適応型デジタルフィルタ - ページ 35 1...2829303132333435363738394041 新しいコメント 削除済み 2010.11.09 23:37 #341 未来を見据えたフィルターは、まだ実現できていません。それがどうした？なぜ熱くなるのか？:) Neutron 2010.11.10 08:15 #342 NorthAlec:未来を覗くフィルターはまだできない。それがどうした？なぜ熱くなるのか？:)みたいな、ちょっとした努力が必要です :-) アレクセイ さん、こんにちは。パラドックスとは、「ラグがなく」「未来を見ない」フィルターを作るには、このフィルターにねじ込むプロセスについての先験的知識が必要だということです（例えば、カルマンフィルターがそうです）。私たちは逆に、フィルターの動作を観察することで、その知識を得ようとしているのです...。- 問題解決へのクリアランスがない、悪循環。さらに、分析（あるいはシャーマニズム）の結果、この先験的な知識を得た私たちは、意思決定のためにMAを必要とすることもないのです。マーチンゲールは（ほとんど）予測不可能なので、もし誰か賢い人が、マーケットBPのための遅れない、再描画しないフィルタを作ろうと言ったとしても、おそらく彼は騙されているのでしょう。 プロセス自体の先験的知識がない状態で、平滑化フィルタのラグを最小化する問題を解決するのは興味深いことである。この問題はブラショフによって絶対的に厳密に解決され、その平滑化アルゴリズムがMEMAと呼ばれるものである。漸化式の導出には、初期BPからの滑らかな曲線の最小偏差とその最大平滑性が必要である。まあ、自然界にこれほどラグが少なく、滑らかな移動平均 線はないわけで、ラグがあるのは当然ですそれ以外はすべてインチキです。適応フィルタリングは、BPに隠されたパターンを探すという主要な問題が解決されていないため、何の利益ももたらさない（このパラメータによって適応が行われるわけではない）。 Alexey Subbotin 2010.11.10 10:13 #343 Neutron: 今、自然界でこれほどラグが少なく、滑らかな移動平均はありません。 ただし、ある滑らかさの尺度（Burashevの選択は合理的だが、唯一の可能性ではない）に対して、です。 Сергей 2010.11.10 10:29 #344 mikforに<br /> translate="no">。 ちなみに、ラグフリーで遅延のないフィルターについて、誰もコメントしようとはしなかったし、作る可能性もなかった。指標となる。 複雑な条件でベイジアンフィルタリングを使ってみてください。確かに、とんでもないことですが、相場プロセスのこのようなフィルターを構築することができれば、少なくとも上手になり、良いトレード戦略に近づけると思います。 描き直さなくてもバターワースフィルタを作ることはできますが、フィルタリングの結果は実は最初の処理と大差なく、ほとんど役に立ちません。 私の意見は単純で、見積もりプロセスにフィルターをかけるのは意味がない、ということです。 を 数学に まあ、すでに持っていて、ジュリックでさえも傍観者として喫煙しているとします。あなたならどう使う？ あ、これは一番簡単なやつですね。このような信号があれば、残差の分布は正規分布に近く、その相関はゼロに近いということになる。取引戦略は、極端な話、ノイズの力を考慮した些細なものになる。しかし、そのような基準を満たすような信号を検出することは、履歴上でも不可能です。 得られるのは、ほぼ最初の見積もりだけです。極値そのものの判断の遅れ、それに取引をする瞬間の実質的な相場のばらつき、それに......総じて難しいですね。 削除済み 2010.11.10 22:44 #345 "ミクフォー"が必要な理由とは？まあ、すでに持っていて、ジュリックでさえも傍観者として吸っているとしましょう。どう使うか？"他の掲示板でもmaisさんを観察しているからです。 "価格チャート"があるとします。そして、長周期移動平均 線であるSMA。ある時間間隔、例えば1日を考えてみましょう。元の価格チャートの平均二乗偏差の標準偏差が、対応するSMAの標準偏差より大きいことは明らかである。つまり、SMAの方が「なめらか」なのです。つまり、ある時点で価格チャートとSMAの間に差がある場合、SMAを価格に合わせるのではなく、価格をSMAに合わせることで、将来的にその差がほとんどなくなるというのがMORE ORDERLYなのです。それは、SMAが価格と同じスピードで動くことを知らないからです。長周期SMAは、その定義からして、かなりゆっくりと変化します。 したがって、時刻t0において、価格があるSMAの対応点よりも例えば100pips大きい場合に、TP=SL=100pipsで売れば、多数の類似取引の中に入るはずだと思われます。これは、見事なまでにシンプルなトレーディングシステムです。これは、基本的に価格が平均に近づく傾向があることを示すものです。でも、確かにうまくいかない。SMAがLATERだからです。そして、バー内のSMAの値は、すでにOLDの情報を与えてくれます。 もし、本物の（再描画しない）フィルターがあれば、この単純明快な戦略を大規模に実行することができるのです。"ところで、私はそこに再び見ることをお勧めします。それは、人々は、作成されたインデックスは、遅延なし再描画フィルタではありませんが、貿易の面で、それはすべてのプロパティを持っていることを理解したようです。 削除済み 2010.11.10 22:46 #346 「出てくるのは、ほとんど最初の見積書だけです」。 http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83 ページを読んでください。ラグがないことを示す写真や、賢い人たちのコメントがあります。 Aleksander 2010.11.10 23:13 #347 mikfor: " 出てくるのは、 ほとんど元の見積書だけ です。 合成」クロスが調査されているのでは？ 削除済み 2010.11.10 23:17 #348 合成」とは何か？ Aleksander 2010.11.10 23:22 #349 まあ、従来はTREBLEにしてたんだろうけど...。それは問題ではありません...原理的には、MMで動作させることができます...主なものは、正しい方法でたくさんのものを使って遊ぶことです :) Aleksander 2010.11.10 23:24 #350 商品の価格とボラティリティを研究し、100～200本の履歴から適切な係数を選んで取引すればよいのです。 1...2829303132333435363738394041 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
未来を見据えたフィルターは、まだ実現できていません。それがどうした？なぜ熱くなるのか？:)
未来を覗くフィルターはまだできない。それがどうした？なぜ熱くなるのか？:)
みたいな、ちょっとした努力が必要です :-)
アレクセイ さん、こんにちは。パラドックスとは、「ラグがなく」「未来を見ない」フィルターを作るには、このフィルターにねじ込むプロセスについての先験的知識が必要だということです（例えば、カルマンフィルターがそうです）。私たちは逆に、フィルターの動作を観察することで、その知識を得ようとしているのです...。- 問題解決へのクリアランスがない、悪循環。さらに、分析（あるいはシャーマニズム）の結果、この先験的な知識を得た私たちは、意思決定のためにMAを必要とすることもないのです。マーチンゲールは（ほとんど）予測不可能なので、もし誰か賢い人が、マーケットBPのための遅れない、再描画しないフィルタを作ろうと言ったとしても、おそらく彼は騙されているのでしょう。
プロセス自体の先験的知識がない状態で、平滑化フィルタのラグを最小化する問題を解決するのは興味深いことである。この問題はブラショフによって絶対的に厳密に解決され、その平滑化アルゴリズムがMEMAと呼ばれるものである。漸化式の導出には、初期BPからの滑らかな曲線の最小偏差とその最大平滑性が必要である。まあ、自然界にこれほどラグが少なく、滑らかな移動平均 線はないわけで、ラグがあるのは当然ですそれ以外はすべてインチキです。適応フィルタリングは、BPに隠されたパターンを探すという主要な問題が解決されていないため、何の利益ももたらさない（このパラメータによって適応が行われるわけではない）。
Neutron:
今、自然界でこれほどラグが少なく、滑らかな移動平均はありません。
ちなみに、ラグフリーで遅延のないフィルターについて、誰もコメントしようとはしなかったし、作る可能性もなかった。指標となる。
複雑な条件でベイジアンフィルタリングを使ってみてください。確かに、とんでもないことですが、相場プロセスのこのようなフィルターを構築することができれば、少なくとも上手になり、良いトレード戦略に近づけると思います。
描き直さなくてもバターワースフィルタを作ることはできますが、フィルタリングの結果は実は最初の処理と大差なく、ほとんど役に立ちません。
私の意見は単純で、見積もりプロセスにフィルターをかけるのは意味がない、ということです。
を 数学に
まあ、すでに持っていて、ジュリックでさえも傍観者として喫煙しているとします。あなたならどう使う？
あ、これは一番簡単なやつですね。このような信号があれば、残差の分布は正規分布に近く、その相関はゼロに近いということになる。取引戦略は、極端な話、ノイズの力を考慮した些細なものになる。しかし、そのような基準を満たすような信号を検出することは、履歴上でも不可能です。 得られるのは、ほぼ最初の見積もりだけです。極値そのものの判断の遅れ、それに取引をする瞬間の実質的な相場のばらつき、それに......総じて難しいですね。
"ミクフォー"が必要な理由とは？まあ、すでに持っていて、ジュリックでさえも傍観者として吸っているとしましょう。どう使うか？"
他の掲示板でもmaisさんを観察しているからです。
"価格チャート"があるとします。そして、長周期移動平均 線であるSMA。ある時間間隔、例えば1日を考えてみましょう。元の価格チャートの平均二乗偏差の標準偏差が、対応するSMAの標準偏差より大きいことは明らかである。つまり、SMAの方が「なめらか」なのです。つまり、ある時点で価格チャートとSMAの間に差がある場合、SMAを価格に合わせるのではなく、価格をSMAに合わせることで、将来的にその差がほとんどなくなるというのがMORE ORDERLYなのです。それは、SMAが価格と同じスピードで動くことを知らないからです。長周期SMAは、その定義からして、かなりゆっくりと変化します。
したがって、時刻t0において、価格があるSMAの対応点よりも例えば100pips大きい場合に、TP=SL=100pipsで売れば、多数の類似取引の中に入るはずだと思われます。これは、見事なまでにシンプルなトレーディングシステムです。これは、基本的に価格が平均に近づく傾向があることを示すものです。でも、確かにうまくいかない。SMAがLATERだからです。そして、バー内のSMAの値は、すでにOLDの情報を与えてくれます。
もし、本物の（再描画しない）フィルターがあれば、この単純明快な戦略を大規模に実行することができるのです。"
ところで、私はそこに再び見ることをお勧めします。それは、人々は、作成されたインデックスは、遅延なし再描画フィルタではありませんが、貿易の面で、それはすべてのプロパティを持っていることを理解したようです。
「出てくるのは、ほとんど最初の見積書だけです」。
http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83 ページを読んでください。ラグがないことを示す写真や、賢い人たちのコメントがあります。
" 出てくるのは、 ほとんど元の見積書だけ です。