アドバイザーの正しい最適化方法 - ページ 9 123456789 新しいコメント Rider 2008.08.27 03:02 #81 Korey писал (а)>> をグラニット77に 私たちが考える「本当に良いEAとは何か」は、どこから来るのでしょうか。 - は、どこからか湧いてくるのか、それとも冷静な計算なのか。 そして、それが信念ではなく、計算であるとすれば、やはり、どのような信念からくるものなのでしょうか。 -- つまり、TSに加えて、Expert Advisorの動作モデルがあり、その下でTSを検索し、選択するのである。 が、TSにフィットするこの理想的なモデルが、強迫観念でないことを誰が証明できるだろうか))。 そうでなければ、理想的なモデルに当てはまらないから却下されるTPと、本当に欠点があるから却下されるTPがどれだけあるのでしょうか？ 例えば では、なぜストップ高がデポの10％を超えてはいけないと考えるのでしょうか？ ストップ高が預かり金の10％を超えてはいけないというのが妥当な場合、どのロットで？ は、感情なしで最善の解決策は次のとおりです：預金10k、ロット0.1？ それは心理的な快適さの問題であり、それ以上のものではありません。初回入金額の20％までの損失なら安心としよう...この心理は何千回も伝播している...そこで、そこから発展させたのです。 以前、自分のTCに対する「信頼」の問題はプログラムできない、つまり耳の間にある、と言ったことがありますね :)....まずは自分が変わらないとね )) Виктор 2008.08.27 05:43 #82 Mathemat писал (а)>> >> やってます、やってます、計算してます。 ...あなたのような人のためでなければ、誰のためにそれをしようとしているのでしょう？いや、変な話、主に自分のためだとは思うのですが...。 まあ、そんなに心配しないでください。歴史上でも似たような例がありました。『透明人間』のラストで、宿屋の主人が夜中にノートを読んでいたのを覚えていますか？ "6"、"上部に小さな2"、"クロス"、"スクイグル "です。主よ、あれが頭です！」。 Aleksandr Pak 2008.08.27 07:15 #83 「大衆が無教育で無知である限り、我々にとって主要な芸術は映画である」。 最後の最後に透明人間の恋人が、"仕事に行けないのに、今どこでお金を手に入れられるの？"と聞いてきます。 と透明人間が考え、「仕事で電話が必要だ、スイスに住もう！」と言う。 山の太陽、スキー、スカーフを巻いた透明人間が斜面を転げ落ち、彼の妻の少女がコーヒーとカヴァを振舞うという映像だ。 - 歌なし、数学なし、化学＋スイスコーヒー＋スイスチョコレート、これだけです。 Boris 2011.08.07 21:25 #84 YuraZ: 面白い質問ですね。 皆さんそれぞれの経験をお持ちですので、情報を共有してください。 最適化の方法 2.悪い点は、Expert Advisor本体から最適化およびその制御ができないこと。 こんにちは！今では忘れ去られた話題を復活させて申し訳ありませんが、この話題はいつまで経っても面白く、話題性もあります。 テスト用のExpert Advisorをコーディングして、任意の期間（1週間、2週間、1ヶ月）利益をゼロにする最適化ができれば嬉しいということです。結局のところ、これまで最適化されてきたのは最初の短期間だけで、その後の期間には余分なマージンがあるのです。そのため、Strategy Testerでは誰もが喜ぶクールなExpert Advisorも、Realではもちろんのこと、Demoでも長く楽しむことはできません。彼らが言うように、彼らはすべて「デフォルトで」、なし。おそらく、利益をゼロにするのではなく、利益が出た期間ごとに、フリーマージンレベルを絶対値で 比較するモードで、AccountStopoutLevelを増加させる。 if(AccountStopoutMode()==1) AccountStopoutLevel + (AccountEquity(new) - AccountEquity(former)); 一般的に、このバリアントは実際の取引にも適用でき、予想外のドローダウンを防ぐことができると思います。 プログラミングの経験がない私には、自力で解決策を見出すことはできません。新しいスレッドを開かずに、ここでの意見交換を期待します。トレンドを的確に捉えて、皆さん頑張ってください。 alex 2011.08.11 11:52 #85 FVはminであるべきだと言われています。= 20. 私のEA「ロコメガスカルパー2011-マーケットキャプチャー8.2」はこちらです。 純利益 317781 / 最大ドローダウン 135105 = 2.35FB (リカバリーファクター) 純利益 317781*100/10000 初期預金 = 3177% over 10 years / 10年間 = 317.7% p.a. / 12M/年 = 26.47% per month. FSを20以上とすると、月26.47％×10（FSを10倍とすると）＝月264.7％ ! 質問：最小RV（Recovery Factor）＝30でEAを探すのは太っ腹でしょうか？ FSが30、多くて20というベンチマークはどこから来ているのでしょうか？ [ARCHIVE] フォーラムを散らかさないように、どんなルーキーでも質問してください。プロフェッショナルは、通り過ぎないでください。Nowhere without you How to optimise an [ARCHIVE] Any rookie question, Boris 2011.08.11 13:19 #86 alex12: FVはminであるべきだと言われています。= 20. 私のExpert Advisorのコードベースはこちら：Loko-Mega-Scalper 2011 - Market Capture 8.2 純利益 317781 / 135105 最大ドローダウン = 2.35 FS ( Recovery Factor ). 純利益 317781*100/10000 初期預金 = 10年間で3177% / 10年間 = 317.7% p.a. / 12M/年 = 26.47% p.a.です。 少なくともFSを20とすると、26,47%/月×10（FSを10倍すると）＝264,7%/月が得られます。 質問：最小RV（Recovery Factor）＝30でEAを探すのは太っ腹でしょうか？ FSが30、多くても20であるべきというエタロンはどこから来るのでしょうか？ スレッドの冒頭で、権威ある意見を読むことができます。 KimIV: よし...以下は、私の経験です。 1.私は、取引履歴へのアクセスを最小限にし、取引サーバーから返される実行エラーの処理を最小限にしたExpert Advisorを作成しています。 2.最適化間隔 - 2001.01.01から2007.12.31まで 3.私は、最大回収率＝純利益÷最大ドローダウンに従って、パラメーターのセットを選択します。FS > 30 のパラメータセットがない場合、私の Expert Advisor は破棄されます。 4.すべてのパラメーターを少しずつ変化させながら、選択したパラメーターの安定性を確認しています。FSの変動が大きすぎるのは考えものです。つまり、自分が選んだのが「共産主義のピーク」なのか「プラトー」なのかを判断するのです。もしピークであれば、このセットは破棄され、私は次のセットを取る。 5.ポートフォリオのアナライザーでフラットセットのパラメーターを解析して、他のTPとの互換性を確認します。FS>100のTSポートフォリオを組み、オンライントレード用のEAを書き、リアル口座に置く。 私は、テスターが相対的なドローダウンを持つバリアントを破棄するように、利益が出る週ごとにストップアウトレベルを増加させるコード化方法に興味があります。収穫の代わりに草むしり（パラメータの無駄な組み合わせ）をしているのに、なぜこんなことをする必要があるのか。このStop Outは、デポが排水されるのを防ぎ、DCによるStop Outを防ぎ、すでに得られた利益を保存することができます。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
をグラニット77に
私たちが考える「本当に良いEAとは何か」は、どこから来るのでしょうか。
- は、どこからか湧いてくるのか、それとも冷静な計算なのか。
そして、それが信念ではなく、計算であるとすれば、やはり、どのような信念からくるものなのでしょうか。
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つまり、TSに加えて、Expert Advisorの動作モデルがあり、その下でTSを検索し、選択するのである。
が、TSにフィットするこの理想的なモデルが、強迫観念でないことを誰が証明できるだろうか))。
そうでなければ、理想的なモデルに当てはまらないから却下されるTPと、本当に欠点があるから却下されるTPがどれだけあるのでしょうか？
例えば
では、なぜストップ高がデポの10％を超えてはいけないと考えるのでしょうか？
ストップ高が預かり金の10％を超えてはいけないというのが妥当な場合、どのロットで？
は、感情なしで最善の解決策は次のとおりです：預金10k、ロット0.1？
それは心理的な快適さの問題であり、それ以上のものではありません。初回入金額の20％までの損失なら安心としよう...この心理は何千回も伝播している...そこで、そこから発展させたのです。
以前、自分のTCに対する「信頼」の問題はプログラムできない、つまり耳の間にある、と言ったことがありますね :)....まずは自分が変わらないとね ))
>> やってます、やってます、計算してます。
...あなたのような人のためでなければ、誰のためにそれをしようとしているのでしょう？いや、変な話、主に自分のためだとは思うのですが...。
まあ、そんなに心配しないでください。歴史上でも似たような例がありました。『透明人間』のラストで、宿屋の主人が夜中にノートを読んでいたのを覚えていますか？
"6"、"上部に小さな2"、"クロス"、"スクイグル "です。主よ、あれが頭です！」。
「大衆が無教育で無知である限り、我々にとって主要な芸術は映画である」。
最後の最後に透明人間の恋人が、"仕事に行けないのに、今どこでお金を手に入れられるの？"と聞いてきます。
と透明人間が考え、「仕事で電話が必要だ、スイスに住もう！」と言う。
山の太陽、スキー、スカーフを巻いた透明人間が斜面を転げ落ち、彼の妻の少女がコーヒーとカヴァを振舞うという映像だ。
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歌なし、数学なし、化学＋スイスコーヒー＋スイスチョコレート、これだけです。
面白い質問ですね。
皆さんそれぞれの経験をお持ちですので、情報を共有してください。
最適化の方法
2.悪い点は、Expert Advisor本体から最適化およびその制御ができないこと。
こんにちは！今では忘れ去られた話題を復活させて申し訳ありませんが、この話題はいつまで経っても面白く、話題性もあります。
テスト用のExpert Advisorをコーディングして、任意の期間（1週間、2週間、1ヶ月）利益をゼロにする最適化ができれば嬉しいということです。結局のところ、これまで最適化されてきたのは最初の短期間だけで、その後の期間には余分なマージンがあるのです。そのため、Strategy Testerでは誰もが喜ぶクールなExpert Advisorも、Realではもちろんのこと、Demoでも長く楽しむことはできません。彼らが言うように、彼らはすべて「デフォルトで」、なし。おそらく、利益をゼロにするのではなく、利益が出た期間ごとに、フリーマージンレベルを絶対値で 比較するモードで、AccountStopoutLevelを増加させる。
if(AccountStopoutMode()==1) AccountStopoutLevel + (AccountEquity(new) - AccountEquity(former));
一般的に、このバリアントは実際の取引にも適用でき、予想外のドローダウンを防ぐことができると思います。
プログラミングの経験がない私には、自力で解決策を見出すことはできません。新しいスレッドを開かずに、ここでの意見交換を期待します。トレンドを的確に捉えて、皆さん頑張ってください。
FVはminであるべきだと言われています。= 20.
私のEA「ロコメガスカルパー2011-マーケットキャプチャー8.2」はこちらです。
純利益 317781 / 最大ドローダウン 135105 = 2.35FB (リカバリーファクター)
純利益 317781*100/10000 初期預金 = 3177% over 10 years / 10年間 = 317.7% p.a. / 12M/年 = 26.47% per month.
FSを20以上とすると、月26.47％×10（FSを10倍とすると）＝月264.7％ !
質問：最小RV（Recovery Factor）＝30でEAを探すのは太っ腹でしょうか？
FSが30、多くて20というベンチマークはどこから来ているのでしょうか？
FVはminであるべきだと言われています。= 20.
私のExpert Advisorのコードベースはこちら：Loko-Mega-Scalper 2011 - Market Capture 8.2
純利益 317781 / 135105 最大ドローダウン = 2.35 FS ( Recovery Factor ).
純利益 317781*100/10000 初期預金 = 10年間で3177% / 10年間 = 317.7% p.a. / 12M/年 = 26.47% p.a.です。
少なくともFSを20とすると、26,47%/月×10（FSを10倍すると）＝264,7%/月が得られます。
質問：最小RV（Recovery Factor）＝30でEAを探すのは太っ腹でしょうか？
FSが30、多くても20であるべきというエタロンはどこから来るのでしょうか？
スレッドの冒頭で、権威ある意見を読むことができます。
よし...以下は、私の経験です。
1.私は、取引履歴へのアクセスを最小限にし、取引サーバーから返される実行エラーの処理を最小限にしたExpert Advisorを作成しています。
2.最適化間隔 - 2001.01.01から2007.12.31まで
3.私は、最大回収率＝純利益÷最大ドローダウンに従って、パラメーターのセットを選択します。FS > 30 のパラメータセットがない場合、私の Expert Advisor は破棄されます。
4.すべてのパラメーターを少しずつ変化させながら、選択したパラメーターの安定性を確認しています。FSの変動が大きすぎるのは考えものです。つまり、自分が選んだのが「共産主義のピーク」なのか「プラトー」なのかを判断するのです。もしピークであれば、このセットは破棄され、私は次のセットを取る。
5.ポートフォリオのアナライザーでフラットセットのパラメーターを解析して、他のTPとの互換性を確認します。FS>100のTSポートフォリオを組み、オンライントレード用のEAを書き、リアル口座に置く。
私は、テスターが相対的なドローダウンを持つバリアントを破棄するように、利益が出る週ごとにストップアウトレベルを増加させるコード化方法に興味があります。収穫の代わりに草むしり（パラメータの無駄な組み合わせ）をしているのに、なぜこんなことをする必要があるのか。このStop Outは、デポが排水されるのを防ぎ、DCによるStop Outを防ぎ、すでに得られた利益を保存することができます。