システム、つまり、絶対に正確な未来の値を予測するが、符号は逆である、というものがあれば、その角度は-45となる。この場合、方向性を逆転させることは難しいことではないことは明らかです。しかし、そのような予測も多数のランダムなものの中に「紛れ込んでいる」場合はどうだろうか。
このシステムはまだ完成にはほど遠く、やるべきことはたくさんあり、完成するのか、それとも多くの人が経験するように、生まれる前に死んでしまうのか、日に日に疑問が深まっていきます。開発者として、私はある深刻な病気に悩まされています。プロジェクトに取り組むうちに、経験が増え、何かを改善する方法がわかり始め、延々と改善を繰り返すのですが、しばしば、戻れないポイントを通過し、過去に変更を加えることはもはや不可能で、すべてを投げ出してやり直す方が簡単なのです。この仕事もそうですが、この3週間は、システムをゴミ箱に捨てて、新しくやり直したいという誘惑を抑えるのが難しくなってきました。もちろん、そのまま捨ててしまうのは手間暇がかかってもったいないですが、今のままでも十分な結果が出ています。しかし、このような方法で販売することは、金属の値段でお金を刷る機械を売るのと同じで、システムは評価されず、単なる指標とみなされるでしょう。私は他に選択肢がなかったのですが、200ポンドで二つの補完的なシグナルを選び、Expert Advisorを接続し、コストは桁外れに増加します。セットアップとテストには、私にはない、新しいシステムを始める焦りで今やりたくない多くの時間が必要とされます。
だから、私は宙ぶらりんで、このシステムの将来は不透明なのです。なぜまだ市場を空にしないのかという疑問には答えられたかな？
笑っちゃいますね......そろそろ実用化しないと、理論が通用しないと思うんですけど......)))
の傾斜角についてですが、同じ数値のクロージャと、それ以前のクロージャを連続して作ってみると、約45度の角度になります。それは予言なのか？
いいえ、これはナンセンスです。
価格の絶対値を予測しているのか、価格の増分を予測しているのか？絶対値であれば、すべてが正しい、つまりほぼ正確な予測（tan=1）である。しかし、困ったことに、取引に重要なのは、ポジションを持った後の価格の「動き」であって、その価値ではないのです。つまり、例えば、1本のバーで「Open-Closed」の場合、Close-Openの差分と同じ数値の系列を、前回のClose-Openからプロットすると、約0度の角度になります。
これが予測です。
得られる値の変動しうる限界を指定するだけ」というのは、あまり明確ではありませんね。直線を引き、その傾斜角から推定する正式なルールがある。
予測に対する平均的な信頼度。
として知られている。予知雲を通る最小二乗直線の方程式があれば、この直線の傾き接線の計算誤差を求めることができる。一目でわかる計算式は出せないんですよねー、覚えてないんですよ。本で調べてみますね。
スーパーフォーキャストシステムが正確に方向を当てれば
とすると、技術的に tan(a)=2 とすると、2 倍の {42;-10;24;46,-48} を予測することになり、その予測値は
現実の3倍、角度は70度を超えて逃げます。
このようなバリエーションは、作り上げる以外には、実現できないのです
ポイントは、予測システムの構築中に、その適応（トレーニング）中にある種の機能性を導き出し、それを何らかの方法で最小化することである。例えば、道路を渡るとき、どのように渡るかという問題を頭の中で解決するたびに、その道路の交通量の多さに関連する起こりうるリスクを最小限に抑えることができるのです。あるいは、別の場面で、移動した距離の長さ。これらは可能な機能です。私たちに関係するのは（常にではありませんが）、予測点とその正確な値との距離を最小にすること（二乗平均平方根誤差を最小にすること）です。この場合、予測は現実と2（2）倍違うので、あなたの例は不合理であり、その上、重要ではありません。重要なのは2回ということです!
モンスターを作って、それが存在する可能性のある世界について頭を悩ませる必要はないのです。
追伸
傾斜角の正接の誤差を求める公式を発見。
一次関数Y=a+bxによる 近似を求めているとすると、b=(<xy>-<x><y>)/(<x^2>-<x>^2)、a=<y>-b<x>と なります。実際には、予想増分x[i] の予測値の集合と 実際の増分y[i] の集合が分かっている場合、線形回帰係数a、bを どのように求めるかである。三角括弧は平均値を表し、数式で決定される。
<x>=1/n*SUM(x[i]), ここでiは1からnまで、nは実験点の数です。
そして、その誤差は次のように定義される。
delta=SQRT((SUM((y[i]-b*x[i]-a)^2))/(n-2)*SUM(x[i]^2-n<x>^2))
以上を考慮した傾斜角の正接の式は、次のような形になる。
tan=b+/-delta
いいえ、これはナンセンスです。
価格の絶対値を予測しているのか、価格の増分を予測しているのか？絶対値であれば、それは正しい、つまりほぼ正確な予測（tan=1）です。しかし、困ったことに、取引に重要なのは、ポジションを持った後の価格の「動き」であって、その価値ではないのです。つまり、例えば、1本のバーで「Open-Closed」の場合、Close-Openの差分と同じ数値の系列を、前のClose-Openからプロットすると、約0度の角度になります。
これが予測です。
として知られています。予報雲を通る最小二乗直線の方程式があれば、直線の傾きの正接の計算誤差を求めることができる。一目でわかる計算式は出せないんですよねー、覚えてないんですよ。本で調べないといけませんね。そして、これは思いつきです。