市場環境 - 横ばいかトレンドか？どちらが優勢なのでしょうか？ - ページ 18 1...111213141516171819 新しいコメント 削除済み 2008.04.18 20:37 #171 Neutron:ここで、もう一つ、とてもとても科学的なトレンドやフラットマーケットの定義を思い出しました。ジグザグ（ZZ）型のパターンがベースになっています。 質問に丁寧に答えていただき、ありがとうございました。この方法は、コンポスターさんが指摘されているように、提案されている方法に非常に近いと思います。でも、試算を比べてみたいですね。しかし、トレンド／フラットの基準は根本的に異なるだろう。SKから良いオプションが提案された（線形回帰を 使用する） しかし、もはやボランティアに負担をかけたくない。もし、どなたか見積もりのようなものを出してくださる方がいらっしゃれば、喜んでお受けします。以上のように、多くの作業が行われ、結果が得られ、結論が導き出されました。すべてが提案された基準に当てはまります。じっくりと読まれる方は、考える材料を与えてくれるでしょう。 50/50は違ってもいい。ることがあります。この "ビット "を見積もったのか、それとも厳密にはスプレッドより少なかったのか？ 他の課題があったため、詳細な評価は行っていません。その "答え "は、理論的な仮定と（証明されるために必要な）一致したものでしたが、だからといって、そこから何の利益も得られないというわけではありません。"Slightly "はいくつかの組み合わせで出現したが、スタッツの優位性は小さく（平均57/43）、もちろんすべてスプレッドとスワップなし、つまり理論上のものである。主にEUR/USDのペアがテストされ、他のペアは若干異なるが、大したことはない。"リップ" :-) は可能ですが、別の方法で。 削除済み 2008.04.18 20:45 #172 imsgfx:以下は最新の例です（EURO、M1、30pips、スプレッド2pips）。- 1.5800を割る- 買い 1.5807 1.端末の設定で 要求価格との乖離を確認する（5pipsはあると思う。） 2."ライブ "は、必ずしもpip by pipを実行するわけではありません。この価格は、ポジションを開くのに十分な長さではなかったかもしれません。通常、オープニングは、ポイント1を参照して、あなたの価格に次に近いところで行われます。 3.一番大事なこと。本EAはトレーディング用に設計されたものではありません。その仕事は、過去一定期間の統計データを収集し、設定された基準に従って、トレンドに留まる比率とフラットポジションを評価することである。 Neutron 2008.04.19 05:11 #173 Xadviser:質問に丁寧に答えていただき、ありがとうございました。この方法は、コンポスターさんが指摘されているように、提案されている方法に非常に近いと思います。でも、評価を比べてみたいですね。しかし、トレンド／フラットの基準は根本的に異なるだろう。SKから良いオプションが提案された（線形回帰を使用する） しかし、もはやボランティアに負担をかけたくない。もし、どなたか見積もりのようなものを出してくださる方がいらっしゃれば、喜んでお受けします。以上のように、多くの作業が行われ、結果が得られ、結論が導き出されました。すべてが提案された基準に当てはまります。注意深く読む人は、考える材料を与えてくれるでしょう。 ある時、私はこの質問を扱いましたが、私はまだ上記のTSの収益性を推定することができるコードを持っています。 横軸はH-Zの 分割ステップ、縦軸は<Z>-2H-指定商品の1ヶ月間の平均リターン。このストラテジーのポジティブなリターンは、市場のトレンド状態に対応し、その動きを利用して取引することが最適であることを示しています。ネガティブ - フラットな状態を指し、動きに逆らって取引するのが最適です（詳細については、このトピックの17ページを参照してください）。 このデータから、主な相場条件は不透明（50/50）、横ばいの軽い優勢であり、これを利用して各相場の出入りから平均2-3ポイントのリターンを計算することができる。この期間のヒストリカルデータの最適なPZは、H=10-20 pipsです。 imsgfx 2008.04.19 08:19 #174 Xadviser: imsgfx です。 以下は最近の例です（EURO、M1、30pips、スプレッド2pips）。 - 1.5800を割る - 買い 1.5807 1.端末の設定で要求価格との乖離を確認する（5pipsはあると思う。） 2."ライブ "は、必ずしもpip by pipを実行するわけではありません。この価格は、ポジションを開くのに十分な長さではなかったかもしれません。通常、オープニングは、ポイント1を参照して、あなたの価格に次に近いところで行われます。 3.一番大事なこと。本EAはトレーディング用に設計されたものではありません。その仕事は、過去一定期間の統計データを収集し、設定された基準に従って、トレンドとフラットポジションに留まる比率を推定することである。 注文はブレイク後のバー（1.5805で開いたバー）で2ポイントのスプレッド（1.5807）で（EAのアルゴリズムによれば）そのとおりに開設されました。統計を取る場合、その期間のフラットの始まりは1.5800とされ、次のバーのオープニングは全体像がぼやけるように取られるはずです。このような問題をどう修正するかという変種は当然であり、開発の成功を祈る。 削除済み 2008.04.19 09:21 #175 imsgfx:注文の開始は（Expert Advisorのアルゴリズムによれば）あるべき形で、ブレイク後のバー（バーは1.5805で始まり）、2ポイントのスプレッド（1.5807）で行われました。統計を取る場合、その期間のフラットの始まりは1.5800とされ、次のバーのオープニングは全体像がぼやけるように取る必要があります。この問題をどう修正するかという変種は明白であり、あなたの仕事に幸多かれと祈る。 了解しました。 しかし、それは「問題」ではない。どのような戦略をとるかによりますが。EAの 設定で、「カウンタートレンド」を有効にすることができます。その場合、おっしゃるような例が有利になります。 ありがとうございます。 削除済み 2008.04.19 09:29 #176 Neutron: 上記のデータから、基本的な相場状況は不透明（50/50）であり、やや横ばいが優勢であるため、相場を利用する場合、各エントリー・エグジットから平均2-3ポイントのリターンを期待することができます。最適なPZはH=10-20点。 得られた結果が明らかに類似していることから、その信憑性がうかがえる。方法論は近いのですが。 このストラテジーのハーフロングリターンは、市場のトレンド状態、つまり動きを見て取引するのが最適な時期に対応するものです。マイナスのリターンは横ばい状態を示し、その動きに逆らって取引するのが最適です。 戦略の収益性」を評価する可能性を評価したのか？ Neutron 2008.04.20 03:15 #177 Xadviser писал (а) 戦略の収益性」を推定する可能性を評価しましたか？ はい、デモとリアルの両方で確認しました。利回りは全く同じで、スプレッドからHに 最適なインフレ（nstability）を差し引いたものです。 Evgeniy Gutorov 2008.07.15 10:49 #178 いろいろ調べていたら、面白い写真を見つけたので...。 誰かに何かを思い出させるかもしれない...。 p.s. グラフをひとつひとつ見ていかないと...。 削除済み 2008.07.15 23:05 #179 forte928 писал (а)>> 調べ物をしていたら、面白い画像を発見して...。 誰かに何かを思い出させるかもしれない...。 p.s. グラフをひとつひとつ見ていかないと...。 ユージーン、あなたは謎めいたことを言っていますね。ある種の神聖な意味があるのか、それとも言い回しのスタイルなのか。 観察なのか研究なのか？その本質は何か、何を目指しているのか。その結果、どのような結論になったのでしょうか？ もちろん、それは思い出させるが、何も言わない:-)。 グラフはどのようなものですか？この絵で？座標の定義があまり明確でない（縦軸-格子線）。 わかりやすい解説をお願いします。 よろしくお願いします。 セルゲイ Evgeniy Gutorov 2008.07.16 06:13 #180 私は4つの波を取り、周期性でそれらを追加...1;0.618,0.5,0.382 - 結果は画面上にある、これは常にチャートに表示され、それは正逆両方向に観察することができ、選択したフォームは、既存の価格動向に適用する必要があり、その対応によると価格の動きについての性質について結論を出す... これを行うには確かにアイデアだが、それは想像することができます... 通信用メールあり forte@inbox.ru 1...111213141516171819 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ここで、もう一つ、とてもとても科学的なトレンドやフラットマーケットの定義を思い出しました。ジグザグ（ZZ）型のパターンがベースになっています。
質問に丁寧に答えていただき、ありがとうございました。この方法は、コンポスターさんが指摘されているように、提案されている方法に非常に近いと思います。でも、試算を比べてみたいですね。しかし、トレンド／フラットの基準は根本的に異なるだろう。SKから良いオプションが提案された（線形回帰を 使用する） しかし、もはやボランティアに負担をかけたくない。もし、どなたか見積もりのようなものを出してくださる方がいらっしゃれば、喜んでお受けします。以上のように、多くの作業が行われ、結果が得られ、結論が導き出されました。すべてが提案された基準に当てはまります。じっくりと読まれる方は、考える材料を与えてくれるでしょう。
50/50は違ってもいい。ることがあります。この "ビット "を見積もったのか、それとも厳密にはスプレッドより少なかったのか？
- 1.5800を割る
- 買い 1.5807
1.端末の設定で 要求価格との乖離を確認する（5pipsはあると思う。）
2."ライブ "は、必ずしもpip by pipを実行するわけではありません。この価格は、ポジションを開くのに十分な長さではなかったかもしれません。通常、オープニングは、ポイント1を参照して、あなたの価格に次に近いところで行われます。
3.一番大事なこと。本EAはトレーディング用に設計されたものではありません。その仕事は、過去一定期間の統計データを収集し、設定された基準に従って、トレンドに留まる比率とフラットポジションを評価することである。
質問に丁寧に答えていただき、ありがとうございました。この方法は、コンポスターさんが指摘されているように、提案されている方法に非常に近いと思います。でも、評価を比べてみたいですね。しかし、トレンド／フラットの基準は根本的に異なるだろう。SKから良いオプションが提案された（線形回帰を使用する） しかし、もはやボランティアに負担をかけたくない。もし、どなたか見積もりのようなものを出してくださる方がいらっしゃれば、喜んでお受けします。以上のように、多くの作業が行われ、結果が得られ、結論が導き出されました。すべてが提案された基準に当てはまります。注意深く読む人は、考える材料を与えてくれるでしょう。
ある時、私はこの質問を扱いましたが、私はまだ上記のTSの収益性を推定することができるコードを持っています。
横軸はH-Zの 分割ステップ、縦軸は<Z>-2H-指定商品の1ヶ月間の平均リターン。このストラテジーのポジティブなリターンは、市場のトレンド状態に対応し、その動きを利用して取引することが最適であることを示しています。ネガティブ - フラットな状態を指し、動きに逆らって取引するのが最適です（詳細については、このトピックの17ページを参照してください）。
このデータから、主な相場条件は不透明（50/50）、横ばいの軽い優勢であり、これを利用して各相場の出入りから平均2-3ポイントのリターンを計算することができる。この期間のヒストリカルデータの最適なPZは、H=10-20 pipsです。
- 1.5800を割る
- 買い 1.5807
1.端末の設定で要求価格との乖離を確認する（5pipsはあると思う。）
2."ライブ "は、必ずしもpip by pipを実行するわけではありません。この価格は、ポジションを開くのに十分な長さではなかったかもしれません。通常、オープニングは、ポイント1を参照して、あなたの価格に次に近いところで行われます。
3.一番大事なこと。本EAはトレーディング用に設計されたものではありません。その仕事は、過去一定期間の統計データを収集し、設定された基準に従って、トレンドとフラットポジションに留まる比率を推定することである。
注文はブレイク後のバー（1.5805で開いたバー）で2ポイントのスプレッド（1.5807）で（EAのアルゴリズムによれば）そのとおりに開設されました。統計を取る場合、その期間のフラットの始まりは1.5800とされ、次のバーのオープニングは全体像がぼやけるように取られるはずです。このような問題をどう修正するかという変種は当然であり、開発の成功を祈る。
了解しました。
しかし、それは「問題」ではない。どのような戦略をとるかによりますが。EAの 設定で、「カウンタートレンド」を有効にすることができます。その場合、おっしゃるような例が有利になります。
ありがとうございます。
得られた結果が明らかに類似していることから、その信憑性がうかがえる。方法論は近いのですが。
このストラテジーのハーフロングリターンは、市場のトレンド状態、つまり動きを見て取引するのが最適な時期に対応するものです。マイナスのリターンは横ばい状態を示し、その動きに逆らって取引するのが最適です。
戦略の収益性」を評価する可能性を評価したのか？
戦略の収益性」を推定する可能性を評価しましたか？
はい、デモとリアルの両方で確認しました。利回りは全く同じで、スプレッドからHに 最適なインフレ（nstability）を差し引いたものです。
いろいろ調べていたら、面白い写真を見つけたので...。
誰かに何かを思い出させるかもしれない...。
p.s. グラフをひとつひとつ見ていかないと...。
調べ物をしていたら、面白い画像を発見して...。
誰かに何かを思い出させるかもしれない...。
p.s. グラフをひとつひとつ見ていかないと...。
ユージーン、あなたは謎めいたことを言っていますね。ある種の神聖な意味があるのか、それとも言い回しのスタイルなのか。
観察なのか研究なのか？その本質は何か、何を目指しているのか。その結果、どのような結論になったのでしょうか？
もちろん、それは思い出させるが、何も言わない:-)。
グラフはどのようなものですか？この絵で？座標の定義があまり明確でない（縦軸-格子線）。
わかりやすい解説をお願いします。
よろしくお願いします。
セルゲイ
私は4つの波を取り、周期性でそれらを追加...1;0.618,0.5,0.382 - 結果は画面上にある、これは常にチャートに表示され、それは正逆両方向に観察することができ、選択したフォームは、既存の価格動向に適用する必要があり、その対応によると価格の動きについての性質について結論を出す... これを行うには確かにアイデアだが、それは想像することができます...
通信用メールあり forte@inbox.ru