Существует поток объектов (событий в мире) который непосредственно наблюдению не доступен, наблюдается статистически связанный с ним поток измерений (текущий курс допустим EUR/USD). Измерения осуществляются в дискретные моменты времени и возможен пропуск измерений (событие в мире произошло, но курс не изменился).
MathCadはここからダウンロードできます。動作するバージョンで、不具合は見当たりませんhttp://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=311208。
Prival さん、リンクありがとうございます。700メガなんて職場でバラされそうなので、家でダウンロードします...。
ここでは、皆さんにとって些細なことかもしれませんが、ある考えを例に挙げて説明したいと思います。
確率密度 則 f(x) = 1/(1+x^2) * 1/Pi に従って値が分布する定常 確率過程を考えてみましょう。すでに1に正規化されています。そのようなプロセスは、発明できるのではないでしょうか？
期待されるペイオフとは？まあ、単純な話、x*f(x)から無限遠の境界を持つ積分です。問題は，積分値が無限大で1/xのように振る舞うので，対称的な範囲，すなわち主値の意味においてのみ収束することです．この確率変数の期待値はすでに未定義の 統計量です当然ながら、この分布は太い尾を持つ、つまり中心から非常に離れた値で急激にジャンプする分布であることは明らかである。もしかしたら、ピータースが "Infinite M.O. "と言っているのは、この不確実性のことかもしれませんね？
分散（x^2*f(x)の積分）は、積分の方法に関係なく、単純に無限大に等しいのですが、どう言えばいいのでしょう...。
私が言いたいのは、スパイク（太い尾）そのものは、非定常性について何も語っていないということです。
追伸：シビアネスファンの方へ：m.o.がないのは、プロセスの非定常 性を示しているようです。そこで、次数を2ではなく、2.5とし、指数にする前の大きさから、係数をとります。私は1つずつ正規化しません、怠け者です。M.o.は有限で、ゼロに等しくなりましたが、分散はまだ無限大です
そうすると、まったくもって混乱してしまいます。私は、研究対象のプロセスが非定常である、すなわち、r.o.とACFが分析のために選択された時間間隔と引数の差の両方に依存するという結論に止まることを提案します。選択された分析時間間隔とr.o.およびACFの関係は、ほとんどの場合、見つけることができません。しかし、流れが静止している可能性のある短い時間区間もある-視覚的にはトレンドかフラットか（それは問題ではない）-これらの区間は交互に変化し、遷移の瞬間に静止が解除されるのだ。
ACFの分析により、これらの区間の範囲や定常性の破れるポイントがわかると思います。要は、見た目と経年変化を見るのが目的です。視覚的な分析が必要です。Matcadでは30分でできるのに、MQL4ではせいぜい1ヶ月かかるんですよ :(
それをどうするかは、トレーリングカルマンフィルタの 例で示そうと思う。ACFのパラメータを統計的に解析することは、その設計において非常に重要である。出来上がり次第、必ず作例を掲載します。
急がば回れとはこのことです。シミュレーションはこのような感じです。
第一印象はとてもよく似ています。より正確なシミュレーションを行うためには、プロセスのACFパラメータが必要です。ファイルを添付します。このプロセスをノイズの多い条件下でどのようにフィルタリングするかについては、カルマンフィルタ（出力にMNAを用いているため、実効値誤差が最小）を用いて、後ほど掲載する予定です。
このモデルの背景にある数学はこうだ。ここで数式を描くと時間がかかるので、Wordを添付しています。
興味深いテーマです。しかし、MathCADのファイルが読めません、おそらくバージョン14.0が使われているのでしょう。 難しくなければ、13.0/13.1形式で保存して再度レイアウトする（全く難しくなければ、さらに指定バージョンでレイアウトする）。 または13.0/13.1にない関数を使用するか？Aなら、14のバージョンはいらないと入れてください。
追記：このような実験には懐疑的ですが、それでも興味津々です :o)
ここで、最初のくだらない質問をするのを忘れていました。
Существует поток объектов (событий в мире) который непосредственно наблюдению не доступен, наблюдается статистически связанный с ним поток измерений (текущий курс допустим EUR/USD). Измерения осуществляются в дискретные моменты времени и возможен пропуск измерений (событие в мире произошло, но курс не изменился).
観測された物体のパラメータ...と観測された測定値のパラメータ...の間には一定の対応関係があり、パラメータ...の...値の領域は、パラメータyのS値の領域に対応する。
さて、オブジェクトとは、世の中のある事象のことです。また、イベントのパラメータとは何でしょうか？例えば、金利 であるとか、そういう類の意味なのでしょうか。私がこの質問をしたのは偶然ではなく、これらのパラメーターが提案するモデルを大きく左右していると見ているからです。
イベントの流れがあり、それに対応する測定の流れがある。この理論が「実行可能」であるためには、イベントストリームと測定ストリームの間に相関関係が必要なのでしょうか？
測定器の出力（MT端子）には、物体（）からの信号による測定値とともに、変動ノイズやさまざまな種類のノイズによる測定値、すなわち誤測定値が現れる。
私はDSPに詳しいわけではありませんが、だいたいのイメージはつかめました。この点、測定対象がノイズを含んでいることには反対です。もしかして、ノイズが全くないのでは？結局のところ、バーが明らかに「ある種の信号」の範囲外である場合、なぜそれをノイズとみなす必要があるのでしょうか。このバーの中で、取引、売買を行うことができます。しかし、フィルタの仕様によっては、バーの流れよりずっと低くても高くても通過できる信号では、「本当の信号」は別の場所にあるため、丁重に取引を断られることになる。しかし、それは質問というより哲学に過ぎ ず、近くの「確率的共鳴」スレッドでの実践に裏打ちされています:о)
擂り潰す
括弧内に記したのは、私見ですが、このように解釈することも可能だと思います。ただ、このカーブはファンダメンタルズ的な事象（金利など）によってより左右されるものであり、それらをすべて同じ尺度で反映させることはおそらく不可能なのだろうと想像してみただけです。さて、現在の 価格がすべてを反映しているという仮定。しかし、『巨匠とマルガリータ』の「アンヌシュカが油をこぼした...」という神秘主義を思い出して、価格チャートに反映されるのだろうか？つまり、後で重要な役割を果たす可能性のある事象を見逃す可能性があります。
ただ、流れの理論が非常によく合っているようで、事象の流れがあり、最初の流れと何らかの形でつながっている測定の流れだけを観測することができるのです。ノイズについては、通常、測定があれば誤差が生じ、それがノイズと関係する。ノイズがなければ、生活はもっと楽になるはずです。計量士は本当に失業してしまいますね:-)。
ノイズであればそれなりにあります。これはグラフですが、通貨を動かすのはエネルギーです。また、推測ではありますが、非常にうまくまとまっています。グラフを見ると、常に動いています。どんな動きにも速度と加速度（1次、2次微分など）のパラメータがあり、この動きを引き起こすエネルギーがあります。
へこんでいるし、エンベロープも滑らかでない、もしかしたらノイズの現れかもしれない。 しかし、この指標には、リードしているという特性があり、これまで提唱されてきたエネルギー仮説が裏付けられる!!!!
ただ、フロー理論が非常によく合っているようで、事象のフローがあり、最初のフローに何らかの形で接続された測定のフローしか観測できないのです。ノイズについては、通常、測定があれば誤差が生じ、それがノイズと関係する。ノイズがなければ、生活はもっと楽になるはずです。計量士は本当に失業してしまいますね:-)。
ノイズであればそれなりにあります。これはグラフですが、通貨を動かすのはエネルギーです。また、推測ではありますが、非常にうまくまとまっています。グラフを見ると、常に動いています。どんな動きにも速度と加速度（1次、2次微分など）のパラメータがあり、この動きを引き起こすエネルギーがあります。
しかし、このインジケーターには、エネルギーに関する仮説を裏付けるような、ある特性があるのです。
IMHOでは、フローの理論はかなり明確で論理的に健全なモデルを提供しています。まともな人なら、FXが世界の経済や 政治などの流れに無関係だと主張する人はほとんどいないという意味で、合理的だ。あるいは、引用の流れは測定の流れではないということ。しかし、これらの長所とは別に、「しかし」もかなりあります。仮に、FXに影響を与えるすべての事象を定量的に推定するシステムがあったとしても、フロー理論をFXに適用することはできない。FXは、入力された信号を直線的に変換するものではありません。しかも、非線形変換器でもない。そしてそれ故に、「パラメータ値の領域と測定値の領域には一定の対応関係がある」という理論の大前提は、現実には対応しないのである。
なぜ？なぜなら、FXはそれ自体が状態を持つシステムだからです。その結果、同じ入力でも、現在の状態によってはまったく異なる結果を導き出すことができるのです。これには、システムメモリ、期待値などが含まれます。非農業者への対応を例に挙げることができます。前回の発表が予想を大きく上回ったことで、ドル高どころか急落する結果となった。
したがって、FXをモデル化するのであれば、流入する流れだけでなく、その内部構造もモデル化する必要があります。私の考えでは、投機的なものはポジティブ・フィードバック、金融・経済的なものはネガティブ・フィードバックと、全く異なる2つのサブシステムに分けられます。また、イベントに対する反応の速さや強さ、リラックス時間など、他のパラメーターにおいても互いに大きな違いがあります。もし、このようなことから、何らかの予言ができるような理論を構築しろと言われたら、私はその場で自分を撃ち殺すだろう。:-))
ところで、エネルギーについて。私も、この考え方でFXの動きを分析するのが好きです。しかし、FXはオープンシステムであり、そのエネルギーはどんな状況でも一定とは考えられないことを忘れているようです。その仮定に頼らず、エネルギー変化のダイナミクスを調べれば、面白い結果が得られるかもしれません。例えば、トレンドの継続や終了、その強さに関する結論など。ですから、「時代を先取りしている」というのは、あまりに楽観的だと思います。
普通のMACDのヒストグラム（シグナルなし）は、このインディケータと非常によく似ています。両者は別物であることは理解していますが、与える画質は近いものがあります。また、MACDをリードしていると考える人はいない。一般にMACDは一次導関数に相当する。したがって、それは（そしておそらくあなたの指標）、様々なMAのラグと比較して良好である、偶然である。しかし、それを活用するのはそう簡単なことではありません。:-(