アドバイザーの正しい最適化方法 - ページ 4

 

細かいエラーを修正した結果、メインアルゴリズムのドローダウンが36%から25.5%に減少しています ...

 
そしてフォワードは、EAが最適化されていない、エラーが修正されていない、などのデータでテストします。Out of Sampleテストは行いましたか?
 
顧問はまだ生ぬるい。再投資はありません。このバージョンでは、ストップによる損失軽減のアルゴリズムや、その他のアイデアはありません。ご興味のある方は、デモのみですが、ご自身で体験していただくことができます。Expert AdvisorではProfitは無効です。設定した場合、本バージョンでリセットされます。ストップは、選択した通貨ペアに独立して最適化する必要があります。そのためには、過去1ヶ月間の履歴で実行し、統計によるとどのストップが最大の利益をもたらすかを確認します。そして、統計は変化するものであり、2-3週間ごとにチェックする必要があることを忘れないでください...。
ファイル:
 
ご意見をお聞かせください...
 

2007.04-2007.08への最適化(短期間だが、それでも)

最大レスの選択などは特にないので、最初に見たものを手に取りそうになったが...。

2007.01〜2008.01のテスト

 
Loring писал (а)>>
このEAはまだあまり良くありません。再投資はありません。このバージョンでは、ストップロス削減のアルゴリズムや他のいくつかのアイデアはありません。ご興味のある方は、DEMOに限り、ご自身でお試しいただくことが可能です。Expert AdvisorではProfitは無効です。設定した場合、本バージョンでリセットされます。ストップは、選択した通貨ペアに独立して最適化する必要があります。そのためには、過去1ヶ月間の履歴で実行し、統計によるとどのストップが最大の利益をもたらすかを確認します。そして、統計は変化するものであり、2-3週間ごとにチェックする必要があることを忘れないでください...。

a LLはどのようなパラメータで、どのような時に実行すればよいのでしょうか?

 
LLは、2つ目のポジションが開かれる間隔です(ヘッジまたはヘッジのどちらか)。LLは通常4〜25です。もっと必要なのかもしれません。このアルゴリズムは日中取引用に書かれています。M5でトレードしています。
 
この1ヶ月半は1時間単位で
 
言っただろ...月が違えばボラティリティも違うし、ストップ高も違う。せめて、最新の統計データに従って、少しは(ストップを)調整すべきなのだが...。
 
全知全能とは言いませんが...。まだ生々しいですが、生きる権利を得たようです...。同じような考えの人(プログラマー)が必要なんだ...。どこかで、私が助けてあげよう。経験あり...