マーチンゲールは悪ではありません、利益をもたらします。 - ページ 6 12345678910 新しいコメント Alexei Kharchenko 2008.03.29 23:01 #51 ストラテジーテスターレポート ピラミッド Alpari-Demo (Build 215) シンボルマーク GBPJPY（イギリスポンド vs 日本円） 期間 1分（M1） 2007.01.02 08:00 ～ 2008.03.03 21:59 （2007.01.01～2008.03.24現在） モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法） パラメータ 歴史に残るバー 438495 モデル化されたダニ 5331058 モデリング品質 25.00% チャートの不一致エラー 0 初回入金額 100000.00 当期純利益 92919.45 利益合計 550401.62 全損 -457482.17 収益性 1.20 期待されるペイオフ 154.10 アブソリュートドローダウン 87412.68 最大ドローダウン 313654.90 (94.52%) 相対的ドローダウン 96.02% (303541.36) 総取引高 603 ショートポジション(勝率) 233 (80.26%) ロングポジション(勝率) 370 (82.43%) 利益を得た取引(全体の割合) 492 (81.59%) 損失取引(全体に占める割合) 111 (18.41%) 最大 儲け話 2332.45 負の取引 -23868.28 平均値 得な話 1118.70 負け組み -4121.46 最大 れんしょう 75 (44439.10) 継続的損失（ロス） 16 (-199184.11) 最大 継続的な利益（勝利数） 108918.19 (61) 連続損失（損失数） -199184.11 (16) 平均値 連勝 10 継続損失 2 平均化とは、最も純粋な形...ロットは残高が増えると増える...ステップ100ペー...プロフィット100p.... 最大エクイティは330000、つまり230%の利益...。 アバランチ Martingale is not evil [警告は閉鎖されました！】フォーラムを乱雑にしないために、どんな初心者の質問でも。プロフェッショナルは、通り過ぎないでください。あなたなしでは、どこにも行けない。 削除済み 2008.03.30 00:14 #52 SK. писал (а): 確かに市場はランダムではないが、市場の発展は個々の口座の取引履歴に依存するものではない。したがって、取引履歴を新規取引の方向性や価値を判断する基準として考慮することはできない（というより、考慮することはできるが、この考慮がプラスに働くことはない）。 しかし、マーチンゲールという 名前を使っている以上、参加者はそれぞれ別のプロセスを話しているのではないでしょうか。利益が出ている（負けている）取引の「知識」を使って、将来の取引をコントロールすることが、マーチンゲールの「古典的」な定義です（通常は積み上げ式です）。 この試みは、ご指摘の通り、ユートピア的です。 しかし、おそらく参加者の中には、必ず実行される価格反転の ルールを使って（考えて）ポジションを積み重ねることをマーチンゲールと呼ぶ人もいるでしょう（その始まりと終わりの水準は不明ですが、それは問題ではありません）。そして、ある値（変数かもしれない）を取ることで、ほとんどの取引でプラスの結果を得ることができるのです。この場合の制限とは、入金額や取引条件の設定です。しかし、それは「古典的な」マーチンゲールではなく、一定のルール（取引基準）で取引するものです。つまり、この場合、取引履歴ではなく、値動きの規則 性を利用するのです。過去の負けトレードをその出来高でカバーするような、一定量の値動きの反転を期待すること。 P.S. このテーマに関するあなたの意見に興味があります https://forum.mql4.com/ru/11661 このスレッドの話題とやや重なりますが。つまり、特定のパターンの値動きを取引に利用することです。 Alexei Kharchenko 2008.03.30 07:30 #53 ストラテジーテスターレポート ピラミッド Alpari-Demo (Build 215) シンボルマーク GBPJPY（イギリスポンド vs 日本円） 期間 1分（M1） 2007.01.02 08:00 ～ 2008.03.03 21:59 （2007.01.01～2008.03.24現在） モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法） パラメータ Magic_¹=1、Stop=false、Profit=100、Step=100、Pribil=1、Zalog=1、AllClose=false。 歴史に残るバー 438495 モデル化されたダニ 5331058 シミュレーション品質 25.00% チャートの不一致エラー 0 初回入金額 25000.00 当期純利益 -20838.40 利益合計 103303.73 全損 -124142.14 収益性 0.83 期待されるペイオフ -51.71 アブソリュートドローダウン 20838.40 最大ドローダウン 110899.23 (96.38%) 相対的ドローダウン 96.38% (110899.23) 総取引高 403 ショートポジション(勝率) 173 (90.75%) ロングポジション(勝率) 230 (91.30%) 利益を得た取引(全体の割合) 367 (91.07%) 損失取引(全体に占める割合) 36 (8.93%) 最大 儲け話 730.42 負け組み -9324.00 平均値 得な話 281.48 負け組み -3448.39 最大数 れんしょう 241 (84671.93) 継続損失（ロス） 20 (-121009.68) 最大 継続的な利益（勝利数） 84671.93 (241) 連続損失（損失数） -121009.68 (20) 平均値 連勝 46 継続損失 5 条件は同じ...バランスサイズ 25000...最大固定資本は114000または356％の利益... しかし、2000年に入り、その勢いは止まりません。 平均化とピラミッドは古典的なマーチンゲール ですが、少し違うのは、損失は確定せず、ベット数を増やしていくことです...。 buy profitable advisor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! アバランチ Martingale is not evil Сергей Ковалев 2008.03.30 09:29 #54 Xadviser: SK.は(a)を書いた。 確かに市場はランダムではないが、市場の発展は個々の口座の取引履歴に依存するものではない。したがって、取引履歴は、新規取引の方向性や価値を決定する基準としても考慮できない（というより、考慮はできるが、この考慮は肯定的な結果をもたらさない）。 しかし、マーチンゲールという 名前を使った場合、参加者は異なるプロセスについて話している可能 性があることを指摘 したい。 利益が出ている（負けている）取引の「知識」を使って将来の取引を管理することが、マーチンゲールの「古典的」な定義です（通常は積み上げ式です）。この試みは、ご指摘の通り、ユートピア的です。 しかし、おそらく参加者の中には、必ず発生する価格の引き戻しのルール（その始まりと終わりのレベルは不明だが、それは問題ではない）を利用して（あるいは考慮して）ポジションを積み上げることをマーチンゲールと呼ぶ人もいるのではないだろうか。そして、ある値（おそらく変数）を取ると、ほとんどのトレードで利益を生むバリアントが得られます。この場合、制限されるのは預け入れサイズです。しかし、これは「古典的」なマーチンゲールではなく、一定のルール（売買基準）をもって取引するものです。 そう、そのような考えには生きる権利があるのです。私自身、時々...何度疑っても（思い込んでも）、人は最高だと思います。実はこの場合（他のケースでもたいていそうですが）、単純で悪いことなのです。 単純で悪いことに、彼らは何の意味もなく、それを理解するつもりもないのです。彼らは事件について話しているのではなく、ただ無意識に自分の習慣的な環境である観念-認識を守っているのだ...。ロコモティフが現在のサッカー選手権で優勝すると主張するのは、なんと簡単なことだろう。考える必要はなく、共感や感動を覚え、自分が正しいのだと確信できれば十分なのです。そして、相手が自分の意見に同意しないとイライラする。そして、声を上げてくださいそして、哺乳瓶で頭を殴って、私たちのものの方が良いということを分からせるんだ！」。そして、何かあれば、店先を壊したり、車を何台か燃やしたり...。 これがFXだ。考えて、仕事して、頑張らないといけない。苦肉の策です!勉強して、概念の幅を広げ、自分の中のバカを燃やし、信念、習慣、世界観、ライフスタイルを変えるということだ！」。ふざけんなよ！)自分にとって新しい発言に同意するということは、（しまった！）自分が間違っていたことを認めるということです。堪りませんね！:)自分が正しい、無謬であるという信念を主張するほうが、はるかに習慣的で簡単なのです。この場合、自分が正しいかどうかは重要ではなく、正しいという自己認識が自分のエゴと完全に調和していることが重要なのです。 初めて読まれる方へ：マーチンゲールは妄想です。信じられないなら、それはあなたの問題です。少なくとも、後で「注意されなかった」なんて言わないように。 --------- もちろん、注文の金額は変動する可能性があります。私が思うに、トータルベットレベルは、利益を生むベットと利益を生まないベットを交互に行う統計に基づいて、すなわち理論的に可能な最大の利益を生まないベットの連続から決定することができます。賭け金は、大きな連続した損失に耐えられるようなものでなければならず、例えば、預金損失の50％以下でなければならない。このような計算の一般的な感覚は、記事「My First "Grail" 1.2.2. 積極的な再投資」に記載されています。。 それに、私の考えでは、TSモデルに従って計算された陽性結果の確率に比例して、オーダー値も変化することがあります。例えば、通常の注文額が預かり金の10％（計算確率が60～65％の条件）であれば、70～80％の確率で注文額を15％に、90～95％の確率で注文額を20～25％にすることができる。特定の瞬間にプラスになる確率は異なって計算されるため、注文のコストは取引中に変化する可能性があります。注文を開いている期間中に確率が大きく低下した場合は、部分的に注文を閉じることが理にかなっています。もちろん、具体的な数値は、そのための適切なテストを用いて算出する必要があります。 削除済み 2008.03.30 09:52 #55 SK. писал (а): 単純で悪いことに、何の意味もないんです...。 もう一度強調させてください。本心からではないのかもしれませんが、そういう ものなのです。落とし穴に落ちたのは、足元の支えがなくなったからではなく、引き寄せの法則が働いたからです。マーチンゲールの場合も同じです。"働く "というのは、もう一つのパターン、何とでも言えることです。 この件に関するご意見をお聞かせください https://forum.mql4.com/ru/11661 よろしくお願いします。 このスレッドの話題と多少重なりますが。すなわち、取引において何らかの値動きのパターンを利用することである。 Alexei Kharchenko 2008.03.30 10:50 #56 デポジット100000円...。テイクだけのフィックス...最大エクイティ - 470000.... チャート上で、ドローダウンがほとんどない、あるいは大きくないエリアがあることに気づくのは難しいことではないのですが......。つまり、価格変動が大きくならない相対的な水準が存在する...。さて、預金に対するリスクを最小限に抑えながら平均化を行うには、相場史の中で最も頻繁に発生するレベルを計算する必要があります...。 Sergey Fionin 2008.03.30 11:04 #57 排水がゼロになるのも無理はない...。 Александр 2008.03.30 11:13 #58 FION: 難しいことではありません... 万人向けではありません。 Alexei Kharchenko 2008.03.30 11:27 #59 FION: それがゼロに急落するのも無理はない...。 テストが07.12.31以前であれば...。そのカッコよさは、こんなところにも......。ちょうど1年で、預金は47万円に増えました...。素晴らしいシステムだ...。イエーイ...。ザ・グレイル... 年明け直後にポンドが3000pを超える急落があり、ほとんど引けず...。 シャッフルはしませんが...。ポンドはわざと...最も変動が激しいペアを選んでいる...。平均化戦術は、あくまで平坦な場所にしか向かない...。 この場合、テストは、年間を通じて支配的であった1つのレベル（約233.00）に関して行われた・・・。レンジの中で、最も価格が戻りそうなレベルを見つけることです......。 Sergey Fionin 2008.03.30 11:33 #60 話がそれてしまいましたがMM on .の話をしています。マーチンゲールは、カジノで負けるたびに賭け金を2倍にする奴だった。そして本題へ...。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
平均化とは、最も純粋な形...ロットは残高が増えると増える...ステップ100ペー...プロフィット100p....
最大エクイティは330000、つまり230%の利益...。確かに市場はランダムではないが、市場の発展は個々の口座の取引履歴に依存するものではない。したがって、取引履歴を新規取引の方向性や価値を判断する基準として考慮することはできない（というより、考慮することはできるが、この考慮がプラスに働くことはない）。
利益が出ている（負けている）取引の「知識」を使って、将来の取引をコントロールすることが、マーチンゲールの「古典的」な定義です（通常は積み上げ式です）。 この試みは、ご指摘の通り、ユートピア的です。
しかし、おそらく参加者の中には、必ず実行される価格反転の ルールを使って（考えて）ポジションを積み重ねることをマーチンゲールと呼ぶ人もいるでしょう（その始まりと終わりの水準は不明ですが、それは問題ではありません）。そして、ある値（変数かもしれない）を取ることで、ほとんどの取引でプラスの結果を得ることができるのです。この場合の制限とは、入金額や取引条件の設定です。しかし、それは「古典的な」マーチンゲールではなく、一定のルール（取引基準）で取引するものです。つまり、この場合、取引履歴ではなく、値動きの規則 性を利用するのです。過去の負けトレードをその出来高でカバーするような、一定量の値動きの反転を期待すること。
P.S. このテーマに関するあなたの意見に興味があります https://forum.mql4.com/ru/11661
このスレッドの話題とやや重なりますが。つまり、特定のパターンの値動きを取引に利用することです。
条件は同じ...バランスサイズ 25000...最大固定資本は114000または356％の利益...
しかし、2000年に入り、その勢いは止まりません。
平均化とピラミッドは古典的なマーチンゲール ですが、少し違うのは、損失は確定せず、ベット数を増やしていくことです...。
確かに市場はランダムではないが、市場の発展は個々の口座の取引履歴に依存するものではない。したがって、取引履歴は、新規取引の方向性や価値を決定する基準としても考慮できない（というより、考慮はできるが、この考慮は肯定的な結果をもたらさない）。
しかし、マーチンゲールという 名前を使った場合、参加者は異なるプロセスについて話している可能 性があることを指摘 したい。
利益が出ている（負けている）取引の「知識」を使って将来の取引を管理することが、マーチンゲールの「古典的」な定義です（通常は積み上げ式です）。この試みは、ご指摘の通り、ユートピア的です。
しかし、おそらく参加者の中には、必ず発生する価格の引き戻しのルール（その始まりと終わりのレベルは不明だが、それは問題ではない）を利用して（あるいは考慮して）ポジションを積み上げることをマーチンゲールと呼ぶ人もいるのではないだろうか。そして、ある値（おそらく変数）を取ると、ほとんどのトレードで利益を生むバリアントが得られます。この場合、制限されるのは預け入れサイズです。しかし、これは「古典的」なマーチンゲールではなく、一定のルール（売買基準）をもって取引するものです。
そう、そのような考えには生きる権利があるのです。私自身、時々...何度疑っても（思い込んでも）、人は最高だと思います。実はこの場合（他のケースでもたいていそうですが）、単純で悪いことなのです。
単純で悪いことに、彼らは何の意味もなく、それを理解するつもりもないのです。彼らは事件について話しているのではなく、ただ無意識に自分の習慣的な環境である観念-認識を守っているのだ...。ロコモティフが現在のサッカー選手権で優勝すると主張するのは、なんと簡単なことだろう。考える必要はなく、共感や感動を覚え、自分が正しいのだと確信できれば十分なのです。そして、相手が自分の意見に同意しないとイライラする。そして、声を上げてくださいそして、哺乳瓶で頭を殴って、私たちのものの方が良いということを分からせるんだ！」。そして、何かあれば、店先を壊したり、車を何台か燃やしたり...。
これがFXだ。考えて、仕事して、頑張らないといけない。苦肉の策です!勉強して、概念の幅を広げ、自分の中のバカを燃やし、信念、習慣、世界観、ライフスタイルを変えるということだ！」。ふざけんなよ！)自分にとって新しい発言に同意するということは、（しまった！）自分が間違っていたことを認めるということです。堪りませんね！:)自分が正しい、無謬であるという信念を主張するほうが、はるかに習慣的で簡単なのです。この場合、自分が正しいかどうかは重要ではなく、正しいという自己認識が自分のエゴと完全に調和していることが重要なのです。
初めて読まれる方へ：マーチンゲールは妄想です。信じられないなら、それはあなたの問題です。少なくとも、後で「注意されなかった」なんて言わないように。
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もちろん、注文の金額は変動する可能性があります。私が思うに、トータルベットレベルは、利益を生むベットと利益を生まないベットを交互に行う統計に基づいて、すなわち理論的に可能な最大の利益を生まないベットの連続から決定することができます。賭け金は、大きな連続した損失に耐えられるようなものでなければならず、例えば、預金損失の50％以下でなければならない。このような計算の一般的な感覚は、記事「My First "Grail" 1.2.2. 積極的な再投資」に記載されています。
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それに、私の考えでは、TSモデルに従って計算された陽性結果の確率に比例して、オーダー値も変化することがあります。例えば、通常の注文額が預かり金の10％（計算確率が60～65％の条件）であれば、70～80％の確率で注文額を15％に、90～95％の確率で注文額を20～25％にすることができる。特定の瞬間にプラスになる確率は異なって計算されるため、注文のコストは取引中に変化する可能性があります。注文を開いている期間中に確率が大きく低下した場合は、部分的に注文を閉じることが理にかなっています。もちろん、具体的な数値は、そのための適切なテストを用いて算出する必要があります。
単純で悪いことに、何の意味もないんです...。
もう一度強調させてください。本心からではないのかもしれませんが、そういう ものなのです。落とし穴に落ちたのは、足元の支えがなくなったからではなく、引き寄せの法則が働いたからです。マーチンゲールの場合も同じです。"働く "というのは、もう一つのパターン、何とでも言えることです。
この件に関するご意見をお聞かせください https://forum.mql4.com/ru/11661 よろしくお願いします。
このスレッドの話題と多少重なりますが。すなわち、取引において何らかの値動きのパターンを利用することである。デポジット100000円...。テイクだけのフィックス...最大エクイティ - 470000....
チャート上で、ドローダウンがほとんどない、あるいは大きくないエリアがあることに気づくのは難しいことではないのですが......。つまり、価格変動が大きくならない相対的な水準が存在する...。さて、預金に対するリスクを最小限に抑えながら平均化を行うには、相場史の中で最も頻繁に発生するレベルを計算する必要があります...。
難しいことではありません...
それがゼロに急落するのも無理はない...。
年明け直後にポンドが3000pを超える急落があり、ほとんど引けず...。
シャッフルはしませんが...。ポンドはわざと...最も変動が激しいペアを選んでいる...。平均化戦術は、あくまで平坦な場所にしか向かない...。
この場合、テストは、年間を通じて支配的であった1つのレベル（約233.00）に関して行われた・・・。レンジの中で、最も価格が戻りそうなレベルを見つけることです......。