マーチンゲールは悪ではありません、利益をもたらします。 - ページ 10

 
lovova писал (а): しかし、FellerはMQLに実装することは不可能と思われる
そこに実装する必要はなく、モデリングも不要です。3つのパラメータ(p, q, r)をとり、(7.7)で長さrの一連の損失が初めて発生する平均取引回 数を推定するだけである。もし、トレーダーが予想するおおよその取引回数と同等であれば、そのようなシステムは破棄されるべきです。
 

ラリー・ウィリアムズの名を冠した『Mathematics』にある彼についての表現「私の数学の知識はすべて一本の爪の中にある」が好きだった、久しぶりに触ってみたが。

 
Volodya、私のプロフィールに記載されている電子メールに私を書く。

2 Yura Reshetov: 2002年8月14日から2008年3月28日までMoneyRainをテスト(唯一の長編で、デポは床にぶつけられず、Expert Advisorは過剰ロットのオープン要求のために悪態をつかない)すると以下のようになります。


総取引高 751
利益取引(全体に対する割合) 378 (50.33%)
損失額(全体に対する割合) 373 (49.67%)
最大
れんしょうりょう 10 (1115.40)
連続赤字(赤字) 10 (-954.22)


パラメータはそのままにしました(ただし、初期デポは$0.5M、ロット=0.1)。ここで、確率は左右対称のコイントスとほぼ同じであり、r=10である。私の長い投稿の表を見てみると:34.1分、すなわち2046トレード。751回の取引で10連敗というのが出ていますね。これまでのところ、ベルヌーイ方式での一連の独立した取引から有意な正の差は認められていない。


P.S. そして、あなたのマーチンゲールは、あなたのレポートから判断すると、非常にアグレッシブですね。一方、長さrの一連の損失の最初の発生が、約751に等しい一連の取引で平均的に得られるようなrを見つけることができます。このRは約8.5に相当します。しかし、一般的に言って、非常に積極的なマーチンゲールでは、これらの推定はあまり重要ではありません。なぜなら、どの負けシリーズにも入らない単一のトレードが、預金のかなりの部分を一掃してしまうことがあるからです。このMMでは、トレードでm.o.の妥当な値が欠落しているからです。

 
Neutron:
マーチンゲールについて 何度語ればいいのだろう。マーチンゲールは MMの亜種であり、TSとは何の関係もないことは明らかですそれ自体では、損失も利益も出ない。しかし、儲かっているTSにとっては利益率を上げることになり、負けているTSにとっては負けを早くすることにつながる。一般に、マーチンゲールは 資金の再投資を偽装したものである。

IMHOではマーチンゲールは全く関係なく、値動きの パターンが重要なのです

https://forum.mql4.com/ru/11661/page4

 
Reshetov >> :

マーチンゲールと取引戦略、ポートフォリオ取引を組み合わせることで、実利を得ることができます。

詳細を見る: http://bigforex.biz/load/2-1-0-170

これは、私個人としては、非常に有益な結論だと思います。

バウンスシグナルで大体似たような戦略をチェックしています。

信号の誤差が比較的大きいため、マーチンゲール(平均化)が使用されます。

その合理的な適用により、実際にシステムのパフォーマンスが向上することが確認されています。


敷地面積が違う


曲線の特徴は変わらないが、戦略のポジティブな振る舞いによって、この戦術の勝率が高くなっていることがよくわかるだろう。


 

この戦術でオーバーシュートするのは非常に危険です。ストップロスの近くに座りすぎるのも、同じくらい危険です。

以下は、ストップロスとテイクプロフィットの値を変えてのテストです。

1-2-5-11区画

 
たくさん釣れましたね~。
不気味...;)