マーチンゲールは悪ではありません、利益をもたらします。 - ページ 5 12345678910 新しいコメント Sergey Fionin 2008.03.29 12:35 #41 Mathemat: 特定の取引の結果は、過去の取引によって決定されるものではありません。それは単に、戦略だけでなく、市場の特性でもあるのです。取引の成功確率が口座の履歴に左右されるというのは、幻想です。このような妄想を抱く人は、確率・統計論の精神そのものを理解していない証拠である。フォーラムでは、正しいコインをはじく例として、直前に何度（1000回連続でも）鷲が落ちたとしても、次の試行で鷲が出る確率はちょうど0.5であることを繰り返し紹介してきた。 市場がランダムであることを前提にしているのですね。ただし、ランダムではなく、システムに正しい判断方法が含まれていれば そうすると、鷲が再び鷲を追いかける確率は、その方法と同じだけあることになる。 Sceptic Philozoff 2008.03.29 13:04 #42 FION さん、すぐ上のスレッドに、12～13回連続で負けトレードをした私の例とマーチンゲールのリンクがありましたので、ご紹介します。この例は、本当に信じられないようなことなのでしょうか？ Sergey Fionin 2008.03.29 13:14 #43 確率論からいっても、ほとんど信じられないようなことです。意図的に流出させる必要があるのでしょう。 Сергей Ковалев 2008.03.29 14:14 #44 FION:Mathemat: 特定のトレードの結果は、過去のトレードによって決定されるものではありません - 単に、ストラテジーの特性だけでなく、マーケットの特性でもあるからです。取引の成功確率が口座の履歴に依存するという希望は幻想である。このような妄想を抱く人は、確率・統計論の精神そのものを理解していない証拠である。フォーラムでは、「正しいコインをはじく」という例を繰り返し挙げていた。直前に何度（1000回連続でも）ワシが落ちても、次の試行でワシが出る確率はちょうど0.5であるというのである。 市場がランダムであることを前提にしているのですね。しかし、ランダムではなく、システムが正しい判定方法（ ）を持っていれば、方法さえ良ければ、ワシが再びワシになる確率は高くなるのである。 この理屈は間違っている。 もちろん市場はランダムではないが、市場の発展は個々の口座の取引履歴に依存しない。したがって、取引の履歴は、新規取引の方向性や価値を決定する基準として考慮することはできません（実際には考慮することはできますが、この考慮はポジティブな結果を導き出すことはできません）。 私が理解する限り、「ワシ」はほぼpips単位で短くないといけないというところから進めているのですね。確かに、トレンドでショート狙いでオープンすると、トレンドの中でポジトレードが多くなり、進めば進むほど、大きく、高くなるような気がします。 しかし、この戦略はこのトレンドを「キャッチ」し、反対のシグナルが現れるまで、つまり取引基準が発動されるまで取引を維持しなければならない。そうでなければ、閉じる理由がないだけです。この取引順序では、技術の基本的な肯定的な側面は、信号から信号への取引です。 あなたの推論の間違いは、次のイーグルは前のイーグルが閉じられた後に考慮され、さらに、それは取引基準ではなく、例えばstop=20pのような取引以外の理由によって閉じられていることです。通常、このような場合、取引基準を検討する必要があります。そして、もし「イーグル」を呼ぶなら、「イーグル」に賭けることだ。しかし、前の「ワシ」がどうなったかを考慮するのは間違っている。 Sergey Fionin 2008.03.29 14:50 #45 最大数 連勝（利益） 20 (6036.85) 継続的損失（損失） 2 (-7146.80) 最大 継続的な利益（勝利数） 8252.00 (6) 連続損失（損失数） -7146.80 (2) 平均値 連続賞金 5 連続損失1 私は推論の代わりにEAを書く - ここにプロット上のマーチンゲール 100トレードを持つEAのフォワードテストです。 最適化、残りは非最適化で。この結果は、5対1の高い割合で利益が出る取引を行っているためです。ご覧のようにピップはありません。 Сергей Ковалев 2008.03.29 15:55 #46 ちょっと残念ですが...。 ベストを尽くしたい。ただ、親しみを込めて、少し本当の状況を明らかにしたいと思います。そして、そんな激しい誤解があるのです。"理屈より自分が... "は、まったくもって間違っています。 なるほど。さっそく、ご紹介しましょう。 素晴らしいカウンセラーです。その中で、主線の傾斜角度が顕著です。 そして、マーチンゲールについては、もう少し詳しく見てみましょう。本線から大きくプラスに乖離すると、その後に戻りが ある。ご提示いただいたバランスチャートは、マーチンゲールが 良い結果につながらない ことを端的に示しているに過ぎません。 マーチンゲールは、グラフが本線に戻らず、本線の速度で、しかしマーチンゲールの結果到達した点（スライドの一番上）から発展を続ける場合、（最終的にはいずれにせよ間違って）有用であると考えることができました。しかし、そうはいかない。それは、まさに逆なのです。そして、各ローカルスライドの下降時（損切り時）に（マーチンゲール）取引量が増加していることがよくわかります。 私の推理を聞きたくないというのは、あなたの自由です。しかし、この場合、私はあなたが貿易の基準を維持し、EAからマーチンゲイルを取れば、経済的な結果は変わりませんが、EAがより安定になることを保証します。具体的には、ドローダウン率が低下します。そして、これは実際の取引で使うことを前提としたEAにとって、重要なプラス機能です。 rsi 2008.03.29 16:28 #47 FION: 数学 特定のトレードの結果は、過去のトレードによって決定されるものではありません。それは単にストラテジーの特性だけではなく、市場の特性でもあるからです。ある取引の成功確率が口座の履歴に何らかの形で依存するという希望は幻想である。このような妄想を抱く人は、確率・統計論の精神そのものを理解していない証拠である。フォーラムでは、正しいコインをはじく例を繰り返し挙げている。次の試行で鷲が出る確率は、その前に何度（たとえ1000回連続でも）鷲が直接落ちたとしても、ちょうど0.5となるのだ。 市場がランダムであることを前提にしているのですね。ただし、ランダムではなく、システムに正しい判断方法が含まれていれば イーグル」の後にまた「イーグル」がある確率は、方法が良ければ良いほど高くなる。 私も一部同意見です。市場はコインではありません。コインと違ってメモリがあるんです。トレーダーのアカウントは、トレーダーだけでなく、市場の行動に関する情報を保存する一つの方法です。FXのマーチンゲールは、「イーグル」とは対照的に、ここで繰り返し述べているように、MMだけでなく、価格の「保守性」を前提に市場の記憶を利用しようとするものです（例えば、この古い記事-ローソクの色が変わる確率は、その保存確率より高い-を参照してください）。しかし、これはあまりに単純なアプローチで、私は純粋な形でのマーチンゲールには反対です。 P.S. 私の古いExpert Advisorへのリンクがありますが、私は警告する義務があると感じています - それは実際の取引のために書かれていないです。 Yury Reshetov 2008.03.29 18:51 #48 Mathemat: FION さん、すぐ上のスレッドに、12～13回連続で負けトレードをした私の例とマーチンゲールのリンクがありましたので、ご紹介します。このような例は、本当に信じられないようなことなのでしょうか？ ああオタクは人生に疎いんだな。ここでは、MoneyRainを 改良した、つまり現代のマリングレを使ったバックテストを紹介します。連敗数にご注意ください。 シンボルマークEURUSD (ユーロ vs 米ドル) 期間1時間（H1） 2006.02.09 10:00 ～ 2008.03.28 22:59 モデル始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ） パラメータp=52; tp=94; sl=52; lots=0.01; fastoptimize=false; mn=888。 歴史に残るバー13298モデル化されたダニ26489モデリング品質非対称性 チャートの不一致エラー0 初回入金額50000.00 当期純利益100753.58利益合計163930.48全損-63176.90 収益性2.59期待されるペイオフ261.02 絶対値ドローダウン8326.93最大ドローダウン23859.80 (33.73%)相対的ドローダウン33.73% (23859.80) 総取引高386ショートポジション(勝率)146 (28.77%)ロングポジション(勝率)240 (42.92%) 利益を得た取引(全体の割合)145 (37.56%)損失取引(全体に占める割合)241 (62.44%) 最大儲け話9317.00負の取引-5555.00 平均値得な話1130.56負け組み-262.14 最大れんしょう6 (5598.29)継続的損失（ロス）11 (-3376.82) 最大継続的な利益（勝利数）9326.13 (2)連続損失（損失数）-5555.00 (1) 平均値連勝2継続損失3 フルバックテストは添付のアーカイブにあります。 ファイル: goldsmith.zip 28 kb [アーカイブ】お金になる村人の作り方を学ぼう! 叱る :)についてのご意見をお聞かせください。 MetaTraderは現実を反映していない！どうすればいい？ Сергей Ковалев 2008.03.29 19:17 #49 時計の初値で？:)) 地図にまっすぐな道を描くようなものです。そして、現実には山がある。 誰もイリュージョンを簡単に手放せるとは言っていないのですから。 新しい知識は、現実の世界での具体的なプラマイゼロに裏打ちされていれば、多少は意識に浸透しやすくなります。 この目的のためには、マーチンゲールは 全く問題なく、信頼できる開発方法です。 Sergey Artukh 2008.03.29 22:20 #50 FION: 数学 特定の取引の結果は、過去の取引によって決定されるものではありません。それは単に、戦略だけでなく、市場の特性でもあるのです。取引の成功確率が口座の履歴に依存するという希望は幻想である。このような妄想を抱く人は、確率・統計論の精神そのものを理解していない証拠である。右のコイントスの例は、掲示板で繰り返し引用された。次の試行で鷲が落ちる確率は、その直前に何回鷲が落ちても（1000回連続でも）、ちょうど0.5である。 市場がランダムであることを前提にしているのですね。ただし、ランダムではなく、システムに正しい判断方法が含まれていれば そうすると、「イーグル」の次に「イーグル」がある確率は、その方法と同じだけあることになります。 一つ問題がある。それは、ワシがワシで完璧なシステムは存在しないことだ。そのうち、急激なジャンプからのニュースで破談になり、「ワシワシ・・・」の連続を経験し、結局、預金の大部分を失うことになる。また、そのような事態を防ぐために、マーチンゲールを使った同じシステムを使うという方法もあります。 問題点としては、保証金の大きさとドローダウンの大きさですが、コインをはじく頻度やタイミングにもよりますが......。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
特定の取引の結果は、過去の取引によって決定されるものではありません。それは単に、戦略だけでなく、市場の特性でもあるのです。取引の成功確率が口座の履歴に左右されるというのは、幻想です。このような妄想を抱く人は、確率・統計論の精神そのものを理解していない証拠である。フォーラムでは、正しいコインをはじく例として、直前に何度（1000回連続でも）鷲が落ちたとしても、次の試行で鷲が出る確率はちょうど0.5であることを繰り返し紹介してきた。
そうすると、鷲が再び鷲を追いかける確率は、その方法と同じだけあることになる。
特定のトレードの結果は、過去のトレードによって決定されるものではありません - 単に、ストラテジーの特性だけでなく、マーケットの特性でもあるからです。取引の成功確率が口座の履歴に依存するという希望は幻想である。このような妄想を抱く人は、確率・統計論の精神そのものを理解していない証拠である。フォーラムでは、「正しいコインをはじく」という例を繰り返し挙げていた。直前に何度（1000回連続でも）ワシが落ちても、次の試行でワシが出る確率はちょうど0.5であるというのである。
）を持っていれば、方法さえ良ければ、ワシが再びワシになる確率は高くなるのである。
この理屈は間違っている。
もちろん市場はランダムではないが、市場の発展は個々の口座の取引履歴に依存しない。したがって、取引の履歴は、新規取引の方向性や価値を決定する基準として考慮することはできません（実際には考慮することはできますが、この考慮はポジティブな結果を導き出すことはできません）。
私が理解する限り、「ワシ」はほぼpips単位で短くないといけないというところから進めているのですね。確かに、トレンドでショート狙いでオープンすると、トレンドの中でポジトレードが多くなり、進めば進むほど、大きく、高くなるような気がします。
しかし、この戦略はこのトレンドを「キャッチ」し、反対のシグナルが現れるまで、つまり取引基準が発動されるまで取引を維持しなければならない。そうでなければ、閉じる理由がないだけです。この取引順序では、技術の基本的な肯定的な側面は、信号から信号への取引です。
あなたの推論の間違いは、次のイーグルは前のイーグルが閉じられた後に考慮され、さらに、それは取引基準ではなく、例えばstop=20pのような取引以外の理由によって閉じられていることです。通常、このような場合、取引基準を検討する必要があります。そして、もし「イーグル」を呼ぶなら、「イーグル」に賭けることだ。しかし、前の「ワシ」がどうなったかを考慮するのは間違っている。
最大数
連勝（利益） 20 (6036.85)
継続的損失（損失） 2 (-7146.80)
最大
継続的な利益（勝利数） 8252.00 (6)
連続損失（損失数） -7146.80 (2)
平均値
連続賞金 5
連続損失1
私は推論の代わりにEAを書く - ここにプロット上のマーチンゲール 100トレードを持つEAのフォワードテストです。
最適化、残りは非最適化で。この結果は、5対1の高い割合で利益が出る取引を行っているためです。ご覧のようにピップはありません。
ちょっと残念ですが...。
ベストを尽くしたい。ただ、親しみを込めて、少し本当の状況を明らかにしたいと思います。そして、そんな激しい誤解があるのです。"理屈より自分が... "は、まったくもって間違っています。
なるほど。さっそく、ご紹介しましょう。
素晴らしいカウンセラーです。その中で、主線の傾斜角度が顕著です。
そして、マーチンゲールについては、もう少し詳しく見てみましょう。本線から大きくプラスに乖離すると、その後に戻りが ある。ご提示いただいたバランスチャートは、マーチンゲールが 良い結果につながらない ことを端的に示しているに過ぎません。
マーチンゲールは、グラフが本線に戻らず、本線の速度で、しかしマーチンゲールの結果到達した点（スライドの一番上）から発展を続ける場合、（最終的にはいずれにせよ間違って）有用であると考えることができました。しかし、そうはいかない。それは、まさに逆なのです。そして、各ローカルスライドの下降時（損切り時）に（マーチンゲール）取引量が増加していることがよくわかります。
私の推理を聞きたくないというのは、あなたの自由です。しかし、この場合、私はあなたが貿易の基準を維持し、EAからマーチンゲイルを取れば、経済的な結果は変わりませんが、EAがより安定になることを保証します。具体的には、ドローダウン率が低下します。そして、これは実際の取引で使うことを前提としたEAにとって、重要なプラス機能です。
特定のトレードの結果は、過去のトレードによって決定されるものではありません。それは単にストラテジーの特性だけではなく、市場の特性でもあるからです。ある取引の成功確率が口座の履歴に何らかの形で依存するという希望は幻想である。このような妄想を抱く人は、確率・統計論の精神そのものを理解していない証拠である。フォーラムでは、正しいコインをはじく例を繰り返し挙げている。次の試行で鷲が出る確率は、その前に何度（たとえ1000回連続でも）鷲が直接落ちたとしても、ちょうど0.5となるのだ。
イーグル」の後にまた「イーグル」がある確率は、方法が良ければ良いほど高くなる。
私も一部同意見です。市場はコインではありません。コインと違ってメモリがあるんです。トレーダーのアカウントは、トレーダーだけでなく、市場の行動に関する情報を保存する一つの方法です。FXのマーチンゲールは、「イーグル」とは対照的に、ここで繰り返し述べているように、MMだけでなく、価格の「保守性」を前提に市場の記憶を利用しようとするものです（例えば、この古い記事-ローソクの色が変わる確率は、その保存確率より高い-を参照してください）。しかし、これはあまりに単純なアプローチで、私は純粋な形でのマーチンゲールには反対です。
P.S. 私の古いExpert Advisorへのリンクがありますが、私は警告する義務があると感じています - それは実際の取引のために書かれていないです。
FION さん、すぐ上のスレッドに、12～13回連続で負けトレードをした私の例とマーチンゲールのリンクがありましたので、ご紹介します。このような例は、本当に信じられないようなことなのでしょうか？
ああオタクは人生に疎いんだな。ここでは、MoneyRainを 改良した、つまり現代のマリングレを使ったバックテストを紹介します。連敗数にご注意ください。
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時計の初値で？:))
地図にまっすぐな道を描くようなものです。そして、現実には山がある。
誰もイリュージョンを簡単に手放せるとは言っていないのですから。
新しい知識は、現実の世界での具体的なプラマイゼロに裏打ちされていれば、多少は意識に浸透しやすくなります。
この目的のためには、マーチンゲールは 全く問題なく、信頼できる開発方法です。
特定の取引の結果は、過去の取引によって決定されるものではありません。それは単に、戦略だけでなく、市場の特性でもあるのです。取引の成功確率が口座の履歴に依存するという希望は幻想である。このような妄想を抱く人は、確率・統計論の精神そのものを理解していない証拠である。右のコイントスの例は、掲示板で繰り返し引用された。次の試行で鷲が落ちる確率は、その直前に何回鷲が落ちても（1000回連続でも）、ちょうど0.5である。
そうすると、「イーグル」の次に「イーグル」がある確率は、その方法と同じだけあることになります。
問題点としては、保証金の大きさとドローダウンの大きさですが、コインをはじく頻度やタイミングにもよりますが......。