マーチンゲールは悪ではありません、利益をもたらします。 - ページ 8

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最大の価格連動性のレベルを決定することで、損益率を高めることができる...:)

しかし、確固とした保証はありません...。これがFOREXだから...。

 
kharko:
レシェトフ

それは利益であれば、Zスコアに1を設定するには、例えば、短い貿易が損失で閉じた場合は、利益のない、損失、0。


私たちは、動き、すなわち運動がすでに起こった後に、その方向を述べるだけなのです......。それが続くのか、逆になるのか、それは分かりませんが...。確率は50/50のままですが...。

TAを使用すると、確率は50/50にならない


もし、間違ったコインをひっくり返してしまったら、次にひっくり返したときにどちらの面になるかを予測することは不可能です。しかし、頭か尻尾かの確率は50/50ではありません。

 
Reshetov:

TAでは、もはや50/50の確率ではない

それは、あなたが信じたいこと...。TAは、すでに過ぎたランダムな事象を述べるに過ぎない...。新しいティックの前に、確率は以前と同じになる...。

コインが当たっても、コントロールできるわけではない...。あなたは幸運です...そして、これ以上...

 

が、「マーチンゲールは 全く悪ではなく、利益をもたらす」という話題から脱線してしまった...。価格固定のレベルから平均化を適用する考え方は、本来、「アービトラージ」アドバイザーのレゼトフ さんのものですが...。 気が変わったのか？

 
kharko: 信じたいんだろうけど...。TAは、すでに過ぎたランダムな事象を述べるに過ぎない...。新しいティックの前に、確率は以前と同じになる...。

コインを運よくひいても、状況をコントロールできるわけではない...。運が良かっただけ...それ以上はない...。

なぜ、そのような意味にならないのか？0.3の良いから0.7の悪いという確率は、不思議なことに悪い意味にはならないのです。しかし、「平均利益/平均損失＞70/30」との組み合わせでは、すでにスタッツ的に優位に立っていると考えることができ、まさに所有欲が満たされます。
 
Mathemat писал (а):
なぜダメなのか？0.3の良いから0.7の悪いという確率は、不思議と悪い意味にはならないのです。しかし、「平均利益／平均損失＞70/30」との組み合わせで、すでにスタッツの優位性があると考えることができ、まさに所有欲を満たすことができるのです。
まあ...そして、7回失敗して、さらに7回失敗して、さらに7回失敗して、その後に9回成功したとしたら......。そう、私たちはプラス思考なのです...。でも、この前のストレスは何だったんだろう......。 失敗の連続が長期化し、大幅な預け入れ減量に...。問題は、いつ成功するのか、成功するのか、損失を取り戻すのに十分な試行回数があるのか、などなど......同じ平均化でも、損失を出しながら、失敗した試行の連続が終わり、引き際に自分のものになるのを待つのとどう違うのだろう......ということである。
 
kharko:
Mathematは(a)を書きました。
 なぜでしょう？不思議なことに、0.3の良いから0.7の悪いという確率は、何も悪いことを意味しないのです。しかし、「平均利益／平均損失＞70/30」との組み合わせでは、すでに状況を熟知しているという統計的優位性があると考えることができます。
よし...そして、7回失敗して、さらに7回失敗して、さらに7回失敗して、その後に9回成功したとしたら......。そう、私たちはプラス思考なのです...。でも、この前のストレスは何だったんだろう......。失敗の連続が長期化し、大幅な預け入れ減量に...。問題は、いつ成功するのか、それはまったく起こらないのか、負けを取り返すのに十分な試行回数があるのか、などです。この状況は、ただ負けを待って、悪い試行の連続が終わることを願い、負けを取り返そうとする平均化とどう違うのでしょう.........。
このシリーズ（テスターから得られる計算上の理論値）は、ベッティングの基本レベルを決定するものです。賭けは常に、最も長い失敗の連続に耐えられるようなものであるべきだ。

また、TS予測に基づき、オーダー値を小さな範囲に規制することも可能です。TSが示す確率が高いほど、注文のコストは高くなる。保証金の10～15％の通常値（計算確率60～65％の場合）から、注文のコストは最大20～30％（90～99％の場合）増加する可能性があります。

そして、マーチンゲールは 不器用な誤りである。

 
SK. писал (а):
これは、ベットの基本的なレベルを決定する系列（理論的に計算され、テスターで得られる）である。賭けは常に、最も長い失敗の連続に耐えられるような預金であるべきだ。

また、TSの予測に基づいて、注文のコストを少し調整することができます。TSが発生する確率が高いほど、受注コストは高くなる。通常の10～15％のデポジットコスト（60～65％の確率で計算）から、最大で20～30％（90～99％の確率で）注文金額が増加します。

そして、マーチンゲールは 不器用な妄想です。

履歴に表示される成功・失敗シリーズは特殊なケースですが...。このシリーズの限界を狭める／広げるというのは、どうなんでしょうか？

ある一定のレンジで長く変動していても、レンジの限界を突破する瞬間がある......。

 
kharko: そして、7回の失敗に加えて、さらに7回の失敗があり、その後に初めて9回の成功があったとしたら...

例えば、ある長さの古典的なベルヌーイ数列を1000個、ある成功確率（例えば0.3）と失敗確率（0.7=1-0.3）でシミュレーションして、長い失敗の連続（ドローダウンも）がどんなものか見てみればいいのです。生成は単純で粗いものですが、それでもドローダウンの許容範囲内の推定値を得ることができます。合成履歴を生成したり、さまざまな部位で攻略法を確認したりするよりも簡単なのですが......。


しかも、その必要はなく、テルワーに適切な計算式があります。ちなみに、テスターのレポートを 例にとると、最大系列の数値が平均と異なるかどうかも、純粋なテストであるベルヌーイとの比較で確認することができます。あ、もう気になる...。

 
Mathemat:
kharko：そして、7回失敗して、さらに7回失敗して、さらに7回失敗して、その後に9回成功したとしたら......。

例えば、ある長さの古典的なベルヌーイ数列を1000個、ある成功確率（例えば0.3）と失敗確率（0.7=1-0.3）でモデル化して、長い失敗の連続がどんなものか（そしてドローダウンも）を見てみればいいのです。

故障の発生確率が0.3であれば、14回連続で故障が発生する確率は0.00000004782969
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