if(Time[0]==prevtime)return(0);//ждём появления нового бараprevtime = Time[0]; //если появился новый бар - //---------------------------------------------------------// ещё один вариант работы по ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ : /* bool isNewBar=false;
if (ExpertBars !=Bars) {ExpertBars=Bars; isNewBar=true; }
if (isNewBar) {// ЕСЛИ ПОЯВИЛСЯ новый бар */
iMAOnArrayの 青い夢を、 Koreyが ついにラフブーツで踏みつぶす前に、なんとかコードにすることができたようです。:))
>> こっちの方がいいんだけどな...。
原文のまま
double EMA = iMa(......); // - 任意の期間での平均値
double BULLS = HIGH[i] - EMA;
double BEARS = LOW[i] - EMA;
ダブルデルタ＝BULLS - BEARS。
そして、デルタを小数点以下の桁数で扱うのです。
そうすると、一気に安くなります。
double delta = High[i] - Low[i];
結果は同じだからです。
そうすると、一気に安くなるんです。
double delta = High[i] - Low[i];
結果は同じだからです。
うんうん...誤植
ダブルデルタ＝BULLS＋BEARS。
こんばんは。
あるフォーラムで自由に使えるExpert Advisorがある。仕組みはこうです。
"Walking Stop with reversal" アドバイザー
例
任意の方向にポジションを開き（最初に）、その後エルクが反転をトリガー した後に。(ポジションは反対側へ)
ポジション開設 後、利益を70pipsに設定し、ムースは10pips刻みで価格に追従します。
StepStopは、最小のストップ水準にスプレッドを加えた値以上となります。ストップのレベルは、Expert Advisorの起動時にExpert Advisorのジャーナルに表示されます」（С）
。
Expert Advisorをダウンロードする。
非常にムラなく機能します。最適化中は利益を示すが、サンプル外では通常、利益を失う。
某有名証券会社の相場を使って「狂犬病Dax」でテストしてみました。完全に迷走している、当然である。
しかし、うっかりPRICESモードで動かしてしまい、嬉しい驚きがありました
ランダムなパラメータで、かなり良い結果が得られました。ff=m15時
Britannia FTSE Indexでも同様の結果が得られています。
2008年6月1日の結果はこちらです。
Bars in history 2869
Chart mismatch errors 0
Initial deposit 10000.00
Net profit 6739.41
Total profit 20829.41
Total loss -14090.00
Profitability 1.48
Expect of winning 5.50
Absolute drawdown 65.08
Maximum drawdown 598.71 (5.45%)
Relative drawdown 5.45% (598.71)
Total trades 1226
Short positions (% winning) 615 (28.20%)78%）
ロングポジション（勝率） 611（27.50%）
利益を得た取引（全体の割合） 345（28.14%）
負けた取引（全体の割合） 881（71.86%）
最大
利益を得た取引 377.80
負けた取引 -18.35
平均
利益を得た取引 60.38
負けた取引 -15.99
最大
連勝（利益） 4 （417.84）
連敗（損失） 27 （-447.90）
そこで、その専門 家をオープンプライスで働かせ、「合法的に」テストを繰り返そうということになったのだ。
でも、そんなものはないんです。Expert Advisorのアルゴリズムは、以下のような簡単なトリックを使用します。
は役に立ちません...。なぜなら、専門家の構造そのものだからです。
FDAX、M15、またはM30で、誰でもデフォルトのパラメータで今すぐテストを繰り返すことができます。
(オープニング価格による)
ここでは、Expert Advisorを紹介します。
ご意見をお聞かせください。できれば、批判的でネガティブなものがいい。なぜなら、このようなレビューの中にこそ、合理的な理由が見つかることがあるからです...。
オープンプライスのモードでは、この場合、テスターは「バックワード」注文でポジションを 開くことができるので、私はこの問題が解決しないかもしれないことを認めます。したがって、利益...
ご意見をお聞かせください。できれば、批判的でネガティブなものがいい。なぜなら、このようなレビューの中にこそ、合理的な理由が見つかることがあるからです...。
なぜなら、At open pricesのモードでは、この場合、テスターは "backward "保留中の注文のポジションを開く可能性があるため、この問題は解決しないかもしれません。それゆえ、利益が出るのです。
戦略というわけではないんです。インジケーターを挿入することは難しくありません。
しかし、エキスパートのコードをプログラム的にOPENING PRICESで 動作させるにはどうしたらいいのでしょうか？
全チケットを通しで見ても、オープン価格を通しで見ても同じ結果になるように？
まだできていないのですが......。
コードをキャッチして...は、オープニング 価格でオープンし、修正...