アドバイザーの正しい最適化方法
2007年1月1日〜2007年9月10日の間、サイトが選択されます。
無駄に4月に行くことになる。
2007年1月1日〜2007年9月10日の間、サイトが選択されます。
何も4月まで待つ必要はない。
一例として
戦略次第
将来に向けて最適化されれば1ヶ月間 - 2
2007年11月21日〜2008年2月15日を選びます。
よし...これは私の経験ですが
1.取引履歴の 呼び出しを最小限にし、取引サーバーから返される実行エラーの処理を最小限にしたEAを書きます。
2.最適化間隔 - 2001.01.01 から 2007.12.31 まで
3.私は、最大回収率＝純利益÷最大ドローダウンに従って、パラメーターのセットを選択します。FS > 30 のパラメータセットが存在しない場合、Expert Advisor は破棄されます。
4.すべてのパラメーターを少しずつ変化させながら、選択したパラメーターの安定性を確認しています。FSの変動が大きすぎるのは考えものです。つまり、自分が選んだのが「共産主義のピーク」なのか「プラトー」なのかを判断するのです。もしピークがあれば、このセットは捨て、次のセットを取る。
5.ポートフォリオのアナライザーでフラットセットのパラメーターを解析して、他のTPとの互換性を確認します。FS>100のTSポートフォリオを組み、オンライントレード用のEAを書き、リアル口座に置く。
よし...これは私の経験ですが
1.取引履歴の参照を最小限にし、取引サーバーから返される実行エラーの処理を最小限にしたExpert Advisorを作成しています。
2.最適化間隔 - 2001.01.01から2007.12.31まで
3.私は、最大回収率＝純利益÷最大ドローダウンに従って、パラメーターのセットを選択します。FS > 30 のパラメータセットがない場合、私の Expert Advisor は破棄されます。
4.すべてのパラメーターを少しずつ変化させながら、選択したパラメーターの安定性を確認しています。FSの変動が大きすぎるのは考えものです。つまり、自分が選んだのが「共産主義のピーク」なのか「プラトー」なのかを判断するのです。もしピークであれば、このセットは破棄され、私は次のセットを取る。
5.ポートフォリオのアナライザーでフラットセットのパラメーターを解析して、他のTPとの互換性を確認します。FS>100のTSポートフォリオを組み、オンライントレード用のEAを書き、リアル口座に置く。
ポートフォリオについて、以前から何度も質問していますが、あなたではなく、他の人から聞いているのですが、もう少し詳しく聞いていいですか。相関係数bizcomを1（-1）にするにはどうすればいいか、FXを30から100に増やすポートフォリオを組めばいい。頭から離れない。有益なご回答をありがとうございました。
ポートフォリオについてですが、以前から何度も質問しているのですが、あなたではなく、他の方からもう少し詳しく教えていただけないでしょうか。相関係数bizcomが1（-1）で、FSが30から100に増えるようなポートフォリオが組めるとは。頭から離れない。詳しいご返答をお願いします。
まあ...ここで実例を...。
システム1は2001年10月1日から2007年12月27日まで、EF=42.88、商品EURCHF。
2001年10月1日から2007年12月27日までのシステム2は、FS=60.32、商品EURGBPです。
2001年10月1日～2007年12月27日の期間について、この2つのシステムを組み合わせると、FS=102,95となる
逆に通貨（システム）を入れ替えると
なぜ？システム1は、EURCHFに合わせたものです。独自のパラメーターを持っています。システム2は、EURGBP用にカスタマイズされています。また、独自のパラメーターも持っています。システムを入れ替えると、その特性は悪くなる。
1つのシステムを使えばCHFとGBPは相関がないことがあなたの数字からわかります。2つのシステムを使い、その繰り返しでそれぞれ最適化すれば、それは間違いです。本に書いてあるように、ポートフォリオ投資はありません。
よし...これは私の経験ですが
1.取引履歴の参照を最小限にし、取引サーバーから返される実行エラーの処理を最小限にしたExpert Advisorを作成しています。
2.最適化間隔 - 2001.01.01から2007.12.31まで
3.私は、最大回収率＝純利益÷最大ドローダウンに従って、パラメーターのセットを選択します。FS > 30 のパラメータセットがない場合、私の Expert Advisor は破棄されます。
4.すべてのパラメーターを少しずつ変化させながら、選択したパラメーターの安定性を確認しています。FSの変動が大きすぎるのは考えものです。つまり、自分が選んだのが「共産主義のピーク」なのか「プラトー」なのかを判断するのです。もしピークであれば、このセットは破棄され、私は次のセットを取る。
5.ポートフォリオのアナライザーでフラットセットのパラメーターを解析して、他のTPとの互換性を確認します。FS>100のTSポートフォリオを組み、オンライントレード用のEAを書き、リアル口座に置く。
面白い質問ですね。
それぞれの経験をお持ちの方は、ぜひ情報を共有してください。
最適化方法
2007年1月1日〜2007年9月10日という範囲を選択します。
1.Expert Advisor のすべてのブランチ、例えばチャート上のオブジェクトの視覚化および作成を担当するブランチは、実行速度を上げるためにオフになっています。
2 最適化に影響しないパラメータは選択しないこと
1日、2日と、それなりに時間が経ってから......。機械から離れ、サンプルを待つ
サンプルが届くと...
VFPやMS SQLのデータベースに読み込ませています。
そして、クエリを使って最適な値を選択します。
1.利益が最大にならないパラメータが選択されている。
各パラメーターは、収益性の高いランで最大の存在感を示すという原則のもとに選択されています。
よんまるよん
300 プロフィット
言ってみれば
60本で最大の利益と最小のドローダウンを実現
この60の中から、よく重なるパラメータを探し始めます。
例えば、5つのパラメータp1 p2 p3 p4 p5があるとします。
P5が39-41の値で、最も多く利益を上げているとする。
例えば、P4が12-15になることが多いのは、収益性の高いランであるとします。
P3が1.2～1.7であることが多いのは、収益性の高いランであると推測されます。
P2が25～28のときに利益が出ることが多いようです。
例えば、P1が55から62の値で、最もよく利益が出るランだとします。
だから、最後の走りはこの範囲でいいんです。
最適なパラメータを提供する
----
1 悪い点は、最適化を停止する方法がないことです。つまり、現在の位置を記録して、例えば翌日やこの時点から数時間後に開始することができます。
2) 悪い点は、最適化の開始をコントロールできず、Expert Advisorから制御できないことです
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
面白い質問ですね。
それぞれの経験をお持ちの方は、ぜひ情報を共有してください。
最適化方法
2007年1月1日〜2007年9月10日という範囲を選択します。
1.Expert Advisor のすべてのブランチ、例えばチャート上のオブジェクトの 視覚化および作成を担当するブランチは、実行を高速化するためにオフにされています。
2 最適化に影響しないパラメータは選択しないこと
1日、2日と、それなりに時間が経ってから......。機械から離れ、サンプルを待つ
サンプルが届くと...
VFPやMS SQLのデータベースに読み込ませています。
そして、クエリを使って最適な値を選択します。
1.利益が最大にならないパラメータが選択されている。
各パラメーターは、収益性の高いランで最大の存在感を示すという原則のもとに選択されています。
よんまるよん
300 プロフィット
言ってみれば
60本で最大の利益と最小のドローダウンを実現
この60の中から、よく重なるパラメータを探し始めます。
例えば、5つのパラメータp1 p2 p3 p4 p5があるとします。
例えば、P5が39-41の値で、最も多く利益を上げているとします。
例えば、P4が12-15になることが多いのは、収益性の高いランであるとします。
P3が1.2～1.7であることが多いのは、収益性の高いランであると推測される。
P2が25～28のときに利益が出ることが多いようです。
例えば、P1が55から62の値で、最もよく利益が出るランだとします。
だから、最後の走りはこの範囲でいいんです。
最適なパラメータを提供する
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1 悪い点は、最適化を停止する方法がないことです。つまり、現在の位置を記録して、例えば翌日やこの時点から数時間後に開始することができます。
2) 悪い点は、最適化の開始をコントロールできず、Expert Advisorから制御できないことです