この条件では、セグメントの点での次元は影響を受けませんが、時間の次元は大きく影響されます。インジケーターやスクリプトに計算や情報を追加して「オーバーロード」させるべきかどうか、明確な意見には至っていません。セグメントの時間次元の相関を推定するのに有効であるが、取引基準として適用することは不可能である。この条件を時間比率の計算のみに適用し、表示には "border to border "のバリアントを使用するバリアントとして、"border to border "のバリアントを使用します。そこで、皆さんのご意見を伺いたいと思います。
最初から課題を明確にする必要があったのです。認識を「軽く」する試みは、追加と明確化をもたらした。
。
実際には、以下のような条件でインジケータを作成 する必要があります。レベルからレベルへのセグメント構築。レベル
は、固定チャンネル幅としてポイント（またはパーセンテージ、ただしさらなる評価はポイントで行うため、前者がよい）で設定される。(チャンネルを表示（レンダリング）する可能性と、しない場合の可能性が保たれる）。
この場合、価格の変動に応じてレベルが移動する。価格はチャネルを「移動」させる。(ZZと同様）オプションとして、ZigZagにも埋め込むべきかも？
インジケータはセグメントを視覚的に描き、バーチャルトレードの状態を表示する必要があります。( Komposter が使用するバリアントがぴったりです）。
価格値（例えばBid）が上値と同じなら条件付き買い、下値が売りなら条件付き売りでオープンします。価格が反対側のチャネルエッジ（
）に到達すると「取引」を終了し、同時に次のチャネルエッジを開きます。図_1参照。
写真_1 TFSインジケーターの表示
スプレッドを設定することで、EAを実行しなくても、このアルゴリズムの「活動」結果に関する情報を追加で取得することができます。
(もちろんスリッページは考慮せず、分割数にスプレッドの値をかければ簡単にスプレッドによる損失数を計算できるが）。
ちょっと余談ですが、
。
トレンド性とフラット性を推定するために、価格がチャネル内にある-これをフラットとみなす-という概念を用いました。次の期間の開始の合図は、価格がチャネルに触れたときに来ますが、取引されたセグメントの条件が正しいかどうかは、価格がチャネルの反対側の境界線に「来る」ときにのみ知ることができます。遷移自体は、価格がチャネルエッジに到達したときであり、それはフラットとして扱われるべきです。図2参照
写真_2 TFSによる実績フラットと時間別トレンドレングスの表示。
この条件では、セグメントの点での次元は影響を受けませんが、時間の次元は大きく影響されます。インジケーターやスクリプトに計算や情報を追加して「オーバーロード」させるべきかどうか、明確な意見には至っていません。セグメントの時間次元の相関を推定するのに有効であるが、取引基準として適用することは不可能である。この条件を時間比率の計算のみに適用し、表示には "border to border "のバリアントを使用するバリアントとして、"border to border "のバリアントを使用します。そこで、皆さんのご意見を伺いたいと思います。
要約すると
このインジケーターとそれに付属するスクリプトは、分析したタイムフレームについて以下の情報を出力する必要があります。
- 読み取った（カウントした）バーの総数
- 受信したセグメントの総数（個）（所定の時間間隔において）
- すべての陽性セグメントの総数（個）、総数に対する割合
- すべての陰性セグメントの総数（個）、総数に対する割合
- sum of all positive segments-transactions (points+%, bars+%) (% of the total)
単純平均では情報が少ないので、正のセグメントの分布がわかると非常に便利だが、少なくとも平均を出すこと。
- sum of all negative segments-transactions (points+%, bars+%)
- 最大（1回）のプラス取引（pips単位）、これらのセグメントの分布は、比較的狭い範囲から見て、ほぼ一様になると思われるので、その計算は情報価値が低いので、必要 ないだろう。
- 最大（1回）のプラス取引（バー単位）を個別にバーで行う、として います。
-ポジティブセグメント-トランザクションの最大シーケンス (pc+number+pips+bars)
- ネガティブセグメント-トランザクションの最大シーケンス (pc+number+pips+bars)
- 基準「ポジティブ+ポジティブ」の2セクションのシーケンス数（買いから売りへ、またはその反対）
- 基準「ポジティブ+ネガティブ」の2セクションのシーケンス数
。
さらに有用なオプションとして、Candidが 提案した、カウントのシーケンスと% ratioの経時変化のダイナミクスという形で実装することも可能であろう。
また、この配列の分布を、最大値と指定したシグマ（デフォルトでは2シグマ）の表示で得ることができれば、かなり良い。
（シグマを小数部に指定する可能性がある。）
得られたデータは統計収集に使用されるため、スクリプトが常用される可能性は低い（指標は日常生活でも役に立つかもしれない
）。
の仕事）なので、得られたデータを全てExcelなどに転送して保存・分析できるような機能があれば、とても便利だと思います。
大きな困難がないのであれば、様々な入力条件（チャンネルサイズ：ポイント）に対する上記データのセット
（シーケンス）を一度に得るために、チャンネル幅の範囲とステップをスクリプトのパラメータに設定することが想定される。これにより、TSで使用する当該通貨ペアに適用可能な統計データ一式（
）を取得することができます。
無闇にチャンネルの幅（範囲）を設定しないために、以下のような値が必要なのではないでしょうか。
- バーの平均的な統計値です。
TFSインジケータは、少なくとも隣接するバー上にセグメントを正しく描くことができます（ただし、1つのバー上ではありません。チャンネルの境界線との接触順序が分からないからです（Expert Advisorがない場合です）。 この目的のために、TFバーの最大値に近いチャンネル幅を選択する必要があります。したがって、絵を完成させるために、与えられたTFのバー値（ポイント）の
分布を得るのが良いだろう。
- ZigZagセグメントによる分布の統計。重要です！フラットなペアが多い中で、チャンネル幅を決めることが必要になります。
もちろん、Excelへの転送を伴う同様のオプションも歓迎します。。
出力します。
すなわち、フラットとトレンドの違いは、外部（主観的）条件によって設定されるため、一見すると、インジケータとスクリプトを使用して得られたデータは、やや「主観的」であるように思われるかもしれません。しかし、このようなデータの集合（入力条件を変化させた場合）は、問題のペアに関する何らかの依存性
（傾向など）の存在を語ることができる。この依存性を検出することが我々の課題である。特定された依存関係は、TSの取引条件（またはフィルター）として使用することができます。
ひとつだけ落とし穴があると思うんです。ZZを使うわけですが、履歴上はいいのですが、時間t=0の時、つまりTSが働くべき＝判断すべき時に、全く別の指標になってしまうということです。そして、この要素を考慮せずに集めた統計は、残念ながらトランプの家のように崩れてしまうのです。
ひとつだけ落とし穴があると思うんです。
実は私も、この点では非常に迷っています。そこで、統計を取ることになるが、それをどう使うか？
ある状態から別の状態に移行する瞬間が分かれば、トレンドがどれくらいかかるか、フラットな状態がどれくらいか、 仮に どれくらいの収入を得られるか、などが分かるのです。それで？
取引条件（またはフィルター）」はどのようなものでしょうか（具体的には計算式で）。
2chを取り上げるのは、確かにZigZagsの極値で収益をカウントするよりは良いのですが、それだけでは不十分な気がします。トップを「固定」する瞬間の判断は、相当な遅れがあって初めて可能になる。
インジケータ/スクリプトを書くのは問題ないのですが、なぜ そうするのかを理解する必要があるというだけです =)。
ひとつだけ落とし穴があると思うんです。ZZを使うわけですが、履歴上はいいのですが、時間t=0の時、つまりTSが働くべき＝判断すべき時に、全く別の指標になってしまうということです。そして、この要素を考慮せずに収集した統計は、残念ながらトランプの家のように崩れてしまうのです。
実は私もこの点では非常に迷っています。で、統計は取るけど、それをどう使うか？
そもそも、統計は何のためにあるのでしょうか。統計学は、現象および/またはその性質を研究する方法である。例えば、閉じた電流が磁場を作り、それが別の電気磁場と相互作用することが分かっています。このプロパティは、定期的に現れ、最終的にそれを使用して、WAY、我々は電気モーターを得る - すなわち利点。降水量は別問題です。この大気の性質は、定期的に現れるものではありません。降雨の兆候を見極めるため、統計的データ（気温、気圧、風向き、時期、動物の行動など）を収集し、それを基に予測を立てる。何しろ、こうして発行されるのですから。"降水確率約70％"。ここで長話をするつもりはない、はっきりしている。市場を研究しようということです。様々な指標の組み合わせを探すよりも、ずっと重要なことだと私は考えています。市場はその特性によって姿を現し、それは既存の歴史によって研究され、仕事に応用することができる。いろいろ検索してみましたが、市場統計に関する資料はほとんど見つからず、当たり前のようでいて意外でした。この点、MT4は、勉強してから書くという自動化を適用できるのが特徴です。 結局、人間はその精神的特性から、私も例外ではなく、常に自分の見たいものを見ており、そのために人生を棒に振っている（FXに限らず）のである。しかし、テスターでは人生をスクロールすることはできず、苦い経験しかできません。そして通貨ペアの履歴も可能なので、やってみてはいかがでしょうか。
ある状態から別の状態に移行する瞬間が分かれば、トレンドがどれくらいかかっているか、横ばいがどれくらいか、 仮に どれくらい稼げるかが分かるのです。それがどうした？
このバリアントでは、移り変わりの瞬間を知る必要はないのです。私たちは、彼らを記憶しているのです。しかし、それを聞く前に、最適なものは何かを研究しています。(質問の理解が正しければ)。
取引条件（またはフィルター）」はどのようなものになるのでしょうか（具体的には計算式で）。
取引条件は、データ収集後に策定することができます。何か（データ）を照合することができるように。(天気予報オプション参照）。
2つのチャンネルを取り除くことは、ZigZagsの極値で収益を数えるよりは確かに良いのですが、私には十分ではないように思われます。トップが「固定」される瞬間は、かなりの遅れがあって初めて判断できるのです。
正直なところ、（質問があったとしても）よく理解できませんでした。私たちは、固定化のピークとなる瞬間を一切定義していません。チャンネルの境界線（1対1）から作業します。
インジケーターやスクリプトを書くのは難しくないのですが、なぜ そうするのかを理解することだけが必要です =)。
これから仕事をするものを勉強するため（これからする場合）。
取引条件は、データを収集した後に策定することができます。何か（データ）を比較することができるように。(天気予報のオプションを参照)。
なるほど、なるほど。だから、今のところ、統計が取れれば、何らかの結論が出せるという前提しか ないのである。その根拠はあるのでしょうか？;)
それは私が求めていることです - 誰もが見つけようとしている、全く異なる角度からアプローチし、科学的根拠を引き上げ、...。でも、結果は？
なぜ、このような特別な 統計を取るのか、また、 どのように 予測の精度を高めることにつながるのか？
例えば、こんなデータがあったとします（具体的な数値をご報告ください）。次に何をするか？
それとも、まだ「次」はないのでしょうか？つまり、突っ張って、運を信じて？;)
ザドバイザー
ひとつだけ落とし穴があると思うんです。ZZを使うわけですが、履歴上はいいのですが、時間t=0の時、つまりTSが働くべき＝判断すべき時に、全く別の指標になってしまうということです。そして、この要素を考慮せずに集めた統計は、残念ながらトランプの家のように崩れてしまうのです。
なるほど、なるほど。だから、今のところ、統計が取れれば、何らかの結論が出せるという前提しか ないのである。その根拠はあるのでしょうか？;)
人それぞれ、マーケットや（注目、重要！）その反映するプロセスについて、自分なりの理解やビジョンを持っています（プロセスそのものは見えません、というか、その背後にある原因や条件は見えません。 天気と同じで、雨が降る原因は大気中の湿度の集中で、その結果雨が降ることが分かっています。 なお、空の現象を見たり測ったりはできないが、間接的に兆候で次の出来事を判断することは可能です）。だからといって、私がそれらを推測しないわけではなく（私のTSについてはお話しました）、おそらくその結果は、さらに興味深い結論、そしてその先の決断へと導いてくれることでしょう。私にとっては、すでに得られているデータ（ただし、体系化が必要）という大きな発見がありました。また、私はまだ信じていませんので、研究中の問題に慎重に取り組み、得られた情報を再確認することをお願いしています。私は手作業ですべてをチェックすることはできません（できるのに、なぜMT4なのか ;）。そして、あなた自身が聖杯について始めた;)
そのために、誰もが科学的な根拠に基づいて、まったく異なる角度からそれを探そうとしているのです。その結果は？
また、異なる面とは？同様の研究は見たことがないと申し上げました。確かに、似たようなことを取り上げようとする記事がMarket Pulse Diagnosticsに 掲載されていました。これ（統計）が科学的根拠です。(おそらく他のアプローチもあるのでしょうが、私はシンプルさと、私たちが話していることが測定・計算 できるという事実の支持者です。結果...資料とその結果としての結論を見てないので、わからない。おそらく、それを実施し、結論を出した人は、自分たちの中に留めておこうという判断に至ったのだろう......。そうですね、私自身は、見つけること（ファーストサーチ ;）と、その結果に対する確認（リファウンデーション）を得ることの2つのタスクを持っていると考えています。
なぜ、このような特殊な 統計をとるのか、また、 どのように 予測の精度を上げることにつながるのか。
これなら、身近でわかりやすいから。他に何があるんだ？バーサイズ分布、ジグザグセグメントサイズ分布（可変パラメータ付き）、TFS分布（可変パラメータ付き）。すべては表面上のことのようだが（最後の1つを除いて）、なぜか誰もやっていない（あるいはやっていても黙っている）。
天気でなければ）予報とは言っていない、むしろ取引条件だろう。より正確には、統計は、私たちが開発した取引条件が成功する取引に受け入れられるという確信のシェア（50％以上、あるいはそれ以上）を得るための「助け」となるのです。
例えば、こんなデータがあるとします（報告書に具体的な数値を記載する）。次に何をするか？
それはできるけど、何が言いたいの？空を見て、雨が降るか降らないかを判断するようなものです。温度計、気圧計、水分計などを見て、傘を持っていくかどうか判断します。やはり、取引条件を決めるにも、事前のデータ収集が必要なんですね。それとも、必要ないと思っているのでしょうか？
オフトピックな質問ですが、あなたはどのタイムゾーンに住んでいるのですか？
OK、出番です)
明日やります。
私は GMT +2 - キエフ、ウクライナに住んでいます。
もうちょっとだけ。本当にいろいろなことが測れるんですね。例えば、ストキャスティクスのような指標を使用することができます。その「シグナル」によって、負けた案件と儲かった案件の量をカウントすることにした人はいますか？もしそうなら、50/50の分割判定はトレーディングでは全く通用しないという結論に、とっくに達しているはずだ。しかし、もし、指定されたレベルからの遷移数を、そのレベルの交差数との比率で計算していたらどうでしょうか。このシグナル解釈の方法が、取引システムにおいてどのような点で有用であるかは、統計によって明らかにされる。写真の例として。
どなたか確認されましたか？インジケーターの「性能」については、うまくいくと主張しているわけではありません。表示が正しくないため、私自身はインジケータを使用していません。しかし、統計を取るのは選択肢の一つである。また、指定された時間枠で、指定されたパラメータを持つディールの有効量はどうなるのでしょうか？特に最初のうちは、見たいものだけを見て、そのまま戦いに行ってしまう人がほとんどです。そして、自分の財布だけがそれを教え始める（これでもうまくいかない人もいるのだが ;）。