なぜ、儲かるEAを売るのか！？ - ページ 8

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数理さんへ

上のバックテストのシステムについて、一言お願いします。
 
なぜか、こんなことが可能なのか理解できない...。ミスマッチが多いためでしょうか？
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期間 1時間（H1） 1998.11.06 11:00 ～ 2008.03.19 08:00 （1989.01.01～2009.03.12まで）
モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法）
歴史に残るバー 56154 モデル化されたダニ 11503347 モデリング品質 n/a
 
timbo:
なぜか、こんなことが可能なのか理解できない...。ミスマッチが多いためでしょうか？
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期間 1時間（H1） 1998.11.06 11:00 ～ 2008.03.19 08:00 （1989.01.01～2009.03.12まで）
モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法）
歴史に残るバー 56154 モデル化されたダニ 11503347 モデリング品質 n/a

訂正.数字が食い違ってる。
 
timbo:
なぜか、こんなことが可能なのか理解できない...。ミスマッチが多いためでしょうか？
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期間 1時間（H1） 1998.11.06 11:00 ～ 2008.03.19 08:00 （1989.01.01～2009.03.12まで）
モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法）
歴史に残るバー 56154 モデル化されたダニ 11503347 モデリング品質 n/a

はい、ミスマッチエラーが多すぎると、単純にモデリング品質の評価ができません。
 
Rosh:
はい、ミスマッチエラーが多すぎると、単純にモデリング品質の評価ができません。
つまり、このn/a行以下のレポートは、意味がないので、読むことすらできません。ありがとうございます。
 
Igonter: pips/scalpingの場合は、クォートの品質（フィルタリング効果、別のソースからのクォートで実行）の問題です。
これはちょっと複雑なんです。証券会社でどのようなフィルタリングが行われているかは、トレーダーにはよく分からない。まあ、ストップレベリングは、ヴィンヴィンのときと同じように変更すべきですが、フリズルレベルは......あと何？ピプシングを制限するフィルターは、MarketInfo()関数のパラメータを正式に変更しなくても、証券会社によっていつでも変更することが可能です。また、これから使うソース以外でのピップスウィング戦略のテストは、あまり意味がないと私は考えています。保証はここでは非常に悪い...。
 
Rosh:
ティンボ
なぜか、こんなことが可能なのか理解できない......。ミスマッチが多いためでしょうか？
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期間 1時間（H1） 1998.11.06 11:00 ～ 2008.03.19 08:00 （1989.01.01～2009.03.12まで）
モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法）
歴史に残るバー 56154 モデル化されたダニ 11503347 モデリング品質 n/a

はい、ミスマッチエラーが多すぎると、単純にモデリング品質の評価ができません。

どのようなお手伝いができますか、またどのようなアドバイスができますか？
 
azfaraon:

数理さんへ

上のバックテストのシステムについて、一言お願いします。
私はマタギではありませんが、このシステムについては、完全にサックスだと断言します。10年で300％？
債券を買う：10年間は実質的に同じ金額だが、リスクはほとんどなく、DCの面倒もない。
 
Mathemat:
Igonter: pips/scalpingの場合、問題はクォートの品質です（フィルタリングの効果、他のソースからのクォートで実行される）。
ここはもっと複雑でしょう。証券会社でどのようなフィルタリングが行われているかは、トレーダーにはよく分からない。まあ、ストップレベリングは、ヴィンヴィンのときと同じように変更すべきですが、フリズルレベルは......あと何？ピプシングを制限するフィルターは、MarketInfo()関数のパラメータを正式に変更しなくても、証券会社によっていつでも変更することが可能です。また、これから使うソース以外でのピップスウィング戦略のテストは、あまり意味がないと私は考えています。保証はここでは非常に悪いです...。

フィルターがどのように設定されているか、また、フィルターがあるかどうかを知る必要はありません。平均的な証券会社のいくつかの「ベンチマーク」相場を使って、この戦略が機能するかどうかを知る必要があります。スキャルピングの場合、小規模な証券会社では人を集めるためにわざとフィルターを無効にしているところも多いので、重要なポイントです。しかし、そこで大きなデポは取らないし、取っても取り返しがつきません。:)
 

azfaraon さん、チャートのミスマッチが少なく、モデリング品質が90％程度で、0.1ロットで 遊んだ場合のレポートであれば、第一印象は悪くないですね（年間約2000pips、つまり月間約170pips）。

もし本番が別のMMで行われるのであれば（おそらくそうなる）、そのMMのために、そしてその後に悪いことが起きないように、必ずレポートを作成してください。

1時間（H1） 1998.11.06 11:00 - 2008.03.19 08:00 (1989.01.01 -2009.03.12) というチップに気がつきました。不思議なことに...

ミスマッチエラーを修正するヒントは標準的なものです：証券会社フォルダー内のすべてのTFのhst形式の履歴ケーブルをすべて削除し、履歴センターからMQから履歴をダウンロードします（証券会社の相場を上書きしたくない場合は、ターミナルのテストコピーですべて行う方がよいでしょう）。第二の選択肢は、タイムフレームが十分だと思うのであれば、period_converter スクリプトを直接使用することである。ただ、やはり大きなTFでは履歴を消した方がいいでしょうね。

追伸：この言葉は、システム上で取引を行う際の即座の行動指針となるようなものではありません。通常の完全なテストが中止されたわけではありません。そしてもう一つ、最初の資金と後で賭ける資金を同じにした方がいいのです。

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