市場環境 - 横ばいかトレンドか？どちらが優勢なのでしょうか？ - ページ 15

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lna01 писал (а)

おそらく、どんな手法も最終的にはブレイクアウトやリバウンドを狙うことに還元されるのでしょうが、その意味ではこのフォーラムも似たようなものです。そのスレッドでは、他の形式的な例えが適切かもしれませんが、ご存知のように悪魔は細部に宿るのです。面倒くさいということについては、このスレッドが立つよりずっと前から、この人たちはマーケットで取引を始めているのです。

長く使っていると、そのやり方も泥臭くなると思います :) 。

ところで、特別な用語の真の目的は、考えを複雑にすることではなく、理解を単純化することであることを理解しておくことが重要です。

まずはアプローチから。

まあ、そうでもないんですけどね。問題は、私たちに提示された市場がバラバラであるということです。理論的にはポイントごとにしか注文を入れられないが（ポイントも離散値である）、まさにこの要因がブレイクアウトやリバウンドとして扱われる選択性を生んでいるのである。現実には、市場に合わせて動けばいいのです。

私の考えでは（強調）、同様の議論にはすべて解決不可能な問題がある。その（市場の）モデルを作ることで、市場全体（すべての動き）をカバーしようとすること。これは行き止まりの道です。そのようなモデルを作る可能性に異論はありませんが、優先順位（目標）を決めなければなりません。模型を作るのが目的なら、模型の力を借りて糧を得るのは別の話、糧を得るのは（模型なしで）別の話である。人生の模型を作るのもいいかもしれませんね。そして、いつ生きるか？そして、一番の問題は、そのプロセスから自分を遠ざけようとする（分離しようとする）ことです。つまり、「自分」という個があり、「社会（自然）」があり、それは別々である。人は、自然を敵視するのではなく、友人であり、自分の一部であり、逆に人は自然（社会）の不可欠な一部であるにもかかわらず、自然との分離（距離化）、対抗によって自然との闘いを始めています。だから、市場も（常に選択肢がある自然界のモデルに似ている）その参加者でありながら、同時にそこから距離を置こうとするのは失敗する運命にあるのです。市場は、ビリヤードの球のように、球が当たれば、（外から来た）自遊人の打ち方次第で、それなりの挙動を示すというものではない。マーケットにおいて、プレイヤーはボールであり、同時に参加者であり、原因者であり、観察者でもあるのです。大雑把に言えば、マーケットは参加者（トレーダー）である。では、誰と戦うのか？自分自身と。しかも、模型を作る必要はなく、目の前にある、鏡をよく見てください:)。そして、その悪魔（ディテール）は、それぞれ人それぞれです。マーケットが人を惹きつけるのは、（商売上のお金以外に）人生のアナロジー、自分探しということなのかもしれませんね。

....気が抜けてしまったが...、もう少し例えを。

航海しているところを想像してください。風と一緒に動くしか方法がないのです。目標がどこにあるのかを明確に把握し、そこに向かって航行する。もちろん風がまあまあ吹いていればいいのですが、経験豊富なセイラーにとっては、風がどこから吹いてきても、たとえそれがまっすぐ自分に向かってきたとしても、目標に向かってセーリングすることになるのです。なぜ吹いているのか、なぜ強いのか、なぜこの方向（パターン）に吹いているのか、それを知っているかどうかは関係ないのだ。彼の仕事は風を利用することであり、目的は風（など）の原因ではなく、目的地、どこに向かうかだからだ。もちろん、知識が増えれば助かるが、目標にどれだけ近づけるかは関係ない。彼（あなた）の行く手を阻むのは、風のないどんよりとした天気だけだ。さて、その（風の）モデルをいくら想像しても、呼び出すことはできるのでしょうか？

長く勉強してきただけでなく、実践的に体験してきたつもりです。私の目的は、実用的な結果に理論的な根拠があるようにすることです。いや、私はシンプルな（信頼できる）ソリューションを求めているので、複雑なソリューションはすべて捨て去りたいのです。

どんな複雑なことでも、指先で説明できると思うのですが、残念ながらそれができる人はあまりいないようです。知恵というのは、私が上に述べたアプローチ、不一致のことです。

あらゆるデータの海を築き、それに溺れるのは簡単なことです。

最適化を行う必要があったのでしょう。何個の解を捨てて、1個しか残らなかったか、計算したことはないのですか？ただ、可能な限りすべての選択肢を突き詰めないように、より論理的な最適化で行くようにしています。金鉱に向かう途中、突然金鉱の痕跡を見つけたと想像してください。鉱山は逃げない。見つけたものが金鉱である可能性はほとんどないが、調べることを止めるものは何もない。私のやり方は、練習から最適化までです。

そして、その選択の恣意性をどのように排除するのでしょうか？つまり、例えば一番低いものは幅が20、30、50などのポイント、一番高いものは100、121、150などのポイントを持つことができる、ということです。今のところ、この手法には、シニア-ローワー・チャンネルのパラメーターを決める基準が見当たりません。

なし。例えば、20,30,50は、20-ヤング、30-ミドル、50-シニアの3つのチャンネル幅です（2つあれば十分かもしれません）。その基準は、取引条件が同時に発生しないことです。主なポイントは、チャートで示したように、チャンネル幅がstat.predominantの範囲内に収まっていることです。

何が得られるのか、詳しく教えてください。

  • 同じ傾向の無関係なペア（無関係-ペアで同じ値（名前）がないもの）で実行したいのですが、どうすればいいですか？

複数のペアで同時に損失が発生する確率が低くなるため、安定性（ドローダウンの減少）が得られるはずです（ただし、残るので、少なくとも履歴の観点から、実際に確認する必要があります）。従来のバリアブルのアナログです。チャンネルが違う1組のものと、違う1組のこれだけ。

 

そして、こちらが新バージョンのEA（そう、今はまさにEA＝）です。


1.開始日と終了日を 選択するオプションを追加（すべての履歴を使用する場合はデフォルト値のまま）。

2.トレンド/フロートのリファレンス ポイントを移動しました。さて、各状態（セグメント）は価格のブレークスルーで終了します（取引のシミュレーション）。すべて右に移動しました ;)

3.まだ全てではありませんが、一連の「状態」（ディール）の統計を 追加しました。
- セグメント数で最も長いシリーズ（セグメント数、全長、全高）。
- 幅（バーの数、長さの合計、高さの合計）で最も長いシリーズ。
- は、最も振幅の大きい（セグメントの高さの合計が最大）シリーズです（同様の統計）。

4.統計情報は1ティック ごとに更新されます（ビジュアライザーでEAを駆動し、指標の変化を観察することができます）。

5.ジグザグ線の描画（これでインジケータを起動する必要がなくなりました）と、すべての線の色とスタイルを変更するための外部 変数を追加しました。

6.最後に、トレーディングを 追加しました ;)テスター専用です!!!!(そして、コードに何も変更がなければ、テスト中にのみ取引されます）これで、テスターレポートの統計と我々の統計を比較することができます（これも本質的には取引報告です）。違いが少ないのは良いことです。

7.新しいもの（古いものも）はすべて徹底的に チェック すべきです。もちろん、いろいろと確認はしましたが、すべてには気づけなかったかもしれません。

コードが煩雑になった（ここが不手際、あそこが不手際）。アイデアが膨らめば、書き直します。

Xadviser さん、Skypeはどうですか？まだですか？ちなみに私もFirefox（v2.0.0.13）を使っていますが、skype（v3.6.0.248）はとてもうまくいっています。

ファイル:
trendfletanalysis_3.mq4  21 kb
 
komposter:

そして、こちらが新しいエキスパート版（そう、今はエキスパート＝）です。


そうですね... というのは、ちょっと難しいですね。七面鳥ならもっと簡単なのでは？(すみません...なんでオレンジに豚の鼻を突っ込んでいるんだろう)

しかし、一見するとすべてがうまくいっているように見えます。リスペクトです。ファンの人だかりができて います。しかも、数字もいい。もう少し走り回る必要がある。報告書の数字を詳しく見てみましょう。

トレンドとフラットの幅（バーの本数）の計算方法はどうなっていますか？

アイデアが膨らめば、書き直します。

私はそうしたいのですが、あなたは？

正直なところ、TFGの取引条件に、現在のレベルから主な動きの方向に2-3個の注文を出すアルゴリズムを追加することを切望しています。

確かにそれは最良の選択肢ではないが（もしかしたらもっと面白い解決策があるかもしれない）、それが困難でないのなら。同時に、その点を大まかに確認することになります。

  • 任意の（まだ最適なものを考える必要がある）アルゴリズムを使って、基準で示された方向にポジションの数を増やす。

Xadviser、スカイプはどうですか？まだ整理されていない？ちなみに私もFirefox（v2.0.0.13）を使っていますが、Skype（v3.6.0.248）は正常に動作しています。

はいどうやらまだ私のパソコンの問題のようです。長い間、彼はゆっくりと死んでいった。何かが出てくるはずです。

 
よし、またバカなことを思いついたぞ。パッシブモードに切り替わる
 
  • しばらく（もしかしたら長い間）留守にします。
  • じぶんのけんとう

パッシブモードの特徴

  • バカな(生々しい、だから美味しい)アイデアの実現という、別方向のアクティブな仕事
 
Xadviser:

トレンドとフラットの幅計算（バーの本数）はどのように実装されているのですか？

セグメントの長さがカウントされます。

。

Xadviser さんが書き込みました(a):
さて、私はそうしたいのですが、あなたはどうですか？
。

はい、おそらく続けます。私だけが、区切りをつける。たくさんの仕事があり、人々は待っています。
もしあなたが気にしないなら、新しい改善リストを作ってください。）


Xadviser wrote:
正直なところ、私たちの通貨ペアの取引条件に、主な動きの方向にさらに2-3個の注文を入れるアルゴリズムを追加したくてうずうずしています。
。

これ以上複雑にする必要はないのです。これから行う取引の工夫は、（テスター レポートのゼロの数によって）私たちの注意をそらすだけです。
まずは目標を達成し、そしてトレーディングロボットを組み立ててみましょう。


ところで、ある特定のペア・FTの分析例を拝見したいのですが。

 

13ページ目ですでに混乱しているので、難しくなければ、新しい改善リストを作ってください ;)

よかった、横幅は数えるのが少し望ましくないので、13ページで指摘した。それがすらすらと出てくると思ったので、もう一度聞いてみたんです。しかし、それは大したことではありません。私たちとしては、ポイントでのサイズ（比率）の方が重要で、横幅はすでに付加的な有利な要素となっています。そして、他に何が必要なのかを考えてみます。

総じて、すべて美しく実装されています。すべてクリアしているが、専門家の名前に少し情報が散らかっている。

......が邪魔になるだけです（テスターレポートのゼロの数）。

ところで、特定のペア・TFの分析例を見てみたいのですが。

ゼロがよくわからない

受け取ったデータに適用したのか、それとも何なのか？今、この瞬間に？願いがよくわからなかった。

 

上記で提案した選択肢の一つを考えてみましょう。

  • 同じチャンネルを使いながら、高い方のチャンネルを優先して低い方のチャンネル（範囲は狭い）で「一緒に演奏」することです。

働くことの論理

初期（旧）チャンネルは、100ppの判定に使用されます。追加（安値）チャンネルは、高値チャンネルが示す方向にのみ取引を開始するために使用されます。クロージングは、チャンネルの反対側の境界線に到達した時点で行います。高水準のチャンネルの条件に従って開設された主注文は変更されず、高水準のチャンネルの条件に従って自ら閉じられる。矢印は取引の方向性を示しています。

図1は、トレンドの高値圏で取引を開始する場合のバリエーションを示しています。


写真1

写真からわかるように、基本条件による63ppに加え、追加条件の適用により65ppが加算された。


図2は、フラットなシニアチャンネルのオプションを示しますが、追加の取引条件（TP）は、方向の変更までメインチャネルの方向に "仕事 "です。

図_2

このように、事態はそれほどバラ色ではありません。基本的な基準による損失に加え、マネーボックスにも損失が追加された :-(

Fig_3はフラット型

図_3

このように、このバリエーションでは、条件を追加することで、基本的な基準の損失を少なくしています。

まとめてみましょう。

もし、Senior channelの取引条件だけで動いていたら、4つの取引を行い、合計で+63-53-28-76=-94ポイントの損失を出したことになります。

追加条件により、(9+2+4+6=21)21回の取引を行い、合計で

1系列） +6+27+11++27+23+30+28+8-35=+65

2シリーズ） +28-70=-42

3シリーズ） +15+23-15-49=-26

4系列） +4+18+16+5+16-37=+22

追加TPで合計+19点（スプレッドが考慮されていないことを忘れてはいけない）

どのような結論が導き出されるのか。

  1. 全体像を明らかにするためには、推定面積が非常に小さいことを考慮し、この点を考慮する必要があります。ただし、（シニアチャンネルの基準で）フラットな期間が多いものが選ばれています。
  2. 注意深く見ると、すべてのシリーズで追加基準による大きなマイナスがあることに気づくだろう（ただし、特に第2回目の-70と第3回目の-49）。最大マイナスは、ジュニアチャンネルの幅と同じレベル、つまり30ppに制限するのが理にかなっているのではないでしょうか。そうすれば、結果は違って見えるはずです。シリーズの結果です。(1位)...+70、(2位)...-2、(3位)...-7、(4位)...+27。合計+88pp.結果は大きく変わりました。94ppの損失ではなく、(-94+88=6)6ppの損失となり、初期よりもはるかに少なくなっています。
  3. 指定された方法には大きな欠点があります。これらの取引条件（TU）により、我々は30ポイント（追加チャネル幅）の理論的限界によって制限され、平均的にはさらに少ない利益を「カット」する。つまり、上のチャンネルで勝負するための最適なロジックが適用されていないのだ。
  4. もっと長い期間をかけてテストしなければ、（ある程度確実な）全体像を把握することはできません。しかし、（ある通貨ペア（VP）の）トレンド方向が統計的に有利であるという条件下では、この方法は貯金箱に追加のポイントを与えるはずだと仮定することができます。オーバー・ザ・トレードのロジックも、考えることに意味がある。どなたか貴重なアイデアをお持ちではないでしょうか？
  5. もしかしたら、メインチャンネルは全く必要ないのでは？


 
granit77:
Xadviser さんが 書き込みました (a): スレッドから不要な（オフトピック通信を）削除することを提案します。

お前らやめろよ！上級者たちが口を動かして話題になろうとしてるのに、削除！？

誰も書かなければ、誰も読まないと思っているのでしょうか。

質問、コメント、提案など、「唇をくゆらせる」ことから聞いてみたい。ケチケチするなよ、同志たちよ。それとも、みんなこっそり参議院議員を作っているのでしょうか？

追伸：でも、私は違います。何か質問する前に、私は全部読んだのかと自問自答してください。そうでないと、気分を害する人もいますからね。

 
Xadviser писал (а):

ゼロの部分がよくわからない。
受信したデータに適用された、または何？今、この瞬間に？要望がよくわからないのですが。

"テスターレポートのゼロ "は、最終的な利益が1000000を超えたとき =))) です。
取引条件を 選び始めると、仮想の利益を出すことに夢中になってしまい、分析を忘れてしまうことがあるという意味です...。


解析 - はい、どんなデータにも。あくまで分析の一例です。"ここにこんな期間のEURUSD H1チャートがあります、ここに統計があります、こんな結論を出してください "といった具合です。

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