アドバイザーの正しい最適化方法 - ページ 2

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KimIV:

よし...これは私の経験ですが

1.取引履歴の呼び出しを最小限にし、取引サーバーから返される実行エラーの処理を最小限にしたEAを書きます。
2.最適化間隔 - 2001.01.01 から 2007.12.31 まで
3.私は、最大回収率＝純利益÷最大ドローダウンに従って、パラメーターのセットを選択します。FS > 30 のパラメータセットが存在しない場合、Expert Advisor は破棄されます。
4.すべてのパラメーターを少しずつ変化させながら、選択したパラメーターの安定性を確認しています。FSの変動が大きすぎるのは考えものです。つまり、自分が選んだのが「共産主義のピーク」なのか「プラトー」なのかを判断するのです。もしピークであれば、このセットは破棄され、私は次のセットを取る。
5.ポートフォリオのアナライザーでフラットセットのパラメーターを解析して、他のTPとの互換性を確認します。FS>100のTSポートフォリオを組み、オンライントレード用のEAを書き、リアル口座に置く。

こんにちは、リアルにEAを書ける んですか？
 
KimIV писал (а)>>
...

3.私は、最大回収率＝純利益÷最大ドローダウンに従って、パラメーターのセットを選択します。FS > 30 のパラメータセットが存在しない場合、Expert Advisor は破棄されます。
...


FS=30なのか、30%なのか、どちらでしょうか？

 
Simon писал (а)>>
>> PV=30なのか、30%なのか、教えてください。

つまり、FS＝30となる。念のため、利益は8000、最大ドローダウンは266、FS＝8000÷266＝30です。

 
なるほど、テスト時には最小ロットで、実際にEAが動作する時にはMMを適用するのですか？
 
Simon писал (а)>>
なるほど、テスト時には最小ロットで、実際にEAが動作する時にはMMを適用するのですか？

0.1

 
Simon писал (а)>>
了解しました。テスト時には最小ロットを使用するのですか、それとも実際にEAが動作するときに適用されるMMを使用するのですか？

FVについては、こちらをご覧ください。

https://championship.mql5.com/2012/ru/news

 
ありがとうございました。
 
KimIV писал (а)>>

3.私は、最大回収率＝純利益÷最大ドローダウンに従って、パラメーターのセットを選択します。FS > 30 のパラメータセットがない場合、EA は破棄される。

なぜFS＞30でなければならないのか...それ以下ならダメなのか？ 30という数字はどこから来ているのか、なぜ40ではないのか？ それともこれに関する分析的な記述があるのだろうか？
 
slayer писал (а)>>
そして、なぜFS＞30でなければならないのか...それ以下ならスクラップにするのか...30という正確な数字はどこから来るのか、なぜ40ではないのか...あるいはその旨の分析文はないのか...？

言葉を濁さないでください。そうであるべき だと主張したわけではありません。30は私の個人的な気まぐれです。それ以上はない...。

 
YuraZ писал (а)>>

面白い質問ですね。

皆さんそれぞれの経験をお持ちですので、情報を共有してください。

最適化の方法


最適化の方法は、Expert AdvisorのベースとなるTSに依存します。

シグナルをもとにポジションを建てたり閉じたりするトレーディングシステムの場合、私は次のようにしています。

1.インジケーターのパラメーターを最適化する。TR、SL、トロールなどを使用せずに行います。同じ敷地面積を使用すること。そうすることで、最適なインジケーターのパラメーターを選択することができるのです。

2）ストップロスを最適化する。指標パラメータの最適なバリアントを選択する（最も収益性の高い間で、それは2 +位置の十分な数以上の小さなドローダウンと収益性で選択されており、得られた結果の正しさを検証する。 連続する各ステップの最適化結果から、より良い結果を得たバリアントを取り出し）、最適なストップサイズになるように最適化します。

3.テイクプロフィット最適化

TCへの様々な支援方法の最適化：Breakevenへのポジション移動、様々な種類のトロール、など。

5.キャティパレントの管理方法の最適化、すなわちロットの変更方法を多様に組み合わせること。

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